中创400交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书
(2021年03月31日更新)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
中创400交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经2012年1月6日
中国证券监督管理委员会《关于核准中创400交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金募集的批复》(证监许可[2012]13号)和2012年2月9日《关于中创400交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]52号)的核准
进行募集。本基金类型为交易型开放式。本基金基金合同于2012年3月22日正式生效,
自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认
真阅读本《招募说明书》。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应
全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险、本基金的特定风险等等。中创400交易型开放式指数证券投资基金被动
跟踪标的指数“中创400指数”,因此,本基金的业绩表现与中创400指数的表现密切相
关。同时,本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型
基金、及货币市场基金。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数
编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
本基金标的指数为中创400指数。
(1)指数样本空间
在深圳证券交易所中小企业板和创业板上市交易且满足下列条件的所有A股:
① 非ST、*ST股票;
② 上市时间超过六个月,A股总市值排名位于深圳市场前1%的股票除外;
③ 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;
④ 公司最近一年经营无异常、无重大亏损;
⑤ 考察期内股价无异常波动。
(2)选样方法
首先,计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额;
其次,对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序,剔除排名后10%的
股票;
然后,对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序,选取前100
名股票构成中创100指数初始样本股,选取排名在前500名的股票,构成中创500指数初
始样本股。
在排名相似的情况下,优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样
本股。
中创500指数样本股剔除同期中创100指数样本股后剩下400只股票构成中创400指
数样本股。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网,网址: www.cnindex.com.cn。
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,全面
认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书仅更新与
修订基金合同相关的内容,包括 “重要提示”、“绪言”、“基金的投资”、“基金的费
用与税收”、“风险揭示”等章节。
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 4
二、释义........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 11
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 17
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 21
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 24
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 29
八、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 30
九、基金份额的申购、赎回 ......................................................................................................... 32
十、基金的非交易过户、冻结与解冻 ......................................................................................... 51
十一、基金的投资 ......................................................................................................................... 51
十二、基金的业绩 ......................................................................................................................... 62
十三、基金的融资、融券 ............................................................................................................. 64
十四、基金的财产 ......................................................................................................................... 65
十五、基金资产估值 ..................................................................................................................... 67
十六、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 71
十七、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 72
十八、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 75
十九、基金的信息披露 ................................................................................................................. 76
二十、风险揭示 ............................................................................................................................. 81
二十一、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 86
二十二、《基金合同》内容摘要 ................................................................................................... 89
二十三、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 102
二十四、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 113
二十五、其他应披露事项 ........................................................................................................... 114
二十六、《招募说明书》存放及查阅方式 ................................................................................. 115
二十七、备查文件 ....................................................................................................................... 116
一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号
书》的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性风险管理规定》”)等有关法律法规以及《中创400交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本《招募说明书》所载明的资料
申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的
信息,或对本《招募说明书》作任何解释或者说明。
本《招募说明书》根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会核准。《基金合同》
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本《招募说明书》内容与《基金合同》有
冲突或不一致之处,均以《基金合同》为准。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额,
即成为基金份额持有人和本《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对
《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
二、释义
本《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:
词语或简称 含义
《招募说明书》 《中创400交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
《基金合同》 《中创400交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的中创400交易型开放式指数证券投资基金
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》及有权机关对该法不时修订或更新的版本
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》及有权机关对该文件不时修订或更新的版本
《运作办法》 指2004年6月29日由中国证监会公布,于2004年7月1日起实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订
《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及有权机关对该文件不时修订或更新的版本
《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
深交所《业务细则》 《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及有权机关对该文件不时修订或更新的版本
交易型开放式指数 《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定
证券投资基金 义的“交易型开放式指数基金”,即是指经依法募集的,以跟踪特定证券指数为目标的开放式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在深圳证券交易所上市交易
ETF联接基金 将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金
元 中国法定货币人民币元
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《中创400交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
发售公告 《中创400交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
基金产品资料概要 《中创400交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构,包括发售代理机构和申购赎回代理券商(代办证券公司)
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
发售代理机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
申购赎回代理券商 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办
证券公司
登记结算业务 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所的交易型开放式基金登记结算业务实施细则》(包括对该文件不时修改或更新的版本)定义的基金份额的登记、托管和结算业务
登记结算机构 办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日
基金份额持有人大会 按照《基金合同》第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议
募集期 《基金合同》和《招募说明书》中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 深圳证券交易所的正常交易日
开放日 申购赎回代理券商办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
T日 办理申购、赎回或其他基金业务的申请日
T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日)
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为
申购 在本基金存续期内,基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为。
赎回 在本基金存续期内,基金投资者根据基金销售网点规定的手续,申请将其持有的本基金基金份额兑换为《基金合同》约定的对价资产
申购赎回清单 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
申购对价 投资者申购基金份额时,按《基金合同》和《招募说明书》规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
