基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点: 深圳证券交易所
上市时间: 2020年6月19日
公告日期: 2020年6月16日
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目录
一、重要声明与提示 1
二、基金概览 1
三、基金的募集与上市交易 2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 4
五、基金主要当事人简介 5
六、基金合同摘要 9
七、基金财务状况 9
八、基金投资组合 10
九、重大事件揭示 13
十、基金管理人承诺 13
十一、基金托管人承诺 14
十二、备查文件目录 14
基金合同内容摘要 15
一、重要声明与提示
《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容,本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2020年2月22日的《证券时报》上的《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称
基金名称:博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:博时研究优选混合
基金代码:
A类份额基金代码:160527(基金简称:研究优选)
C类份额基金代码:160528(基金简称:研选C)
2、基金类型:混合型
3、基金运作方式:本基金是契约型基金。本基金合同生效后,前三年封闭运作,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金A类基金份额上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF),并更名为“博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。除此之外,本基金的基金费率,基金的投资范围等均不变。
4、存续期间:不定期
5、基金份额结构:在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。除上述费用差异外,本基金仅有A类基金份额上市交易,C类基金份额仅在场外销售而不申请上市交易。
6、基金份额总额:截至2020年6月12日,本基金份额总额为2,126,905,780.43份。其中A类基金份额为2,053,793,719.92份,C类基金份额为73,112,060.51份。
7、基金份额净值:截至2020年6月12日,本基金的A类基金份额净值为1.0195元,C类基金份额净值为1.0176元。
8、本次上市交易份额:博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额(基金代码:160527,场内简称:研究优选)
截止2020年6月12日,本基金本次上市交易的总份额为19,924,262.00份
9、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
10、上市交易日期:2020年6月19日
11、基金管理人:博时基金管理有限公司
12、基金托管人:中国银行股份有限公司
13、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
三、基金的募集与上市交易
(一)本次基金上市前的募集
1、基金募集申请的核准机构和核准文号:证监许可[2019]2802号。
2、发售日期:自2020年3月9日起至2020年3月13日止
3、基金合同生效日:2020年3月20日
4、发售价格:1.00 元人民币
5、发售方式:交易所(场内)和柜台(场外)
6、发售机构:
(1)场外销售机构:
1)直销机构:博时基金管理有限公司直销中心
2)非直销销售机构:中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、浙江民泰商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、嘉兴银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、 阳光人寿保险股份有限公司
爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、中信期货有限公司
(2)场内销售机构:
场内代销机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位。包括:
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、 华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华泰联合、华西证券、华鑫证券、华信证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、粤开证券、民生证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中金财富、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。
本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深圳证券交易所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。
尚未取得基金销售资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市交易后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。
8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况:本次基金发售确认的净认购金额为2,126,264,965.00元,募集期间有效认购资金按实际适用利率计算产生的利息共计640,953.30元,其中折份额部分共计人民币640,815.43元。上述金额中,场外有效认购资金产生的利息折合的基金份额为639,553.43份;场内有效认购资金产生的利息折合的基金份额为1,262.00份。上述场外有效认购资金产生的利息折份额部分已于2020年3月19日划入基金托管人处开立的基金托管专户;上述场内有效认购资金产生的利息折份额部分已于2020年3月23日划入基金托管专户。
10、本基金募集备案情况:根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,本基金募集结果符合备案条件,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2020年3月20日获中国证监会书面确认,本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
11、基金合同生效日的基金份额总额(含利息结转份额):2,126,905,780.43份。
(二)基金上市交易的主要内容
1、本基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上【2020】520号
2、上市交易日期:2020年6月19日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
4、上市基金份额:A类基金份额
5、场内简称:研究优选
6、上市基金份额交易代码:160527
7、本次上市交易的基金份额:19,924,262.00份(截止2020年6月12日)
8、基金资产净值的披露:
《基金合同》生效后,基金上市交易前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金上市交易后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点,披露各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
8、未上市交易份额的流通规定:
未上市交易的A类基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下,份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内(即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统)后即可上市流通。
9、本基金开通跨系统转托管业务日期:2020年6月19日,具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
(一)A类基金份额基金份额持有情况
截至2020年6月12日,博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额(基金简称:研究优选)的持有情况见下:
研究优选持有人户数为20,913户,平均每户持有的基金份额为98,206.56份;持有场内研究优选基金份额的投资者为402户,平均每户持有的基金份额为49,562.84份;有场外研究优选基金份额的投资者为20,511户,平均每户持有的基金份额为99,159.94份。
