基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月28日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
汇添富中证主要消费ETF
场内简称
消费ETF
基金主代码
159928
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年8月23日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
672,157,260.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2013年9月16日
基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
主要采取完全复制法,在正常市场情况下,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准
中证主要消费指数
风险收益特征
属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李鹏
郭明
联系电话
021-28932888
010-66105799
电子邮箱
service@99fund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918
95588
传真
021-28932998
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼 汇添富基金管理股份有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
120,099,358.66
-24,796,638.43
365,295,987.45
本期利润
477,213,274.68
30,254,071.04
305,607,620.78
加权平均基金份额本期利润
0.8265
0.0377
0.3355
本期基金份额净值增长率
59.52%
2.16%
24.58%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.4800
0.2720
0.3039
期末基金资产净值
1,570,186,586.63
992,360,963.90
1,202,828,001.42
期末基金份额净值
2.3360
1.4644
1.4334
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
16.80%
1.55%
16.77%
1.55%
0.03%
0.00%
过去六个月
30.28%
1.28%
29.50%
1.29%
0.78%
-0.01%
过去一年
59.52%
1.12%
55.98%
1.12%
3.54%
0.00%
过去三年
103.02%
1.79%
98.56%
1.80%
4.46%
-0.01%
自基金合同生效日起至今
133.60%
1.61%
135.36%
1.63%
-1.76%
-0.02%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年8月23日)起3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:1、本基金的《基金合同》生效日为2013年8月23日,至本报告期末未满五年。
2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金过去三年均未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。截至2017年12月31日,汇添富资产管理总规模超过5500亿元,其中公募资产管理规模(剔除货基口径)1892亿元,位居行业第7;服务客户超过6000万人。根据银河证券基金研究中心数据,汇添富旗下股票基金最近3年、5年的股票投资主动管理平均收益率分别达到89.86%、184.98%,在公募规模(不含货基)前十大基金公司中均排名第一。优秀的业绩赢得了行业与市场的高度认可。2017年,汇添富基金荣获“金基金?TOP公司奖”、“三年持续回报明星基金公司”、“优秀资产管理机构”等奖项,汇添富价值精选、汇添富民营活力荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,汇添富上海国企ETF荣获“上海金融创新成果奖”,“添富智投”荣登“2017中国智能投顾新锐榜”。
2017年,汇添富基金新发行22只公募基金,包括11只混合型基金,5只指数基金,3只债券基金以及3只QDII基金。其中,上证上海改革发展主题ETF为助力国企改革的创新产品,汇添富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场,进一步丰富完善了公司的国际产品线。全年,公司管理公募基金产品达到97只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的资产配置选择。
2017年,汇添富基金大力发展自有平台建设,不断引领行业创新。全年推出多款树立行业标杆的拳头功能:添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线客服机器人等。规模稳定在千亿级别,服务客户数量超5000万,处于行业领先水平。与此同时,互联网金融对外合作业务取得重大突破。截至年底,对外合作伙伴数量已超80家,成为业内对外合作最多的公司之一。
2017年,汇添富基金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机构理财总部保有规模达2900亿元;获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格,社保基金和基本养老保险基金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量持续增加。
2017年,公司积极开展渠道销售和培训工作,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。
2017年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。
2017年,香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,深入发掘港股价值洼地,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三年五星评级,在最近一年、三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年四星评级,在同类型基金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。
2017年,公司公益事业蓬勃发展,公益活动精彩纷呈,公益品牌建设更上一个台阶。一是依托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台,连续第十年开展“河流?孩子”公益助学计划,并成立“河流?孩子”公益助学联盟,将项目的平台化建设推向新的高度。二是将公益事业与公司党建结合,催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地“添富小学”建立结对关系,党员们通过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,积极寻求社会公益资源给予帮助。三是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动,延续爱心传递温暖。持续开展“河流?孩子”公益助学计划,组织100名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训;继续组织西部助学公益活动,邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的 “添富小学”参加公益服务;继续举办海外留学志愿者支教,帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续精彩纷呈,向公司员工发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动——一个鸡蛋的暴走筹款4万多元,作为“添富小学”多媒体教室建设费用等。
2018年,资产管理行业面临重大行业变革期:混业竞争格局下严格依法从严监管;资管业务回归本源,短期业务失去快速扩张的土壤;互联网与金融的融合与碰撞将重构现有行业发展格局;港股通、沪伦通的发展,带动了A股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚信长期的力量,开拓进取、奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗!