赎回对价 基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按《基金合同》和《招募说明书》规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
标的指数 深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司编制并发布的中创400指数及其未来可能发生的变更
组合证券 本基金标的指数所包含的全部或部分证券
完全复制法 一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数的目的
最小申购赎回单位 本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
现金替代 申购或赎回过程中,投资者按《基金合同》和《招募说明书》
的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
现金差额 最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
预估现金部分 由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
基金份额参考净值 深圳证券交易所在交易时间内根据申购赎回清单中的组合证券的实时市值并加计含预估现金部分所计算发布的基金份额参考净值,简称IOPV
指令 基金管理人在管理基金资产时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令
收益评价日 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日
基金净值增长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)
标的指数同期增长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程
流动性受限 产 指 由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行
存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
指定媒介 中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
不可抗力 当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律及政策变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
三、基金管理人
(一) 基金管理人概况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日
成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部
设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司
获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
2、管理基金情况
截止2020年3月31日,基金管理人共管理181只开放式证券投资基金,具体包括嘉
实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉
实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混
合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、
嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉
实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-
FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中
创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理
财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实
增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国
债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定
期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和
混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药
卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新
兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企
业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动
股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、
嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车
股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实
新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、
嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混
合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混
合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产
业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳
熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现
金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉
实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债
券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混
合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、
嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定
期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定
期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定
期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中
短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040
混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实
养老2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、
嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老2030混合(FOF)、嘉实致元42个月
定期债券、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹
三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实
致安3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债
债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债
券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造100 ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF联
接、嘉实安元39个月定期纯债债券、嘉实中债3-5年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混
合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证500指数增强、嘉实
回报精选股票、嘉实致宁3个月定开纯债债券、嘉实中证500成长估值ETF。其中嘉实增长
混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个
全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委
员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月
至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,
2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学
院院长兼MBA教育中心主任。
经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特
许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任
立信投资有限公司财务总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年
10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10
月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监,现任基金运营总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10
月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。
1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实
基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
2、基金经理
(1)现任基金经理
刘珈吟女士,硕士研究生,10年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年加入嘉实
基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016年
3月24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至
今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实
深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今
任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至今
任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日
至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至今任嘉实
中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉实恒生港
股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国
A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新
驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创
新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
李直先生,硕士研究生,5年证券从业经历,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉
实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式
指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式
指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基
金基金经理、2019年11月1日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至今任嘉实中证先进制造100策略交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。
(2)历任基金经理
杨宇先生,管理时间为2012年3月22日至2014年5月9日;何如女士,管理时间为
2014年5月9日至2016年3月24日;陈正宪先生,管理时间为2016年3月24日至2019
年3月30日。
3、债券投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括:公司股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理
经雷先生,各策略组投资总监张金涛先生、胡涛先生、洪流先生、归凯先生、谭丽女士,
研究部执行总监张丹华先生。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三) Smart Beta及量化投资决策委员会
Smart Beta及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta和量化投资负责人张峰先
生,Smart-Beta和量化投资首席投资官杨宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官
经雷先生,部门负责人刘斌先生、陈正宪先生、何如女士。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,95%以
上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以
来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规
范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外
广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异
的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投
资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、
QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全
