鹏华中证5年期地方政府债交易型
开放式指数证券投资基金更新的
招募说明书摘要
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
2020年07月
重要提示
本基金经2019年4月16日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证5年期地
方政府债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]777号)注册,进行
募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2019年8月23日正式生效,基金管理人于该
日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本
基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承
担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动
性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数
证券投资基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中证5年期地方政府债指数,其风险收益特征与
标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基
金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投
资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投
资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料
概要。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日
起一年后开始执行。
本招募说明书所载内容截止日为2020年06月15日,有关财务数据和净值表现截止日为
2020年03月31日 (未经审计)。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3、设立日期:1998年12月22日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
7、联系人:吕奇志
8、注册资本:人民币1.5亿元
9、股权结构:
出资人名称 出资额(万元) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总
会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助
理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学
管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公
司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委
书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
杜海江先生,董事,大学本科,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券
营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理
总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股
份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技
术有限公司定价中心经理助理,国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券
服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经
理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负
责人、资金财务总部总经理。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA
AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总
监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行
委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案
部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司
(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理
股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。自2010年11月开始担任鹏
华基金管理有限公司董事。
Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务
所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有
限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital
SGR S.p.A.)治理与股权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务和战略发展部总经理。自2016年2月开始担任
鹏华基金管理有限公司董事。
史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教
授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济
法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。自2008年9月开始担任鹏华基金
管理有限公司董事。
张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委
研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规
部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限
责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公
司监事长兼党委副书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款
管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公
司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公
司董事。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,管理学硕士,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,
曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,深圳市北融信投资发展有限公司董事长。自2013年
11月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。
陈冰女士,监事,管理学学士,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、
上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主
任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职
务。现任国信证券总裁助理,兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自2015年6月开
始担任鹏华基金管理有限公司监事。
SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、
税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR
企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A.)财务负责人。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业
部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公
司,现任登记结算部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾
问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,
现任总裁助理、首席市场官兼机构理财部总经理、北京分公司总经理。自2015年9月开始担
任鹏华基金管理有限公司监事。
左彬先生,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公司法
律事务部律师;2016年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级合规经理,高
级合规官,现任监察稽核部总经理助理。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监
事。
3、高级管理人员情况
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总
会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助
理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学
管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公
司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委
书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历
任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益
部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,自2008年12月起担
任鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,
中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资
部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,自
2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察
稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察
长,自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。
苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、
投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技
术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理、职工监事、总裁助理,自2015
年9月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干
部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处
长、处长,自2015年2月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。
韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国
社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益
部总监,自2017年3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益
总部总经理。
4、本基金基金经理
李振宇先生,国籍中国,经济学硕士,8年证券基金从业经验。曾任银华基金管理有限公
司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公
司,历任固定收益部投资经理,现担任公募债券投资部副总经理/基金经理。2016年12月至
2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经
理,2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰康
债券基金基金经理,2017年05月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2018
年06月至2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理,2018年06月至
2019年10月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2018年12月至2019年12月担任鹏华丰
华债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金基金经理,2019
年05月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金基金经理,2019年06月至2019年06月担任鹏
华金城混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金基金经理,
2019年08月担任鹏华金利债券基金基金经理,2019年08月担任5年地债基金基金经理,
2019年09月担任丰鑫债券基金基金经理,2019年12月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金
基金经理,2020年04月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金基金经理。李振宇先生具备
基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况:
2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理
2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理
2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理
2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理
2017年05月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理
2018年06月至2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理
2018年06月至2019年10月担任鹏华安益增强混合基金基金经理
2018年12月至2019年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理
2019年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金基金经理
2019年05月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金基金经理
2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理
2019年06月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金基金经理
2019年08月担任鹏华金利债券基金基金经理
2019年09月担任丰鑫债券基金基金经理
2019年12月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金基金经理
2020年04月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金基金经理
本基金历任的基金经理:
无
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理/董事总经理(MD)/基金经理,鹏华新兴
产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究智选混合、鹏华价值驱动混合基
金、鹏华科技创新混合基金经理。
赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监/基金经理,鹏华
养老2045混合发起式(FOF)基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总
行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了
15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市
的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:
3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2020年3月31日,本集团总资产
77,661.14亿元人民币,高级法下资本充足率15.52%,权重法下资本充足率13.05%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资
产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业
务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工83人。2002年11月,经中
国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务
资格上市银行;2003年4月,正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商
业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合
格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托
管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心
价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不
断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和
“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出
国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只
信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境
外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资
产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认
可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国
最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国
内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金
融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年
6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行2.0”荣获
《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银
行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司
“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获
2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五
届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺
国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜
“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获
《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”
“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣获2019东方
财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。
(二)主要人员情况
李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东
伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事
长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海
运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投
资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招
商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国
哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银
行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼
北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长沙
分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;
2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综
合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分
行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
(三)基金托管业务经营情况
截至2020年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管586只证券投资基金。
(四) 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规范
运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确
保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证
业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、
体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预
防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,
视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并由
全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营
为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资
产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建
立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效
性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风险
应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业
务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境
的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,办公网和业
务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险
环节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程
等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计
核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管
业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备
份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格
的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同
会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用
登记。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24
小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业
务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备
份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机
制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有
关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情
况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的
投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金
合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限
应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面
形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)
(1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
联系人:陈剑虹
客户服务电话:95517或4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
(2)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(3)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
法定代表人:高利
联系人:丁敏
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(4)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客户服务电话:95575或(020)95575
网址:www.gf.com.cn
(5)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
联系人:钟伟镇
客户服务电话:95521/400-8888-666
网址:www.gtja.com
(6)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:李颖
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(7)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(8)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(9)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
客户服务电话:4008-888-888或95551
网址:www.chinastock.com.cn
(10)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:刘畅
客户服务电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com
(11)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(12)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:焦刚
客户服务电话:95548
网址:sd.citics.com
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或
变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
办公室地址:北京市西城区太平桥大街17号
联系电话:010-50938782
传真:010-50938907
负责人:丁志勇
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
法定代表人:俞卫锋
办公室地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
四、会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人:李丹
办公室地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:潘晓怡
经办会计师:单峰、潘晓怡
四、基金的名称
本基金名称:鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
五、基金运作方式及类型
交易型开放式,债券型基金
六、基金的投资目标
本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过
3%。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产
(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券
的资产比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应
调整。
八、基金的投资策略
(一)分层抽样策略
本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。
分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成
用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,进一步减少了组合
维护及再平衡的所需的费用。
本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分
析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信
用等级、到期收益率以及债券发行主体等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上特征
上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重与标的指数可能存在差异。此外本基
金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管
理成本,控制与标的指数的偏离度。
(二)替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法
满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指
数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相
似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
(三)债券投资策略
对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理
手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然
后买入收益率更高的债券以获得收益。
1、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,
有效控制基金资产风险。
2、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限
结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。
3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构
分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即
确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
(四)资产支持证券投资策略
对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因
素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求
稳定收益。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并
在招募说明书中更新公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证5年期地方政府债指数收益率。
中证5年期地方政府债指数由中证指数公司编制及发布,债券样本是在交易所市场和银行
间市场上市交易、不包括定向发行、剩余期限在4-5.25年之间、且固定利率付息和一次还本付
息的地方政府债,为债券投资者提供新的投资标的。
如本基金调整标的指数,本基金的业绩比较基准相应调整。如果今后法律法规发生变化,
或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于
本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以
后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于
货币市场基金。
本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪中证5年期地方政府债指数,其风险
收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年04月21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至03月31日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,034,895,100.00 97.22
其中:债券 4,034,895,100.00 97.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 34,227,529.59 0.82
8 其他资产 81,359,428.87 1.96
9 合计 4,150,482,058.46 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
(2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:无。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 175,950,000.00 4.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 3,858,945,100.00 95.73
10 合计 4,034,895,100.00 100.10
注:其他为地方政府债。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 105436 龙江1905 3,000,000 310,260,000.00 7.70
2 1905318 19陕西债24 3,000,000 306,840,000.00 7.61
3 105647 北京1929 2,500,000 256,825,000.00 6.37
4 105574 上海1907 2,200,000 226,270,000.00 5.61
5 105178 天津1909 2,000,000 205,720,000.00 5.10
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(3)本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
10、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的证券。
(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 50,853.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 81,308,575.66
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 81,359,428.87
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读
本基金招募说明书。
基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
2019年08月23日(基金合同生效日)至2019年12月31日 1.73% 0.04% 1.93% 0.04% -0.20% 0.00%
2020年01月01日至2020年03月31日 2.48% 0.13% 2.37% 0.14% 0.11% -0.01%
自基金合同生效日至2020年03月31日 4.26% 0.09% 4.34% 0.09% -0.08% 0.00%
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、账户维护费用;
10、基金的上市费及年费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划
拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核
对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划
拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核
对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、标的指数许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。标的指数许
可使用费的计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足25,000元
的,按25,000元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人
向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前10个工作日内
从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率、计算方式或支付方式
时,基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率、计费方式或支付方式实施日前2日在指定媒
介公告并书面通知基金托管人。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产
投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收
征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人
原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日
期和基金合同生效日期。
2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。
3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。
4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。
5、在“第八部分 基金份额的上市交易”部分内容进行了更新。
6、在“第九部分 基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。
7、在“第十部分 基金的投资”部分内容进行了更新。
8、在“第十一部分 基金的业绩”部分内容进行了更新。
9、在“第二十三部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2020年07月