大成优选混合型证券投资基金(LOF)
更新招募说明书
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○二〇年八月
重要提示
大成优选混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由大成优选股票型证券投
资基金转型而来。依据中国证监会2012年7月11日证监许可〔2012〕919号文核准的大成优选
混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议,大成优选混合型证券投资基金由封闭式基金
转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合
同,并更名为“大成优选混合型证券投资基金(LOF)”。自2012年7月27日起,由《大成优
选股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金
合同》生效,原《大成优选股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板
机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风
险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基
金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不
将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书更新已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年8月
27日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30
日(财务数据未经审计)。
目录
一、绪言 .................................................................................................................................................. 4
二、释义 .................................................................................................................................................. 4
三、基金管理人 .................................................................................................................................... 10
四、基金托管人 .................................................................................................................................... 23
五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 25
六、基金的历史沿革 ............................................................................................................................ 50
七、基金的存续 .................................................................................................................................... 51
八、业绩风险准备金 ............................................................................................................................ 51
九、基金份额的申购、赎回与转换 .................................................................................................... 53
十、基金份额的上市交易 .................................................................................................................... 62
十一、基金的投资 ................................................................................................................................ 63
十二、基金的业绩 ................................................................................................................................ 75
十三、基金的财产 ................................................................................................................................ 76
十四、基金资产估值 ............................................................................................................................ 77
十五、基金费用与税收 ........................................................................................................................ 81
十六、基金收益与分配 ........................................................................................................................ 84
十七、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 85
十八、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 86
十九、风险揭示 .................................................................................................................................... 91
二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 95
二十一、基金合同内容摘要 ................................................................................................................ 96
二十二、基金托管协议的内容摘要 .................................................................................................. 116
二十三、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 127
二十四、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 128
二十五、招募说明书更新部分的说明 .............................................................................................. 129
二十六、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 130
二十七、备查文件 .............................................................................................................................. 130
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)、其他有关规定及《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基
金合同”或《基金合同》)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》编写,并经中
国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基
金合同所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《信
息披露办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定享有权
利、承担义务;基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《大成优选
混合型证券投资基金(LOF)基金合同》。
二、释义
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
基金或本基金: 指大成优选混合型证券投资基金(LOF);
大成优选封闭: 指本基金的前身大成优选股票型证券投资基金;
基金合同或本基金合同: 指《大成优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及对
本基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书或本招募说明指《大成优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及
书: 其定期更新;
基金份额发售公告: 指《大成优选混合型证券投资基金(LOF)集中申购期基金
份额发售公告》;
托管协议: 指《大成优选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及其
任何有效修订和补充;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会;
《基金法》: 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中
华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订;
《销售办法》: 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订;
《运作办法》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订;
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订;
元: 指人民币元;
基金管理人: 指大成基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国银行股份有限公司;
注册登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系
统;
证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结
算系统;
登记业务: 指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售
业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金
份额持有人名册和办理非交易过户等;
登记机构: 指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司;
基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基
金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额
的行为;
系统内转托管: 指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员
单位(交易单元)之间进行转登记的行为;
跨系统转托管: 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结
算系统间进行转登记的行为;
投资人: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币
合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买
证券投资基金的其他投资人的合称;
个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;
机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法
人、事业法人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投
资基金的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人;
基金份额持有人大会: 指按照基金合同规定召集、召开并由基金份额持有人或其合
法的代理人进行表决的会议;
基金转型: 指对包括大成优选封闭由封闭式基金转为上市开放式基金,
调整存续期限,终止上市,调整投资目标、范围和策略,修
订基金合同,并更名为“大成优选股票型证券投资基金
(LOF)”等一系列事项的统称;
集中申购期: 指本基金合同生效后仅开放申购、不开放赎回的一段时间,
最长不超过1个月;
基金合同生效日: 指《大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效
起始日,原《大成优选股票型证券投资基金基金合同》同日
起失效;
基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算
完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期;
存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;
T日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申
请的开放日;
T+n日: 指自T日起第n个工作日(不包含T日),n指自然数;
开放日: 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日;
开放时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段;
业务规则: 指大成基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司的相关业务规则,是规范基金管理人所管
理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守;
开放式基金账户: 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下
的开放式基金份额登记在登记机构的注册登记系统;