的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证券投资基金1006只。
自2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财
资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选
的68项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外
金融领域的持续认可和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业
的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的
做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托
管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,
强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组
织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。
充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面
认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国
际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规
范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体
系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管
业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控
合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,
在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业
务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优
先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其
他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,
并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必
须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部
门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取
了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独
立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内
部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,
增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务
与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制
定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接
近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机
演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直
接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳
定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险
管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内
的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同
岗位相互制衡的组织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部
已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、
信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相
互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将
建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业
务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同
等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基
金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,
其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应
及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。
五、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、申购赎回代办券商
(1)中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址 北京市东城区朝内大街188号
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 (010)65183880 传真 (010)65182261
网址 http://www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
(2)国信证券股份有限公司
办公地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
注册地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 李颖
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 http://www.guosen.com.cn 客服电话 95536
(3)海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路98号
办公地址 上海市黄浦区广东路689号
注册地址 上海市黄浦区广东路689号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 http://www.htsec.com 客服电话 95553或拨打各城市营业网点咨询电话
(4)华泰证券股份有限公司
办公地址 江苏省南京市江东中路228号
注册地址 江苏省南京市江东中路228号
法定代表人 张伟 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深圳)
网址 http://www.htsc.com.cn 客服电话 95597
(5)方正证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
注册地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
法定代表人 施华 联系人 丁敏
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013
网址 http://www.foundersc.com 客服电话 95571
(6)中泰证券股份有限公司
住所 山东省济南市市中区经七路86号
办公地址 济南市市中区经七路86号
注册地址 济南市市中区经七路86号
法定代表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 http://www.zts.com.cn 客服电话 95538
2、二级市场交易代办证券公司
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
(二) 登记结算机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人 金颖 联系人 丁志勇
电话 (0755)25941405 传真 (0755)25987132
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 (021)31358666 传真 (021)31358600
经办律师 吕红、黎明
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律
法规的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2012年1月6日《关于核准中创400交易
型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2012]13号)核准募
集。
(一)基金运作方式和类型
1、基金的类别:股票型
2、基金的运作方式:交易型开放式
(二)基金存续期
不定期
(三)基金份额的募集期、募集方式及场所、募集对象
1、募集期:2012年2月20日至2012年3月16日
2、募集方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
3、募集场所:投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营
业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
4、募集对象:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(四)募集目标
本基金不设定发售规模上限。
(五)基金的认购份额面值、认购价格
本基金每份基金份额初始面值为1.00元,按初始面值发售。
(六)认购费用
认购费用由投资者承担, 认购费率不高于1%,认购费率如下表所示:
认购份额 认购费率
50万份以下 1.0%
50万份以上(含50万份)-100万份以下 0.5%
100万份以上(含100万份) 每笔1000元
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理
网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基
金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。
(七)网上现金认购
1、认购时间:2012年2月20日至2012年3月16日
2、认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下:
认购金额=认购价格 ×认购份额 ×(1+佣金比率)
认购佣金=认购价格 ×认购份额 ×佣金比率
利息折算的份额=利息/认购价格
网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所
有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保
留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。
(八)网下现金认购
1、认购时间:2012年2月20日至2012年3月16日
2、认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下:
认购金额=认购价格 ×认购份额 ×(1+认购费率)
认购费用=认购价格 ×认购份额 ×认购费率
利息折算的份额=利息/认购价格
网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所
有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留
至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。
3、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T+1日进行有效认
购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。
(九)网下股票认购
1、认购时间: 2012年3月12日至2012年3月16日
2、认购限额:
以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是中创400指数成份股和已公告的备选成
份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。
投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
3、认购手续:
(1)开立并使用深圳A股账户。
(2)在深圳A股账户中具备足够的符合要求的中创400指数成份股和已公告的备选成份
股。
(3)投资者填写认购委托单。申报一经确认,认购股票即被冻结。
4、特别提示:投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履
行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
5、特殊情形
(1)已公告的将被调出中创400指数的成份股不得用于认购本基金。
(2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价
格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少
3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的
个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
6、清算交收:T日日终(T日为本基金发售期最后一日),发售代理机构将股票认购数
据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人,基金管理人收到股票认购数据后初步确认各
成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,将投资者申请认
购的股票过户至本基金组合证券认购专户,完成验资后划入基金证券账户。基金管理人为
投资者计算认购份额,并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付
的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。《基金合同》
生效后,登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购
份额的初始登记。
7、认购份额的计算公式:
投资者的认购份额=∑(第i只股票在T日的均价×有效认购数量)/1.00
