博时中证500交易型开放式指数证券
投资基金
更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
【重要提示】
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金根据2019年04月09日中国证券监督管
理委员会《关于准予博时中证500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2019]669号)准予注册,进行募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来
的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投
资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带
来的损失。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金,属于中高风险中高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的指数型基
金,跟踪中证500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
证券投资基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人
投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的
收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元,在市场波动等因素的影响下,基金份额
净值可能低于基金份额发售面值。
因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1元发售面值开展基金募集或因折算、分红等
行为导致基金份额净值调整至1元发售面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金
投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并承担基金投资中出现的各类
风险,包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。特有风险包括:
指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离度和跟踪误差的风险、基金交易价格与份额
净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投
资人赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风
险、二级市场流动性风险、资产支持证券投资风险、股指期货投资风险、退市风险、第三方
机构服务的风险等。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地
位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等
方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造
成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的
风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风
险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定进行申购、赎
回,具体业务的办理时间请参见相关公告。本基金通过深圳证券交易所办理申购赎回的,投
资者的申购、赎回申请在T日确认,申购所得ETF份额T日可卖出(不包括集合申购份额),
T+1日可赎回;赎回所得的组合证券T日可卖出。通过登记结算机构办理申购赎回的,投资
者的申购、赎回申请在T+1日确认,申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。
如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的场内申购赎回(通过深圳证券交易所办
理),则应开立深圳证券交易所A股账户。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金
的场外实物申购赎回(通过中国证券登记结算有限责任公司办理),则应同时持有并使用深
圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有,同时用
以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应
为同一申购赎回代理券商。
本基金可开展集合申购业务,允许投资者以单只或多只成份券为对价申购本基金。参与
集合申购业务的投资者将面临集合申购业务的风险,包括投资者集合申购失败的风险、集合
申购组合调整的风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、基金管理人代为赎回基金份额的风
险、投资者补缴款项的风险、业务规则变更的风险等,具体详见本招募说明书中“基金的风
险揭示”章节。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,
基金产品资料概要了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得会高于或低于投资人先前所
支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理
的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由
投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金
销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
本招募说明书按照本基金管理人于2019年10月18日发布的《关于博时中证500交易
型开放式指数证券投资基金修订交易结算模式及申购赎回规则并相应修改基金合同和招募
说明书的公告》进行更新。
本招募说明书(更新)所载内容截止日2021年1月22日,有关财务数据和净值表现截
止日为2020年06月30日(财务数据未经审计)。
目录
【重要提示】 ........................................................................................................................... 2
第一部分 绪言 ....................................................................................................................... 5
第二部分 释义 ....................................................................................................................... 7
第三部分 基金管理人 ......................................................................................................... 13
第四部分 基金托管人 ......................................................................................................... 28
第五部分 相关服务机构 ..................................................................................................... 34
第六部分 基金的募集与基金合同的生效 ........................................................................... 40
第七部分 基金的份额折算与变更登记 ............................................................................. 41
第八部分 基金份额的上市交易 ......................................................................................... 42
第九部分 基金转型的情况 ................................................................................................. 44
第十部分 基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 50
第十一部分 基金的投资 ..................................................................................................... 74
第十二部分 基金的业绩 ....................................................................................................... 88
第十三部分 基金的财产 ..................................................................................................... 89
第十四部分 基金资产的估值 ............................................................................................. 90
第十五部分 基金的收益分配 ............................................................................................. 96
第十六部分 基金的费用与税收 ......................................................................................... 98
第十七部分 基金的会计与审计 ....................................................................................... 101
第十八部分 基金的信息披露 ........................................................................................... 102
第十九部分 风险揭示 ....................................................................................................... 109
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................... 117
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................... 119
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 135
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 152
第二十四部分 其他应披露的事项 ..................................................................................... 153
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................................................... 155
第二十六部分 备查文件 ................................................................................................... 156
第一部分 绪言
《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”
或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《博时中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了博时中证500交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招
募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根
据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未
在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资
人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基
金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指博时中证500交易型开放式指数证券投资基金
2.基金管理人:指博时基金管理有限公司
3.基金托管人:指招商银行股份有限公司
4.基金合同:指《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时中证500交易型开放式
指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其的
更新
7.基金产品资料概要:指《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新
8.基金份额发售公告:指《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售
公告》
9.上市交易公告书:指《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交
易公告书》
10.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15.《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16.业务规则:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申
购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责
任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等
17.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
19.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23.人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
24.投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26.发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人
指定的代理本基金发售业务的机构
27.申购、赎回代理券商:指基金管理人指定的,在基金合同生效后代理办理本基金申
购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
28.直销机构:指博时基金管理有限公司
29.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,包括发售代理机
构和申购、赎回代理券商(代办证券公司)
30.销售机构:指直销机构与代销机构
31.登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登
记结算有限责任公司
32.登记结算业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者
账户的建立和管理、基金份额登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册等
33.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
34.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
36.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
38.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
39.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
40.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
42.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
43.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求购回本基金
份额的行为
44.申购、赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件
45.申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价
46.赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
47.组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
48.标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来可能发生的变
更
49.完全复制法:一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按
照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的
50.现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
51.现金替代退补款:指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相
关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用,则本基金需
向投资人退还差额,若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用,则投资
人需向本基金补缴差额
52.现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎
回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
53.最小申购、赎回单位:指本基金申购、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎回的
基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
54.基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申
购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称
IOPV
55.预估现金部分:指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请
申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额
56.元:指人民币元
57.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
58.基金份额折算:指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记
的行为
59.收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额
之日
60.基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值
之比减去1乘以100%(期间发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆
分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算)
61.标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收
盘价之比减去1乘以100%(期间发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、
经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算)
62.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
63.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
64.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
66.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
67.交易型开放式指数证券投资基金:指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎
回实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
68.联接基金:指将绝大部分基金财产投资于博时中证500交易型开放式指数证券投资
基金(目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,获得与指
数收益相似的回报,采用开放式运作方式的基金
69.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
70.特定投资者:指不通过代办证券公司经纪交易单元,而通过基金管理人直销申报跨
市场股票ETF申购赎回申请的保险产品、全国社保基金、证券投资基金、证券集合资产管理
计划等特殊机构及产品投资者
71.中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区
72.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称: 博时基金管理有限公司
住所: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址: 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人:江向阳
成立时间: 1998年7月13日
注册资本: 2.5亿元人民币
存续期间: 持续经营
联系人: 韩强
联系电话: (0755)8316 9999
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批
准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,
持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;上海汇华实业有限公司,持有股
份12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持
有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投
资策略和投资组合的原则。
公司下设两大总部和三十四个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏
观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、
基础设施投资管理部、综合解决方案业务部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市
场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、
零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、零售-中部、央企业务部、互联网金融部、
财富管理部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风
险管理部和监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票
投资部(含各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和
组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理
及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收
益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、
公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究
和投资工作。
市场部负责市场竞争分析、市场政策的拟订;牵头组织落实公司总体市场战略,协同产
品和投资体系以及机构业务团队的协同;拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务
的绩效考核和费用管理;机构产品营销组织和销售支持;专户业务中台服务与运营支持等工
作。战略客户部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要
金融机构。机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机
构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。
养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与
服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券
商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期
货业务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、零售-中部负责公司全国
范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、