嘉实沪深300交易型开放式指数
证券投资基金
基金合同
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇二一年一月
目录
一、前言................................................................... 1
二、释义................................................................... 3
三、基金的基本情况 ......................................................... 8
四、基金份额的发售与认购 ................................................... 9
五、基金的备案 ............................................................ 11
六、基金份额折算与变更登记 ................................................ 13
七、基金份额的上市交易 .................................................... 14
八、基金份额的申购、赎回与非交易过户 ...................................... 15
九、基金合同当事人及其权利义务 ............................................. 1
十、基金份额持有人大会 ..................................................... 9
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .............................. 17
十二、基金的托管 .......................................................... 20
十三、基金的销售 .......................................................... 21
十四、基金份额的登记结算 .................................................. 22
十五、基金的投资 .......................................................... 24
十六、基金的融资融券、转融通 .............................................. 32
十七、基金的财产 .......................................................... 33
十八、基金资产的估值 ...................................................... 34
十九、基金费用与税收 ...................................................... 38
二十、基金收益与分配 ...................................................... 41
二十一、基金的会计与审计 .................................................. 43
二十二、基金的信息披露 .................................................... 44
二十三 基金的业务规则 .................................................... 51
二十四、基金合同的变更、终止与基金资产的清算 .............................. 52
二十五、违约责任 .......................................................... 55
二十六、争议的处理 ........................................................ 56
二十七、基金合同的效力 .................................................... 57
一、前言
(一)订立《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“本
基金合同”)的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范嘉实沪深300交易型
开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管
理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)
及其他法律法规的有关规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
(二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的
核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但由于证
券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最
低收益。
(三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基
金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为准。
本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基
金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人
并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金
合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
(四)本《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修
改或更新导致本基金合同的内容与届时有效地法律法规的规定冲突,基金管理人和/或基金
托管人应当按照届时有效地法律法规的规定和/或监管机关的要求,及时对本基金合同作出
相应的变更和调整,同时就该等变更或调整进行公告。
二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金 指嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金;
基金合同或本基金合同 指《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书 指《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》及其更新;
基金份额发售公告 指《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额
发售公告》;
托管协议 指《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
及其任何有效修订和补充;
指《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品
基金产品资料概要
资料概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的
编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
中国 中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区)
中国证监会 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
《销售办法》 指2011年6月9日由中国证监会公布并于2011年10月1日
起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;
《运作办法》 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订;
《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订;
《信息披露办法》
指中国证监会2019年7月26日颁布并于2019年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作
出的修订;
《登记结算业务实施细则》 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交
易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订;
交易型开放式指数证券投指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基
资基金 金”;
ETF联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标
类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化,采用开放式运作方式的基金;
元 指人民币元;
基金管理人 指嘉实基金管理有限公司;
基金托管人 指中国银行股份有限公司;
登记结算业务 指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管
和结算业务;
登记结算机构 指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构
为中国证券登记结算有限责任公司;
投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资者;
个人投资者 指依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然
人;
机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者;
人民币合格境外机构投资指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资
者 者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律
法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的
中国境外的机构投资者;
基金份额持有人大会 指按照本基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额
持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基
金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;
基金合同生效日 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证
监会的书面确认之日;
存续期 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日 指深圳证券交易所及上海证券交易所的正常交易日;
认购 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为;
申购 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者按照本基金合同
的规定申请购买本基金基金份额的行为;
赎回 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金
合同规定的条件申请将其持有的本基金基金份额兑换为基金
合同约定的对价资产的行为;
申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息
的文件;
申购对价 指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
赎回对价 指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价;
标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可
能发生的变更;
组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
完全复制法 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数
中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的
权重确定购买的比例,以达到复制指数的目的;
最小申购赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎
回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍;
现金替代 指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
现金替代退补款 指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本
及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份
证券的成本及相关费用,则本基金需向投资者退还差额,若
现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费
用,则投资者需向本基金补缴差额;
现金差额 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小
申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申
购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单
位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;
预估现金差额 指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日
现金差额预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻
结;
基金份额参考净值 指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申
购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由
深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值,简
称IOPV;
指令 指基金管理人在管理基金资产时,向基金托管人发出的资金
划拨及实物券调拨等指令;
代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构,包括发售代理机构和申
