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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（LOF）
基金合同
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二零二一年三月
目 录
一、前言................................................................................................................................................. 3
二、释义................................................................................................................................................. 4
三、基金的基本情况 ............................................................................................................................. 8
四、基金份额的场外认购 ................................................................................................................... 10
五、基金份额的场内认购 ................................................................................................................... 10
六、基金的历史沿革和存续 ............................................................................................................... 10
七、基金份额的上市交易 ................................................................................................................... 11
八、基金的申购和赎回 ....................................................................................................................... 12
九、基金合同当事人及其权利和义务 ............................................................................................... 18
十、基金份额持有人大会 ................................................................................................................... 23
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ....................................................................... 28
十二、基金份额的非交易过户及基金间的转换 ............................................................................... 30
十三、基金的托管 ............................................................................................................................... 30
十四、基金的销售及服务代理 ........................................................................................................... 30
十五、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 ............................................................... 31
十六、基金的注册登记 ....................................................................................................................... 31
十七、基金的投资 ............................................................................................................................... 32
十八、基金的融资融券及转融通 ....................................................................................................... 37
十九、基金财产 ................................................................................................................................... 37
二十、基金资产的估值 ....................................................................................................................... 38
二十一、基金费用与税收 ................................................................................................................... 41
二十二、基金的收益与分配 ............................................................................................................... 43
二十三、基金的会计与审计 ............................................................................................................... 44
二十四、基金的信息披露 ................................................................................................................... 44
二十五、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ....................................................................... 49
二十六、违约责任 ............................................................................................................................... 51
二十七、争议的处理 ........................................................................................................................... 51
二十八、基金合同的效力 ................................................................................................................... 52
二十九、其他事项 ............................................................................................................................... 52
一、前言
重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投
资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（一）订立《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》的
目的、依据和原则
1、订立《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》（以下
简称“基金合同”或“本基金合同”）的目的是保护基金投资者合法权益、明确本基金合同当
事人的权利与义务、规范嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（以下
简称“本基金”）的运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国信托法》、2003 年10 月28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过并于2004 年6 月1 日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
2004 年6 月29 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布并于2004 年7月1
日起施行的《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）和2011 年6 月9 日中国
证监会发布并于2011 年10月1 日起施行的《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办
法》）、2019年7 月26 日中国证监会发布并于2019 年9月1 日起施行的《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）以及2004年8 月17 日深圳证券交易所发
布并于2004 年8 月17 日施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》（以下简称《业
务规则》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风
险管理规定》”）及其他有关规定。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益。
（二）基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与本基金
相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。
