基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ???基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ???本报告中财务资料未经审计。 ???本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
南方金砖四国指数(QDII)
基金主代码
160121
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年12月9日
报告期末基金份额总额
88,679,655.68份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在金砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据金砖四国指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4%,年跟踪误差不超过5%。
业绩比较基准
人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)。
风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人
英文名称:Brown?Brothers?Harriman?&?Co.
中文名称:布朗兄弟哈里曼银行
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方金砖”。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日)
1.本期已实现收益
405,051.42
2.本期利润
-3,305,495.21
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0346
4.期末基金资产净值
93,751,314.38
5.期末基金份额净值
1.057
注:?1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;?2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。?
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-3.21%
1.02%
-3.95%
1.04%
0.74%
-0.02%
注:-
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
黄亮
本基金基金经理
2010年12月9日
17年
北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,现任国际投资决策委员会委员;2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月至2017年11月,任南方香港优选基金经理;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2016年6月至今,任南方原油基金经理;2017年4月至今,任国企精明基金经理;2017年10月至今,任美国REIT基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ?2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
?本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第二季度,在美国经济增长提速、其他经济体经济增长放缓、中国持续推进金融去杠杆及中美贸易战升温的背景下,美国与其它经济体的经济增速差及货币政策差走阔,全球股市格局发生显著变化,资金回流美国,全球主要股市中只有美国股市和印度股市按美元计价取得小幅上涨。根据Bloomberg的统计,2018年3月至2018年5月发达市场Markit制造业月度PMI分别为54.9、55.1和54.7,低于之前三个月均值,但其中美国Markit制造业月度PMI分别为55.6、56.5和56.4,高于之前三个月均值;新兴市场Markit制造业月度PMI分别为51.3、51.3和51.1,低于之前三个月均值。美国经济一枝独秀,美联储六月份再次加息25个基点,符合市场预期。从市场风格上来看,成长类个股显著跑赢价值类个股。按美元计价全收益口径计算,MSCI全球价值指数下跌0.33%,MSCI全球成长指数上涨3.18%。VIX指数及恒生波动率指数维持在较高水平,市场情绪较为悲观。
报告期间,MSCI发达国家指数按美元计价上涨1.09%,MSCI新兴市场指数按美元计价下跌8.66%,恒生指数按港币计价下跌3.78%,黄金价格按美元计价下跌5.50%,十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别上升12个基点、下跌1个基点和下跌20个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价下跌14.76%,印度Nifty指数按本币计价上涨5.94%,俄罗斯MOEX指数按本币计价上涨1.10%。美元指数大幅上行,由89.97至94.47。
港股市场方面,2018年二季度恒生指数下跌3.78%,恒生国企指数下跌7.71%。从市值角度来看港股出现普遍下跌的市场格局,恒生大型股指数下跌3.61%,恒生中型股指数下跌7.70%,恒生小型股指数下跌4.58%。根据Wind统计,2018年二季度港股通南下净卖出132亿元人民币,市场观望情绪浓厚,但双向交易依然活跃。恒生AH股溢价指数于报告期内有所回落,由127.06点下降到118.13点。恒生行业方面,能源、公用事业和电信行业表现较好,分别跑赢恒生指数11.33%、3.04%和1.67%,表现较差的原材料、综合和金融板块分别落后7.08%、3.72%和 2.04%。
未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,力争实现对标的指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
本报告期该基金净值增长率为-3.21%,同期业绩比较基准-3.95%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
88,045,593.44
92.13
其中:普通股
63,368,616.51
66.31
优先股
-
-
存托凭证
24,676,976.93
25.82
房地产信托凭证
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
其中:远期
-
-
期货
-
-
期权
-
-
权证
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
货币市场工具
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
6,717,586.92
7.03
8
其他资产
807,923.66
0.85
9
合计
95,571,104.02
100.00
注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币10,480,365.33元,占基金资产净值比例11.18%。
报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
中国香港
59,295,696.86
63.25
美国
15,824,336.85
16.88
英国
12,925,559.73
13.79
合计
88,045,593.44
93.91
报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
能源
15,519,365.83
16.55
原材料
4,383,581.34
4.68
工业
-
0.00
非必需消费品
1,612,425.65
1.72
必需消费品
1,774,401.61
1.89
医疗保健
832,375.77
0.89
金融
40,178,918.52
42.86
科技
18,192,295.93
19.40
通讯
5,020,232.69
5.35
公用事业
531,996.10
0.57
合计
88,045,593.44
93.91
注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
公司名称 (英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证券市场
所属国家(地区)
数量(股)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
Tencent Holdings Limited
腾讯控股有限公司
700 HK
香港联合交易所
香港
41,100
13,645,725.26
14.56
2
China Construction Bank Corporation
中国建设银行股份有限公司
939 HK
香港联合交易所
香港
1,162,000
7,102,695.95
7.58
3
Industrial And Commercial Bank Of China Limited
中国工商银行股份有限公司
1398 HK
香港联合交易所
香港
1,013,000
5,013,333.96
5.35
4
Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd.
中国平安保险(集团)股份有限公司
2318 HK
香港联合交易所
香港
69,000
4,200,155.58
4.48
5
Infosys Ltd
Infosys科技有限公司
INFY UN
美国证券交易所
美国
26,748
3,438,737.27
3.67
6
Vale SA
淡水河谷公司
VALE UN
美国纽约证券交易所
美国
40,386
3,425,734.86
3.65
7
Sberbank of Russia PJSC
俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司
SBER LI
英国伦敦证券交易所
英国
35,751
3,414,600.24
3.64
8
China Mobile Limited
中国移动有限公司
941 HK
香港联合交易所
香港
56,000
3,290,787.92
3.51
9
Bank Of China Limited
中国银行股份有限公司
3988 HK
香港联合交易所
香港
985,000
3,230,464.11
3.45
10
Itau Unibanco Holding SA
Banco Itau Holding Financeir
ITUB UN
美国纽约证券交易所
美国
41,739
2,866,647.38
3.06
注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。?
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:本基金本报告期末未持有基金。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
660,943.88
4
应收利息
486.49
5
应收申购款
146,493.29
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
807,923.66
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。?
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
98,504,041.92
报告期期间基金总申购份额
8,637,327.08
减:报告期期间基金总赎回份额
18,461,713.32
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
88,679,655.68
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
20180401-20180630
20,000,400.00
-
-
20,000,400.00
22.55
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:1、申购份额包含红利再投资和份额折算。
备查文件目录
备查文件目录
1、南方金砖四国指数证券投资基金基金合同。2、南方金砖四国指数证券投资基金托管协议。3、南方金砖四国指数证券投资基金2018年2季度报告原文。
存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
查阅方式
网站:http://www.nffund.com