其中,
(1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票,如投资者仅提交了1只股票的申请,则
i=1,i≤400。
(2)“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所的T日行情数据,
以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该
股票在T日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转
增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股
票在T日的均价进行调整:
①除息:调整后价格=T日均价-每股现金股利或股息
②送股:调整后价格=T日均价/(1+每股送股比例)
③配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)
④送股且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每
股配股比例)
⑤除息且送股:调整后价格=(T日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)
⑥除息且配股:调整后价格=(T日均价+配股价?配股比例-每股现金股利或股息)/
(1+每股配股比例)
⑦除息、送股且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或
股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算交收的股票
股数。其中,
①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:
公式:
qmax : 限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量;
Cash: 网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额;
p j q j :除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他
个股当日均价和认购申报数量乘积;
w :该股按均价计算的其在网下股票认购日中创400指数中的权重,(认购期间如有中
创400指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中创400指数编
制规则计算调整后的中创400指数构成权重,并以其作为计算依据);
p :该股在网下股票认购日的均价。
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则根据
认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破
基金管理人可确认上限的,则按比例分配确认。
②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法
冻结或执行,则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购
数量进行相应调整。
(十) 募集期间认购资金与股票的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用,
认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额,归投资者所有;投资者以股票认购
的,认购股票由发售代理机构予以冻结,并由登记结算机构于基金募集期结束后过户至预
先开立的专门账户,该股票自认购日至划入前述专门账户前产生的孳息归认购投资者本人
所有,不划入前述专门账户;在划入前述专门账户前,上述认购股票被强制执行、质押或
非交易过户的,认购无效。
七、基金合同的生效
(一)基金合同的生效
本基金基金合同自2012年3月22日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管
理本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万
元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理
人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的上市交易
(一)基金份额的上市
本基金于2012年5月11日在深圳证券交易所上市交易,基金场内简称:中创400,基
金代码:159918。
(二)基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》、深交所《业务细则》及其他有关规定。
(三)暂停上市交易
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金的上市交易,
并报中国证监会备案:
1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;
2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的;
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
当暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳
证券交易所核准后可恢复本基金上市,并在指定媒介发布基金恢复上市公告。
(四)终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,并报
中国证监会备案:
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
2、《基金合同》终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、《基金合同》约定的终止上市的其他情形;
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终
止上市公告。
若因上述1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的,
本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以中创400指数为标
的指数的非上市的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指
数基金,则本基金将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,确定是否选取其他合适的
指数作为标的指数。
(五)基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单,深圳证
券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布
基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可
以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位
对应的基金份额。
2.基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
九、基金份额的申购、赎回
(一)申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或按申购赎
回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金自2012年5月11日起办理申购与赎回业务。
2、申购与赎回的开始日及业务办理时间
基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金可在
基金上市交易之前开始办理申购,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购;具体赎回业
务办理时间在赎回开始公告中规定。
基金管理人在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
(三)申购和赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
本基金最小申购赎回单位为100万份,基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许
的情况下,调整申购与赎回的数额限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办
法》的有关规定指定媒介公告并报中国证监会备案。
(四)申购和赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的相关规定。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在新的原则
实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
(五)申购和赎回的程序
1、申购和赎回申请的提出
基金投资者必须根据申购、赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时间
内提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按申购、赎回清单的规定备足申购对价,投资者在提交赎回
申请时,必须有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购
对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足
额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投
资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司的结算规则。
投资者T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理组合证券、
基金份额的清算交收以及现金替代的清算,在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的
清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和
基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券
登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有
关规定进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行
调整。
4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所相关规则的情况下可更
改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介公告。
(六)申购、赎回的对价及费用
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市
前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金
资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,
并报中国证监会备案。
3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额
0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
(七)申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估
现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申
购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按《基金合同》和《招募说明书》的规定,
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的
效率,基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则,以保护基金份额
持有人利益为出发点,并进行及时充分的信息披露。
(1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为
“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替
代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
(2)可以现金替代
①适用情形:可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入
的证券。
②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1+现金替代保证金
率)
对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加
上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎
回清单中预先确定现金替代保证金率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基
金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额
低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人
将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,
则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金
应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所
购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证
券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日
低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价
计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款
项。
T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将
应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构,登记结算机构办理现金替代多退少补资金的
清算:T+2日后2个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日),登记结算机构
办理现金替代多退少补资金的交收。
④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的
计算公式为:
n
第i只替代证券数量?该证券经除权调整的T?1日收盘价?
