基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
送出日期:2017年3月30日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 信息披露方式 7
2.5 其他相关资料 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 8
3.1 主要会计数据和财务指标 8
3.2 基金净值表现 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 10
§4 管理人报告 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 16
§5 托管人报告 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 17
§6 审计报告 18
6.1 审计报告基本信息 18
6.2 审计报告的基本内容 18
§7 年度财务报表 20
7.1 资产负债表 20
7.2 利润表 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 23
7.4 报表附注 25
§8 投资组合报告 53
8.1 期末基金资产组合情况 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 60
8.12 投资组合报告附注 60
§9 基金份额持有人信息 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 62
9.2 期末上市基金前十名持有人 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 63
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 63
§10 开放式基金份额变动 65
§11 重大事件揭示 66
11.1 基金份额持有人大会决议 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 66
11.4 基金投资策略的改变 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 66
11.8 其他重大事件 68
§12 备查文件目录 71
12.1 备查文件目录 71
12.2 存放地点 71
12.3 查阅方式 71
基金简介
基金基本情况
基金名称
南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金简称
南方中证高铁产业指数分级
场内简称
高铁基金
基金主代码
160135
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2015年6月10日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
254,700,770.30份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年6月23日
下属分级基金的基金简称
南方中证高铁产业指数分级
高铁A级
高铁B级
下属分级基金的场内简称
高铁基金
高铁A级
高铁B级
下属分级基金的交易代码
160135
150293
150294
报告期末下属分级基金份额总额
241,323,848.30份
6,688,461.00份
6,688,461.00份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“高铁基金”。
基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
高铁A级份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征。
高铁B级份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司
中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
鲍文革
孟波
联系电话
0755-82763888
010-83574679
电子邮箱
manager@southernfund.com
yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-889-8899
400-888-8888
传真
0755-82763889
010-66568532
注册地址
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
中国北京西城区金融大街35号2-6层
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
邮政编码
518048
100033
法定代表人
张海波
陈共炎
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区太平桥大街17号
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年6月10日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
-26,563,098.26
-102,292,551.09
本期利润
-28,713,449.54
-157,073,887.50
加权平均基金份额本期利润
-0.1611
-0.4961
本期加权平均净值利润率
-15.79%
-49.68%
本期基金份额净值增长率
-13.85%
-26.98%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配利润
-160,655,756.44
-78,012,443.78
期末可供分配基金份额利润
-0.6308
-0.4748
期末基金资产净值
272,440,307.47
211,108,569.04
期末基金份额净值
1.0696
1.2848
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率
-37.10%
-26.98%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
12.18%
1.41%
10.67%
1.41%
1.51%
0.00%
过去六个月
12.46%
1.20%
9.20%
1.20%
3.26%
0.00%
过去一年
-13.85%
1.98%
-17.16%
1.96%
3.31%
0.02%
自基金合同生效起至今
-37.10%
2.64%
-48.80%
2.60%
11.70%
0.04%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近6,500亿元,旗下管理116只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孙伟
本基金基金经理
2015年7月2日
-
6年
管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理。
雷俊
本基金基金经理
2015年6月10日
2016年7月29日
8年
北京大学智能科学系硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员,现任数量化投资部总监助理;2014年12月至2016年4月,任南方恒生ETF基金经理;2015年4月至2016年4月,任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF基金经理;2015年6月至2016年7月,任改革基金、高铁基金、南方500信息基金经理;2015年4月至今,任大数据100基金经理;2015年6月至今,任南方策略优化、大数据300、南方量化成长的基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的高铁A级和高铁B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。
我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。
(3)根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本年度跟踪误差为0.99%,并取得了超越业绩基准3.31%的跟踪正偏离,理想地完成了投资目标。积极参与网下新股申购对基金超越业绩基准收益贡献明显。
截至报告期末,本基金份额净值为1.0696元,报告期内,份额净值增长率为-13.85%,同期业绩基准增长率为-17.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
“一带一路”作为国家级顶层战略,自13年正式提出以来已取得了一系列丰硕成果,目前已进入黄金发展期。17年5月,中国将在北京主办“一带一路”国际合作高峰论坛,近20位各国领导人已确认与会;美国退出TPP也为一带一路战略的推进落实提供了良好的外部环境。
高铁产业是一带一路战略中“一带”对应的最核心产业,因此高铁产业指数是投资者分享一带一路战略成果的纯粹投资标的。在一带一路战略由蓝图逐渐变为现实的过程中,高铁产业的高速成长和二级市场表现依然值得期待。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况,围绕重合规守底线、抓规范促发展,坚持从保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,积极推动主动合规风控管理,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。
本报告期内,本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况,不断推动完善相关制度流程的建立、健全,及时贯彻落实新的监管要求,并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系;对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性,推动公司合规、内控体系的健全完善;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,持续完善投资合规风控制度流程和系统,积极配合各类新产品、新业务,重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实,有效确保投研交易业务的合规开展;针对新出台的法律法规和监管要求,积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试,不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养;全面参与新产品设计、新业务拓展工作;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况,督促落实销售适当性管理制度;完成各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则,优化反洗钱资源配置,加大反洗钱投入力度,购置外部专业机构制裁名单数据库,积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法,健全创新业务洗钱风险评估机制,各项反洗钱工作进一步完善;监督客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在存续期内,本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法复核南方基金管理有限公司编制和披露的南方中证高铁产业指数分级证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2017)第21490号
审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
南方中证高铁产业指数分级证券投资基金全体基金份额持有人:
引言段
我们审计了后附的南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“南方中证高铁产业基金”)的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南方中证高铁产业基金的基金管理人 南方基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
三、审计意见
我们认为,上述南方中证高铁产业基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了南方中证高铁产业基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
薛竞
陈熹
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
中国?上海市
审计报告日期
2017年3月24日
年度财务报表
资产负债表
会计主体:南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
15,317,599.47
12,172,236.11
结算备付金
315,872.72
95,989.48
存出保证金
72,283.67
608,745.91
交易性金融资产
7.4.7.2
259,868,720.53
200,550,774.52
其中:股票投资
259,868,720.53
200,550,774.52
基金投资
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债券投资
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资产支持证券投资
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贵金属投资
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衍生金融资产