1.8923% 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2020年第二号）
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书
（2020年第二号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2020年第二号）
目 录
重要提示........................................................................................................................................... 1
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 2
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 7
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 18
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 20
第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 32
第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 33
第八部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 33
第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 34
第十部分 基金的投资 ................................................................................................................. 44
第十一部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 53
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 54
第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 54
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 59
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 60
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 62
第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 63
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 68
第十九部分 基金的终止与清算 ................................................................................................. 74
第二十部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 76
第二十一部分 托管协议内容摘要 ............................................................................................. 90
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 105
第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 106
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 107
第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 107
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2020年第二号）
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】612号文注册募集。本基金的基金
合同生效日为2016年11月11日。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资
本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能
力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根
据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险
包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险，由于个股流动性不足或基金份额持有人连续大量赎回基金产
生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作风险，本基金的特定风险等。
本基金特定风险包括：指数化投资风险、创业板市场的特殊风险、上市交易的运作风险等。
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收
益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复
制策略跟踪创业板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，
将面临创业板市场的特殊风险，包括但不限于：规则差异风险、上市公司退市风险、上市公
司经营风险、股价大幅波动风险、技术失败风险等，提请投资人特别注意。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人
赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2020年第二号）
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本招募说明书根据本基金管理人于2020年10月21日发布的《国泰基金管理有限公司
关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》进行更新，修订内容自2020年10月21日起
生效。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理
办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流
动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）
基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金
合同当事人之间权利、义务的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一
致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有
人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并
按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份
额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国泰创业板指数证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的
任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰创业板指数证券投资
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2020年第二号）
基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）招募说明
书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》
8、上市交易公告书：指《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国泰基金管理
有限公司、基金销售机构的相关业务规则。包括但不限于《深圳证券交易所证券投资基金交
易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所上市
开放式基金登记结算业务指引》、《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算
业务实施细则（修订版）》等规则及对其不时做出的修订；深圳证券交易所及中国证券登记
结算有限责任公司发布的相关通知、指引、指南
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证
券市场的中国境外的机构投资者
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2020年第二号）
22、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
23、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取
得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，
以及经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的具有基金销售业务资格的
深圳证券交易所会员单位
27、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务
的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册登记机构
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2020年第二号）
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
41、标的指数：指创业板指数
42、场外：指深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统
办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、
赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
43、场内：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交
易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份
额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
44、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过
场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
45、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。通过
场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
46、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额
47、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额
48、上市交易：指基金合同生效后投资人通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为
49、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
册的开放式基金账户。基金投资人办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放
式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的登记结算系统
50、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳
证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资人通过深圳证券交易所交易
系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在
该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记系统
51、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金、
办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
52、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
在本基金基金份额与基金管理人管理的其他基金基金份额间的转换行为
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2020年第二号）
53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
54、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机
构之间进行转托管的行为或在证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为
55、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系
统间进行转托管的行为
56、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
57、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）
超过上一开放日基金总份额的10%
58、元：指人民币元
59、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
65、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
66、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
67、基金产品资料概要：指《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》
及其更新
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2020年第二号）
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间：1998年3月5日
法定代表人：陈勇胜
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
联系人：辛怡
联系电话：021-31089000，400-888-8688
股权结构：
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、主要人员情况
1、董事会成员
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982年1月至1992年10月在中国建设
银行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992
年11月至1998年2月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公
司总经理。1998年3月至2015年10月在国泰基金管理有限公司工作，其中1998年3月至
1999年10月任总经理，1999年10月至2015年8月任董事长。2015年1月至2016年8月，
在中建投信托有限责任公司任纪委书记，2015年3月至2016年8月，在中建投信托有限责
任公司任监事长。2016年8月至11月，在建投投资有限责任公司、建投华文传媒投资有限
责任公司任监事长、纪委书记。2016年11月起调入国泰基金管理有限公司，2016年11月
至2020年4月任公司党委书记，2017年3月起任公司董事长、法定代表人。
方志斌，董事，硕士研究生。2005年7月至2008年7月，任职宝钢国际经营财务部。
2008年7月至2010年2月，任职金茂集团财务总部。2010年3月至今，在中国建银投资有
限责任公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理，战略发展部业务经理、处
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2020年第二号）
长。2014年4月至2015年11月，任建投华科投资有限责任公司董事。2014年2月至2017
年11月，任中国投资咨询有限责任公司董事。2017年12月起任公司董事。
张瑞兵，董事，博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后
任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公
开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，战略发展部处长，现任战略
发展部总经理助理。2014年5月起任公司董事。
Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；
1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE
UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN
BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP
合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR
SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总
监。2013-2019年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任
Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional
Relations主管。2013年11月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师
（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994
年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有
限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至
今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017
年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至
今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。
丁琪，董事，硕士，高级政工师。1994年7月至1995年8月，在西北电力集团物资总
公司任财务科职员。1995年8月至2000年5月，在西北电力集团财务有限公司任财务部干
事。2000年6月至2005年8月，在国电西北公司财务部任成本电价处干事、资金运营处副
处长。2005年8月至2012年10月，在中国电力财务有限公司西北分公司任副总经理（主
持工作）、总经理、党组副书记。2012年10月至2014年11月，在中国电力财务有限公司
华中分公司任总经理、党组副书记。2014年11月至今，在中国电力财务有限公司任副总经
理、党组成员、党委委员。2019年4月起任公司董事。
周向勇，董事，硕士研究生，24年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国
国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2020年第二号）
建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011
年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011
年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月任公司副
总经理，2016年7月起任公司总经理及公司董事。
王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院
执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任国际贸易和
金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员
会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、
大连仲裁委员会仲裁员等职。2015年5月起任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月
起任公司独立董事。
常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行工作，历任河北沧
州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行
行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行山
西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010年至2014
年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立董事。
黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，在中国建
设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991
年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，
任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工
作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，
在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012
年3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中
金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。
吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研
究院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起兼任中国
财政研究院研究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生导师。1999年1月至2003年6
月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总
监。2003