i?1
现金替代比例(%)?
申购基金份额?T?1日基金份额净值
说明:假设当天可以现金替代的股票只数为n。
(3)必须现金替代
①适用情形:必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出
于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一
定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券
的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。
4、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的
估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金差额的计算公式为:
T日预估现金差额=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用
现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权
调整的前收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权
调整的前收盘价乘积之和)
其中,T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外,若T日为基金分红
除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收
益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=T日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的
固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和+
申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算
交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投
资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申
购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其
赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额
支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期: 2020-02-28
基金名称: 中创400
基金管理公司名称: 嘉实基金管理有限公司
基金代码: 159918
拟合指数代码: 399624
2020-02-27 信息内容
现金差额(元): -60593.32
最小申购、赎回单位资产净值(元): 1783445.59
基金份额净值(元): 1.7834
2020-02-28 信息内容
预估现金部分(元): -61670.05
现金替代比例上限: 40.000%
是否需要公布IOPV: 是
最小申购、赎回单位(份): 1000000
最小申购赎回单位现金红利(元): 0.00
申购赎回组合证券只数: 400
允许申购: 是
允许保证金申购: 是
允许保证金赎回: 否
当天累计可申购的基金份额上限(份): 不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份): 25000000
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(份): 不限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(份): 不限
当天净申购的基金份额上限(份): 不限
当天净赎回的基金份额上限(份): 不限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(份): 不限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(份): 不限
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 (元)
002002 鸿达兴业 800 允许 21.000%
002004 华邦健康 900 允许 21.000%
002016 世荣兆业 100 允许 21.000%
002019 亿帆医药 400 允许 21.000%
002020 京新药业 300 允许 21.000%
002022 科华生物 200 允许 21.000%
002023 海特高新 400 允许 21.000%
002025 航天电器 200 允许 21.000%
002028 思源电气 300 允许 21.000%
002030 达安基因 300 允许 21.000%
002035 华帝股份 400 允许 21.000%
002036 联创电子 300 允许 21.000%
002038 双鹭药业 400 允许 21.000%
002041 登海种业 200 允许 21.000%
002042 华孚时尚 500 允许 21.000%
002047 宝鹰股份 500 允许 21.000%
002048 宁波华翔 300 允许 21.000%
002051 中工国际 300 允许 21.000%
002055 得润电子 200 允许 21.000%
002056 横店东磁 500 允许 21.000%
002061 浙江交科 300 允许 21.000%
