基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年3月25日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大成中小盘混合(LOF)
场内简称
大成小盘
基金主代码
160918
交易代码
160918
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年4月10日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
266,650,574.23份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2014年4月30日
基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票,追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略,以宏观经济和政策研究为基础,通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素,进行自上而下的资产配置和组合管理,同时自下而上的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。
业绩比较基准
中证700指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险收益特征的开放式基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
罗登攀
王永民
联系电话
0755-83183388
010-66594896
电子邮箱
office@dcfund.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558
95566
传真
0755-83199588
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年4月10日(基金合同生效日)-2014年12月31日
本期已实现收益
-114,736,456.76
275,611,059.00
88,398,271.92
本期利润
-165,740,751.72
271,476,646.48
49,223,575.76
加权平均基金份额本期利润
-0.4874
1.0215
0.0603
本期基金份额净值增长率
-24.48%
117.84%
15.12%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.7055
1.1172
0.0367
期末基金资产净值
454,777,883.29
617,332,828.67
364,097,546.25
期末基金份额净值
1.706
2.259
1.037
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-5.38%
0.88%
-0.85%
0.64%
-4.53%
0.24%
过去六个月
-7.18%
0.94%
2.39%
0.71%
-9.57%
0.23%
过去一年
-24.48%
1.87%
-13.41%
1.45%
-11.07%
0.42%
自基金合同生效起至今
89.39%
2.24%
45.59%
1.67%
43.80%
0.57%
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金转型之日2014年4月10日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
本基金自2014年4月10日(基金合同生效日)以来未有利润分配事项。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,4只QDII基金及68只开放式证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
魏庆国先生
本基金基金经理
2015年4月7日
-
7年
经济学硕士。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员;2012年至2013年任职于平安大华基金研究部;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日至2015年7月23日起担任大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年7月24日起任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年3月22日起任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在9 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年本产品跑输基准,向各位持有人表示深深的歉意。对操作,有以下反思:
第一是判断2016年是一个震荡市,但是操作手法上延续2015年的趋势投资思路。
第二是对于之前的传统产业有色煤炭钢铁白酒等今年表现出彩的板块,没有充分挖掘其中的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额资产净值为1.706元。本报告期内基金份额净值增长率为-24.48%,同期业绩比较基准收益率-13.41%,低于业绩比较基准的表现。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,本基金将吸取过去投资的经验和教训,深度研究个股,集中持仓,长期投资,减少交易和博弈。具体来说,就是两个方面:
第一是坚持GARP策略,就是估值和业绩增长的权衡。
第二是精选行业龙头,努力从长期的角度去评估一个企业的价值,精选“四有”类的公司,即:有远大前景的行业,有野心的企业家,有壁垒的商业模式和有弹性的价格。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无分配利润。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
本基金2016年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
48,339,074.98
155,748,366.68
结算备付金
5,956,066.67
9,560,660.51
存出保证金
551,448.26
942,126.32
交易性金融资产
403,536,900.45
498,071,117.30
其中:股票投资
403,536,900.45
498,071,117.30
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
13,467.67
35,109.94
应收股利
-
-
应收申购款
14,808.24
3,490,908.49
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
458,411,766.27
667,848,289.24
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
42,642,705.92
应付赎回款
262,242.63
1,192,268.57
应付管理人报酬
593,788.94
727,081.64
应付托管费
98,964.81
121,180.28
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
2,168,422.31
5,270,428.75
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
510,464.29
561,795.41
负债合计
3,633,882.98
50,515,460.57
所有者权益:
实收基金
266,650,574.23
273,326,407.00
未分配利润
188,127,309.06
344,006,421.67
所有者权益合计
454,777,883.29
617,332,828.67
负债和所有者权益总计
458,411,766.27
667,848,289.24