购赎回代理券商(代办证券公司);
销售机构 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金
管理人指定的代理本基金发售业务的机构;
申购赎回代理券商 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金
管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称
为代办证券公司;
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站)等媒介
开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
日;
T+n日 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
收益评价日 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额
之日;
基金净值增长率 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值
之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金
份额折算日为初始日重新计算);
标的指数同期增长率 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以
基金份额折算日为初始日重新计算);
基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值;
基金资产估值 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程;
指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
流动性受限资产
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日
以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取
的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股
票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等;
法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律及政策变化、突发停电、电脑
系统或数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交
易场所非正常暂停或停止交易等。
三、基金的基本情况
(一)基金名称
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
(二)基金的类别
股票型
(三)基金的运作方式
交易型开放式
(四)基金投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
(五)基金标的指数
本基金标的指数为沪深300指数。
(六)基金份额初始面值
本基金基金份额的初始面值为人民币1.00元
(七)基金最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的募集份额总额应不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票
市值)不少于2亿元人民币。
(八)基金存续期限
不定期
四、基金份额的发售与认购
(一)发售时间
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间由基金管理人根
据相关法律法规以及本基金合同的规定确定,并在基金份额发售公告中披露。
(二)发售对象
本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。
(三)基金募集规模上限
本基金不设定募集规模上限。
(四)基金发售方式和场所
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所网
上系统以现金进行认购。
网下现金认购是指投资者通过基金管理人以现金进行认购。
网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行认购。
投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按
基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额
发售公告。
基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。
基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认
购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。
(五)基金认购费用
本基金以认购份额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率不高于认购份额的5%,
实际执行费率在招募说明书中载明。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募
集期间发生的各项费用,不列入基金资产。
(六)认购份额的计算方法
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,基金认购份额具体
的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取,投资者
需以现金方式交纳认购费用。
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,基金认购份额具
体的计算方法在招募说明书中列示。认购费用由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投
资者需以现金方式交纳认购费用。
进行网下股票认购的投资者,认购以单只股票股数申请,基金认购份额具体的计算方法
在招募说明书中列示。认购费用由基金管理人或发售代理机构在投资者认购确认时收取,在
基金管理人或发售代理机构允许的条件下,投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购
费用。
(七)募集期间认购资金与股票的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用,认
购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额,归投资者所有;投资者以股票认购的,认
购股票由发售代理机构予以冻结,该股票自认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期
间所产生的孳息归认购投资者本人所有。
(八)基金认购的具体规定
投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资者认购应提交
的文件和办理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定,
并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。
五、基金的备案
(一)基金备案的条件
本基金募集期限届满具备下列条件的,或本基金在募集期限内符合下列条件,基金管理
人提前结束募集的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续:
1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币(含网下股票
认购所募集的股票市值);
2、基金份额持有人的人数不少于200人。
(二)基金的备案
基金募集结束,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集结束之日起10日内
聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办
理基金备案手续。
(三)基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
3、本基金合同生效前,基金募集期间募集的资金存入专门账户,任何人不得动用;网
下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。
(四)基金募集失败的处理方式
基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项、股票及其孳息,登记
结算机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。
(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万
元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理
人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
六、基金份额折算与变更登记
基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。
(一)基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。
(二)基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额
的变更登记。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照
折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
(三)基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
七、基金份额的上市交易
(一)基金份额的上市
《基金合同》生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资
基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市:
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2 亿元人民币;
2、基金份额持有人不少于1,000 人;
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证
券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日的3 个工作日前发布基金份额上市交易
公告书。
(二)基金份额的交易
基金份额在深圳交易所的上市交易、暂停或终止上市交易,应遵照《深圳证券交易所交
易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定。
(三)基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV)并由深圳证
券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体
计算方法参照招募说明书。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
八、基金份额的申购、赎回与非交易过户
本基金现采用“实物申购赎回”和场内“深市股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎
模式两种方式。其中,实物申购赎回通过中国证券登记结算有限责任公司办理,场内“深市
股票实物申赎,沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。
(一)实物申购赎回
1、申购与赎回的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况
增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。
投资者可以通过基金管理人直销中心办理基金申购、赎回业务,具体业务的办理时间及
办理方式基金管理人将另行公告。
2、申购与赎回办理的开放日及时间
(1)开放日及开放时间
基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所及上海证券交
易所的交易日,具体办理时间为深圳证券交易所及上海证券交易所的正常交易日的交易时间。
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。
基金合同生效后,若出现相关证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将
视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并应在实施日前依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介上公告;若证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市,
基金管理人在次日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(2)申购与赎回开始日及业务办理时间
本基金自基金合同生效之日起不超过3个月的时间起开始办理申购、赎回,具体业务办
理时间在招募说明书中载明或另行公告。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,
但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回;具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎
回开始公告中规定。
基金管理人应在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
3、申购与赎回的原则
(1)申购、赎回应遵守《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。
(2)本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
(3)本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
(4)申购、赎回申请提交后不得撤销。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应在新的原则实
施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
具体申购、赎回流程请见招募说明书。
4、申购与赎回的程序
(1)申购与赎回申请的提出
基金投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务
办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在