（三）本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人
和基金托管人自基金合同签定之日起成为基金合同的当事人。基金投资人自依基金合同的规定
取得了基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受。本基金合同的当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享受权利，承担义务。
（四）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露的涉及本基金的信息，其内容涉及
界定本基金合同当事人之间权利义务关系的，以本基金合同的规定为准。
（五）现行法规变更引起本基金合同事项变更，或者相关事项变更对持有人权利或权益无
不良影响，经基金管理人和托管人协商，并经监管机关批准，可以不召开持有人大会对本合同
进行修改。
（六）本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指
数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。
二、释义
本基金合同中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金合同： 指《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基
金合同》及对本基金合同的任何修订和补充；
《基金法》： 指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过并于2004 年6 月1 日起施行的《中华人民共和国证券投资基
金法》；
《运作办法》： 指2004 年6 月29 日由中国证监会发布并于同年7 月1 日起施行的
《证券投资基金运作管理办法》；
《销售办法》： 指2011 年6 月9 日由中国证监会发布并于同年10 月1 日起施行的
《证券投资基金销售管理办法》；
《信息披露办法》： 指2019 年7 月26 日由中国证监会发布并于2019 年9 月1 日起施行
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》；
《业务规则》： 指2004 年8 月17 日深圳证券交易所发布并于2004 年8 月17日起施
行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其修订；
《流动性风险管理规指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开
定》： 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订；
元： 指人民币元；
本基金： 指嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）；
招募说明书或本招募指《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招
说明书： 募说明书》及其更新；
基金产品资料概要： 指《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基
金产品资料概要》及其更新；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；
基金管理人： 指嘉实基金管理有限公司；
基金托管人： 指中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）；
注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账
户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册等；
注册登记代理机构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金注册登记业务的机构；
销售场所： 指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内；
场外： 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回
的场所；
场内： 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、上市交易的
场所；
代销机构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金的认购、申购、赎回及转托管
等业务的机构；
销售机构： 指基金管理人及基金代销机构；
会员单位： 指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位；
注册登记人： 指中国证券登记结算有限公司；
注册登记系统： 指中国证券登记结算有限公司开放式基金注册登记系统；
证券登记结算系统： 指中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统；
基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据本基金合同享有权利并承担义务的基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人；
基金投资者： 指个人投资者和机构投资者；
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券
投资基金的自然人投资者；
机构投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券
投资基金的法人、社会团体或其他组织；
基金合同生效日： 指基金募集期结束并达到合同生效条件后向中国证监会办理基金合同
备案手续并收到其书面确认之日；
募集期： 指自基金份额发售之日起最长不超过3 个月；
存续期： 指基金合同生效至基金合同终止，基金存续的不定期之期限；
日/天： 指公历日；
月： 指公历月；
发售： 指场外认购和场内认购；
场外认购： 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金份额的行
为；
场内认购： 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金份额的行
为；
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
T 日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期；
T+N 日： 指自T 日起第N 个工作日（不包含T 日）；
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
认购： 指在本基金募集期内，投资者申请购买本基金份额的行为；
申购： 指在本基金基金合同生效后，投资者申请购买本基金份额的行为；
赎回： 指基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要求基金管理人购回本
基金份额的行为；
上市交易： 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖A类
基金份额的行为；
系统内转托管： 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）
之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的
行为；
《登记结算业务实施指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开
放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订；
细则》
交易型开放式指数证指《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”；
券投资基金
标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可能发生的
变更；
目标ETF 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称
“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投资目
标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目
标。本基金以嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称
“嘉实沪深300ETF”）为目标ETF；
ETF联接基金 将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，与目标ETF
的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化，采用开放式运作的基金，本基金是联接其所投资的目标ETF
的ETF联接基金；
跨系统转登记： 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进
行转登记的行为；
开放式基金账户： 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户，
记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系统；
证券账户： 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户，包括
人民币普通股票账户和证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份
额登记在注册登记人的证券登记结算系统；
巨额赎回： 指在单个开放日内，本基金净赎回申请份额（本基金赎回申请总份额
扣除申购申请总份额之余额）超过上一开放日本基金总份额的10%的情
形；
基金收益： 指基金投资所得债券利息、股票分红、买卖证券价差、银行存款利息
及其他合法收入；
基金资产总值： 指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值： 指基金资产净值除以基金份额总数；针对某一类基金份额，指计算日
本类别基金份额的基金资产净值除以计算日该类别基金份额的基金份
额余额；
基金份额价格： 指基金场内基金份额交易价格按照交易所交易系统集中竞价产生，基
金份额申购赎回价格按照基金份额净值加减一定的手续费产生；
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程；
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行
定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的债券等；
不可抗力： 指任何无法预见、无法避免和无法克服的事件或因素，包括但不限于
地震、洪水等自然灾害，战争、骚乱、火灾、政府征用、没收，相关
法律、法规的变更，突发停电或其他突发事件、证券交易场所暂停或
停止交易；
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站）等媒介；
销售服务费： 指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、
销售以及基金份额持有人服务的费用；
基金份额类别： 指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别