002063 远光软件 400 允许 21.000%
002064 华峰氨纶 600 允许 21.000%
002073 软控股份 500 允许 21.000%
002074 国轩高科 400 允许 21.000%
002075 沙钢股份 1,000 允许 21.000%
002078 太阳纸业 800 允许 21.000%
002080 中材科技 400 允许 21.000%
002085 万丰奥威 700 允许 21.000%
002091 江苏国泰 500 允许 21.000%
002092 中泰化学 900 允许 21.000%
002093 国脉科技 300 允许 21.000%
002095 生 意 宝 100 允许 21.000%
002097 山河智能 400 允许 21.000%
002099 海翔药业 600 允许 21.000%
002100 天康生物 400 允许 21.000%
002104 恒宝股份 400 允许 21.000%
002108 沧州明珠 600 允许 21.000%
002117 东港股份 200 允许 21.000%
002118 紫鑫药业 400 允许 21.000%
002123 梦网集团 400 允许 21.000%
002126 银轮股份 400 允许 21.000%
002127 南极电商 1,000 允许 21.000%
002128 露天煤业 400 允许 21.000%
002130 沃尔核材 600 允许 21.000%
002131 利欧股份 2,900 允许 21.000%
002138 顺络电子 400 允许 21.000%
002139 拓邦股份 500 允许 21.000%
002145 中核钛白 600 允许 21.000%
002151 北斗星通 200 允许 21.000%
002152 广电运通 700 允许 21.000%
002155 湖南黄金 500 允许 21.000%
002156 通富微电 400 允许 21.000%
002161 远 望 谷 300 允许 21.000%
002168 惠程科技 400 允许 21.000%
002171 楚江新材 400 允许 21.000%
002174 游族网络 300 允许 21.000%
002176 江特电机 800 允许 21.000%
002180 纳思达 300 允许 21.000%
002182 云海金属 300 允许 21.000%
002183 怡 亚 通 900 允许 21.000%
002185 华天科技 1,300 允许 21.000%
002191 劲嘉股份 500 允许 21.000%
002194 武汉凡谷 100 允许 21.000%
002203 海亮股份 400 允许 21.000%
002204 大连重工 500 允许 21.000%
002212 南洋股份 400 允许 21.000%
002216 三全食品 200 允许 21.000%
002217 合力泰 1,200 允许 21.000%
002226 江南化工 300 允许 21.000%
002233 塔牌集团 400 允许 21.000%
002234 民和股份 100 允许 21.000%
002237 恒邦股份 300 允许 21.000%
002242 九阳股份 100 允许 21.000%
002244 滨江集团 800 允许 21.000%
002249 大洋电机 800 允许 21.000%
002251 步 步 高 300 允许 21.000%
002254 泰和新材 300 允许 21.000%
002258 利尔化学 200 允许 21.000%
002261 拓维信息 400 允许 21.000%
002262 恩华药业 300 允许 21.000%
002266 浙富控股 1,000 允许 21.000%
002267 陕天然气 300 允许 21.000%
002268 卫 士 通 300 允许 21.000%
002273 水晶光电 600 允许 21.000%
002276 万马股份 400 允许 21.000%
002280 联络互动 900 允许 21.000%
002281 光迅科技 200 允许 21.000%
002285 世联行 600 允许 21.000%
002292 奥飞娱乐 400 允许 21.000%
002293 罗莱生活 200 允许 21.000%
002302 西部建设 300 允许 21.000%
002303 美盈森 500 允许 21.000%
002307 北新路桥 300 允许 21.000%
002309 中利集团 300 允许 21.000%
002310 东方园林 700 允许 21.000%
002313 日海智能 100 允许 21.000%
002314 南山控股 400 允许 21.000%
002317 众生药业 400 允许 21.000%
002320 海峡股份 200 允许 21.000%
002326 永太科技 300 允许 21.000%
002332 仙琚制药 400 允许 21.000%
002340 格林美 2,300 允许 21.000%
002353 杰瑞股份 300 允许 21.000%
002358 森源电气 300 允许 21.000%
002366 台海核电 300 允许 21.000%
002368 太极股份 200 允许 21.000%
002370 亚太药业 200 允许 21.000%
002372 伟星新材 300 允许 21.000%
002373 千方科技 500 允许 21.000%
002375 亚厦股份 400 允许 21.000%
002376 新北洋 300 允许 21.000%
002382 蓝帆医疗 200 允许 21.000%
002383 合众思壮 200 允许 21.000%
002384 东山精密 700 允许 21.000%
