南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金合同
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
2021年3月
目录
一、 前言 ................................................................................................................................... 2
二、 释义 ................................................................................................................................... 3
三、 基金的基本情况 ............................................................................................................... 7
四、 基金的历史沿革 ............................................................................................................... 8
五、 基金的存续 ....................................................................................................................... 9
六、 基金份额的上市交易 ..................................................................................................... 10
七、 基金份额的申购与赎回与非交易过户 ......................................................................... 12
八、 基金合同当事人及权利义务 ......................................................................................... 18
九、 基金份额持有人大会 ..................................................................................................... 24
十、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................................................. 30
十一、 基金的托管 ................................................................................................................. 32
十二、 基金份额的登记 ......................................................................................................... 33
十三、 基金的投资 ................................................................................................................. 34
十四、 基金的财产 ................................................................................................................. 40
十五、 基金资产估值 ............................................................................................................. 41
十六、 基金费用与税收 ......................................................................................................... 45
十七、 基金的收益与分配 ..................................................................................................... 47
十八、 基金的会计与审计 ..................................................................................................... 49
十九、 基金的信息披露 ......................................................................................................... 50
二十、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 55
二十一、 违约责任 .................................................................................................................... 57
二十二、 争议的处理和适用的法律 ........................................................................................ 58
二十三、 基金合同的效力 ........................................................................................................ 59
二十四、 其他事项 .................................................................................................................... 60
二十五、 基金合同内容摘要 .................................................................................................... 61
一、 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,
规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——
指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相
关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以
基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本
基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金由开元证券投资基金转型为南方开
元沪深300交易型开放式指数证券投资基金后,再由南方开元沪深300交易型开放式指数
证券投资基金更名而来。开元证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他
有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界
定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。
基金合同生效后,若因法律法规的修改或新法律法规的颁布施行导致基金合同的内容与
届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
五、本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编
制机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
二、 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充,本基金合同由《开元证券投资基金基金合同》
修订而成
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方沪深300交易型开放
式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充,本托管协议由《开
元证券投资基金托管协议》修订而成
6、招募说明书:指《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其
更新
7、基金产品资料概要:指《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
8、集中申购公告:指《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金集中申购期
基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的并在2012
年6月19日发布修订后的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月
31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《业务规则》:指中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有
限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》(以下
简称“《登记结算业务实施细则》”,包括其不时修订)、深圳证券交易所发布实施的《深圳证
券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》(包括其不时修订)及中国证券登记结算
有限责任公司、深圳证券交易所发布的其他相关规则和规定,以及南方基金管理股份有限公
司发布的《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》及其他相关规则和规定
17、交易型开放式证券投资基金:指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式
证券投资基金”,简称“ETF”
18、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金
19、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
20、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
21、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
24、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
25、人民币合格境外机构投资者:指按照《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机
构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中
国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
26、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
27、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
28、销售机构:指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商
29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人
指定的代理本基金集中申购期发售业务的机构
30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
31、基金销售网点:指基金销售机构的销售网点
32、登记业务:指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相
关业务
33、登记机构:指中国证券登记结算有限责任公司
34、基金合同生效日:指《南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生
效起始日,原《开元证券投资基金基金合同》同日起失效
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、集中申购期:指本基金合同生效后,仅开放申购、不开放赎回的一段时间,最长不
超过1个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,以申购赎回
清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件,向基金管理人
卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
45、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
46、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价
47、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
48、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可能发生的变
更
49、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
50、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购或赎回
的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
51、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
52、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
53、元:指人民币元
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规
定的,从其规定
55、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
56、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
57、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
58、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
59、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站)等媒介
61、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本基
金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
三、 基金的基本情况
一、基金名称
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
交易型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
五、基金标的指数
沪深300指数。
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
七、基金份额发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
八、基金存续期限
不定期
四、 基金的历史沿革
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金由开元证券投资基金转型为南方开元沪
深300交易型开放式指数证券投资基金后,再由南方开元沪深300交易型开放式指数证券
投资基金更名而来。
开元证券投资基金(以下简称“基金开元”)是按照《证券投资基金管理暂行办法》的
有关要求并经中国证监会验收确认的契约型封闭式投资基金。
基金开元发起人为南方证券有限公司、广西信托投资公司、厦门国际信托投资公司;
基金管理人为南方基金管理股份有限公司;基金托管人为中国工商银行股份有限公司。基金
发起人认购基金单位总份额的3%,即6000万份,其中:南方证券有限公司认购3600万份,
占基金单位总份额的1.8%;广西信托投资公司认购1200万份,占基金单位总份额的0.6%;
厦门国际信托投资公司认购1200万份,占基金单位总份额的0.6%。本基金发起人认购的基
金单位,自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后,在本基金存续期间,发起人持有的
基金单位不得低于基金单位总份额的1.5%。经中国证监会核准,基金开元于1998年3月27
日成立,存续期15年,并于1998年4月7日在深证交易所上市。
2013年1月4日,开元证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论
通过了基金开元转型议案,内容包括基金开元由封闭式基金转为交易型开放式基金、调整存
续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2013
年1月25日证监许可[2013] 61号文核准,持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,基
金管理人将向深圳证券交易所申请原开元证券投资基金退市,原《开元证券投资基金基金合
同》失效,《南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效,基金正式
转型为交易型开放式基金,存续期限调整为不定期,基金投资目标、范围和策略调整,同时
基金更名为“南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金”。
自2019年4月23日起,南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金名
称变更为“南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金”。
五、 基金的存续
一、基金份额的变更登记
基金份额的变更登记是指基金开元终止上市后,基金管理人向中国证券登记结算有限责
任公司总公司及其深圳分公司取得终止上市权益登记日基金份额持有人名册,并进行基金份
额更名以及必要的信息变更之后,中国证券登记结算有限责任公司总公司及其深圳分公司根
据基金管理人提供的明细数据进行投资人持有基金份额的初始登记。
二、原开元证券投资基金份额持有人份额折算
原开元证券投资基金份额折算日,基金管理人通过基金份额折算,使得折算后的基金份
额净值调整为1.0000元,再根据折算后的基金份额净值计算原开元证券投资基金持有人应获
得的基金份额,并由登记机构进行登记确认。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基
金份额数额将发生调整。份额折算对持有人的权益无实质性影响。基金管理人将就基金份额
折算结果进行公告。
三、集中申购
本基金自《基金合同》生效后1个月内开始办理集中申购,期间不开放赎回,集中申购
期的具体安排见基金招募说明书及集中申购公告。
四、集中申购结束后的验资
基金集中申购期间募集的资金存入专门账户,在基金集中申购行为结束前,任何人不得
动用。集中申购款项在集中申购期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,
其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。集中申购的股票按照交易所和登记机构的规则
和流程办理股票的冻结与过户,最终将投资者申请集中申购的股票过户至基金证券账户。投
资者的集中申购股票在集中申购冻结期间的权益归投资者所有。集中申购期结束后,基金管
理人应在10 日内聘请法定验资机构进行集中申购款项的验资,自收到验资报告之日起10
日内,向中国证监会提交验资报告。
五、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5,000
万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20 个工作日出现前述情形的,基金管
理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
六、 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
具备上市条件的,基金管理人在集中申购结束后1个月内依据《深圳证券交易所证券投
资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市。
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证
券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日的3 个工作日前发布基金份额上市交易
公告书。
二、基金份额的交易
基金份额在深圳交易所的上市交易、暂停或终止上市交易,应遵照《深圳证券交易所交
易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他有关规定。
三、暂停上市交易
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金的上市交易,
并报中国证监会备案:
1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;
2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的;
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
当暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳证
券交易所核准后可恢复本基金上市,并在指定媒介和深圳证券交易所网站发布基金恢复上市
公告。
四、终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,并
报中国证监会备案:
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终
止上市公告。
若因上述1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的,
本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以沪深300指数为标
的指数的非上市的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数
基金,则本基金将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,确定是否选取其他合适的指数
作为标的指数。
五、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单
和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV)并由深圳证券交易
所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方
法参照招募说明书。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法,并予以公告。
六、上市之后基金份额的折算
在本基金份额上市后,为了更好的跟踪标的指数,基金管理人可以根据运作情况决定是
否对基金份额进行折算并提前公告。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公
告。
七、 基金份额的申购与赎回与非交易过户
本基金的基金份额申购与赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式2种方
式。场外实物申购赎回方式下,深圳证券交易所上市的成份股和上海证券交易所上市的成份
股均采用组合证券申购赎回。场内申购赎回方式下,深圳证券交易所上市的成份股采用组合
证券申购赎回;上海证券交易所上市的成份股必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖
情况,与投资人进行退款或补款。具体开通情况详见相关业务公告。
一、申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况
增加或减少申购赎回代理券商。
二、申购和赎回的开放日及时间
本基金自《基金合同》生效后1个月内开始办理集中申购,期间不开放赎回,集中申购
期不超过1 个月。
1、开放日及开放时间
本基金的申购、赎回自集中申购期结束后不超过1 个月的时间内开始办理,基金管理
人应在开始办理申购赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
集中申购期结束后,本基金可暂停办理申购和赎回,暂停期间不超过1 个月。暂停期
间结束后,本基金将开放申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
三、申购与赎回的原则
1、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。
2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
4、申购、赎回申请提交后不得撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人权益、不违背交易所
相关规则的情况下可更改上述原则,但应在新的原则实施前按照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
本基金的基金份额申购与赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式2种方
式。场外实物申购赎回方式下,深圳证券交易所上市的成份股和上海证券交易所上市的成份
股均采用组合证券申购赎回。场内申购赎回方式下,深圳证券交易所上市的成份股采用组合
证券申购赎回;上海证券交易所上市的成份股必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖
情况,与投资人进行退款或补款。具体开通情况详见相关业务公