截止2020年6月12日,本基金A类基金份额合计2,053,793,719.92份,机构投资者持有A类基金份额8,006,622.00份,占A类基金总份额的0.3898%;个人投资者持有基金份额2,045,787,097.92份,占A类基金总份额的99.6102%。
机构投资者持有场内A类基金份额8,006,622.00份,占本基金场内A类基金份额的40.1853%;个人投资者持有场内A类基金份额11,917,640.00份,占本基金场内A类基金份额的59.8147%。
(二)截止2020年6月12日,本基金场内前十名持有人情况:
序号 持有人名称(全称) 持有基金份额(份) 占场内总份额比(%)
1 招商证券股份有限公司 8,000,622.00 40.16
2 孙梅 1,000,019.00 5.02
3 费妙琴 800,062.00 4.02
4 张茉楠 500,038.00 2.51
5 占文锋 500,024.00 2.51
6 董冰 400,023.00 2.01
7 程海 300,023.00 1.51
8 曹福昌 300,020.00 1.51
9 何虹 200,015.00 1.00
10 栾璟 200,015.00 1.00
11 陈勇 200,015.00 1.00
12 周庚发 200,015.00 1.00
13 杨国蓉 200,015.00 1.00
(三)截止到2020年6月12日,基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况
本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为4,638,104.91份,占该基金总份额的比例为0.2181%。其中,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上,该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)。
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、名称:博时基金管理有限公司
2、法定代表人:江向阳
3、总裁:江向阳
4、注册资本:2.5亿元人民币
5、注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
6、设立批准文号:中国证监会证监基字[1998]26号
7、营业执照统一社会信用代码:91440300710922202N
8、经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务(涉及行政许可的凭许可证经营)
9、股权结构:目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;上海汇华实业有限公司,持有股份12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。
10、内部组织结构及职能:
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设两大总部和三十一个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-北京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、央企业务部、互联网金融部、财富管理部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。
市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订;组织落实公司总体市场战略,协同产品和投资体系以及市场团队的协同;拟订年度市场计划和费用预算,具体负责机构业务的绩效考核和费用管理;公司品牌及产品传播;机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护,零售产品营销组织、销售督导;营销策划及公募销售支持;营销培训管理;渠道代销支持与服务;零售体系的绩效考核与费用管理等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。财富管理部负责高端客户的理财服务与销售。客户服务中心负责电话与网络咨询与服务;呼出业务与电话营销理财;营销系统数据维护与挖掘;直销柜台业务;专户合同及备案管理、机构售前支持;专户中台服务与运营支持等工作。
董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设;与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。
另设北京分公司和上海分公司,分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子公司博时资本管理有限公司,以及境外子公司博时基金(国际)有限公司。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
11、人员情况:
截止到2020年3月31日,公司总人数为602人,其中研究员和基金经理超过90%拥有硕士及以上学位。
12、信息披露负责人:孙麒清
电话:0755-83169999
13、本基金基金经理
王俊先生,硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理兼金融地产与公用事业组组长、研究部总经理兼金融地产与公用事业组组长、博时国企改革主题股票型证券投资基金(2015年5月20日-2016年6月8日)、博时丝路主题股票型证券投资基金(2015年5月22日-2016年6月8日)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月25日-2018年3月14日)、博时沪港深成长企业混合型证券投资基金(2016年11月9日-2019年6月10日)的基金经理、研究部总经理。现任研究部研究总监兼博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2015年1月22日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月9日—至今)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2017年6月5日—至今)、博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月3日—至今)、博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月20日—至今)的基金经理。
(二)基金托管人
1、基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
2、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电 话:0755-25946013
传 真:0755-25987122
联系人:严峰
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系人:刘佳
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、刘翠
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘要。
七、基金财务状况
深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用。
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金,2020年6月12日资产负债表如下:
博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
资 产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额
资 产 : 负债:
银行存款 266,200,414.81 短期借款 -
结算备付金 65,263,550.38 交易性金融负债 -
存出保证金 10,962,406.54 衍生金融负债 -
交易性金融资产 525,612,090.24 卖出回购金融资产款 -
其中:股票投资 525,612,090.24 应付证券清算款 108,104,154.28
债券投资 - 应付赎回款 -
应付管理人报酬 1,066,905.42
应付托管费 177,817.57
衍生金融资产 - 应付销售服务费 19,527.88
买入返售金融资产 1,410,000,000.00 应付交易费用 1,271,609.76
应收证券清算款 - 应付税费 -
应收利息 804,929.80 应付利息 -
应收股利 - 应付利润 -
应收申购款 - 其他负债 28,769.89
其他资产 - 负债合计 110,668,784.80
所有者权益:
实收基金 2,126,905,780.43
未分配利润 41,268,826.54
所有者权益合计 2,168,174,606.97
资产合计: 2,278,843,391.77 负债与持有人权益总计: 2,278,843,391.77