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
过蓓蓓
汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF、汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富中证生物科技指数(LOF)基金、汇添富中证中药指数(LOF)基金的基金经理。
2015年8月3日
-
6年
国籍:中国,学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技指数(LOF)基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数(LOF)基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为11次,均是因为投资策略原因,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,中国经济保持平稳运行,全国居民人均可支配收入保持平稳较快增长,经济增长主要靠内需拉动,其中消费需求起到了主要拉动作用。规模以上工业企业利润总额增速比2016年明显加快,在销售加快、价格上涨等因素作用下,煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼和压延加工业等行业利润大幅增加,拉动全部规模以上工业利润增速明显加快。反映在A股市场上,2017年全年市场投资风格持续分化,资金流入以沪深300、上证50为代表的蓝筹价值股,而高估值、成长不确定性大的股票被资金抛弃。受益于宏观经济持续复苏及供给侧改革,带动大盘蓝筹业绩大幅回暖,而并购融资受限使得创业板公司扩张步伐受阻,业绩增速明显放缓,全年食品饮料、家电、煤炭行业涨幅居前,纺织服装、传媒、计算机跌幅最大。
主要消费行业2017年全年超越大部分行业,白酒、乳品、牧业、零售业龙头均大幅上涨。此轮消费行业复苏始于2016年,从历史周期来看,行业景气度仍有较长时间维持;另一方面,此轮行业复苏的背景伴随GDP结构优化,消费成为GDP第一推动力,行业内龙头企业对渠道、价格、品质、品牌的把控优于以往。消费升级趋势未改,消费行业是确定性偏好下可以继续投资的板块。
报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在95%~100%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富中证主要消费ETF基金份额净值为2.3360元,本报告期基金份额净值增长率为59.52%,同期业绩比较基准收益率为55.98%,收益率超越业绩比较基准3.54%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金日均跟踪误差为0.0202%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年市场投资风格反映的是背后业绩的相对变化,2018年全球经济仍在复苏过程中,净出口和投资对GDP的支撑作用将比2017年有所增加,而城市化的持续和人均收入的稳步增长决定了消费升级是今后我国经济增长的一个长期主线,因此,2018年我国宏观经济面值得期待。在货币政策方面,金融去杠杆、严监管和居民去杠杆在2018年仍然是重要工作,防范金融风险也是十九大以来的首要工作之一,因此,在全球进入加息周期的背景下,守住不发生系统性金融风险的底线上,货币政策的操作空间并不大,更多的是结构的调整。
A股市场风格短期内难以彻底转变,但对业绩及估值匹配的考量将逐渐加大,中小创股票中有良性业绩增长、估值调整到位的股票在2018年将获得较好的投资机会,但中小创整体趋势性机会还是很难见到。资金在股市的配置将继续看重公司基本面因素,低估值、稳定真成长的股票将继续受到青睐。
食品饮料、农业等主要消费类行业的市场需求在2017年保持稳健增长,全年超额受益明显。中高端白酒加速增长,龙头企业提价的带动下整个板块维持成长趋势,行业景气度继续提升;乳业行业竞争环境改善推动净利润率上升,大消费行业在2018年仍将是业绩最具有确定性的行业之一。商业贸易行业集中度加速提升,竞争格局优化有助于龙头企业市占率提升和盈利能力优化。消费行业兼具成长性和防御性,是资金战略性投资的优质标的。
作为被动投资的交易所上市指数型基金,汇添富中证主要消费ETF将严格遵守基金合同,继续坚持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例依据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的。
本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师陈露、陈军于2018年3 月27 日签字出具了安永华明(2018)审字第60466941_B36号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6,816,065.93
6,410,090.93
结算备付金
372,986.40
-
存出保证金
22,259.97
49,864.64
交易性金融资产
1,564,299,290.05
987,222,527.33
其中:股票投资
1,564,299,290.05
987,222,527.33
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
25,853.10
-
应收利息
1,418.69
1,339.76
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,571,537,874.14
993,683,822.66
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
623,874.14
431,220.98
应付托管费
124,774.84
86,244.23
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
184,085.27
416,084.35
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
418,553.26
389,309.20
负债合计
1,351,287.51
1,322,858.76
所有者权益:
实收基金
672,157,260.00
677,657,260.00
未分配利润
898,029,326.63
314,703,703.90
所有者权益合计
1,570,186,586.63
992,360,963.90
负债和所有者权益总计
1,571,537,874.14
993,683,822.66
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值2.3360元,基金份额总额672,157,260.00份。
利润表
会计主体:中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
484,809,277.03
38,664,967.59
1.利息收入
47,764.71
51,120.30
其中:存款利息收入
47,764.71
51,022.82
债券利息收入
-
97.48
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
127,633,507.04
-16,451,229.15
其中:股票投资收益
109,646,391.59
-37,656,950.91
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
135,720.52
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
17,987,115.45
21,070,001.24
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
357,113,916.02
55,050,709.47
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
14,089.26
14,366.97
减:二、费用
7,596,002.35
8,410,896.55
1.管理人报酬
5,199,618.47
5,481,739.33
2.托管费
1,039,923.79
1,096,347.89
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
664,264.04
1,133,681.10
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
692,196.05
699,128.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
477,213,274.68
30,254,071.04
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
677,657,260.00
314,703,703.90
992,360,963.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
477,213,274.68
477,213,274.68
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-5,500,000.00
106,112,348.05
100,612,348.05
其中:1.基金申购款
245,000,000.00
296,893,520.77
541,893,520.77
