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深证成长40交易型开放式指数
证券投资基金基金合同
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇二一年三月
目 录
一、前言........................................................................................................................................... 2
二、释义........................................................................................................................................... 3
三、基金的基本情况 ....................................................................................................................... 8
四、基金份额的发售与认购 ........................................................................................................... 8
五、基金备案 ................................................................................................................................. 10
六、基金份额折算 ......................................................................................................................... 11
七、基金份额的交易 ..................................................................................................................... 11
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 12
九、基金合同当事人及权利义务 ................................................................................................. 16
十、基金份额持有人大会 ............................................................................................................. 22
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ................................................................. 29
十二、基金的托管 ......................................................................................................................... 31
十三、基金份额的注册登记 ......................................................................................................... 31
十四、基金的投资 ......................................................................................................................... 32
十五、基金的财产 ......................................................................................................................... 38
十六、基金资产的估值 ................................................................................................................. 39
十七、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 44
十八、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 46
十九、基金的会计和审计 ............................................................................................................. 47
二十、基金的信息披露 ................................................................................................................. 48
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 53
二十二、违约责任 ......................................................................................................................... 56
二十三、争议的处理 ..................................................................................................................... 57
二十四、基金合同的效力 ............................................................................................................. 57
二十五、其他事项 ......................................................................................................................... 57
一、前言
（一）订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义
务，规范基金运作，保障基金财产的安全。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《“基金法》”）、
《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号—
—指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益。
（二）基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金
相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均
以基金合同为准。本基金合同当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金管理人和基金托管人自本基金合同生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资
者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。本基金合同的当事人按照《基金法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
（三）深证成长40交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金
合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行。
（四）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及
界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。
基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致
基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定存在冲突之处，应当以届时有效的法律法规的
规定为准，及时作出相应的变更或调整，同时就该等变更或调整进行公告。
（五）本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大
亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。
（六）本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数
编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书
二、释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指深证成长40交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人：指大成基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《深证成长40
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，及其
定期的更新
7、基金产品资料概要：指《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、
地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法
规不时作出的修订
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时作出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券
投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
16、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、中国银监会：指中国银行业监督管理委员会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册
登记或经政府有关部门批准设立的机构
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其
他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市场，并取得国家外汇管
理局额度批准的中国境外的机构投资者
23、基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
24、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者
25、销售机构：指直销机构和代销机构
26、直销机构：指大成基金管理有限公司
27、代销机构：指发售代理机构及申购赎回代理券商
28、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人
指定的代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司
31、注册登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市
的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登
记、托管和结算业务
32、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司
33、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”）
34、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规定
的程序终止基金合同的日期
36、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过
3个月
37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日
39、日：指公历日
40、月：指公历月
41、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
42、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
43、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为
45、申购：指在基金存续期内，基金投资者申请购买基金份额的行为
46、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件卖出基金份额的行
为
47、交易型开放式指数基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
定义的“交易型开放式指数基金”，即指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开放式
基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易
48、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下
简称“目标ETF”），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放
式运作方式的基金，简称联接基金
49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价
51、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
52、标的指数：指深证成长40价格指数及其未来可能发生的变更
53、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有
成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的
目的
54、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回
的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
56、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
57、预估现金差额：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差
额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
58、基金份额参考净值：指在交易时间内根据基金管理人提供的计算依据及计算方法计
算并在深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV
59、基金份额折算：基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记
的行为
60、元：指人民币元
61、基金利润：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
68、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本基金合同
由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本
基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府
征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金的基本情况
（一）基金的名称
深证成长40交易型开放式指数证券投资基金
（二）基金的类别
股票型指数基金
（三）基金的运作方式
交易型开放式
（四）基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求与标的指数类似的投资回报
（五）标的指数
深证成长40价格指数，但如果指数编制单位变更或停止深证成长40价格指数的编制及
发布，或深证成长40价格指数由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致深证
成长40价格指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指
数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当的程序
后，变更本基金的标的指数。
（六）基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。
（七）基金份额初始面值和认购费用
基金份额初始面值为人民币1.00元。
本基金的认购费率不高于认购金额的1.0%，具体费率情况由基金管理人决定，并在招
募说明书和发售公告中列示。
（八）基金存续期限
不定期
四、基金份额的发售与认购
（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起，最长不得超过3个月，具体发售时间见发售公告。
2、发售方式
本基金可通过网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购等3种方式进行发售，具
体采用的方式参见招募说明书或相关公告。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上
系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构
以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进
行的认购。
3、发售对象
中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资者。
（二）基金份额的认购
1、认购费用
本基金认购费率不得超过1.0％。本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明
书和发售公告中列示。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注
册登记等基金募集期间发生的各项费用。
2、募集期利息的处理方式
本基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。有效
认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金投资者的账户，具体份额以登
记结算机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
（三）基金份额认购原则及持有限额
1、基金投资者认购时，需按销售机构规定的方式备足认购的现金或股票。
2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计
算。认购一经受理不得撤销。
3、基金管理人可以对每个账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说
明书。
4、基金管理人可以对募集期间的单个基金投资者的累计认购金额进行限制，具体限制
和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到
认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。
五、基金备案
（一）基金备案和基金合同生效
1、基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，在
基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少
于2亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金管理人应当自基
金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国
证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办
理完毕，基金合同生效。
2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
3、本基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用；
网下股票认购所募集的股票予以冻结。认购资金在基金募集期形成的利息在本基金合同生效
后折成基金投资者认购的基金份额，归基金投资者所有。利息转份额的具体数额以登记结算
机构的记录为准。
（二）基金募集失败
1、基金募集期届满，未达到基金合同的生效条件，或基金募集期内发生不可抗力使基
金合同无法生效，则基金募集失败。
2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，
在基金募集期限届满后30日内返还基金投资者已缴纳的款项，并加计同期银行存款利息。
对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应予以解冻。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达
不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时向中国
证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。
六、基金份额折算
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。
（一）基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。
（二）基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额
的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照
折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
（三）基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
七、基金份额的交易
（一）基金份额的上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：
1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元；
2、基金份额持有人不少于1000人；
3、深圳证券交易所规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议。基金获准在深圳证券交易
所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告。
（二）基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》等有关规定。
（三）暂停上市交易
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，
并报中国证监会备案：
1、不再具备本章第一款规定的上市条件；
2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
当暂停上市情形消除后，基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证
券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒介发布基金恢复上市公告。
（四）终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并
报中国证监会备案：
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布
基金终止上市公告。
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
基金投资者应当在申购赎回代理券商销售机构办理基金申购、赎回销售业务的营业场所
或按申购赎回代理券商销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商等代销机构的名单，基金
管理人可根据情况变更或增减申购、赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
（二）申购和赎回的开放日及开放时间
1、开放日及开放时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，可暂停办理申购。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
基金管理人在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
（三）申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下