(注:报告截止日2020年6月12日,基金份额总额2,126,905,780.43份。A类基金份额净值1.0195元,基金份额总额2,053,793,719.92份;C类基金份额净值1.0176元,基金份额总额73,112,060.51份。其中场内基金份额19,924,262.00份,场外基金份额2,106,981,518.43份。)
八、基金投资组合
截至公告前两个工作日即2020年6月12日,博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的投资组合如下:
(一)基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 525,612,090.24 23.06
其中:股票 525,612,090.24 23.06
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 1,410,000,000.00 61.87
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 331,463,965.19 14.55
6 其他各项资产 11,767,336.34 0.52
7 合计 2,278,843,391.77 100.00
(二)按行业分类的股票投资组合
1.报告期末按行业分类的境内股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业 - -
采矿业 21,420,000.00 0.99
制造业 148,009,306.46 6.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77,322,879.25 3.57
建筑业 41,865.60 0.00
批发和零售业 62,860,161.64 2.90
交通运输、仓储和邮政业 75,479,565.99 3.48
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 404,640.07 0.02
金融业 178,045.23 0.01
房地产业 - -
租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理业 17,544,000.00 0.81
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 - -
综合 - -
合计 403,260,464.24 18.60
2. 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
金融 - -
房地产 - -
非日常生活消费品 - -
信息技术 - -
原材料 29,550,176.00 1.36
公用事业 - -
医疗保健 - -
电信服务 - -
日常消费品 92,801,450.00 4.28
合计 122,351,626.00 5.64
(三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
代码 名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600426 华鲁恒升 93,751,312.50 4.32
6186 中国飞鹤 92,801,450.00 4.28
600167 联美控股 77,221,000.00 3.56
600350 山东高速 75,479,565.99 3.48
600153 建发股份 62,860,161.64 2.90
0338 上海石油化工股份 29,550,176.00 1.36
002078 太阳纸业 27,570,248.13 1.27
002709 天赐材料 23,296,000.00 1.07
603993 洛阳钼业 21,420,000.00 0.99
603200 上海洗霸 17,544,000.00 0.81
(四)按券种分类的债券投资组合
注:截至2020年6月12日,本基金未持有债券。
(五)按公允价值占净值比例大小排序的前五名债券明细
注:截至2020年6月12日,本基金未持有债券。
(六)按公允价值占净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:截至2020年6月12日,本基金未持有资产支持证券。
(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:截至2020年6月12日,本基金未持有贵金属。
(八)按公允价值占净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:截至2020年6月12日,本基金未持有权证。
(九)本基金投资的股指期货交易情况说明
1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IC2007 IC2007 80.00 88,057,600.00 -646,440.00 -
公允价值变动总额合计(元) -646,440.00
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -646,440.00
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大,符合本基金的投资政策和投资目标。
(十)本基金投资的国债期货交易情况说明
注:截至2020年6月12日,本基金未持有国债期货。
(十一)投资组合报告附注
1、截至2020年6月12日,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,962,406.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 804,929.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,767,336.34
4、截至2020年6月12日,本基金投资持有的处于转股期的可转换债券的说明。
注: 截至2020年6月12日,本基金未持有处于转股期的可转换债券
5、截至2020年6月12日,本基金投资前十名股票中存在流通受限情况的说明。
注:截至2020年6月12日,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
(一) 2020年04月17日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》;
(二) 2020年03月21日,我公司公告了《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告》;
(三) 2020年03月12日,我公司公告了《关于博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告》;
(四) 2020年03月09日,我公司公告了《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金上网发售提示公告》;
(五) 2020年02月22日,我公司公告了《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
(六) 2020年02月22日,我公司公告了《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
(七) 2020年02月22日,我公司公告了《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
(八) 2020年02月22日,我公司公告了《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》;
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
十二、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本为准。
(一)中国证监会核准博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
(二)《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
(三)《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
(四)《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
(五)法律意见书;
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(八)中国证监会要求的其他文件。
博时基金管理有限公司
2020年6月16日
基金合同内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。
(一)召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式(不包括本基金封闭运作期届满后转为开放式基金(LOF));
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外;
(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式、调整基金份额类别设置、调整基金份额分类办法及规则;