002385 大北农 1,600 允许 21.000%
002387 维信诺 500 允许 21.000%
002389 航天彩虹 300 允许 21.000%
002390 信邦制药 700 允许 21.000%
002396 星网锐捷 200 允许 21.000%
002399 海普瑞 200 允许 21.000%
002400 省广集团 800 允许 21.000%
002402 和而泰 400 允许 21.000%
002407 多氟多 400 允许 21.000%
002408 齐翔腾达 400 允许 21.000%
002409 雅克科技 100 允许 21.000%
002413 雷科防务 500 允许 21.000%
002414 高德红外 200 允许 21.000%
002416 爱施德 300 允许 21.000%
002419 天虹股份 300 允许 21.000%
002421 达实智能 900 允许 21.000%
002423 中粮资本 100 允许 21.000%
002424 贵州百灵 300 允许 21.000%
002429 兆驰股份 1,000 允许 21.000%
002430 杭氧股份 200 允许 21.000%
002434 万里扬 300 允许 21.000%
002436 兴森科技 700 允许 21.000%
002437 誉衡药业 600 允许 21.000%
002440 闰土股份 400 允许 21.000%
002444 巨星科技 300 允许 21.000%
002446 盛路通信 400 允许 21.000%
002449 国星光电 300 允许 21.000%
002458 益生股份 200 允许 21.000%
002461 珠江啤酒 200 允许 21.000%
002474 榕基软件 300 允许 21.000%
002481 双塔食品 400 允许 21.000%
002482 广田集团 300 允许 21.000%
002488 金固股份 400 允许 21.000%
002489 浙江永强 600 允许 21.000%
002491 通鼎互联 400 允许 21.000%
002497 雅化集团 500 允许 21.000%
002498 汉缆股份 700 允许 21.000%
002503 搜于特 900 允许 21.000%
002505 大康农业 1,500 允许 21.000%
002506 协鑫集成 1,700 允许 21.000%
002507 涪陵榨菜 300 允许 21.000%
002511 中顺洁柔 400 允许 21.000%
002512 达华智能 400 允许 21.000%
002522 浙江众成 300 允许 21.000%
002530 金财互联 200 允许 21.000%
002531 天顺风能 500 允许 21.000%
002537 海联金汇 400 允许 21.000%
002542 中化岩土 400 允许 21.000%
002544 杰赛科技 200 允许 21.000%
002545 东方铁塔 200 允许 21.000%
002547 春兴精工 400 允许 21.000%
002557 洽洽食品 200 允许 21.000%
002567 唐人神 300 允许 21.000%
002568 百润股份 100 允许 21.000%
002572 索菲亚 400 允许 21.000%
002573 清新环境 400 允许 21.000%
002583 海能达 500 允许 21.000%
002585 双星新材 400 允许 21.000%
002589 瑞康医药 600 允许 21.000%
002595 豪迈科技 200 允许 21.000%
002596 海南瑞泽 400 允许 21.000%
002597 金禾实业 200 允许 21.000%
002603 以岭药业 300 允许 21.000%
002610 爱康科技 2,200 允许 21.000%
002611 东方精工 600 允许 21.000%
002614 奥佳华 200 允许 21.000%
002617 露笑科技 500 允许 21.000%
002618 丹邦科技 200 允许 21.000%
002619 艾格拉斯 600 允许 21.000%
002621 美吉姆 100 允许 21.000%
002625 光启技术 200 允许 21.000%
002626 金达威 100 允许 21.000%
002635 安洁科技 200 允许 21.000%
002636 金安国纪 100 允许 21.000%
002640 跨境通 500 允许 21.000%
002643 万润股份 300 允许 21.000%
002648 卫星石化 300 允许 21.000%
002653 海思科 100 允许 21.000%
002657 中科金财 200 允许 21.000%
002664 长鹰信质 100 允许 21.000%
002665 首航高科 1,100 允许 21.000%
002670 国盛金控 400 允许 21.000%
002672 东江环保 200 允许 21.000%
002675 东诚药业 300 允许 21.000%
002677 浙江美大 100 允许 21.000%
002681 奋达科技 500 允许 21.000%
002683 宏大爆破 300 允许 21.000%
002690 美亚光电 100 允许 21.000%
002695 煌上煌 100 允许 21.000%
002697 红旗连锁 400 允许 21.000%
002698 博实股份 200 允许 21.000%
002701 奥瑞金 900 允许 21.000%
002705 新宝股份 200 允许 21.000%
002709 天赐材料 300 允许 21.0