2.基金赎回款
-250,500,000.00
-190,781,172.72
-441,281,172.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
672,157,260.00
898,029,326.63
1,570,186,586.63
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
839,157,260.00
363,670,741.42
1,202,828,001.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
30,254,071.04
30,254,071.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-161,500,000.00
-79,221,108.56
-240,721,108.56
其中:1.基金申购款
62,000,000.00
19,254,377.05
81,254,377.05
2.基金赎回款
-223,500,000.00
-98,475,485.61
-321,975,485.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
677,657,260.00
314,703,703.90
992,360,963.90
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______张晖______ ______李骁______ ____雷青松____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]757号文《关于核准中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于2013年8月23日正式生效,首次设立募集规模为794,657,260.00份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的投资目标为紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为中证主要消费指数。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计和最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("工商银行")
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司("东方证券")
基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司
基金管理人的股东
上海上报资产管理有限公司
基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)
基金管理人的股东
汇添富资本管理有限公司
基金管理人的子公司
汇添富资产管理(香港)有限公司
基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会
与基金管理人同一批关键管理人员
注:以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司
441,112,748.72
100.00%
752,364,392.86
100.00%
债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司
-
-
564,818.00
100.00%
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司
408,213.67
100.00%
184,085.27
100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司
695,600.19
100.00%
416,084.35
100.00%
注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
5,199,618.47
5,481,739.33
其中:支付销售机构的客户维护费
-
-
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,039,923.79
1,096,347.89
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
东方证券股份有限公司
0.00
0.0000%
4,037.00
0.0006%
注:东方证券股份有限公司于2017年6月22日在二级市场卖出4,037.00份
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
6,816,065.93
42,066.69
6,410,090.93
46,754.38
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300664
鹏鹞环保
2017年12月28日
2018年1月5日
新股流通受限
8.88
8.88
3,640
32,323.20
32,323.20
-
603161
科华控股
2017年12月28日
2018年1月5日
新股流通受限
16.75
16.75
1,239
20,753.25
20,753.25
-
002923
润都股份
2017年12月28日
2018年1月5日
新股流通受限
17.01
17.01
954
16,227.54
16,227.54
-
603080
新疆火炬
2017年12月25日
2018年1月3日
新股流通受限
13.60
13.60
1,187
16,143.20
16,143.20
-
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
000930
中粮生化
2017年10月24日
重大资产重组停牌
13.34
-
-
1,196,393
15,112,204.11
15,959,882.62
-
300730
科创信息
2017年12月25日
重大事项停牌
41.55
2018年1月2日
45.71
821
6,863.56
34,112.55
-
002919
名臣健康
2017年12月28日
重大事项停牌
35.26
2018年1月2日
38.79
821
10,311.76
28,948.46
-
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
7.4. 10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4. 10.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4. 10.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,548,190,899.23元,属于第二层次的余额为人民币16,108,390.82元,无划分为第三层次的余额(于2016年12月31日,属于第一层次的余额为人民币987,222,527.33元,无划分为第二层次和第三层次的余额)。
7.4. 10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4. 10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4. 10.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4. 10.3其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4. 10.4财务报表的批准
本财务报表已于2018年3月21日经本基金的基金管理人批准。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,564,299,290.05
99.54
其中:股票
1,564,299,290.05
99.54
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
7,189,052.33
0.46
8
其他各项资产
49,531.76
0.00
9
合计
1,571,537,874.14
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
130,853,439.98
8.33
B
采矿业
-
-
C
制造业
1,330,617,206.09
84.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
102,024,838.61
6.50
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
1,563,495,484.68
99.57
期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
703,283.66
0.04
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,143.20
0.00
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
17,942.76
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
34,112.55
0.00
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
