深证红利交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
(2021 年第 1 号)
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2010年6月13日证监许可﹝2010﹞808号文核准募集。
本基金基金合同于2010年11月5日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对投资基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由
投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别
证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金
的特定风险等等。本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场
平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场
波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相
关的风险。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机
构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书“基金的风险揭示”部分。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照
恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。
本基金本次更新招募说明书根据《基金合同》、《托管协议》的修订,更新了绪言、释义、
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基金的投资、指数编制方法、基金财产的估值、基金合同的变更、终止与基金财产的清算、
基金的风险揭示、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要等章节,上述内容更新截
止日为2021年3月16日;除非另有说明,本招募说明书所载其他内容截止日为2021年3月8日,
有关财务数据和净值表现数据截止日为2020年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明
书已经基金托管人复核。
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目 录
重要提示...........................................................................................................................................1
一、绪言...........................................................................................................................................4
二、释义...........................................................................................................................................5
三、基金管理人...............................................................................................................................9
四、基金托管人.............................................................................................................................18
五、相关服务机构.........................................................................................................................20
六、基金的募集.............................................................................................................................27
七、基金合同的生效.....................................................................................................................28
八、基金份额的交易.....................................................................................................................28
九、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................29
十、基金的投资.............................................................................................................................38
十一、指数编制方法.....................................................................................................................47
十二、基金的业绩.........................................................................................................................49
十三、基金的财产.........................................................................................................................50
十四、基金财产的估值.................................................................................................................51
十五、基金的收益与分配.............................................................................................................57
十六、基金的费用与税收.............................................................................................................58
十七、基金的会计与审计.............................................................................................................60
十八、基金的信息披露.................................................................................................................61
十九、基金的风险揭示.................................................................................................................66
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................72
二十一、基金合同的内容摘要.....................................................................................................74
二十二、基金托管协议的内容摘要.............................................................................................74
二十三、对基金份额持有人的服务.............................................................................................74
二十四、其他应披露事项.............................................................................................................75
二十五、招募说明书存放及查阅方式.........................................................................................77
二十六、备查文件.........................................................................................................................77
附件一:基金合同摘要.................................................................................................................78
附件二:基金托管协议摘要.........................................................................................................97
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一、绪言
《深证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称“本招募说明
书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《公开募
集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)及其他
有关法律法规以及《深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)编写。
本招募说明书阐述了深证红利交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募
说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理有
限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指深证红利交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指工银瑞信基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指《深证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协
议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《深证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》,及其更
新
7、基金份额发售公告:指《深证红利交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、
地方性法规、地方政府规章和其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法
规不时作出的修订
10、《证券法》:指 2005 年 10 月 27 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第十八
次会议通过,2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订,自
2014 年 8 月 31 日起实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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13、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
16、《指数基金指引》:指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的
修订
17、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、中国银监会:指中国银行保险监督管理委员会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境内注册登记或
经政府有关部门批准设立的机构
23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其
他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者
24、基金投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
25、基金份额持有人:指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的基金投资者
26、深交所《业务细则》:指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
27、交易型开放式指数证券投资基金:指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,即是指经依法募集的,以跟踪特定证券指数为