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.706元,基金份额总额266,650,574.23份。
利润表
会计主体:大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-128,659,560.01
304,621,424.24
1.利息收入
1,139,836.73
712,582.57
其中:存款利息收入
1,139,836.73
712,582.57
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-80,143,457.73
302,186,262.73
其中:股票投资收益
-81,666,773.89
301,747,215.08
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,523,316.16
439,047.65
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-51,004,294.96
-4,134,412.52
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,348,355.95
5,856,991.46
减:二、费用
37,081,191.71
33,144,777.76
1.管理人报酬
9,143,071.97
6,721,750.90
2.托管费
1,523,845.39
1,120,291.78
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
25,967,809.19
24,839,825.80
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
446,465.16
462,909.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-165,740,751.72
271,476,646.48
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-165,740,751.72
271,476,646.48
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
273,326,407.00
344,006,421.67
617,332,828.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-165,740,751.72
-165,740,751.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-6,675,832.77
9,861,639.11
3,185,806.34
其中:1.基金申购款
232,698,966.80
194,235,607.06
426,934,573.86
2.基金赎回款
-239,374,799.57
-184,373,967.95
-423,748,767.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
266,650,574.23
188,127,309.06
454,777,883.29
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
351,218,842.97
12,878,703.28
364,097,546.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
271,476,646.48
271,476,646.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-77,892,435.97
59,651,071.91
-18,241,364.06
其中:1.基金申购款
475,013,196.07
487,809,252.19
962,822,448.26
2.基金赎回款
-552,905,632.04
-428,158,180.28
-981,063,812.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
273,326,407.00
344,006,421.67
617,332,828.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______罗登攀______ ______周立新______ ____周立新____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
?
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)
基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司
基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司
基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)
基金管理人的股东(2016 年4 月25 日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”)
基金管理人的合营企业
注:1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券
2,300,426,286.83
13.28%
-
0.00%
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
2,096,403.19
13.28%
4,119.36
0.19%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
-
0.00
-
0.00
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
9,143,071.97
6,721,750.90
其中:支付销售机构的客户维护费
1,215,119.66
600,336.94
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,523,845.39
1,120,291.78
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
基金合同生效日( 2014年4月10日 )持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额
-
12,000,000.00
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
12,000,000.00
期末持有的基金份额
-
-
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000%
0.0000%
注:基金管理人交易本基金的费率符合法律法规、交易所及本基金法律文件的有关规定。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
光大证券股份有限公司
0.00
0.0000%
6,000,000.00
2.20%
注:除基金管理人之外的其他关联方交易本基金的费率符合法律法规、交易所及本基金法律文件的有关规定。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
48,339,074.98
967,046.61
155,748,366.68
606,633.98
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限股票。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002635
安洁科技
2016年11月8日
重大事项停牌
33.74
2017年2月8日
33.50
763,500
25,357,475.60
25,760,490.00
-
300098
高新兴
2016年11月17日
重大事项停牌
14.03
2017年1月23日
14.26
1,376,800
20,989,011.03
19,316,504.00
