-1.0554% 基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日
易方达中证科技 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证科技 50ETF
场内简称 科技 ETF
基金主代码 159807
交易代码 159807
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 16日
报告期末基金份额总额 560,025,714.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
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指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证科技 50指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
1.本期已实现收益 89,058,961.34
2.本期利润 220,432,389.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.3075
4.期末基金资产净值 728,661,526.56
5.期末基金份额净值 1.3011
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
31.50% 1.46% 30.49% 1.49% 1.01% -0.03%
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
30.11% 1.36% 20.91% 1.81% 9.20% -0.45%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2020年 3月 16日至 2020年 6月 30日）
注：1.本基金合同于 2020年 3月 16日生效，截至报告期末本基金合同生效
未满一年。
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2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金
的投资组合比例符合本基金合同(第十四部分二、投资范围，三、投资策略和四、
投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 30.11%，同期业绩比
较基准收益率为 20.91%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张
湛
本基金的基金经理、易方
达中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方
达中证军工交易型开放
式指数证券投资基金的
基金经理
2020-
03-16
- 11年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司投资发展部数量
化投资研究员、指数与量化
投资部量化研究员、指数及
增强投资部投资经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
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本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次，均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年 2季度以来，国内新冠疫情逐渐得到有效控制，复工复产有序进行，
经济活动逐渐活跃。政府为进一步助推经济的恢复，推出一系列货币宽松政策及
财政刺激政策。“新基建”所覆盖的各领域基础设施建设工作的陆续开展，不仅有
助于缓解短期疫情冲击对经济增长的拖累，更为经济结构优化以及稳定增长等长
期目标奠定坚实的基础。由于本季度海外疫情的蔓延形势较为严峻，各国均采取
了不同程度的防控措施，经济活动受到较大程度的限制，对国内的出口需求产生
一定程度的负面影响。但由于以美国为首的各主要经济体均采取了较为激进的刺
激政策，本季度全球金融市场整体波动水平较上一季度有所下降。5月份以来，
中美贸易摩擦再度升温，美国有意对中国科技产业采取全方位的遏制。外部的竞
争和压力推进了科技创新产业的国产替代和自主研发势头，同时，科技领域作为
经济转型和持续增长的重要引擎，也将得到政策和资金的持续支持。报告期内，
中证科技 50指数上涨 30.49%。
报告期内，本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，在保障基金的正常运
作的基础上，将基金的跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同约定的范围
内。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.3011 元，本报告期份额净值增长率为
31.50%，同期业绩比较基准收益率为 30.49%，日跟踪偏离度的均值为 0.04%，
年化跟踪误差为 0.83%，在合同规定的目标控制范围之内。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 718,953,821.00 97.98
其中：股票 718,953,821.00 97.98
2 固定收益投资 694,400.00 0.09
其中：债券 694,400.00 0.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,389,796.24 1.55
7 其他资产 2,733,874.64 0.37
8 合计 733,771,891.88 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2的合计项不含可退替
代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 601,669,345.39 82.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 117,271,280.59 16.09
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 718,953,392.30 98.67
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600276 恒瑞医药 777,632 71,775,433.60 9.85
2 002475 立讯精密 1,108,122 56,902,064.70 7.81
3 300750 宁德时代 290,100 50,581,836.00 6.94
4 000725 京东方 A 7,165,500 33,462,885.00 4.59
5 000661 长春高新 74,008 32,215,682.40 4.42
6 002415 海康威视 989,088 30,018,820.80 4.12
7 300760 迈瑞医疗 97,973 29,950,346.10 4.11
8 000063 中兴通讯 713,836 28,646,238.68 3.93
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9 601012 隆基股份 700,408 28,527,617.84 3.92
10 603986 兆易创新 89,680 21,156,408.80 2.90
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 694,400.00 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 694,400.00 0.10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 128112 歌尔转 2 6,944 694,400.00 0.10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 373,085.70
2 应收证券清算款 2,359,300.71
3 应收股利 -
4 应收利息 1,488.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,733,874.64
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,433,025,714.00
报告期基金总申购份额 213,000,000.00
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减：报告期基金总赎回份额 1,086,000,000.00
报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”
填列）
-
报告期期末基金份额总额 560,025,714.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金注册
的文件；
2.《易方达中证科技 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达中证科技 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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