基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长盛沪深300指数(LOF)
场内简称
长盛300
基金主代码
160807
交易代码
160807
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年8月4日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
52,482,162.14份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2010年9月6日
基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资,跟踪沪深300指数,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%,以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%的投资目标。
业绩比较基准
95%×沪深300 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
张燕
联系电话
010-82019988
0755-83199084
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95555
传真
010-82255988
0755-83195201
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-1,709,810.06
73,176,204.40
-2,485,910.18
本期利润
-11,634,546.48
29,805,688.10
69,046,387.91
加权平均基金份额本期利润
-0.2229
0.2516
0.4420
本期基金份额净值增长率
-10.61%
5.47%
49.36%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.1039
0.2346
0.0029
期末基金资产净值
57,936,362.02
87,861,171.31
225,649,801.50
期末基金份额净值
1.104
1.235
1.171
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.01%
0.66%
1.68%
0.67%
-0.67%
-0.01%
过去六个月
5.75%
0.71%
4.76%
0.72%
0.99%
-0.01%
过去一年
-10.61%
1.42%
-10.58%
1.33%
-0.03%
0.09%
过去三年
40.82%
1.80%
40.85%
1.70%
-0.03%
0.10%
过去五年
42.64%
1.60%
40.68%
1.54%
1.96%
0.06%
自基金合同生效起至今
15.95%
1.53%
16.74%
1.50%
-0.79%
0.03%
注:本基金业绩比较基准=95%×沪深300指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。
沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条(二)投资范围、(七)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金于2016年度、2015年度、2014年度未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 12 月 31 日,基金管理人共管理五十七只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
冯雨生
本基金基金经理,长盛中证100指数证券投资基金基金经理,长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,量化投资部负责人。
2011年12月20日
-
9年
冯雨生先生,1983年11月出生。北京大学金融学硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年股票市场整体大幅下跌,水利水电建设、环保和国企混改板块大幅上涨,网络安全、动漫和大数据概念板块跌幅较大。行业上,计算机、国防军工和传媒等行业跌幅靠前,食品饮料、银行和家电跑赢市场。风格上,2016年大盘价值股跑赢小盘成长股。
在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.104元,本报告期份额净值增长率为-10.61%,同期业绩比较基准增长率为-10.58%。本报告期内日均跟踪误差为0.1892%,年度化跟踪误差为2.9915%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年经济环境和政策环境将以稳为主,宽松的货币供给有利于提升整体估值,IPO的监管放松会让投资者更加看重上市公司的基本面价值。我们维持之前的看法,认为股市行情的主基调是震荡,相对低估的股票会获得阶段性超额收益,高估值个股全年的下行压力会增大。2017年选股会兼顾估值和成长性,利用量化的方法精选个股。
作为指数基金,我们将继续秉承指数化投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2016年12月31日,期末可供分配收益为5,454,199.88元,其中:未分配收益已实现部分为27,781,412.01元,未分配收益未实现部分为-22,327,212.13元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师陈玲、张振波于2017年3月22日对本基金2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附出具了普华永道中天审字(2017)第20935号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
3,736,097.90
5,870,938.52
结算备付金
9,146.54
-
存出保证金
2,430.44
30,646.54
交易性金融资产
54,484,588.13
82,287,923.69
其中:股票投资
54,484,588.13
82,219,108.49
基金投资
-
-
债券投资
-
68,815.20
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
859.56
1,205.97
应收股利
-
-
应收申购款
1,494.05
44,322.89
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
58,234,616.62
88,235,037.61
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
231.04
65,356.47
应付管理人报酬
37,680.33
56,151.76
应付托管费
7,536.10
11,230.35
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
22,807.13
10,968.49
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
230,000.00
230,159.23
负债合计
298,254.60
373,866.30
所有者权益:
实收基金
52,482,162.14
71,166,050.02
未分配利润
5,454,199.88
16,695,121.29
所有者权益合计
57,936,362.02
87,861,171.31
负债和所有者权益总计
58,234,616.62
88,235,037.61
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.1040元,基金份额总额52,482,162.14份。
利润表
会计主体:长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-10,666,288.10
32,152,282.35
1.利息收入
29,959.85
75,272.64
其中:存款利息收入
29,921.96
75,225.53
债券利息收入
37.89
47.11
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-794,920.79
75,184,626.78
其中:股票投资收益
-1,870,291.22
73,196,285.46
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6,011.02
1,225.28
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,069,359.41
1,987,116.04
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-9,924,736.42
-43,370,516.30
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
23,409.26
262,899.23
减:二、费用
968,258.38
2,346,594.25
1.管理人报酬
420,661.98
1,156,756.60
2.托管费
84,132.52
231,351.31
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
80,603.47
569,971.14
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
382,860.41
388,515.20
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