-
300213
佳讯飞鸿
2016年11月4日
重大事项停牌
25.93
2017年2月17日
25.48
738,400
20,365,891.60
19,146,712.00
-
600406
国电南瑞
2016年12月29日
重大事项停牌
16.63
-
-
549,000
9,212,243.00
9,129,870.00
-
注:本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
403,536,900.45
88.03
其中:股票
403,536,900.45
88.03
2
固定收益投资
-
0.00
其中:债券
-
0.00
资产支持证券
-
0.00
3
贵金属投资
-
0.00
4
金融衍生品投资
-
0.00
5
买入返售金融资产
-
0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
6
银行存款和结算备付金合计
54,295,141.65
11.84
7
其他各项资产
579,724.17
0.13
8
合计
458,411,766.27
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
0.00
B
采矿业
-
0.00
C
制造业
276,903,551.13
60.89
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
0.00
E
建筑业
44,692,964.00
9.83
F
批发和零售业
-
0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
-
0.00
H
住宿和餐饮业
-
0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
81,940,385.32
18.02
J
金融业
-
0.00
K
房地产业
-
0.00
L
租赁和商务服务业
-
0.00
M
科学研究和技术服务业
-
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
-
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
0.00
P
教育
-
0.00
Q
卫生和社会工作
-
0.00
R
文化、体育和娱乐业
-
0.00
S
综合
-
0.00
合计
403,536,900.45
88.73
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600686
金龙汽车
2,973,341
42,251,175.61
9.29
2
300461
田中精机
565,798
36,114,886.34
7.94
3
000065
北方国际
1,301,050
35,258,455.00
7.75
4
002777
久远银海
319,319
28,802,573.80
6.33
5
002101
广东鸿图
1,237,649
28,775,339.25
6.33
6
002635
安洁科技
763,500
25,760,490.00
5.66
7
300447
全信股份
387,700
21,509,596.00
4.73
8
300098
高新兴
1,376,800
19,316,504.00
4.25
9
300213
佳讯飞鸿
738,400
19,146,712.00
4.21
10
300236
上海新阳
495,601
19,080,638.50
4.20
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300078
思创医惠
113,233,386.44
18.34
2
002425
凯撒文化
91,625,758.42
14.84
3
000581
威孚高科
81,372,064.67
13.18
4
000060
中金岭南
80,335,942.20
13.01
5
600198
大唐电信
77,036,471.39
12.48
6
300098
高新兴
75,585,760.15
12.24
7
002668
奥马电器
74,092,859.44
12.00
8
300236
上海新阳
73,476,275.40
11.90
9
601689
拓普集团
72,091,356.93
11.68
10
600386
北巴传媒
68,751,946.35
11.14
11
300178
腾邦国际
66,887,723.66
10.83
12
300009
安科生物
66,152,903.72
10.72
13
603398
邦宝益智
65,892,704.59
10.67
14
002730
电光科技
65,626,154.28
10.63
15
300467
迅游科技
65,008,618.02
10.53
16
002050
三花智控
64,498,711.73
10.45
17
000937
冀中能源
64,423,931.91
10.44
18
600686
金龙汽车
64,099,388.29
10.38
19
600195
中牧股份
64,050,360.96
10.38
20
601398
工商银行
63,552,166.20
10.29
21
300166
东方国信
63,443,575.66
10.28
22
002271
东方雨虹
63,037,623.64
10.21
23
600476
湘邮科技
62,399,792.98
10.11
24
002094
青岛金王
61,909,681.90
10.03
25
600068
葛洲坝
61,897,110.52
10.03
26
000810
创维数字
60,904,036.10
9.87
27
002537
海立美达
59,807,997.86
9.69
28
002655
共达电声
58,339,822.57
9.45
29
002281
光迅科技
57,554,087.13
9.32
30
600458
时代新材
55,234,127.05
8.95
31
002662
京威股份
54,904,325.08
8.89
32
000021
深科技
54,290,022.78
8.79
33
002235
安妮股份
54,272,188.00
8.79
34
000526
紫光学大
53,855,933.47
8.72
35
300033
同花顺
52,992,648.66
8.58
36
002245
澳洋顺昌
52,249,510.30
8.46
37
600826
兰生股份
51,583,838.61
8.36
38
002777
久远银海
51,348,388.58
8.32
39
002766
索菱股份
51,126,890.88
8.28
40
300395
菲利华
50,621,383.48
8.20
41
002624
完美世界
49,615,931.72
8.04
42
000925
众合科技
47,709,896.21
7.73
43
002120
韵达股份
46,750,947.75
7.57
44
300377
赢时胜
46,717,127.25
7.57
45
300018
中元股份
46,368,845.10
7.51
46
300326
凯利泰
46,095,138.49
7.47
47
300101
振芯科技
46,047,998.54
7.46
48
603869
北部湾旅
45,563,906.28
7.38
49
603993
洛阳钼业
45,469,164.25
7.37
50
603268
松发股份
44,918,745.64
7.28
51
300384
三联虹普
44,725,381.99
7.24
52
600584
长电科技
43,191,643.11
7.00
53
000807
云铝股份
43,134,558.50
6.99
54
000779
三毛派神
43,019,910.43
6.97
55
002547
春兴精工
42,317,070.67
6.85
56
002051
中工国际
42,188,566.77
6.83
57
300008
天海防务
41,936,878.52
6.79
58
601899
紫金矿业
41,409,825.24
6.71
59
002343
慈文传媒
41,328,611.61
6.69
60
600958
东方证券
40,872,275.56
6.62
61
000065
北方国际
40,731,804.44
6.60
62
002664
信质电机