32,323.20
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
803,805.37
0.05
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000858
五粮液
3,067,975
245,069,843.00
15.61
2
600519
贵州茅台
347,187
242,159,460.63
15.42
3
600887
伊利股份
7,352,408
236,674,013.52
15.07
4
002304
洋河股份
967,949
111,314,135.00
7.09
5
000568
泸州老窖
1,178,174
77,759,484.00
4.95
6
601933
永辉超市
6,188,276
62,501,587.60
3.98
7
000895
双汇发展
1,599,972
42,399,258.00
2.70
8
000998
隆平高科
1,228,619
31,600,080.68
2.01
9
600438
通威股份
2,535,600
30,706,116.00
1.96
10
002714
牧原股份
566,074
29,922,671.64
1.91
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
002916
深南电路
3,068
267,621.64
0.02
2
002920
德赛西威
4,569
178,784.97
0.01
3
300735
光弘科技
3,764
54,163.96
0.00
4
002915
中欣氟材
1,085
38,181.15
0.00
5
603477
振静股份
1,955
37,027.70
0.00
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有积极股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600438
通威股份
26,496,334.68
2.67
2
000858
五粮液
24,233,326.77
2.44
3
600887
伊利股份
16,893,480.74
1.70
4
002304
洋河股份
13,631,392.60
1.37
5
600598
北大荒
12,708,781.26
1.28
6
000729
燕京啤酒
12,455,291.46
1.26
7
000568
泸州老窖
11,402,866.83
1.15
8
600811
东方集团
10,292,077.65
1.04
9
000998
隆平高科
7,234,569.98
0.73
10
601933
永辉超市
6,663,482.07
0.67
11
600298
安琪酵母
6,527,463.42
0.66
12
002505
大康农业
6,269,497.40
0.63
13
600600
青岛啤酒
5,239,773.12
0.53
14
000895
双汇发展
5,085,267.00
0.51
15
000876
新希望
4,192,225.00
0.42
16
603369
今世缘
4,079,854.85
0.41
17
002477
雏鹰农牧
3,984,715.00
0.40
18
002385
大北农
3,258,379.36
0.33
19
002299
圣农发展
3,024,685.67
0.30
20
600827
百联股份
3,001,504.47
0.30
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
107,392,684.39
10.82
2
600887
伊利股份
39,074,240.11
3.94
3
600809
山西汾酒
20,161,631.20
2.03
4
600873
梅花生物
12,319,426.70
1.24
5
000869
张裕A
5,884,892.40
0.59
6
600251
冠农股份
5,228,888.80
0.53
7
002646
青青稞酒
4,074,535.05
0.41
8
002568
百润股份
3,630,883.71
0.37
9
603866
桃李面包
3,378,766.00
0.34
10
600315
上海家化
2,057,645.40
0.21
11
002311
海大集团
1,960,066.35
0.20
12
002714
牧原股份
1,311,631.85
0.13
13
600025
华能水电
428,492.01
0.04
14
601108
财通证券
354,761.65
0.04
15
300699
光威复材
339,062.40
0.03
16
603589
口子窖
301,478.00
0.03
17
603260
合盛硅业
218,296.44
0.02
18
601019
山东出版
204,132.60
0.02
19
300676
华大基因
199,675.46
0.02
20
601326
秦港股份
185,507.16
0.02
注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
231,107,581.42
卖出股票收入(成交)总额
216,922,905.37
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
22,259.97
2
应收证券清算款
25,853.10
3
应收股利
-
4
应收利息
1,418.69
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
49,531.76
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
3,307
203,252.88
633,124,719.00
94.19%
39,032,541.00
5.81%
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额(份)
占总份额比例
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
621,473,237.00
92.46%
注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行股份有限公司-汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例
1
云南国际信托有限公司-笙岚集合资金信托计划
5,188,700.00
0.77%
2
龚利
3,475,100.00
0.52%
3
林淑惠
2,436,900.00
0.36%
4
东证资管-中行-东方红基金宝集合资产管理计划
2,000,000.00
0.30%
5
中信证券股份有限公司
1,195,500.00
0.18%
6
徐建业
1,000,000.00
0.15%
7
马和平
935,867.00
0.14%
8
吴清章
889,300.00
0.13%
9
光大永明资产管理股份有限公司-自有资金
853,900.00
0.13%
10
何根业
700,000.00
0.10%
11
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证主要消费交易型开放式指数
621,473,237.00
92.46%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注:本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2013年8月23日)基金份额总额
794,657,260.00
本报告期期初基金份额总额
677,657,260.00
本报告期基金总申购份额
245,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额
250,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
672,157,260.00
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式生效,韩贤旺先生任该基金的基金经理。
2.基金管理人于2017年2月4日公告,增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与韩贤旺先生共同管理该基金。
3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。
4.基金管理人于2017年3月10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。
5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15日正式生效,顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
6.基金管理人于2017年3月16日公告,增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理,与顾耀强先生共同管理该基金。
7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效,李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,何旻先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,陈加荣先生任该基金的基金经理。