-11,634,546.48
29,805,688.10
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-11,634,546.48
29,805,688.10
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
71,166,050.02
16,695,121.29
87,861,171.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-11,634,546.48
-11,634,546.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-18,683,887.88
393,625.07
-18,290,262.81
其中:1.基金申购款
16,558,011.94
1,852,705.62
18,410,717.56
2.基金赎回款
-35,241,899.82
-1,459,080.55
-36,700,980.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
52,482,162.14
5,454,199.88
57,936,362.02
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
192,732,025.26
32,917,776.24
225,649,801.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
29,805,688.10
29,805,688.10
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-121,565,975.24
-46,028,343.05
-167,594,318.29
其中:1.基金申购款
103,795,375.51
25,496,771.45
129,292,146.96
2.基金赎回款
-225,361,350.75
-71,525,114.50
-296,886,465.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
71,166,050.02
16,695,121.29
87,861,171.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______周 兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第646号《关于核准长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币898,648,405.80元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年8月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为898,915,869.33份基金份额,其中认购资金利息折合267,463.53份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第276号文审核同意,本基金112,932,582份基金份额于2010年9月6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%,其中,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+一年期银行定期存款利率(税后)×5%。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担,不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2017年3月22日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司
基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司
基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司
基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司
基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司
基金管理人的全资子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证券
31,779,906.44
66.57%
237,168,083.72
73.65%
债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国元证券
81,478.00
100.00%
20,610.10
100.00%
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国元证券
29,596.08
66.57%
14,606.09
64.04%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
国元证券
216,359.14
73.64%
7,258.64
66.18%
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
420,661.98
1,156,756.60
其中:支付销售机构的客户维护费
203,691.07
405,494.40
注:支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
84,132.52
231,351.31
注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
基金合同生效日( 2010年8月4日 )持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额
20,375,426.62
11,375,426.62
期间申购/买入总份额
-
9,000,000.00
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
20,375,426.62
-
期末持有的基金份额
-
20,375,426.62
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
28.6300%
注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
3,736,097.90
29,708.34
5,870,938.52
72,348.19
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300104
乐视网
2016年12月7日
重大事项停牌
35.80
2017年1月16日
36.88
8,700
565,063.06
311,460.00
-
600649
城投控股
2016年12月6日
重大事项停牌
20.34
-
-
11,716
86,974.37
238,303.44
-
000166
申万宏源
2016年12月21日
重大事项停牌
6.25
2017年1月26日
6.29
34,930
220,820.98
218,312.50
-
601727
上海电气
2016年8月31日
重大事项停牌
8.49
-
-
16,705
211,842.38
141,825.45
-
600406
国电南瑞
2016年12月29日
重大事项停牌
16.63
-
-
8,488
135,148.73
141,155.44
-
600485
信威集团
2016年12月26日
重大事项停牌
14.60
-
-
8,900
143,924.00
129,940.00
-
000750
国海证券
2016年12月15日
重大事项停牌
6.97
2017年1月20日
6.27
13,717
106,180.51
95,607.49
-
600875
东方电气
2016年12月9日
重大事项停牌
10.79
-
-
8,142
190,212.73
87,852.18
-
002129
中环股份
2016年4月25日
重大事项停牌
9.16
-
-
7,286
75,684.92
66,739.76
-
600654
中安消
2016年12月14日
重大事项停牌
17.43
-
-
3,000
58,680.00
52,290.00
-
000540
中天城投
2016年11月28日
重大事项停牌
6.23
2017年1月3日
7.00
5,600
56,560.00
34,888.00
-
注:本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为52,966,213.87元,属于第二层次的余额为1,518,374.26元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次76,920,138.04元,第二层次5,367,785.65元,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
54,484,588.13
93.56
其中:股票
54,484,588.13
93.56
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
3,745,244.44
6.43
7
其他各项资产
4,784.05
0.01
8
合计
58,234,616.62
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
167,932.24
0.29
B
采矿业
1,902,833.06
3.28
C
制造业
17,920,149.71
30.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,491,524.54
