嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
（QDII-LOF）
基金合同
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零二一年三月
目 录
一、前言 ................................................................................................................................. 3
二、释义 ................................................................................................................................. 4
三、基金的基本情况 ............................................................................................................... 8
四、基金份额的发售 ............................................................................................................... 9
五、基金备案 ........................................................................................................................ 12
六、基金份额的上市交易 ...................................................................................................... 12
七、基金份额的申购、赎回与转换 ....................................................................................... 13
八、基金的转托管、非交易过户、冻结、质押等业务 .......................................................... 21
九、基金合同当事人及权利义务 ........................................................................................... 22
十、基金份额持有人大会 ...................................................................................................... 29
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .............................................................. 36
十二、基金的托管 ................................................................................................................. 38
十三、基金份额的登记.......................................................................................................... 38
十四、基金的投资 ................................................................................................................. 39
十五、基金的财产 ................................................................................................................. 43
十六、基金资产的估值.......................................................................................................... 44
十七、交易的清算与交割 ...................................................................................................... 48
十八、基金的费用与税收 ...................................................................................................... 49
十九、基金的收益与分配 ...................................................................................................... 51
二十、基金的会计和审计 ...................................................................................................... 52
二十一、基金的信息披露 ...................................................................................................... 53
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................. 58
二十三、违约责任 ................................................................................................................. 61
二十四、争议的处理 ............................................................................................................. 61
二十五、基金合同的效力 ...................................................................................................... 62
二十六、其他事项 ................................................................................................................. 62
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范
基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人
民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简
称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)《合格境内机构投资者境外证
券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及有关法律法规和有关部门的批准文件。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关
的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同不一致或有冲突，
均以基金合同为准。基金合同当事人按照基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
《基金合同》当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依
本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII - LOF）由基金管理人依照基金合同及其
他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定
基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同不一致或有冲突，以基金合同为准。
（五）投资者认购、申购确认份额和赎回基金确认份额均以人民币元计算，在本基金存
续期间，基金管理人不承担汇率变动风险。
（六）本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。
二、释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII - LOF）
2.基金管理人：指嘉实基金管理有限公司
3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同：指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(LOF)基金合同》及
对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实恒生中国企业指数证券投
资基金（QDII - LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书：指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新
7.基金份额发售公告：指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(LOF)份额发售公告》
8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行
政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
10.《销售办法》：指中国证监会于2004年6月25日颁布、自同年7月1日起实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《信息披露办法》：指中国证监会于2019年7月26日颁布、自同年9月1日起实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《运作办法》：指中国证监会于2004年6月29日颁布、自同年7月1日起实施的《证
券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《试行办法》：指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日起实施的《合
格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时做出的修订
14.《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规
则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司
发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及代
销机构业务规则等相关业务规则和实施细则；
15.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18.国家外汇局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构
19.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20.个人投资者：符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
21.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注
册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组
织
22.投资人：指个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称
23.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份
额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
25.销售机构：指直销机构和代销机构
26.直销机构：指嘉实基金管理有限公司
27.代销机构：指接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构。其中可通过深圳证
券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经深圳证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位
28.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
29.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等
30.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为嘉实 基金管理有
限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记
机构为中国证券登记结算有限责任公司
31.境外托管人：指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责本基金境外资
产托管业务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤消
32.基金账户：指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户，
记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系统
33.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金
的基金份额变动及结余情况的账户
34.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
35.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个
月
37.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
41.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
