浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书摘要(更新)2020年第2号
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请已于2019年9月24日经中国证监会证监许可〔2019〕1760
号文准予注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金
的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价
格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份
额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险,其他风险等。本基金特有风险包括:基金份额二级市场交易
价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金份额赎回对价的
变现风险等。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、
混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资者投资本基金时需具有深圳证券账户或基金账户,但需注意,使用深圳证
券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用创
业板指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎
回,则应开立深圳证券交易所A股账户。
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息
披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承
受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原
则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本次更新主要涉及本基金基金经理及董事等主要人员情况变更,根据法规要求,
本基金管理人对招募说明书相应内容(“第一部分基金管理人”中“二、主要人员情
况”)进行了更新,相关信息更新截止日为2020 年7月22日,具体变更日期以相
关公告为准。除非另有说明,招募说明书其他所载内容本次未进行更新。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
目 录
一、 基金管理人 ....................................................................................... 4
二、 基金托管人 ..................................................................................... 10
三、 相关服务机构 ................................................................................. 11
四、 基金的名称 ..................................................................................... 13
五、 基金的类型 ..................................................................................... 13
六、 基金的投资目标 .............................................................................. 13
七、 基金的投资范围 .............................................................................. 13
八、 投资策略 ........................................................................................ 14
九、 业绩比较基准 ................................................................................. 16
十、 风险收益特征 ................................................................................. 16
十一、 基金费用与税收 .......................................................................... 17
十二、 对招募说明书更新部分的说明 ..................................................... 19
一、基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:浦银安盛基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
成立时间:2007年8月5日
法定代表人:谢伟
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207号
注册资本:人民币191,000万元
股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)持有
51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有39%的
股权;上海国盛集团资产有限公司(以下简称“国盛资产”)持有10%的股权。
电话:(021)23212888
传真:(021)23212800
客服电话:400-8828-999;(021)33079999
网址:www.py-axa.com
联系人:徐薇
(二) 主要人员情况
1、董事会成员
谢伟先生,董事长,硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行
金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;
上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部
副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州
分行党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,上海浦东发展银行金
融市场业务总监兼金融市场部总经理、资产管理部总经理。现任上海浦东发展银
行党委委员、副行长、董事会秘书,兼任金融市场业务总监。自2017年3月起
兼任本公司董事,自2017年4月起兼任本公司董事长。
Bruno Guilloton先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学
院。于1999年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000年至
2002年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002年,任职安盛罗森
堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起,担任安盛投资管理公
司内部审计全球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛
投资管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司亚太
区董事。现另兼任Foch Saint Cloud Versailles Sci及Fuji Oak Hills公司
董事。自2009年3月起兼任本公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投资管
理(上海)有限公司董事长。
廖正旭先生,董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999
年加盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本
公司CIO。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投
资管理公司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任本公司董事。2013年12
月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年
12月起兼任安盛投资管理(上海)有限公司总经理(法定代表人)。
刘显峰先生,董事,硕士研究生,高级经济师。曾任中国工商银行北京市分
行办公室副主任、副主任(主持工作)、主任兼党办主任,北京分行王府井支行
党委书记、行长;上海浦东发展银行北京分行党委委员、纪委书记、副行长,上
海浦东发展银行信用卡中心党委副书记(主持工作)、副总经理(主持工作),
信用卡中心党委书记、总经理,总行零售业务总监兼零售业务管理部总经理、信
用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监兼信用卡中心
党委书记、总经理。自2017年3月起兼任本公司董事。
陈颖先生,复旦大学公共管理硕士,律师、经济师。1994年7月参加工作。
1994年7月至2013年10月期间,陈颖同志先后就职于上海市国有资产管理办
公室历任科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海盛融投资
有限公司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总经理、执
行总经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职于上海国
盛集团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执行董事、
总裁。2018年3月起兼任本公司董事。蔡涛先生,董事,上海财经大学会计学
专业硕士研究生、经济师、注册会计师。1998年3月参加工作进入浦发银行,
历任浦发银行空港支行计划信贷科负责人,上海地区总部公司金融部副科长、科
长、见习总经理,陆家嘴支行市场部经理、行长助理,上海地区总部办公室主任
助理,上海分行公司银行业务管理部总经理、资金财务部总经理,总行财务部总
经理助理、总行资产负债管理部副总经理、总行资产管理部副总经理(主持工作),
现任总行资产管理部总经理、总行金融市场业务工作党委委员。2019年9月起,
兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。
郁蓓华女士,董事,总经理,复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,
在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行
上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,
招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月起担任本公司总经理。自2013
年3月起兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司
——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛
资产管理有限公司执行董事。
赵晓菊女士,上海财经大学金融专业本科,上海社会科学院世经所博士。1973
年参加工作。1983年2月起任职于上海财经大学金融学院,先后任助教,讲师,
副教授,副院长,常务副院长。赵晓菊女士曾担任上海国际银行金融学院首任院
长、执行董事。1999年6月至今任上海财经大学金融学院教授,博士生导师。
2018年8月至今,担任上海国际金融中心研究院院长。 自2020年6月9日起,
担任本公司独立董事。
韩启蒙先生,独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律
