基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 01月 22日
汇添富深证 300ETF2020年第 4季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 09月 16日
报告期末基金份额总额(份) 57,548,991.00
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法。正常情况下,本
基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年
跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 深证 300指数收益率
风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水
平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
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特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 10月 01日 - 2020年 12月 31
日)
1.本期已实现收益 4,570,474.16
2.本期利润 15,164,856.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.2431
4.期末基金资产净值 114,429,260.03
5.期末基金份额净值 1.9884
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
14.07% 1.18% 14.26% 1.19% -0.19% -0.01%
过去六
个月
23.65% 1.50% 23.74% 1.51% -0.09% -0.01%
过去一
年
42.45% 1.65% 42.25% 1.66% 0.20% -0.01%
过去三
年
38.71% 1.54% 37.63% 1.55% 1.08% -0.01%
过去五
年
27.97% 1.47% 26.26% 1.48% 1.71% -0.01%
自基金
合同生
98.84% 1.58% 87.43% 1.61% 11.41% -0.03%
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效日起
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011年 09月 16日)起 3个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
(年)
说明
任职日期 离任日期
赖中立
本基金的
基金经理
2015年 01
月 06日
13
国籍:中国。学
历:北京大学中
国经济研究中心
金融学硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
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格。从业经历:
曾任泰达宏利基
金管理有限公司
风险管理分析
师。2010年 8
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司,历任金融
工程部分析师、
基金经理助理。
2012年 11月 1
日至今任汇添富
黄金及贵金属证
券投资基金
(LOF)的基金经
理。2014年 3
月 6日至今任汇
添富恒生指数型
证券投资基金
(QDII-LOF)的
基金经理。2015
年 1月 6日至今
任汇添富深证
300交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2015
年 1月 6日至今
任深证 300交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015
年 5月 26日至
2016年 7月 13
日任汇添富香港
优势精选混合型
证券投资基金的
基金经理。2016
年 12月 29日至
今任汇添富中证
环境治理指数型
证券投资基金
(LOF)的基金
经理。2017年 5
月 18日至今任
汇添富优选回报
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灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2017
年 11月 24日至
今任汇添富中证
港股通高股息投
资指数发起式证
券投资基金
(LOF)的基金
经理。
过蓓蓓
本基金的
基金经理
2015年 08
月 18日
9
国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。从
业经历:曾任国
泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
化投资部基金经
理助理。2015
年 6月加入汇添
富基金管理股份
有限公司。2015
年 8月 3日至今
任汇添富中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。
2015年 8月 3
日至今任中证金
融地产交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015年 8
月 3日至今任中
证能源交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015年 8
月 3日至今任中
证医药卫生交易
型开放式指数证
券投资基金的基
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金经理。2015
年 8月 3日至今
任中证主要消费
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2015年 8月 18
日至今任汇添富
深证 300交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2015年 8月 18
日至今任深证
300交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2016年 12
月 22日至今任
汇添富中证生物
科技主题指数型
发起式证券投资
基金(LOF)的
基金经理。2016
年 12月 29日至
今任汇添富中证
中药指数型发起
式证券投资基金
(LOF)的基金
经理。2018年 5
月 23日至今任
汇添富中证新能
源汽车产业指数
型发起式证券投
资基金(LOF)
的基金经理。
2018年 10月 23
日至今任中证银
行交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2019年 3月 26
日至今任汇添富
中证医药卫生交
易型开放式指数
证券投资基金联
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接基金的基金经
理。2019年 4
月 15日至今任
中证银行交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019年 10月 8
日至今任中证
800交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交
易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行
事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日
内、3日内和 5日内)同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,
然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、
同向交易占优比等方面进行综合分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内,
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未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异
常情况。
综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公
平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年四季度 A 股市场震荡微涨。偏周期的有色金属、电气设备板块涨幅居前,食品
饮料、家用电器等消费行业续创新高,医药板块结束回调有所反弹,但传媒、房地产等行业
