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中小企业板交易型开放式指数基金
招募说明书（更新）
2020年9月30日公告
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）
重要提示
中小企业板交易型开放式指数基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2006年5月11
日证监基金字[2006]92号文核准募集。本基金基金合同于2006年6月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特
有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特
定风险等。本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中
风险较高的产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理
人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特
征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结
果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要，全面
认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
谨慎做出投资决策。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始
执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。
本招募说明书所载内容截止日为2020年9月28日，有关财务数据和净值表现数据截止日
为2020年6月30日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）
目录
一、绪言............................................................................................................................................ 1
二、释义............................................................................................................................................ 1
三、基金管理人 ................................................................................................................................ 7
四、基金托管人 .............................................................................................................................. 14
五、相关服务机构 .......................................................................................................................... 17
六、基金的募集 .............................................................................................................................. 34
七、基金合同的生效 ...................................................................................................................... 34
八、基金份额的上市交易 .............................................................................................................. 34
九、基金份额的申购与赎回 .......................................................................................................... 36
十、基金的转托管和非交易过户等其他业务 .............................................................................. 49
十一、基金的投资 .......................................................................................................................... 50
十二、基金的业绩 .......................................................................................................................... 59
十三、基金的财产 .......................................................................................................................... 60
十四、基金资产的估值 .................................................................................................................. 61
十五、基金的收益与分配 .............................................................................................................. 65
十六、基金的费用与税收 .............................................................................................................. 66
十七、基金的会计与审计 .............................................................................................................. 68
十八、基金的信息披露 .................................................................................................................. 68
十九、风险揭示 .............................................................................................................................. 73
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................................................................... 77
二十一、基金合同的内容摘要 ...................................................................................................... 79
二十二、基金托管协议的内容摘要 .............................................................................................. 91
二十三、对基金份额持有人的服务 .............................................................................................. 98
二十四、其他应披露事项 ............................................................................................................ 100
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................................ 101
二十六、备查文件 ........................................................................................................................ 101
中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）
一、绪言
《中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”）
依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管
理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作
办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)
及其他有关规定以及《中小企业板交易型开放式指数基金基金合同》（以下简称“基金合同”）
编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指中小企业板交易型开放式指数基金。
基金管理人或本基金管理人： 指华夏基金管理有限公司。
基金托管人或本基金托管人： 指中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银
行”）。
基金合同、《基金合同》： 指《中小企业板交易型开放式指数基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充。
托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中小企业
板交易型开放式指数基金托管协议》及对该托管协议的
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任何有效修订和补充。
招募说明书： 指《中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书》及
其更新。
基金产品资料概要： 《中小企业板交易型开放式指数基金基金产品资料概
要》及其更新。
基金份额发售公告： 指《中小企业板交易型开放式指数基金基金份额发售公
告》。
法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决
定、决议、通知等。
《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时作出的修订。
《销售办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时
作出的修订。
《信息披露办法》： 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布
机关对其不时作出的修订。
《运作办法》： 指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时
作出的修订。
《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出
的修订。
《流动性风险管理规定》： 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订。
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会。
银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。
交易型开放式指数基金： 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》定义的“交易型开放式指数基金”。
基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额
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持有人。
个人投资者： 指合法持有现时有效身份证件的中国公民，以及依据有
关法律法规规定或经中国证监会核准可投资于证券投资
基金的其他自然人。
机构投资者： 指依法可以投资于证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并
存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，
并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机
构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资者的合称。
基金份额持有人： 指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资
者。
发售代理机构： 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。
申购赎回代理机构： 指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的机构，
其中，基金在深圳证券交易所场内申购、赎回业务的代
理机构限于具有基金代销业务资格的证券公司，又称为
代办证券公司。
销售代理机构： 指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。
直销机构： 指华夏基金管理有限公司。
销售机构： 指直销机构和/或销售代理机构。
基金销售网点： 指直销机构的直销中心及销售代理机构的代销网点。
登记结算机构： 指中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结
算”），其中，本基金份额在深圳证券交易所场内认购、
上市交易以及申购、赎回等相关业务的登记结算由中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结
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算深圳分公司”）负责办理。
登记结算业务： 指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券
交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细
则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、托管和
结算业务。
深圳证券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（简称“A股账
户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”），投资
者参与本基金在深圳证券交易所场内认购、股票认购、
上市交易以及申购、赎回等业务时需具有深圳证券账户。
开放式基金账户： 指投资者以深圳证券账户为基础、在中国证券登记结算