师事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担
任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月,担任基德律师事
务所全球合伙人。2011年11月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013
年2月起兼任本公司独立董事。
霍佳震先生,独立董事,同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作,
历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,同济大学研究生院培养处处
长、副院长、同济大学经济与管理学院院长,现任同济大学经济与管理学院教师、
BOSCH讲席教授。自2014年4月起兼任本公司独立董事。
董叶顺先生,独立董事。中欧国际工商学院EMBA,上海机械学院机械工程
学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有7年投资行业
经历,曾任IDG资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成
员,上海联和投资有限公司副总经理,上海联创创业投资有限公司、宏力半导体
制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。
董叶顺先生有着汽车、电子产业近20多年的管理经验,曾任上海申雅密封件系
统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
经理、党委书记职务。自2014年4月起兼任本公司独立董事。
2、监事会成员
檀静女士,监事长,澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生,
加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010年4月至2014年6月就职
于上海盛融投资有限公司,曾先后担任人力资源部副总经理,监事。2011年1
月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自2015年3
月起兼任本公司监事长。
Simon Lopez先生,澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、
文学学士。2003年8月加盟安盛投资管理公司(英国伦敦),历任固定收益产
品专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官。现任安盛投
资管理有限公司亚太区首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年至2003年间曾在国泰君安证券
有限公司研究所担任金融工程研究员2年;2003年至2007年10月在银河基金
管理有限公司工作4年,先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10
月加入浦银安盛基金管理有限公司,任本公司指数及量化投资部总监,并于2010
年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3
月兼任本公司职工监事。2012年5月起,兼任浦银安盛中证锐联基本面400指
数证券投资基金基金经理。2017年4月起,兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本
面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起,兼任浦银安盛量化
多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起,兼任浦银安盛
中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起,兼
任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安
盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起,
兼任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年3
月起兼任本公司职工监事。
朱敏奕女士,本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公
司资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市
场策划经理,现任本公司市场部总监。自2013年3月起,兼任本公司职工监事。
3、公司总经理及其他高级管理人员
郁蓓华女士,复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海
分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部
总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡
中心副总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理。自2013年3月起,
兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理
有限公司执行董事。
喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国
人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部
高级经理;光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理;光大保德信基金管
理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起,担任本公
司督察长。
李宏宇先生,西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、
道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基
金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司,历任公司产品开发部总监、市
场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起,担任本公司副总经理
兼首席市场营销官。
汪献华先生,上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院
经济管理系教师;大通证券资产管理部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中
心高级副理;上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人
寿有限公司投资部总经理;上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5
月30日起,担任本公司副总经理。2019年2月至2020年3月,兼任本公司固
定收益投资部总监。
4、本基金基金经理
陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001年至2003年间曾在国泰君安证券
有限公司研究所担任金融工程研究员2年;2003年至2007年10月在银河基金
管理有限公司工作4年,先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10
月加入浦银安盛基金管理有限公司,任本公司指数及量化投资部总监,并于2010
年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3
月兼任本公司职工监事。2012年5月起,兼任浦银安盛中证锐联基本面400指
数证券投资基金基金经理。2017年4月起,兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本
面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起,兼任浦银安盛量化
多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起,兼任浦银安盛
中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起,兼
任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安
盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起,
兼任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年3
月起兼任本公司职工监事。
高钢杰先生,中国科学院天体物理博士。2010 年 10 月至 2014 年 3月在
上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014 年 3 月
至 2018 年 10 月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、
代客交易经理。2018 年 10 月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与 ETF 业务
筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放
式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
(1)权益投资决策委员会
郁蓓华女士,本公司总经理,董事,全资子公司上海浦银安盛资产管理有限
公司执行董事。
李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生,本公司副总经理。
吴勇先生,本公司投资总监兼权益投资部总监,基金经理。
楚天舒女士,本公司首席指数量化官。
陈士俊先生,本公司指数与量化投资部总监,基金经理,本公司职工监事。
蒋佳良先生,本公司研究部副总监,基金经理。
督察长、FOF业务部负责人、风险管理部负责人、集中交易部负责人、权益
投资基金经理和基金经理助理列席权益投资决策委员会会议。
(2)固定收益投资决策委员会
郁蓓华女士,本公司总经理,董事,全资子公司上海浦银安盛资产管理有限
公司执行董事。
李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生,本公司副总经理。
李羿先生,本公司固定收益投资部副总监,基金经理。
涂妍妍女士,本公司信用研究部副总监。
督察长、风险管理部负责人、集中交易部负责人、相关交易人员及投资人员
列席固定收益投资决策委员会会议。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一) 基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二) 主要人员情况
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33
岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
(三) 基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类
齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可
以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管
证券投资基金1006只。自2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、
《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖;是获得
奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广
泛好评。
三、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构
浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话:(021)23212899
传真:(021)23212890
客服电话:400-8828-999;(021)33079999
联系人:徐薇
网址:www.py-axa.com
2、网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机
构详见基金份额发售公告或其他变更发售代理机构的公告。
(二) 登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:戴文华
联系人:赵亦清
电话:(010)50938782
传真:(010)50938991
(三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称:国浩律师(上海)事务所
办公地址:上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层
负责人:李强
电话: 021-52341668
传真: 021-52341670
联系人:周蕾
经办律师:宣伟华、周蕾
(四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
联系人:张振波
经办注册会计师:张振波、罗佳
(五) 其他服务机构及委托办理业务的有关情况
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构
成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在
公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负
责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系
统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系
统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专
业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要
进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是
系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但
与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支
持。除上述情况外,公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统
开发、维护事项。
另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构
代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
四、基金的名称
浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型、指数型证券投资基金
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的投资范围
本基金主要投资于标的指数(即创业板指数)的成份股、备选成份股。为更
好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股
指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例
不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行法
定程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、投资策略
(一)资产配置策略
本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低
跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,
且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
(二)股票投资策略
1、股票组合构建
本基金原则上采用完全复制法,即按照标的指数中的成份股组成及其权重构
建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对
投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理
人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,
对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
2、股票组合调整
(1)定期调整
本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定
期跟踪调整。
(2)不定期调整
1)与指数相关的调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成
份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。
2)申购赎回调整
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标
的指数。
3)其它调整
根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊
原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降
低跟踪误差。
本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段,在正常情况下,本基金力
争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
(三)债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较
好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。
本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,
结合债券定价技术,进行个券选择。
(四)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动
性好、交易活跃的期货合约,并根据对股票市场和期货市场运行趋势的研判,以
及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套
期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。利用股指期货的
杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指
数的目的。
(五)资产支持证券投资策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险
和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿
还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估
值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持
证券投资的风险,以获取较高的投资收益。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数收益率,即创业板指数收益率。
如果指数编制单位变更或停止创业板指数的编制、发布或授权,或创业板指
数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认
为创业板指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投
资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适
当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的
指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变
更、指数更名等事项),在不违反有关法律法规和《基金合同》约定,并对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,则无需召开基金份额持有人大会,
基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
十、风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基
金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金费用与税收
(一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费
和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的指数许可使用费;
9、基金上市费用及年费;
10、基金开户费和银行账户维护费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法,按前一日基金资产净值每日计提指数许可使用
费。
本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指
数许可使用费的计算方法如下:
H=E×0.03%÷当年天数
H为基金产品每日应付的指数许可使用费
E为前一日基金产品的资产净值
当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续
日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币5000万元时,标的指数
许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币35,000元,计费期间不足一
季度的,根据实际天数按比例计算;当本基金的季度日均基金资产净值小于或等
于人民币5000万元时,无许可使用费的收取下限。
指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季度支付。指数许可使用费的支付
由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开
始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。
如果指数许可使用费的计算方法或费率发生调整,本基金将采用调整后的方
法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的
规定在指定媒介进行公告,此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。
除管理费、托管费和基金的指数许可使用费之外的基金费用,根据有关法规
及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。
(三) 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四) 费用调整
在不与现有法律法规相冲突的前提下,经与基金托管人协商一致,在履行相
应程序后,基金管理人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率,
此项调整需召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
(五) 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十二、对招募说明书更新部分的说明
此次招募说明书更新内容如下:
(一) 更新了“重要提示”中相关内容。
(二) 更新了“第三部分 基金管理人”中相关内容。
除非另有说明,招募说明书其他所载内容本次未进行更新。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十三日