(3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)调整有关基金认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务的规则;
(6)履行相关程序后,基金推出新业务或服务;
(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金的投资
(一)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为:在封闭期内,本基金投资股票资产占基金资产的比例为0%—100%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;封闭期届满转为开放式基金(LOF)后,本基金的股票资产占基金资产的0%-95%;港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
(二)投资比例限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)在封闭期内,本基金的股票投资比例为基金资产的0%—100%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;封闭期届满转为开放式基金(LOF)后,本基金的股票资产占基金资产的0%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%;
(2)本基金封闭期届满转为开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行的A股和H股,则为A股与H股合计市值)不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券(若同时持有一家公司发行的A股和H股,则为A股与H股合计)的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(12)本基金参与股指期货、国债期货投资的,应遵循下列限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
2)封闭期内的每个交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;本基金封闭期届满转为开放式基金(LOF)后,每个交易日日终,本基金持有的买入股指期货和国债期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购等);
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合本基金合同关于股票投资比例的有关规定;
6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
8)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
9)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(13)本基金参与股票期权交易的,需遵守下列规定:
1)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
2)开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;
3)未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(14)封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;本基金封闭期届满转为开放式基金(LOF)后,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(15)本基金封闭期届满转为开放式基金(LOF)后,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(16)本基金封闭期届满转换为开放式基金(LOF)后,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金封闭期届满转为开放式基金(LOF)后,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(19)本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(16)、(17)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
四、基金收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
五、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规定的除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、从A类基金份额的基金财产中计提的基金上市费及年费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货、股票期权交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、账户开户费用、账户维护费用;
11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初三个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初三个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。
本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。 计算方法如下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,基金托管人根据与基金管理人约定的方式在月初三个工作日内支付给登记机构,由登记机构代收支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
六、基金净值的计算方法及公告方式
(一)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(二)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定;
(3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日固定收益品种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
交易所上市实行全价交易的固定收益品种(可转换债券除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的固定收益品种(税后)应收利息得到的净价进行估值;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)流通受限的股票,指在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场上的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、本基金投资股票期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
7、汇率
本基金外币资产价值计算中,涉及主要货币对人民币汇率的,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准;涉及到其它币种与人民币之间的汇率,参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。
8、本基金封闭期届满转换为开放式基金(LOF)后,当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
(三)基金净值信息
(1)封闭期内
《基金合同》生效后,基金上市交易前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金上市交易后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点,披露各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
(2)本基金封闭期届满转换为上市开放式基金(LOF)后
在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后按规定在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限可相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(八)基金合并
本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。
九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。