39,894,460.65
6.46
63
300461
田中精机
39,229,250.86
6.35
64
002434
万里扬
39,009,129.66
6.32
65
002538
司尔特
38,626,324.95
6.26
66
000910
大亚圣象
38,399,049.85
6.22
67
002032
苏 泊 尔
38,206,457.54
6.19
68
600990
四创电子
38,136,664.37
6.18
69
603601
再升科技
37,793,766.80
6.12
70
300183
东软载波
37,381,899.02
6.06
71
000596
古井贡酒
37,304,216.76
6.04
72
300342
天银机电
37,004,480.28
5.99
73
600235
民丰特纸
36,714,892.30
5.95
74
002609
捷顺科技
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75
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方大化工
36,170,308.38
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76
300047
天源迪科
36,080,166.68
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77
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*ST商城
35,931,104.75
5.82
78
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神雾环保
35,557,909.74
5.76
79
601799
星宇股份
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5.71
80
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广东鸿图
34,940,494.64
5.66
81
600547
山东黄金
34,323,892.29
5.56
82
300339
润和软件
34,044,190.54
5.51
83
002103
广博股份
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5.42
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300241
瑞丰光电
32,962,804.16
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85
300304
云意电气
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欢瑞世纪
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正海磁材
31,957,436.65
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88
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置信电气
31,769,606.08
5.15
89
002239
奥特佳
31,610,118.51
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90
300396
迪瑞医疗
31,265,866.47
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31,237,658.88
5.06
92
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中钨高新
31,149,396.57
5.05
93
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新 华 都
30,964,467.50
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特发信息
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96
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30,149,972.50
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伊力特
29,884,894.99
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99
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103
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29,329,035.94
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104
600809
山西汾酒
29,181,826.27
4.73
105
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106
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4.65
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中源协和
28,627,274.20
4.64
108
000801
四川九洲
28,623,429.07
4.64
109
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中广核技
28,223,872.26
4.57
110
002530
丰东股份
27,753,700.00
4.50
111
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高能环境
27,698,609.90
4.49
112
300230
永利股份
27,644,806.80
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113
600395
盘江股份
27,076,664.83
4.39
114
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森远股份
27,058,012.02
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26,821,489.00
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117
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26,556,137.90
4.30
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飞天诚信
26,465,712.20
4.29
119
300523
辰安科技
26,355,822.21
4.27
120
601233
桐昆股份
26,204,086.27
4.24
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26,050,634.00
4.22
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600856
中天能源
25,819,644.15
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安洁科技
25,357,475.60
4.11
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002667
鞍重股份
25,326,791.85
4.10
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25,240,677.48