2.57
E
建筑业
2,543,048.92
4.39
F
批发和零售业
1,210,770.41
2.09
G
交通运输、仓储和邮政业
1,593,286.84
2.75
H
住宿和餐饮业
26,514.00
0.05
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,648,508.57
6.30
J
金融业
18,970,314.59
32.74
K
房地产业
2,844,952.21
4.91
L
租赁和商务服务业
608,961.61
1.05
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
438,297.65
0.76
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
71,251.70
0.12
R
文化、体育和娱乐业
778,477.48
1.34
S
综合
267,764.60
0.46
合计
54,484,588.13
94.04
期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本报告期末未持有积极投资的股票。
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
63,900
2,263,977.00
3.91
2
600016
民生银行
174,052
1,580,392.16
2.73
3
600000
浦发银行
85,378
1,383,977.38
2.39
4
601166
兴业银行
78,633
1,269,136.62
2.19
5
600519
贵州茅台
2,983
996,769.45
1.72
6
601328
交通银行
161,903
934,180.31
1.61
7
000002
万 科A
40,148
825,041.40
1.42
8
601668
中国建筑
88,423
783,427.78
1.35
9
600837
海通证券
47,702
751,306.50
1.30
10
000333
美的集团
26,591
749,068.47
1.29
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注:本报告期末未持有积极投资的股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000977
浪潮信息
559,224.00
0.64
2
601318
中国平安
525,471.00
0.60
3
601328
交通银行
399,548.00
0.45
4
601211
国泰君安
351,103.00
0.40
5
601668
中国建筑
347,760.00
0.40
6
601288
农业银行
284,196.00
0.32
7
000651
格力电器
274,896.83
0.31
8
601766
中国中车
247,388.00
0.28
9
601169
北京银行
238,923.00
0.27
10
601166
兴业银行
233,867.00
0.27
11
600999
招商证券
231,359.00
0.26
12
000333
美的集团
230,198.00
0.26
13
601398
工商银行
229,676.00
0.26
14
600030
中信证券
228,660.00
0.26
15
600887
伊利股份
209,077.00
0.24
16
600016
民生银行
208,352.00
0.24
17
600900
长江电力
204,350.00
0.23
18
600958
东方证券
201,369.00
0.23
19
000503
海虹控股
199,625.00
0.23
20
600000
浦发银行
189,880.00
0.22
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
1,248,276.00
1.42
2
600016
民生银行
1,070,199.00
1.22
3
601166
兴业银行
923,718.00
1.05
4
000002
万 科A
574,677.00
0.65
5
601328
交通银行
535,458.00
0.61
6
601288
农业银行
528,095.00
0.60
7
600030
中信证券
496,341.00
0.56
8
600837
海通证券
481,182.00
0.55
9
600000
浦发银行
479,769.00
0.55
10
000977
浪潮信息
447,842.70
0.51
11
601398
工商银行
424,626.00
0.48
12
000651
格力电器
385,254.00
0.44
13
601668
中国建筑
381,165.00
0.43
14
601169
北京银行
375,461.00
0.43
15
601766
中国中车
368,946.00
0.42
16
600887
伊利股份
338,864.00
0.39
17
001979
招商蛇口
330,799.00
0.38
18
600519
贵州茅台
328,132.85
0.37
19
002450
康得新
290,333.00
0.33
20
601988
中国银行
260,315.00
0.30
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
15,951,861.40
卖出股票收入(成交)总额
31,904,787.39
注:本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,配置了沪深300指数成分股海通证券。2016年11月28日,海通证券收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]127号):海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统(以下简称HOMS系统)开放专线接入,其中第一条专线于2014年3月由零售与网络金融部、信息技术管理部、合规与风险管理总部平行审核后接入上线。第二条专线于2015年2月由零售与网络金融部、合规与风险管理总部、信息技术管理部平行审核后接入上线。相关部门协作单中均未体现海通证券对HOMS系统平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得 28,653,000元,并处以85,959,000 元罚款。 本基金做出如下说明:海通证券是中国优秀的证券公司之一,综合实力突出,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,这一处罚对海通证券无实质影响。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,430.44
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
859.56
5
应收申购款
1,494.05
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,784.05
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
3,018
17,389.72
934,952.08
1.78%
51,547,210.06
98.22%
期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例
1
深圳市点通数据有限公司
147,600.00
11.26%
2
陈梅芳
100,005.00
7.63%
3
马曦琴
69,700.00
5.32%
4
曲秋霞
67,010.00
5.11%
5
师永梅
66,172.00
5.05%
6
缪晏
60,000.00
4.58%
7
李泽华
55,800.00
4.26%
8
程栋
50,011.00
3.81%
9
吴辉
50,003.00
3.81%
10
朱宏忠
40,002.00
3.05%
注:持有人为场内持有人。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
881,614.22
1.6798%
注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2010年8月4日)基金份额总额
898,915,869.33
本报告期期初基金份额总额
71,166,050.02
本报告期基金总申购份额
16,558,011.94
减:本报告期基金总赎回份额
35,241,899.82
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
52,482,162.14
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未发生变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所,本报告期应付给该会计师事务所的报酬50,000.00元,已连续为本基金提供审计服务7年。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券
1
31,779,906.44
66.57%
29,596.08
66.57%
-
招商证券
1
15,956,555.03
33.43%
14,860.57
33.43%
-
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
国元证券
81,478.00
100.00%
-
-
-
-
招商证券
-
-
-
-
-
-
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
(1)本基金报告期内新增租用交易单元:无。
(2)本基金报告期内停止租用交易单元:
序号
证券公司名称
交易单元所属市场
数量
1
华泰证券
上海
1
长盛基金管理有限公司
2017年3月27日