深证民营交易型开放式指数
证券投资基金
基金合同
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
基金合同
目录
一、前言.................................................................................................................................................1
二、释义.................................................................................................................................................3
三、基金的基本情况............................................................................................................................8
四、基金份额的发售............................................................................................................................9
五、基金备案.......................................................................................................................................11
六、基金份额的折算与变更登记......................................................................................................12
七、基金份额的上市交易..................................................................................................................13
八、基金份额的申购与赎回..............................................................................................................15
九、基金合同当事人及权利义务......................................................................................................20
十、基金份额持有人大会..................................................................................................................26
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......................................................................33
十二、基金的托管...............................................................................................................................35
十三、基金份额的登记......................................................................................................................36
十四、基金的投资...............................................................................................................................37
十五、基金的财产...............................................................................................................................42
十六、基金资产的估值......................................................................................................................43
十七、基金的费用与税收..................................................................................................................48
十八、基金的收益与分配..................................................................................................................50
十九、基金的会计和审计..................................................................................................................51
二十、基金的信息披露......................................................................................................................52
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................................57
二十二、违约责任...............................................................................................................................60
二十三、争议的处理..........................................................................................................................61
二十四、基金合同的效力..................................................................................................................62
二十五、其他事项...............................................................................................................................63
二十六、基金合同摘要......................................................................................................................64
附件.......................................................................................................................................................65
基金合同
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规
范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相
关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以
基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义
务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本
基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)深证民营交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及
其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界
定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。
(五)基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新
导致基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规
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定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变更或调整进行公告。
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二、释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指深证民营交易型开放式指数证券投资基金
2.基金管理人:指鹏华基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同:指《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及
对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《深证民营交易型开放式指数
证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《深证民营交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的
更新
7.基金份额发售公告:指《深证民营交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》
8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
10.《销售办法》:指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投
资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
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16.交易型开放式指数基金:指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
定义的“交易型开放式指数基金”,即是指经依法募集的,以跟踪特定证券指数为目标的开放
式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在深圳证券交易所上市交易,简称“ETF”
17.ETF联接基金:指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF,紧密跟踪标
的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,简称“联接
基金”
18.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注
册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组
织
21.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券
市场的中国境外的机构投资者
22.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份
额的申购、赎回、非交易过户及转托管等业务
25.销售机构:指直销机构和代销机构
26.直销机构:指鹏华基金管理有限公司
27.代销机构:指发售代理机构和申购赎回代理券商
28.发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
29.申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又
称为代办证券公司
30.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
31.登记结算业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的
交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、
托管和结算业务
32.登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登记结
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算有限责任公司
33.深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司开设的深圳证券交易所人民币普
通股票账户(简称“A股账户”)或证券投资基金账户(简称“基金账户”)
34.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
35.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个
月
37.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38.工作日:指深圳证券交易所的正常交易日
39.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
40.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
43.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
44.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额卖
出的行为
45.申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
46.申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证
券、现金替代、现金差额和/或其他对价
47.赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交
付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
48.组合证券:指本基金跟踪标的指数所投资的一篮子证券
49.标的指数:指深证民营价格指数及其未来可能发生的变更