4.09
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润欣科技
24,692,069.76
4.00
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000739
普洛药业
24,427,598.90
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高伟达
24,296,848.00
3.94
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000948
南天信息
24,272,908.60
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130
600661
新南洋
24,201,824.19
3.92
131
002669
康达新材
24,173,772.82
3.92
132
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金达威
23,998,594.07
3.89
133
300364
中文在线
23,913,784.00
3.87
134
300373
扬杰科技
23,882,370.54
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135
603968
醋化股份
23,863,897.45
3.87
136
300444
双杰电气
23,814,828.00
3.86
137
002405
四维图新
23,710,352.99
3.84
138
600273
嘉化能源
23,699,088.00
3.84
139
601555
东吴证券
23,697,829.96
3.84
140
002462
嘉事堂
23,638,212.97
3.83
141
600161
天坛生物
23,606,900.07
3.82
142
000686
东北证券
23,473,783.00
3.80
143
000700
模塑科技
23,323,565.16
3.78
144
000911
南宁糖业
23,297,567.07
3.77
145
002649
博彦科技
23,271,963.65
3.77
146
002053
云南能投
23,112,261.62
3.74
147
600657
信达地产
22,837,504.82
3.70
148
600110
诺德股份
22,799,533.00
3.69
149
002108
沧州明珠
22,774,820.29
3.69
150
002371
北方华创
22,767,385.58
3.69
151
002686
亿利达
22,573,515.47
3.66
152
002157
正邦科技
22,463,932.12
3.64
153
002746
仙坛股份
22,460,166.49
3.64
154
000938
紫光股份
22,350,393.80
3.62
155
603108
润达医疗
22,267,536.30
3.61
156
300113
顺网科技
22,250,750.65
3.60
157
603788
宁波高发
22,020,481.19
3.57
158
600056
中国医药
22,000,075.76
3.56
159
603000
人民网
21,964,887.24
3.56
160
300473
德尔股份
21,946,767.35
3.56
161
002354
天神娱乐
21,825,020.86
3.54
162
600155
宝硕股份
21,768,339.81
3.53
163
300375
鹏翎股份
21,728,344.92
3.52
164
603008
喜临门
21,698,100.70
3.51
165
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顾家家居
21,659,876.88
3.51
166
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健民集团
21,635,067.05
3.50
167
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福田汽车
21,511,271.98
3.48
168
002357
富临运业
21,396,672.22
3.47
169
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中金环境
21,373,070.33
3.46
170
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银泰资源
21,338,631.26
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中兴通讯
21,317,098.51
3.45
172
601699
潞安环能
21,170,175.21
3.43
173
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烽火通信
21,168,662.31
3.43
174
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航天电子
21,077,109.60
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三联商社
21,044,645.41
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176
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盈峰环境
21,033,557.72
3.41
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广联达
20,982,055.03
3.40
178
002322
理工环科
20,949,333.68
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179
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北京城建
20,900,672.35
3.39
180
600741
华域汽车
20,874,016.59
3.38
181
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上海临港
20,862,044.84
3.38
182
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三棵树
20,847,752.40
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183
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法拉电子
20,758,213.70
3.36
184
300237
美晨科技
20,680,909.07
3.35
185
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佳讯飞鸿
20,365,891.60
3.30
186
000531
穗恒运A
20,170,968.00
3.27
187
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全信股份
19,923,254.00
3.23
188
600730
中国高科
19,657,397.30
3.18
189
002137
麦达数字
19,444,198.30
3.15
190
300109
新开源
19,353,032.80
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191
603020
爱普股份
18,508,187.62
3.00
192
300136
信维通信
18,285,745.82
2.96
193
002670
国盛金控
18,062,871.76
2.93
194
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士兰微
17,958,885.59