目标的开放式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在深圳证券交易所上市交易
28、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,紧密跟
踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的基金
29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人
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指定的代理本基金发售业务的机构
30、发售协调人:指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构
31、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
32、代销机构:指发售代理机构和/或申购赎回代理券商
33、直销机构:指工银瑞信基金管理有限公司
34、销售机构:指直销机构和/或代销机构
35、基金销售网点:指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点
36、登记结算业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交
易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义基金登记、存管、过户、清算和结算业务
37、登记结算机构:指中国证券登记结算有限责任公司
38、基金账户:指登记结算机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
39、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条
件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确
认的日期
40、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
41、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
42、工作日:指深圳证券交易所的正常交易日
43、日:指公历日
44、月:指公历月
45、T 日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
46、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
47、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
48、认购:指在本基金募集期内购买基金份额的行为,投资者可以现金或股票方式申请
认购
49、申购:指基金合同生效后,投资者按本基金合同规定的条件,以申购赎回清单规定
的对价向基金管理人购买基金份额的行为
50、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按本基金合同规定的条件,要求基金管
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理人购回基金份额,以取得申购赎回清单所规定对价的行为
51、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
52、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价
53、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
54、标的指数:指深圳证券交易所编制并发布的深证红利价格指数及其未来可能发生的
变更
55、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有
成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数的
目的
56、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎回
的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
57、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
58、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
59、预估现金部分:指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请
申购或赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额
60、基金份额参考净值:指在交易时间内,申购赎回清单中的组合证券(含预估现金部
分)实时市值,简称 IOPV
61、元:指人民币元
62、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
63、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日
64、基金累计报酬率:指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份额
净值之比减去 100%
65、标的指数同期累计报酬率:指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指
数收盘值之比减去 100%
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66、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
67、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
68、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
69、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
71、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且在本基金合同
签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、
突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
72、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、
甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
邮政编码:100033
法定代表人:赵桂才(代任)
成立日期:2005 年 6 月 21 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93 号
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中国银监会银监复【2005】105 号
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
联系人:朱碧艳
联系电话:400-811-9999
股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷银行股份有限
公司占公司注册资本的 20%。
存续期间:持续经营
(二)主要人员情况
1、董事会成员
赵桂才先生,硕士,高级经济师,现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、董事长,
代任公司总经理和法定代表人。1990年7月加入中国工商银行,先后在中国工商银行商业信
贷部、营业部和公司业务二部工作,先后任副处长、处长、副总经理。2013年1月至2016年
1月,任工银巴西执行董事、总经理;2016年1月至2020年12月,任工银租赁党委书记、执行
董事、总裁。2020年加入工银瑞信基金管理有限公司。
Michael Levin先生,董事,瑞士信贷董事总经理、亚太和美洲地区资产管理主管。Levin
先生负责制定和指导亚太和美洲区资产管理战略,包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与
机构和私人银行密切合作,以提供资产管理投资解决方案。在2011年8月加入瑞士信贷之前,
Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官,AsiaCrest Capital是一家位于香港的对冲基金FoF。
再之前,他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生也是Metropolitan
Venture Partners的联合创始人。他在流动和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。
Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。
洪贵路先生,董事,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任
农行监事会副处长、处长,中国工商银行监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。
曾赴美国乔治华盛顿大学学习。
林清胜先生,董事,高级经济师,中国人民大学经济学博士,中国工商银行战略管理与
投资者关系部专家、专职董事。历任工行厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经
理、总行国际结算单证中心副总经理、工行厦门分行专家。
田国强先生,独立董事,经济学博士。上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等
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研究院院长,美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批人文社会科学长江学者
讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。
2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括
经济理论、激励机制设计、中国经济等。
Alan H Smith先生,独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。历任云顶
香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专业讲师,恒生指数顾问
委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港证监会程序复检委员会委员,香港政
府经济顾问委员会发展局成员,香港联合交易所新市场发展工作小组主席,曾被《亚洲金融》
杂志评为“年度银行家”。
程凤朝先生,独立董事,管理学博士,现为湖南大学博士生导师,中国社会科学院研究
生院硕士生导师,中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博士学
位,金融科学研究员,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。
2、监事会成员
郑剑锋先生,监事,金融学科学双硕士。2005年12月起,郑剑锋先生任职于中国工商银
行监事会办公室,先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要负责风
险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起,郑剑锋先生被任命为中国工商银
行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。
黄敏女士,监事,金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士信贷集
团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执
行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。
洪波女士,监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所
高级审计员;2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009年6月
加入工银瑞信法律合规部,现任内控稽核部总监,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。
倪莹女士,监事,硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,校
团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011年加入工银
瑞信战略发展部,现任人力资源部总监。
章琼女士,监事,硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部;2003年至2005年任职
于银河基金,担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部,现任中央交易室总监。
3、高级管理人员
赵桂才先生,董事长,简历同上。
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朱碧艳女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、
督察长,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997 年-1999 年中国华融信托投资公司证
券总部债券部经理;2000 年-2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级
副经理。2005 年加入工银瑞信基金管理有限公司。
杜海涛先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理
(国际)有限公司董事长,1997 年 7 月至 2002 年 9 月,任职于长城证券有限责任公司,历
任职员、债券(金融工程)研究员;2002 年 10 月至 2003 年 5 月,任职于宝盈基金管理有
限公司,历任研究员、基金经理助理;2003 年 6 月至 2006 年 3 月,任职于招商基金管理有