50.完全复制法:指通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的
指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数目的的一种构建跟踪指数的投资组合的方法
51.现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代
组合证券中部分证券的一定数量的现金
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52.现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购赎回单位
中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最
小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
53.最小申购赎回单位:指本基金在深圳证券交易所场内申购、赎回基金份额的最低数量,
投资人在深圳证券交易所场内申购、赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
54.基金份额参考净值:指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回
清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额的参考净值,简称“IOPV”
55.预估现金差额:指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金
差额预估值
56.基金份额折算:指基金管理人按基金合同的规定将投资人的基金份额进行变更登记的
行为
57.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
售机构的操作
58.元:指人民币元
59.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存
款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发
行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
60.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
61.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
资产的价值总和
62.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
63.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
64.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程
65.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
66.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基
金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金
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合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、
没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正
常暂停或停止交易
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三、基金的基本情况
(一)基金的名称
深证民营交易型开放式指数证券投资基金
(二)基金的类别
股票型证券投资基金
(三)基金的运作方式
交易型开放式
(四)基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(五)基金的标的指数
深证民营价格指数
(六)基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含募集股票市值)不少于2亿元。
(七)基金份额面值和认购费用
基金份额的初始发售面值为人民币1.00元。
本基金的认购费率最高不超过1%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招募说明书中
列示。
(八)基金存续期限
不定期
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四、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1.发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
2.发售方式
投资人可以通过网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系
统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以
现金进行的认购;网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行
的认购。
网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排请参看招募说明书。
3.发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构
投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(二)基金份额的认购
1.认购费用
本基金认购费率不得超过1%,由基金管理人决定并在招募说明书中列示。基金认购费用
不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
2.募集期利息和股票权益的处理方式
认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以
登记结算机构的记录为准。
股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结,于基金募集期结束后过户至预先开立
的专门账户。募集的股票在冻结期间产生的权益归基金份额持有人所有。
3.基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4.认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认
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购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份
额的确认情况,投资人可及时查询并妥善行使合法权利。
(三)基金份额认购金额的限制
1.投资人认购前,需按销售机构规定的方式备足现金或股票。
2.投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。
3.基金管理人可以对每个账户的单笔最低认购份额或申报股数进行限制,具体限制请参
看招募说明书。
4.基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购份额或申报股数进行限制,具体
限制和处理方法请参看招募说明书。
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五、基金备案
(一)基金备案的条件
1.本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募
集金额(含募集股票市值)不少于2亿元,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,
基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达
到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自
收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监
会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。
2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
3.本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。募集的
股票由发售代理机构予以冻结。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资
人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。
(二)基金募集失败
1.基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。
2.如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,
在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息,募集
期间冻结的股票应由发售代理机构予以解冻。
3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200
人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监会说明出
现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
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六、基金份额的折算与变更登记
(一)基金份额折算的时间
基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程为基
金建仓。基金建仓不超过3个月。
基金建仓结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。
(二)基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额
的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照
折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
(三)基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法参见招募说明书。
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七、基金份额的上市交易
(一)基金份额的上市
基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》,向深圳证券交易所申请上市:
1.基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元;
2.基金份额持有人不少于1000人;
3.深圳证券交易所规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议。基金获准在深圳证券交易
所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日在指定媒体上刊登基金上市交易公
告。
(二)基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》等有关规定。
(三)暂停上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所上市交易期间,有下列情形之一的,深圳证券交易所
可暂停基金份额的上市交易,并报中国证监会备案:
1.不再具备本条第(一)款规定的上市条件;
2.违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;
3.严重违反深圳证券交易所有关规则;
4.深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
(四)终止上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所上市交易期间,有下列情形之一的,深圳证券交易所
可终止基金份额的上市交易,并报中国证监会备案:
1.自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因;
2.基金合同终止;
3.基金份额持有人大会决定终止上市;
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4.深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
发生上述终止上市情形时,基金管理人应在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之
日起2个工作日内在指定媒体上刊登基金终止上市公告。
除因上述第2项原因使本基金终止上市外,本基金将由交易型开放式指数基金变更为契
约型开放式指数基金。
(五)基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单,深圳证券
交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金
份额参考净值,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算
方法参见招募说明书。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
(六)相关法律法规、中国证监会或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内
容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行。
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八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购和赎回将通过申购赎回代理券商进行。投资人应当在申购赎回代理券商办
理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和
赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单。基金管理人可根据
情况变更或增减申购赎回代理券商,并予以公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募
说明书中载明或另行公告。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可在基金合同生效之后、基金上市交易之前开始办理申购,具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。但在基金申请上市期间,基金管理人可暂停办理申购。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
(三)申购与赎回的原则
1.“份额申购、份额赎回”原则,即申购和赎回均以份额申请;
2.基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价;