基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 29 日
华润元大中创 100ETF2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1月 1日起至 12月 31日止。
华润元大中创 100ETF2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
华润元大中创 100ETF2016 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 49
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
华润元大中创 100ETF2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华润元大中创 100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华润元大中创 100ETF
场内简称 中创 100
基金主代码 159942
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 25日
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,993,705.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 6月 25日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当,以便为投资者带
来长期收益。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致
流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的
指数。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金
的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对
投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,
使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结
合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
定期调整:本基金股票组合根据所跟踪的中创 100指数对其成份股的调整而进
行相应的定期跟踪调整。
不定期调整:根据指数编制规则,中创 100指数成份股因增发、送配等股权变
动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据中创 100指数在股权变动公告
日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证
流动性的基础上,本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,有效利用
基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时,根据本基金的申购和
赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
为有效管理投资组合,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,
华润元大中创 100ETF2016 年年度报告
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如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基
金投资于衍生工具的目标,是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以
便更好地实现基金的投资目标。基金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基
金资产总值的 10%。基金拟投资于新推出的金融衍生产品的,需将有关投资方
案通知基金托管人,并报告中国证监会备案后公告。在正常市场情况下,本基
金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中创 100指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金,为证券投资基金中高预期风险、高预期收益的品种。同时本基
金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的
指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华润元大基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 何特 郭杰
联系电话 0755-88399015 0755-82943666
电子邮箱 hete@cryuantafund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话 4000-1000-89 95565
传真 0755-88399045 0755-82960794
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一
路 1号 A栋 201室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A座 38-45层
办公地址 深圳市福田区中心四路 1-1号
嘉里建设广场第三座 7层
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A座 38-45层
邮政编码 518048 518026
法定代表人 刘小腊 宫少林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17层 01-12室
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年
2015年 5月 25日(基金合同生
效日)-2015年 12月 31日
本期已实现收益 -11,466,768.34 -107,830,886.12
本期利润 -30,103,911.76 -103,762,668.14
加权平均基金份额本期利润 -0.5198 -1.0948
本期加权平均净值利润率 -26.99% -57.79%
本期基金份额净值增长率 -24.51% -27.45%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 -94,584,392.22 -74,774,108.50
期末可供分配基金份额利润 -1.6309 -1.4381
期末基金资产净值 103,991,990.81 123,479,073.00
期末基金份额净值 1.793 2.375
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 -45.23% -27.45%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -6.42% 0.88% -6.24% 0.88% -0.18% 0.00%
过去六个月 -9.26% 0.97% -9.00% 0.97% -0.26% 0.00%
过去一年 -24.51% 1.83% -24.42% 1.86% -0.09% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-45.23% 2.41% -42.50% 2.49% -2.73% -0.08%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:本基金基金合同生效日为 2015年 5月 25日,基金合同生效日至 2015年 12月 31日,本基金
运作时间未满一年。图示中 2015年本基金的净值增长率及业绩比较基准的收益率根据当年实际存
续期(2015年 5月 25日至 2015年 12月 31日)计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:截止本报告期末,本基金未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准,于 2013 年 1 月
17日完成工商登记注册,总部位于深圳,注册资本 3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公
司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立,占股比例分别为 51%和 49%。截至 2016
年 12 月 31 日,本基金管理人共管理十只开放式基金:华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基
金,华润元大现金收益货币市场基金,华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金,华润元大医
疗保健量化混合型证券投资基金,华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金,华润元大中创 100
交易型开放式指数证券投资基金,华润元大稳健收益债券型证券投资基金,华润元大中创 100 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金,华润元大现金通货币市场基金,华润元大润鑫债券型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李武群
华润元大中创 100
交易型开放式指
数证券投资基金
基金经理、华润元
大中创 100 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金基金经理
2016年 4月
20 日
- 8年
曾任中信银行福州分行统计分
析岗、华西证券股份有限公司研
究所高级研究员和股票投资部
投资经理助理,2016 年 4 月 20
日起担任华润元大中创 100交易
型开放式指数证券投资基金基
金经理,2016 年 7月 20日起担
任华润元大中创100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
基金经理。中国,中国科学院研
究生院微电子学与固体电子学
博士,具有基金从业资格。
李孟霞
华润元大中创 100
交易型开放式指
数证券投资基金
基金经理、华润元
大中创 100 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金基金经理
2016年 7月
19 日
- 20年
曾任台湾经济研究院研究助理,
台湾中日证券衍生性金融商品
部研究员,台湾宝来期货交易部
交易员,台湾宝来证券新金融商
品部副经理,台湾中华开发工业
银行金融交易部经理,台湾富邦
投信 ETF基金管理部基金经理,
台湾元大投信指数暨量化投资
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事业群资深基金经理。2016 年 7
月 19 日起担任华润元大中创
100 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2016 年 8 月 5
日起担任华润元大中创 100交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理。中国台湾,台
湾国立成功大学政治经济研究
所法学硕士,具有基金从业资
格。
杨伟
原华润元大富时
中国 A50 指数型
证券投资基金基
金经理、原华润元
大信息传媒科技
混合型证券投资
基金基金经理、原
华润元大中创 100
交易型开放式指
数证券投资基金
基金经理、原华润
元大中创 100 交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金基金经理
2015年 5月
25 日
2016 年 8
月 12日
8年
曾任兴业证券股份有限公司风
险管理专员,平安信托有限责任
公司金融工程及量化投资研究
员,2014年 11月 20日起至 2016
年 8 月 12 日担任华润元大富时
中国 A50指数型证券投资基金基
金经理,2015 年 5 月 8 日起至
2016 年 8月 12 日担任华润元大
信息传媒科技混合型证券投资
基金基金经理,2015 年 5 月 25
日起至 2016年 8月 12日担任华
润元大中创 100交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2015
年 12 月 23 日起至 2016 年 8 月
12 日担任华润元大中创 100 交
易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理。中国,厦门
大学经济学博士,具有基金从业
资格。
注:1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基
金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理
符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交
易管理办法》,对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施
效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定,以确保公司旗下管理的不同投资组合得到
公平对待,保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度,严格遵循时间优先、
价格优先的公平交易原则,同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对
不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析,防止利益输送的发生。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投
资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的
行为。
本报告期内,基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗
下(日内、3日内、5日内)的同向交易交易价差进行分析,分析结果表明旗下组合的同向交易情
况正常,价差均在可合理解释范围之内。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析