11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效,吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效,曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13.基金管理人于2017年5月20日公告,聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
14.基金管理人于2017年5月20日公告,增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。
15.基金管理人2017年6月21日公告,雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理,由刘伟林先生单独管理该基金。
16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效,吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
17.《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月24日正式生效,何旻先生任该基金的基金经理。
18.基金管理人于2017年7月29日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。
19.《汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年8月10日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。
20.《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月16日正式生效,刘江先生担任该基金的基金经理。
21.《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月6日正式生效,何旻先生任该基金的基金经理。
22.《汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年9月6日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。
23.基金管理人于2017年9月8日公告,增聘陶然先生为汇添富现金宝货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金的基金经理,与蒋文玲女士共同管理上述基金。
24.基金管理人于2017年9月21日公告,增聘胡昕炜先生为汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。
25.《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月27日正式生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。
26.基金管理人于2017年9月28日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理,与吴江宏先生共同管理该基金。
27.《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效,何旻先生和赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
28. 《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效,李怀定先生任该基金的基金经理。
29.基金管理人于2017年9月30日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理,与李怀定先生共同管理该基金。
30.《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》于2017年11月10日正式生效,佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。
31.《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年11月24日正式生效,赖中立先生任该基金的基金经理。
32.《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于2017年12月1日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。
33. 《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2017年12月4日正式生效,楚天舒女士任该基金的基金经理。
34.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)和汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
35.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,与何旻先生、曾刚先生共同管理该基金。
36.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。
37.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同管理该基金。
38.基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。
39. 基金管理人于2017年12月14日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。
40.基金管理人于2017年12月27日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。
41.基金管理人于2017年12月27日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。
42.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2013年8月23日)起至本报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币陆万元整。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券
2
441,112,748.72
100.00%
408,213.67
100.00%
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
华泰联合证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
恒泰证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
民族证券
2
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
东方证券
-
-
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
申万宏源证券
-
-
-
-
-
-
东北证券
-
-
-
-
-
-
江海证券
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
华泰联合证券
-
-
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
长江证券
-
-
-
-
-
-
恒泰证券
-
-
-
-
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
中投证券
-
-
-
-
-
-
国金证券
-
-
-
-
-
-
长城证券
-
-
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
东吴证券
-
-
-
-
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
兴业证券
-
-
-
-
-
-
中银国际
-
-
-
-
-
-
中泰证券
-
-
-
-
-
-
国海证券
-
-
-
-
-
-
信达证券
-
-
-
-
-
-
联讯证券
-
-
-
-
-
-
瑞银证券
-
-
-
-
-
-
民族证券
-
-
-
-
-
-
华西证券
-
-
-
-
-
-
华泰证券
-
-
-
-
-
-
东兴证券
-
-
-
-
-
-
太平洋证券
-
-
-
-
-
-
注:1、专用交易单元的选择标准和程序:
(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元
的依据。
(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。
(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。
(8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元:太平洋证券(上交所单元和深交所单元)。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
1
2017年1月1日至2017年12月31日
660,473,237.00
194,500,000.00
233,500,000.00
621,473,237.00
92.46%
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年3月28日