延续下行。主题方面,新能源表现突出,光伏、新能源汽车引发市场资金高度,尤其是新能
源汽车主题成为 2020年贯彻全年的投资主线。宽基指数方面,创业板指、沪深 300远远跑
赢中证 500。
11 月美国大选结果出炉,其后民主党又在参众两院均获得控制权,出现了较为罕见的
一党优势局面,市场风险偏好得以提升,再结合疫情发展状况,预计美国财政货币政策或将
更加积极。全球疫情在四季度出现反复,国内也有零星发生。虽然疫苗投入接种,但产能、
接种意愿、病毒变异都将影响疫苗效果,经济复苏速度或低于预期,也意味着宽松的货币、
财政政策有可能在 2021年持续较长时间,给股市带来较好的流动性环境。
国内疫情控制在全球比较中表现突出,经济修复趋势延续。11 月经济数据基本好于预
期,工业增加值、制造业投资、服务业生产等指标超出市场预期,投资端维持高景气且韧性
较强,消费复苏持续推进,部分行业结束被动去库存开始进入主动补库存阶段,表明对经济
活动的信心显著修复。下半年人民币升值趋势明显,这是基于美国资产负债表扩表 2倍的大
放水背景下,而美元的不断下行或将成为未来一年的大趋势。得益于我国优异疫情防控下较
为安全的供应链、产业链,出口数据在货币持续升值的情况下仍然表现强劲。人民币资产表
现出较强的国际吸引力,北上资金结束三季度的小幅流出,四季度重新流入 A股市场。
四季度两项重要国际贸易协定落地,有助于扩大开放、助力形成国内国际双循环新发展
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的格局。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)以及中欧全面投资协定将积极促进全球规模最
大的自由贸易量。
相对于海外的大放水,国内货币政策节制且稳健,利率水平回到去年末水平。政治局会
议、中央经济工作会议强调保持经济运行在合理区间,强调宏观政策方面连续性、稳定性、
可持续性。分项任务方面,科技创新仍是高度重视的重点方向,同时对于资本市场高质量健
康发展、碳中和、房住不炒、消费拉动等也有提及。
深证 300 指数在电子、医药生物、食品饮料、家用电器、电气设备等板块配置比例超
50%,四季度上涨 14.26%。本基金在报告期内遵循了 ETF基金的被动投资原则,保持了指数
基金的本质属性,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金日常管理中非常重
视风险管理,对股票和现金头寸严格管理、实时监控,基本实现了 ETF平稳运作管理的目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 14.07%。同期业绩比较基准收益率为 14.26%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 114,187,110.86 99.52
其中:股票 114,187,110.86 99.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 548,437.28 0.48
8 其他资产 3,573.23 0.00
9 合计 114,739,121.37 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,709,935.85 2.37
B 采矿业 517,692.64 0.45
C 制造业 80,342,160.51 70.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 366,204.51 0.32
E 建筑业 141,995.58 0.12
F 批发和零售业 638,770.63 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 1,923,167.20 1.68
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,676,157.54 5.83
J 金融业 9,953,131.76 8.70
K 房地产业 3,848,681.70 3.36
L 租赁和商务服务业 1,615,863.96 1.41
M 科学研究和技术服务业 964,012.00 0.84
N 水利、环境和公共设施管理业 326,131.65 0.29
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 281,040.00 0.25
Q 卫生和社会工作 2,761,807.23 2.41
R 文化、体育和娱乐业 947,680.14 0.83
S 综合 172,677.96 0.15
合计 114,187,110.86 99.79
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5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 000858
五 粮
液
18,968 5,535,810.80 4.84
2 000333
美的集
团
52,584 5,176,368.96 4.52
3 300750
宁德时
代
11,000 3,862,210.00 3.38
4 000651
格力电
器
51,848 3,211,465.12 2.81
5 002475
立讯精
密
46,488 2,608,906.56 2.28
6 300059
东方财
富
71,848 2,227,288.00 1.95
7 000002
万 科
A
73,098 2,097,912.60 1.83
8 300760
迈瑞医
疗
4,500 1,917,000.00 1.68
9 002415
海康威
视
39,111 1,897,274.61 1.66
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10 000568
泸州老
窖
8,222 1,859,487.52 1.63
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 806.08
2 应收证券清算款 2,683.22
3 应收股利 -
4 应收利息 83.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,573.23
5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 63,948,991.00
本报告期基金总申购份额 1,600,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 8,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 57,548,991.00
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
(%
)
中
国
工
1
202
0年
10
42,214,142.0
0
1,600,000.0
0
3,200,000.0
0
40,614,142.0
0
70.5
7
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商
银
行
股
份
有
限
公
司
-
汇
添
富
深
证
30
0
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
月 1
日
至
202
0年
12
月
31
日
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基
金
联
接
基
金
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投
资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准深证 300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;
2、《深证 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《深证 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内深证 300交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
汇添富深证 300ETF2020年第 4季度报告
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9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
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2021年 01月 22日