-0.5670% 基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 26 日
华润元大中创 100ETF2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 46
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华润元大中创 100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华润元大中创 100ETF
场内简称 中创 100
基金主代码 159942
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 25日
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,493,705.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 6月 25日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当，以便为投资者带
来长期收益。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致
流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的
指数。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金
的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对
投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，
使基金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结
合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。
定期调整：本基金股票组合根据所跟踪的中创 100指数对其成份股的调整而进
行相应的定期跟踪调整。
不定期调整：根据指数编制规则，中创 100指数成份股因增发、送配等股权变
动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据中创 100指数在股权变动公告
日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。
本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证
流动性的基础上，本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，有效利用
基金资产，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时，根据本基金的申购和
赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。
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为有效管理投资组合，基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，
如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基
金投资于衍生工具的目标，是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以
便更好地实现基金的投资目标。基金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基
金资产总值的 10%。基金拟投资于新推出的金融衍生产品的，需将有关投资方
案通知基金托管人，并报告中国证监会备案后公告。在正常市场情况下，本基
金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中创 100 指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金，为证券投资基金中中等预期风险、中等预期收益的品种。同时本基金为交
易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华润元大基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘豫皓 郭杰
联系电话 0755-88399015 0755-82943666
电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话 4000-1000-89 95565
传真 0755-88399045 0755-82960794
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾一路 1
号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A座 38-45层
办公地址
深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里
建设广场第三座 7层
广东省深圳市福田区益田路江
苏大厦 A座 38-45层
邮政编码 518048 518026
法定代表人 邹新 宫少林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1月 1日 - 2017年 6月 30日 )
本期已实现收益 -4,567,773.52
本期利润 3,383,045.70
加权平均基金份额本期利润 0.0640
本期加权平均净值利润率 3.56%
本期基金份额净值增长率 3.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -81,783,454.18
期末可供分配基金份额利润 -1.7220
期末基金资产净值 88,357,438.15
期末基金份额净值 1.860
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 -43.18%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.35% 0.86% 6.27% 0.87% 0.08% -0.01%
过去三个月 2.14% 0.87% 1.91% 0.88% 0.23% -0.01%
过去六个月 3.74% 0.86% 3.74% 0.87% 0.00% -0.01%
过去一年 -5.87% 0.92% -5.59% 0.92% -0.28% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-43.18% 2.15% -40.35% 2.22% -2.83% -0.07%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月
17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公
司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为 51％和 49％。截至 2017
年 6月 30日，本基金管理人共管理十一只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基
金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医
疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金，华润元大中创 100
交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创 100 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证
券投资基金，华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李武群
华润元大中
创 100 交易
型开放式指
数证券投资
基金基金经
理、华润元
大中创 100
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金基金
经理
2016年 4月 20日 - 8年
曾任中信银行福州分行统
计分析岗、华西证券股份
有限公司研究所高级研究
员和股票投资部投资经理
助理，2016 年 4 月 20 日
起担任华润元大中创 100
交易型开放式指数证券投
资基金基金经理，2016年
7月 20日起担任华润元大
中创 100 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
基金经理。中国，中国科
学院研究生院微电子学与
固体电子学博士，具有基
金从业资格。
李孟霞
华润元大中
创 100 交易
型开放式指
数证券投资
基金基金经
2016年 7月 19日 - 20年
曾任台湾经济研究院研究
助理，台湾中日证券衍生
性金融商品部研究员，台
湾宝来期货交易部交易
员，台湾宝来证券新金融
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理、华润元
大中创 100
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金基金
经理
商品部副经理，台湾中华
开发工业银行金融交易部
经理，台湾富邦投信 ETF
基金管理部基金经理，台
湾元大投信指数暨量化投
资事业群资深基金经理。
2016 年 7 月 19 日起担任
华润元大中创 100 交易型
开放式指数证券投资基金
基金经理，2016 年 8 月 5
日起担任华润元大中创
100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金
经理。中国台湾，台湾国
立成功大学政治经济研究
所法学硕士，具有基金从
业资格。
注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司公告的聘任或解聘日期；担任新成立基金的基金经理，
即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理
符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年以中小板和创业板为代表的小盘成长股板块盘持续低位震荡，创业板与中小板
走势出现分化，以富时中国 A50 指数为代表的大盘蓝筹板块整体呈持续上涨趋势，其中 A50 涨幅
十分明显。创业板指数下跌 7.34%，中小板指数上涨 7.33%，上证综指上涨 2.86%，沪深 300指数
上涨 10.78%，上证 50 指数上涨 11.50%，中创 100 指数上涨 3.74%。中信一级 29 个行业中家电
（29.66%）、食品饮料（19.07%）、电子元器件（9.08%）板块走势较强，涨幅较大；而纺织服装
（-13.55%）、计算机（-13.23%）、农林牧渔（-15.41%）板块走势明显较弱，跌幅居前。
本基金作为被动指数型基金，报告期内，本基金采用完全复制法紧密跟踪中创 100 指数，取
得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.860 元，本报告期份额净值增长率为 3.74%，同期业绩
比较基准收益率为 3.74%；报告期内，本基金的日均跟踪偏离度为 0.022%，在合同规定的目标控
制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金跟踪的标的指数——中创 100 指数，是由中小企业板和创业板中流动性好、最具代表
性的 100 只股票组成，它综合反映中小企业板和创业板重点上市公司的运行状况。中小创板块成
分股以成长性的小市值股票为主，所属行业主要集中在新兴产业，虽然其估值水平普遍较高，但
在中国经济转型的大背景下，新兴产业的发展前景依然值得期待，中小创板块投资价值依然十分
明显。
本基金作为一只被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，努力将跟踪误差
控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
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了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作
负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，
精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公
司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各
方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人