44.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
45.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑
换为现金的行为
46.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
售机构的操作
47．定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
48.基金销售：指对基金申购、赎回、转换等业务(不包括交易)的统称；
49.场内：指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购、赎回以及上市
交易的场所
50.场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所
51. 证券账户：指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户，包
括人民币普通股票账户和证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在基金注册登
记机构的证券登记结算系统；
52.开放式基金账户：指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额
的账户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系统
53.交易账户：指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理申购、赎回、
转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户；
54.证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券注册登记系统
55.基金注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统，又
简称为TA系统
56.系统内转托管：指投资者将托管在某场内代销机构(或营业网点)的基金份额转托管到
其他场内代销机构(或其他营业网点)，或将托管在基金管理人或某场外代销机构的基金份额转
托管到其他场外代销机构或基金管理人的行为
57.跨系统转托管: 指投资者将托管在某场内代销机构的基金份额转托管到基金管理人或
某场外代销机构，或将托管在基金管理人或某场外代销机构的基金份额转托管到某场内代销
机构的行为
58.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上
一开放日基金总份额的10%
59.元：指人民币元
60.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
61.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
资产的价值总和
62.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
63.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
64.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
65.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程
66. 标的指数：恒生中国企业指数及其未来可能发生的变更。
67. 指数使用许可协议：恒生中国企业指数指数使用许可协议(Licence Agreement
relating to Hang Seng China Enterprises Index)及其未来可能发生的变更。
68. 上市交易 ：指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份
额的行为。
69.基金产品资料概要：指《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII - LOF）基金产
品资料概要》及其更新
70. 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
71.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基
金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金
合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、
没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正
常暂停或停止交易嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)。
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII - LOF）
(二)基金的类别
股票型
(三)基金的运作方式
上市契约型开放式
（四） 上市交易所
深圳证券交易所
（五）基金标的指数
恒生中国企业指数（简称：H股指数，HSCEI）
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发
生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方
式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表
决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投
资运作。
（六）投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不
超过4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数
的有效投资工具。
（七）基金的最低募集份额总额和金额
本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。
（八）基金份额面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币1.00元
本基金的认购费率最高不超过1 %，具体费率情况由基金管理人决定，并在《招募说明书》
中列示。
（九）基金存续期限
不定期
四、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象和募集目标
1.发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
2.发售方式
本基金通过场内和场外两种方式发售。
（1）场内发售
场内发售是指本基金募集期结束前获得基金代销资格的深圳交易所会员单位通过场内代
理发售基金份额的行为（具体名单见基金份额发售公告或相关业务公告）。尚未取得基金代销
资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后通过深圳证券交易所交易
系统为投资者提供本基金的上市交易服务。
（2）场外发售
场外发售是指通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销及基
金代销机构的代销网点，具体名单见基金份额发售公告)通过场外公开发售基金份额的行为。
（3）通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下；通过场外认
购的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下。
登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可以直接
申请场内赎回；登记在证券登记结算系统中的基金份额如需办理场外赎回, 应当办理跨系统转
托管后方能实施。登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。登记在注册登记系统
中的基金份额如需办理场内赎回，应当办理跨系统转托管后方能实施。
(4)除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金
份额。
3.发售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
4．募集目标
本基金将按照中国证监会和国家外汇局核准的额度（美元额度需折算为人民币）设定基
金募集期内的募集规模上限。本基金募集期内的募集上限为30亿元人民币。
若募集期内认购申请金额全部确认后本基金募集规模小于或达到30亿元人民币，则所有
的认购申请予以确认；否则，本基金管理人将采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效
控制。
同时，基金管理人可根据实际募集情况向国家外汇管理局申请追加额度，若获得国家外
汇管理局批准的追加额度，则募集期内本基金的最终募集规模将以国家外汇管理局批准的额
度（折合X亿元人民币）为准。
基金合同生效后，基金的资产规模不受上述限制，但基金管理人有权根据基金的外汇额
度控制基金申购规模并暂停基金的申购。
(二)基金份额的认购
1.认购费用
（1）基金份额的场内认购
基金份额的场内认购采用份额认购方式。
场内会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资人场内认购
的佣金比率，具体费率详见招募说明书。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市
场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
认购费率不得超过认购金额的1%。
（2）基金份额的场外认购
基金份额的场外认购采用金额认购方式。
基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间
发生的各项费用。认购费率不得超过认购金额的1%。
2.认购期利息的处理方式
认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以
注册登记机构的记录为准。
3.基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4.认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。
(三)基金份额认购金额的限制
1.投资者认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2.投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。
3.基金管理人可对单个账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请见招募说明书。
4. 基金管理人可以对认购期间的单个投资人的累计认购规模进行限制，具体限制和处理
方法请参看招募说明书。
五、基金备案
(一)基金备案的条件
1.本基金自基金份额发售之日起3个月内，基金募集金额不少于 2 亿人民币或等值货币，
并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律
法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基
金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内，向中国证
监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理
完毕，基金合同生效。
2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
3.本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金
在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息
转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
(二)基金募集失败
1.基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。
2.如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在
基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。
3.如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基
金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达
不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时向中国
证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
六、基金份额的上市交易
（一）上市交易的地点
深圳证券交易所。
（二）上市交易的时间
本基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3 个工作日在指定媒介上刊登公告。
（三）基金份额的上市
本基金份额的上市规则遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及《业务规则》
的相关规定。
（三）基金份额的交易
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》等有关规定。
（四）上市交易的费用
本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。
（五）上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统T 日
揭示T-1日的基金份额净值。
（六）上市交易的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关业务规则
执行。
（七）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定
内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金
份额持有人大会。
七、基金份额的申购、赎回与转换
本基金为上市契约型开放式基金，投资者可以通过上市交易、场外申购赎回、场内申购
赎回三种方式，实现基金份额的日常交易。
办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结
算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行。
（一）申购和赎回场所
投资者可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务，
场内代销机构包括深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位（具体名单见本基金相关
业务公告）。
投资者还可使