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002409
雅克科技
17,710,027.20
2.87
196
600150
中国船舶
17,637,957.00
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197
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合众思壮
17,277,287.04
2.80
198
002719
麦趣尔
17,187,186.30
2.78
199
600869
智慧能源
17,183,881.50
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200
601633
长城汽车
17,167,018.16
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201
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美的集团
17,047,727.61
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长安汽车
16,981,603.00
2.75
203
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德奥通航
16,662,108.05
2.70
204
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16,623,790.12
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16,548,519.55
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太阳纸业
16,496,986.00
2.67
207
300150
世纪瑞尔
16,407,124.97
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000903
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16,385,124.00
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巴士在线
16,364,286.42
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210
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广生堂
16,345,997.00
2.65
211
002674
兴业科技
16,334,733.65
2.65
212
603818
曲美家居
16,304,062.64
2.64
213
300155
安居宝
16,299,737.38
2.64
214
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振华科技
16,254,066.28
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000030
富奥股份
16,231,254.15
2.63
216
600348
阳泉煤业
16,214,556.68
2.63
217
000957
中通客车
16,178,368.37
2.62
218
600295
鄂尔多斯
16,120,356.38
2.61
219
002643
万润股份
16,017,486.84
2.59
220
002714
牧原股份
15,852,550.84
2.57
221
600967
北方创业
15,741,553.17
2.55
222
600382
广东明珠
15,673,998.62
2.54
223
300338
开元仪器
15,615,801.00
2.53
224
002553
南方轴承
15,358,918.28
2.49
225
300306
远方光电
15,345,221.00
2.49
226
600802
福建水泥
15,116,338.70
2.45
227
300021
大禹节水
15,082,034.42
2.44
228
300325
德威新材
14,788,279.58
2.40
229
002709
天赐材料
14,741,091.85
2.39
230
600305
恒顺醋业
14,712,107.12
2.38
231
600137
浪莎股份
14,668,925.71
2.38
232
603899
晨光文具
14,582,614.95
2.36
233
002582
好想你
14,529,640.13
2.35
234
002318
久立特材
14,465,209.44
2.34
235
300130
新国都
14,322,150.00
2.32
236
601607
上海医药
14,268,881.55
2.31
237
600988
赤峰黄金
14,264,957.00
2.31
238
600801
华新水泥
14,032,258.76
2.27
239
000606
*ST易桥
13,795,844.14
2.23
240
300331
苏大维格
13,701,403.10
2.22
241
300121
阳谷华泰
13,634,309.45
2.21
242
600315
上海家化
13,567,826.16
2.20
243
002303
美盈森
13,511,089.75
2.19
244
000513
丽珠集团
13,223,277.86
2.14
245
600690
青岛海尔
13,142,557.00
2.13
246
600597
光明乳业
13,123,660.37
2.13
247
300014
亿纬锂能
12,997,698.21
2.11
248
300322
硕贝德
12,869,784.36
2.08
249
002468
申通快递
12,639,521.00
2.05
250
002077
大港股份
12,532,429.36
2.03
251
002127
南极电商
12,523,457.00
2.03
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603508
思维列控
12,417,033.49
2.01
253
002025
航天电器
12,361,924.00
2.00
注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300078
思创医惠
128,747,842.22
20.86
2
002425
凯撒文化
93,103,619.98
15.08
3
000581
威孚高科
85,163,704.43
13.80
4
002655
共达电声
82,962,429.52
13.44
5
002662
京威股份
81,942,516.97
13.27
6
600386
北巴传媒
79,363,213.00
12.86
7
300342
天银机电
79,253,061.47
12.84
8
000060
中金岭南
78,647,136.37
12.74
9
300098
高新兴
75,005,899.59
12.15
10
002668
奥马电器
73,661,340.31
11.93
11
601689
拓普集团
73,504,370.48
11.91
12
600198
大唐电信
71,506,624.65
11.58
13
603398
邦宝益智
70,912,425.12
11.49
14
000810
创维数字
70,386,333.26
11.40
15
601398
工商银行
67,738,163.30
10.97
16
002271
东方雨虹
64,895,130.86
10.51
17
300467
迅游科技
64,572,125.78
10.46
18
002094
青岛金王
63,963,518.55
10.36
19
000937
冀中能源
63,628,761.14
10.31
20
600068
葛洲坝
63,219,990.58
10.24
21
300178
腾邦国际
63,137,605.25
10.23
22
300009
安科生物
61,894,925.95
10.03
23
300236
上海新阳
6