大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇二一年三月
重 要 提 示
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2015年3月26日证监许可
【2015】450号文予以注册。基金合同于2015年6月5日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金做出的任何决定,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
本更新招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事
人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持
有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作办法》、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《基金合同》及其他有关规
定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金
合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金标的指数为深证成份指数。
(1)指数样本空间
在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股:
1)非 ST、*ST 股票;
2)上市时间超过六个月,A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外;
3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;
4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;
5)考察期内股价无异常波动。
(2)选样方法
首先,计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额; 其次,
对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序,剔除排名后10%的股票;然后,
对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序,选取前500名股票构成
指数样本股。在排名相似的情况下,优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票
作为样本股。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数公司网站,网址:
www.cnindex.com.cn。
本更新的招募说明书所载内容截止日为2020年6月5日(其中人员变动信息以公告日为
准),有关财务数据和基金净值表现截止日为2020年3月31日,所列财务数据未经审计。
目 录
一、绪言........................................................................................................................................... 5
二、释义........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 11
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 24
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 27
六、基金的存续 ............................................................................................................................. 34
七、基金份额的折算与变更登记 ................................................................................................. 34
八、基金份额的交易 ..................................................................................................................... 35
九、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 37
十、基金的投资 ............................................................................................................................. 44
十一、基金业绩 ............................................................................................................................. 54
十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 55
十三、基金资产估值 ..................................................................................................................... 56
十四、基金费用与税收 ................................................................................................................. 60
十五、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 62
十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 63
十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 64
十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 70
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 75
二十、基金合同内容摘要 ............................................................................................................. 76
二十一、基金托管协议内容摘要 ................................................................................................. 96
二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 111
二十三、其他应披露的事项 ....................................................................................................... 112
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 114
二十五、备查文件 ....................................................................................................................... 114
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规
定》)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称《指数基金指
引》)、其他有关规定及《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简
称《基金合同》)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写,并
经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依
基金合同所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《信
息披露办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、
承担义务;基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《大成深证成份交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指大成基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同:指《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对该基
金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成深证成份交易型开放
式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其
定期的更新
7、基金产品资料概要:指《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
16、中国:指中华人民共和国,就本基金而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区和台湾地区
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、非交易过户、转托管等业务
26、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构,包括发售代理机构及申购赎回代理券商
27、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人
指定的代理本基金发售业务的机构
28、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
29、注册登记业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市
的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登
记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额
登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
和办理非交易过户等
30、《登记结算业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上
市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》,是由中国证券登记结算有限责任公司
制定的,规范深圳证券交易所交易型开放式指数基金的登记结算方面的业务规则
31、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
32、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户(简称“A股账户”)或证券投资基金账户(简称“基金账户”)
33、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指深圳证券交易所的正常交易日
39、日:指公历日
40、月:指公历月
41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为申购赎回清单所规定的对价资产的行为
48、交易型开放式指数基金:指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》
定义的“交易型开放式指数基金”,即指经依法募集的,以跟踪特定证券指数为目标的开放
式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在深圳交易所上市交易
49、ETF联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF,紧密
跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,简称
联接基金
50、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
51、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价
52、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
53、标的指数:指深证成份指数及其未来可能发生的变更
54、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有
成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数的
目的
55、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
56、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购或赎回
的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
57、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
58、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
59、预估现金差额:指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差
额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
60、基金份额参考净值:指在交易时间内根据基金管理人提供的计算依据及计算方法计
算并在深圳证券交易所发布的基金份额参考净值,简称IOPV
61、基金份额折算:基金管理人根据本基金合同规定将投资