基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买
卖基金的基金份额变动及结余情况的账户;
深圳证券账户: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证
券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资
基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证
券登记结算系统;
申购: 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为;
赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为;
定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人
指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资
方式;
巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总
数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放
日基金总份额的10%;
上市交易: 指基金存续期间投资人通过深圳证券交易所会员单位以集
中竞价的方式买卖基金份额的行为;
会员单位: 指经相关交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的
交易所会员单位;
基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办
理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定
期定额投资等业务;
场内: 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利
用交易所交易系统办理基金份额集中申购、申购、赎回和上
市交易等业务的场所。通过该种方式办理基金份额的申购、
赎回亦称场内申购、场内赎回;
场外: 指销售机构不使用深圳证券交易所交易系统而通过自身的
柜台或其他交易系统办理基金份额集中申购、申购和赎回等
业务的场所。通过该种方式办理的申购、赎回亦称场外申购、
场外赎回;
销售场所: 指场外销售场所和场内销售场所,分别简称场外和场内;
投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并接受基金管理人委托代为办理本基金认
购和其他基金业务的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来
的成本和费用的节约;
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购
款及其他资产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指计算日金资产净值除以计算日基金份额总数;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日
以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取
的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股
票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等;
法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章及其他对基金合同当事人有约束力的决
定、决议、通知等;
不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件;
人民币合格境外机构投资指经主管部门批准,运用在境外募集的人民币资金开展境内
者: 证券投资业务的相关主体;
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理
有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。
法定代表人:吴庆斌
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖剑
(二)主要人员情况
1.董事会成员
吴庆斌先生,董事长,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北
京国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012年7月至今,任
广联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012年任职于中泰信托有限责任公司,2013年6
月至今,任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司
董事长。
翟斌先生,副董事长,北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华
信托、招商证券股份有限公司等多家机构任职,2017年8月加入光大证券股份有限公司,
历任机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理,现任光大证券
股份有限公司机构业务总部总经理。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司副董事
长。
谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国
社保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2016年12月至2019年8
月任大成国际资产管理有限公司总经理, 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限
公司副总经理,2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理,2019年8月起任大成国际
资产管理有限公司董事长。
李超女士,董事,华中科技大学管理学学士。2007年6月至2008年5月,任职于深
圳晨星咨询有限责任公司;2008年7月至2011年8月,任德勤华永会计师事务所高级审
计员;2011年8月至2018年5月,任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经
理;2018年5月至今,任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。
郭向东先生,董事,中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技
术创业投资公司负责法律事务;1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务;
2000年至2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部;2007年1月加入中国银河投
资管理有限公司,任职于负债处置部;2007年7月至2013年2月,历任人力资源部负责
人、风险控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人,曾兼任北京银河吉星创业投
资有限责任公司监事;2013年2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。
杨晓帆先生,独立董事,香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年,任惠理集
团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理;2012年至2016年,任FALCON EDGE
CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人;2016年至今,任晨曦投资管理公司(ANATOLE
INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。
胡维翊先生,独立董事,波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4
月,任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员;1994年5月至1998年8月,任北
京乾坤律师事务所合伙人;2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师;2001
年5月至今,历任北京市天铎律师事务所副主任、主任,现任北京市天铎律师事务所合伙
人。
金李先生,独立董事,美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副
院长,九三学社中央常委,全国政协委员,经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任
教十多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
黄隽女士,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教
授、副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融,出版多本专著,
在经济、金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文,具有丰富的教学和科研经验。
2. 监事会成员
许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任
中国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;2005
年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005年8月至
2016年11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007年2月
至2016年11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010年6月至2014
年3月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007年1月至2015年6月任中
国银河证券股份有限公司董事;2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委
书记;2014年3月至2018年1月任银河基金管理有限公司董事长(至2017年11月)及
法定代表人;2018年3月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。
邓金煌先生,职工监事,上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职
于株洲电力局;2003年9月至2006年1月攻读硕士学位;2006年4月至2010年5月任华
为三康技术有限公司人力资源专员;2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高
级经理;2011年9月至2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理;2016
年8月加入大成基金管理有限公司,任人力资源部副总监;现任大成基金管理有限公司人
力资源部总监。
陈焓女士,职工监事,吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事
务所深圳分所公司证券部律师;2008年3月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部
律师、总监助理;现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。
3. 高级管理人员情况
吴庆斌先生,董事长。简历同上。
谭晓冈先生,总经理。简历同上。
肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室
副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理
有限公司,2015年1月起任公司副总经理,2019年8月起任大成国际资产管理有限公司总
经理。
温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律
师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标
准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限
公司,任首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。
周立新先生,副总经理兼首席信息官,中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委
办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县
八家户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发
展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集
团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005
年1月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海
分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起
任公司副总经理,2019年5月起兼任首席信息官。
姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、
美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非
洲部经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政
策二司副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016
年9月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。
赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、
专业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委
员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教
与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,
2017年8月起任公司督察长。
4.基金经理
(1)现任基金经理
戴军:金融学硕士。证券从业年限9年。2011年6月加入大成基金管理有限公司,曾
担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理,现任研究部副总监。2015年5月21
日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成优选股票型证券投资基金)
基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。2017年6月2日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2018年8月18日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基