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博时基金管理有限公司
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
基金合同
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言.................................................................................................... 1
第二部分 释义...................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况................................................................................ 8
第四部分 基金的历史沿革.............................................................................. 10
第五部分 基金的存续...................................................................................... 11
第六部分 基金份额的上市交易...................................................................... 12
第七部分 基金份额的申购与赎回.................................................................. 14
第八部分 基金合同当事人及权利义务.......................................................... 23
第九部分 基金份额持有人大会...................................................................... 30
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.............................. 38
第十一部分 基金的托管.................................................................................. 40
第十二部分 基金份额的登记.......................................................................... 41
第十三部分 基金的投资.................................................................................. 43
第十四部分 基金的财产.................................................................................. 50
第十五部分 基金资产估值.............................................................................. 51
第十六部分 基金费用与税收.......................................................................... 56
第十七部分 基金的收益与分配...................................................................... 58
第十八部分 基金的会计与审计...................................................................... 60
第十九部分 基金的信息披露.......................................................................... 61
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................. 67
第二十一部分 违约责任.................................................................................. 69
第二十二部分 争议的处理和适用的法律...................................................... 70
第二十三部分 基金合同的效力...................................................................... 71
第二十四部分 其他事项.................................................................................. 72
第二十五部分 基金合同摘要.......................................................................... 73
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关
法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、博时中证银行指数证券投资基金（LOF）由博时中证银行指数分级证券
投资基金转型而来，博时中证银行指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基
金法》、《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对博时中证银行指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注
册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断
或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基
金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较
大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
于2020年9月1日起执行。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指博时中证银行指数证券投资基金（LOF），本基金由博
时中证银行指数分级证券投资基金转型而来
2、基金管理人：指博时基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基
金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时中证银行
指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
及其更新
7、基金产品资料概要：指《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金产
品资料概要》及其更新
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年
10月1 日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
23、销售机构：指博时基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金
销售业务的会员单位
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为博时基金管理有
限公司或接受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司
26、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统，通过场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统
27、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统，通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记系统
28、标的指数：指中证银行指数（指数代码H20180.CSI：）
29、会员单位：指深圳证券交易所会员单位
30、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额
31、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额
32、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间
进行转托管的行为
33、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转登记的行为
34、场外：通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额申购和赎回的场
所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
35、场内：通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开
放式基金交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办
理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
36、上市交易：投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的
行为
37、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
38、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户
39、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
40、基金合同生效日：指《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合
同》生效日，原《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失
效
41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
44、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
45、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
46、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、《业务规则》：指博时基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登
记有限责任公司的相关业务规则
49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
51、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
53、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
54、巨额赎回：指本基金单个开放日，净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
55、元：指人民币元
56、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
62、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金申购赎
回价格的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
63、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
64、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金为股票型指数基金，以跟踪指数为目标，力求将基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以
下。
五、标的指数
本基金的标的指数为中证银行指数
六、基金存续期限
不定期
七、基金份额类别
在对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，
在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的
基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别
的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案并提
前公告。
八、未来条件许可情况下的基金模式转换
若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易型开放式指数证券投资
基金（ETF），即“博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金”，则基金管理
人有权在履行适当程序（即与基金托管人协商一致）后使本基金转换为该基金的
联接基金，并相应修改基金合同，届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国
证监会备案并提前公告。
第四部分 基金的历史沿革
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）由博时中证银行指数分级证券投资
基金转型而来。
博时中证银行指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可[2015]757号文
注册，基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有
限公司。
博时中证银行指数分级证券投资基金自2015年5月25日至2015年6月2
日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会
书面确认，《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》于2015年6月9
日生效。
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）经中国证监会证监许可[2018]1926
号文准予变更注册而来。
2020年5月25日至2020年6月29日，博时中证银行指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《博时中证银行指数分
级证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括博时中证银行指数分级证券投
资基金变更名称、运作方式、产品结构和新增提前终止条款等内容并相应修订基
金合同等事项。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
自2020年8月6日起，《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》失
效且《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》同时生效，博时中证
银行指数分级证券投资基金正式变更为博时中证银行指数证券投资基金（LOF）。
第五部分 基金的存续
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的，本基金基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开持
有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额的上市交易
基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的上市交易。
一、上市交易的地点
深圳证券交易所
二、上市交易的时间
在符合下述第三项规定的基金上市条件的前提下，本基金基金管理人有权在
基金合同生效后申请基金份额在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在规定媒介
上刊登公告。
三、上市交易的规则
本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券
投资基金上市规则》等相关规定。
四、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
五、上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情
发布系统同时揭示前一交易日基金份额净值。
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法
规、中国证监会及深圳证券交易所的相关业务规则执行。
当基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应
当终止上市的情形时，本基金将转型为非上市开放式基金，本基金的基金名称将
变更为“博时中证银行指数证券投资基金”，除此之外，本基金的基金费率，基
金的投资范围和投资策略等均不变，届时无需召开基金份额持有人大会。基金转
型并终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公
告。
七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，
且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
八、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金基金份额可通过场内和场
外两种方式申购，本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及各场外
销售机构的基金销售网点，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业
务资格的会员单位，具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或在基金管理
人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投
资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回，在确
定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记
机构确认接受的，其申购、赎回价格为下一开放日申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序
进行顺序赎回；
5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立
的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立的深圳证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户）；
6、本基金的申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交
易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按
新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付
赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申
购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况，投资者应及时查询。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具
体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请
参见招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，
具体请参见招募说明书或相关公告。
5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制等，深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有