计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时收取
申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金
份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为C类基金份额。
三、基金的基本情况
（一）基金的名称
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
（二）基金的类别
联接基金
（三）基金的运作方式
契约型上市开放式基金。
（四）目标ETF及其标的指数
目标ETF为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金，其标的指数为沪深300指数。
（五）基金投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争
控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300
指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
（六）基金募集规模下限
2亿份
（七）基金募集规模上限
本基金不设募集规模上限。
（八）基金份额类别
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资
者申购时收取申购费用，不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金份额；
投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C
类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书和相关公告中列示。
本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码，A类基金份额通过场外和场内两种方式销售，
并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易，下同），A类基金份额持有人
可进行跨系统转登记；C类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，C类基金份额持
有人不能进行跨系统转登记。由于两类份额的收费方式不同，本基金A类基金份额和C类基金份
额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。投资人可自行选择申购的基金份
额类别。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书和相关公告
中列明。
（九）基金份额面值
1.00 元人民币
（十）基金认购费用
本基金认购费用在投资人认购基金份额时收取。具体费率请参见招募说明书。
（十一）基金存续期限
不定期。
（十二）本基金与目标ETF的联系与区别
本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：
1、在基金的投资方法方面，目标ETF采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而
本基金则采取间接方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对业绩比较基准的紧密
跟踪；
2、在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖目标ETF，也可以按照最
小申赎单位和申赎清单的要求，实物申赎目标ETF；而本基金作为上市开放式基金，日常交易包
括申购赎回和上市交易两种方式，投资者既可以通过银行等场外代销机构申购和赎回本基金A
类基金份额和/或C类基金份额，也可以在交易所买卖本基金A类基金份额或进行A类基金份额的
申购与赎回。
本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：
1、法律法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部
的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金
资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等；
2、申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本
基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。
四、基金份额的场外认购
不适用
五、基金份额的场内认购
不适用
六、基金的历史沿革和存续
（一）本基金的历史沿革
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）由嘉实沪深300指数证券投资
基金通过基金合同修订变更而来。
嘉实沪深300指数证券投资基金经中国证监会《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募
集的批复》（证监基金字〔2005〕103号）批准募集，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基
金托管人为中国银行股份有限公司。
嘉实沪深300指数证券投资基金自2005年7月5日至2005年8月19日进行公开募集，募集结束
后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《嘉实沪深300指数证券投
资基金基金合同》于2005年8月29日生效。
2012年8月6日嘉实沪深300指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审
议通过了《关于嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》，同
意嘉实沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事宜，将嘉实沪深300指数证券投资基
金变更为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF），允许本基金投资股指
期货，参与融资融券及通过证券金融公司办理转融通业务，并基于上述投资范围的变更，按照
相关法律法规及中国证监会的有关规定对本基金的名称、投资和估值、基金的费用、基金份额
持有人大会及其他部分条款进行相应修改。上述基金份额持有人大会决定事项已经中国证监会
于2012年8月21日核准生效，自该日起，《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基
金（LOF）基金合同》生效 (但该基金合同第四章“基金份额的场外认购”和第五章“基金份额
的场内认购”仅适用于嘉实沪深300指数证券投资基金的募集，对变更后的嘉实沪深300交易型
开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）不适用)，并取代原《嘉实沪深300指数证券投资基金
基金合同》，嘉实沪深300指数证券投资基金正式变更为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金（LOF），本基金当事人将按照《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（LOF）基金合同》享有权利并承担义务。
（二）基金合同生效后的基金份额持有人数量和资产规模限制
本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元的，
基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中
国证监会说明原因和报送解决方案。
七、A类基金份额的上市交易
本基金的日常交易包括上市交易和申购赎回两种方式。本章是有关A类基金份额的上市交
易。
（一）上市交易的地点
深圳证券交易所。
（二）上市交易的时间
嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）已于2005年10月17日在深圳交易所上市。因召开基
金份额持有人大会，基金管理人向深圳证券交易所申请嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）
自2012年8月6日开始持续停牌。2012年8月27日，经基金管理人向深圳证券交易所申请，本基金
复牌。
（三）上市交易的规则
本基金A类基金份额的上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规
定。
（四）上市交易的费用
本基金A类基金份额的上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的
相关规定。
（五）上市交易的行情揭示
本基金A类基金份额在深圳交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系
统同时揭示基金前一交易日A类基金份额的基金份额净值。
（六）上市交易的停复牌
本基金A类基金份额的停复牌按照《业务规则》的相关规定执行。
（七）暂停上市的情形和处理方式
本基金A类基金份额上市后，发生下列情况之一时，应暂停上市交易：
（1）基金份额持有人数连续20个工作日低于1000人；
（2）基金总份额连续20个工作日低于2亿份；
（3）违反国家有关法律、法规，被中国证监会决定暂停上市；
（4）深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情况。
发生上述暂停上市情形时，基金管理人在接到深圳证券交易所通知后，应立即在指定媒介
上刊登暂停上市公告。
（八）恢复上市的公告
暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证券交
易所核准后，可恢复本基金A类基金份额上市，并在指定媒介上刊登恢复上市公告。
（九）终止上市的情形和处理方式
发生下列情况之一时，本基金A类基金份额应终止上市交易：
（1）自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；
（2）基金合同终止；
（3）基金份额持有人大会决定终止上市；
（4）深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。
发生上述终止上市情形时，基金管理人在报经中国证监会批准后终止本基金A类基金份额的
上市，并在指定媒介上刊登终止上市公告。
八、基金的申购和赎回
本基金A类基金份额的日常交易包括申购赎回和上市交易两种方式；C类基金份额通过场外
进行申购和赎回，不上市交易。本章是有关基金的申购和赎回。
（一）申购、赎回的场所
本基金的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。投资者应当在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购、赎回。具体申购、
赎回场所请见本基金的基金份额发售公告及基金管理人网站公示。
（二）申购、赎回的开放日及时间
本基金为投资者办理申购、赎回等基金业务的时间（开放日）为上海证券交易所、深圳证
券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间由基金管理人另行公告。
本基金合同生效以后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的