有限责任公司注册的开放式基金账户，投资者参与本基
金场外认购、申购、赎回等业务时需具有开放式基金账
户。
募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不超过3个月。
基金合同生效日： 指募集期结束后，本基金达到法定的基金备案条件，基
金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得
中国证监会书面确认的日期。
存续期： 指自基金合同生效至终止之间的不定期期限。
工作日： 指深圳证券交易所的正常交易日。
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。
T日： 指本基金在规定的开放时间受理投资者申购、赎回或其
他业务有效申请的日期。
T+n日： 指T日后第n个工作日（不包含T日）。
申购： 指在基金存续期内，投资者申请购买基金份额的行为，
申购将导致本基金份额总数的增加。
赎回： 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理
人购回基金份额的行为，赎回将导致本基金份额总数的
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减少。
申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
信息的文件。
申购对价： 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规
定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对
价。
赎回对价： 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招
募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、
现金差额和/或其他对价。
组合证券： 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。
标的指数： 指深圳证券交易所编制并发布的中小企业板价格指数
（指数代码为399005，简称为“中小板指”）及其未来
可能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他代
表中小企业板市场的指数。
现金替代： 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书
的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现
金。
现金差额： 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算
的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之
差。投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根
据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
基金份额数计算。
最小申购、赎回单位： 指本基金在深圳证券交易所场内申购份额、赎回份额的
最低数量，投资者在深圳证券交易所场内申购、赎回的
基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。
基金份额参考净值： 指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的
申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计
算并发布的基金份额参考净值，简称IOPV。
预估现金部分： 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预
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先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管
理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额
预估值。
元： 指人民币元。
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财
产带来的成本和费用的节约。
基金累计报酬率： 指当日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额
折算日为初始日重新计算）。
标的指数累计报酬率： 指当日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘
值之比减去100%（期间如发生基金份额折算，则以基金
份额折算日为初始日重新计算）。
基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和。
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程。
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个
交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条
件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及
非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无
法进行转让或交易的债券等。
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网
网站及其他媒介。
不可抗力： 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在
基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，
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使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何
事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、
骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停
电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
等。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：杨明辉
联系人：邱曦
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委
副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中
信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚
基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial
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Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
翟海涛先生：董事，硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光大国际有限公
司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲）有限责任公司董事总经理、
高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财政部
和国家开发银行信用评级顾问等。
杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行
政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管
理业务投资主管等。
李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富
管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。
曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，中信证
券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监，
中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发
展与管理委员会主任等。
李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有
限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经
理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托
有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及民
事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲
裁员等。
支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融
系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国
会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会
独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立
董事等。
刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任，
国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会
主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社
部政策法规司综合处。
中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）
杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司
（Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国
投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金
管理有限公司董事等。
杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副
首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角（主持工作）、总监等。
史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负
责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。
宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会
秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。
陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。
曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司
北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责
人。曾任基金运作部B角等。
刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行
总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处
长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有
限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中
国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，
益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
张德根先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司研究发展部行政负责人（兼）。
曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、
副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基
金管理有限公司总经理助理等。
李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人、
法律部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任
华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。
2、本基金基金经理
中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）
徐猛先生，清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006
年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放
式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2016年3月28日期间）等，现
任数量投资部总监，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年
4月8日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年3月
12日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年
3月12日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年12月21日起任
职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年12月21日起任职）、
中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（2016年12月1日起任职）、华夏上证50交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年12月1日起任职）、华夏创业板交易
型开放式指数证券投资基金基金经理（2017年12月8日起任职）、战略新兴成指交易型开放
式指数证券投资基金基金经理（2018年7月13日起任职）、华夏创业板交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理（2018年8月14日起任职）、华夏中小企业板交易型开
放式指数基金发起式联接基金基金经理（2018年9月10日起任职）、战略新兴成指交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月5日起任职）、上证50交易型
开放式指数证券投资基金基金经理（2020年3月6日起任职）。
历任基金经理：2011年2月22日至2012年2月29日期间，唐棕先生任基金经理；2006
年6月8日至2017年3月24日期间，方军先生任基金经理。
3、本公司量化