国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第一号)
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金
(LOF)更新招募说明书
(2021年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年第一号)
目 录
重要提示........................................................................................................................................... 1
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 3
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 4
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 9
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 22
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 24
第六部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 39
第七部分 基金的存续 ................................................................................................................. 40
第八部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 40
第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 41
第十部分 基金的投资 ................................................................................................................. 53
第十一部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 64
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 65
第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 66
第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 70
第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 72
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 74
第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 74
第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 80
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 89
第二十部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 91
第二十一部分 托管协议内容摘要 ........................................................................................... 107
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 118
第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 119
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 120
第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 120
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重要提示
1、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)
由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来。自2016年5月27日至
2016年6月28日国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金以通讯方式召开基
金份额持有人大会,会议审议通过了《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基
金转型有关事项的议案》,内容包括国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
终止分级份额的运作、调整投资范围及比例、基金费用、收益分配方式、修订基
金合同、由指数分级基金变更为上市开放式基金、并更名为“国泰国证新能源汽
车指数证券投资基金(LOF)”等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通
过之日起生效。自2016年7月1日起,由《国泰国证新能源汽车指数分级证券
投资基金基金合同》修订而成的《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
基金合同》生效,原《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》同
日起失效。
2、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]785号文准予变更注册为本基金。基金管理人保证招募说明书的
内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基
金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金标的指数为国证新能源汽车指数
(1)样本空间
在深圳证券交易所、上海证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股:
1)有一定上市交易日期,一般为六个月;
2)非ST、*ST股票;
3)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;
4)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;
5)考察期内股价无异常波动;
6)公司业务领域属于新能源汽车产业,包括整车、电池材料、上游材料、
电机和电控、充电桩等。
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(2)选样方法
首先,计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成
交金额;
其次,对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序,剔除
排名后10%的股票;
然后,对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序,
选取前50名股票构成国证新能源汽车指数样本股。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网站,网址:
www.cnindex.com.cn。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充
分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量
等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同
时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会
等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于个股流动性不足或基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动
性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作风险,本基金的特定风险
等。本基金特定风险包括:指数化投资风险、上市交易的运作风险等。本基金可
能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风
险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科
创板股票。
本基金投资科创板股票时,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险,包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统
性风险和政策风险等。
本基金可投资资产支持证券,存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券
相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。本基金可以根据有关法律
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法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务,存在信用风险、流动性风险、
投资风险和合规风险等风险,基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,
由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的
金额。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本招募说明书根据本基金管理人于2021年3月31日发布的《国泰基金管理
有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》进行更新,修订内容自
2021年3月31日起生效。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有
关法律法规的规定以及《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合
同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金由国泰国证新能源汽
车指数分级证券投资基金转型而来。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提
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供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是规定基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件,如本招募说明书内容与
基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF),本基
金由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰国证新能
源汽车指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《国泰国证新能源汽车指数证券投资基
金(LOF)招募说明书》及其更新
7、上市交易公告书:指《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
上市交易公告书》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
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11、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对
其不时做出的修订;中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《深圳证券交易
所上市开放式基金登记结算业务指引》、《中国证券登记结算有限责任公司上市开
放式基金登记结算业务实施细则(修订版)》及对其不时做出的修订;深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司发布的相关通知、指引、指南;《国泰
基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定运用
来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
22、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
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资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务
25、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理
基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的
会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须
是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易
所会员单位
26、注册登记业务:指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务,具体
内容包括投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额注
册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份
额持有人名册和办理非交易过户等
27、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为
中国证券登记结算有限责任公司,基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注
册登记机构
28、场外:指深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其
他交易系统办理基金份额申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额
的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
29、场内:指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证
券交易所交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等
场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
30、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统。通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统
31、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统。通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统
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32、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
33、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
34、上市交易:指基金合同生效后投资人通过深圳证券交易所会员单位以集
中竞价的方式买卖基金份额的行为
35、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户。基金投资人办理场外申购和场外赎回等业务时
需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的登记
结算系统
36、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资人通
过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有
深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记系统
37、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换及转托管等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的
账户
38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、基金合同生效日:指《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
基金合同》生效日,原《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》
自同一日起终止
46、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
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产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
47、存续期:指《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
生效日至《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》终止日之
间的不定期期限
48、基金转型:指对包括国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金终止分
级份额的运作、调整投资范围及比例、基金费用、收益分配方式、修订基金合同、
由指数分级基金变更为上市开放式基金、并更名为“国泰国证新能源汽车指数证
券投资基金(LOF)”等一系列事项的统称
49、标的指数:指国证新能源汽车指数
50、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效的公
告,在本基金基金份额与基金管理人管理的其他基金基金份额间的转换行为
51、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
52、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为
53、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转托管的行为
54、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
55、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
56、元:指人民币元
57、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买
卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成
本和费用的节约
58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、
基金应收款项及其他资产的价值总和
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59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
62、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
63、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
64、指定网站:包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务
65、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
66、基金产品资料概要:指《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间:1998年3月5日
法定代表人:邱军
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
联系人:辛怡
联系电话:021-31089000,400-888-8688
股权结构:
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股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、主要人员情况
1、董事会成员
邱军,董事长,硕士研究生,高级经济师。1993年7月至2002年7月,任
中国建设银行天津市分行主任科员。2002年7月至2007年10月,任中德住房
储蓄银行部门经理。2007年10月至2008年8月,任中国建设银行信用卡天津
运作中心高级副经理。2008年8月至2011年4月,任中国建银投资有限责任公
司高级业务经理。2011年4月至2014年4月,任中投科信科技股份有限公司总
经理。2014年4月至2016年11月,任中投发展有限责任公司监事长、纪委书
记。2016年11月至2020年4月,历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、
党委书记。2020年4月任公司党委书记。2020年12月起任公司董事长、法定代
表人、党委书记。
方光鹏,董事,博士研究生。1990年8月至1994年9月,任职于中国科学
院应用数学研究所。1997年7月至2005年1月,任职于中国建设银行总行。2005
年1月至2007年7月,任职于中国建银投资有限责任公司,历任财会部高级副
经理、股权管理部高级副经理。2007年7月至2010年6月,任浙江省国际信托
投资有限公司(后更名为中投信托有限责任公司)计划财务部总经理。2010年6
月起至今,历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战
略发展部专职董事。其间,2012年7月至2013年10月兼任建银饭店董事,2013
年3月至2014年12月兼任宏源证券监事。2021年3月起任公司董事。
何雅婧,董事,硕士研究生。2011年8月起在中国建银投资有限责任公司
工作,先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理,战略发展部业务副经
理、业务经理,现任战略发展部高级业务副经理。2020年12月起任公司董事。
Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负
责经济研究;1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在
ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师;
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1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员;2004-2005
年任URWICK CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁;
2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年
任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013-2019年任GENERALI
INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任Investments & Asset Management
Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013
年11月起任公司董事。
游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许
保险师(Chartered Insurer)。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营
业部助理经理;1994年至1996年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;
1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998年至2017
年任忠利亚洲中