基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
【重要提示】
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)
经中国证监会 2014 年 1 月 15 日证监许可[2014]99 号文注册募集。本基金基金合
同已于 2016 年 2 月 3 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者
根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金集中
投资于固定收益类资产,影响证券价格波动的因素主要有:宏观经济周期变化、
财政与货币政策变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信
用风险以及政治因素的变化等;此外,还包括由于基金投资者在开放期内连续大
量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险,本基金的特定风险等,其中,本基金的投资范围包括中小企业私募债券,
该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。基金
管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。本基金包括
A、C 两类基金份额,在募集期同时募集。在基金合同生效后本基金以 2 年为一
个运作周期,每个运作周期自起始日起至 2 年后的对应日的前一日止。每个运作
周期的起始日为基金合同生效日(含当日)或每个开放期结束之日次日(含当日)。
在运作周期内,本基金不办理申购与赎回业务,A 类基金份额上市交易,C 类基
金份额不上市交易。本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期,
期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日,并且最长
不超过 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,
可转债、信用债合计投资比例不低于债券资产的 80%;本基金投资于权益类资产国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
的比例不超过基金资产的 20%;但在每个开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放
期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金属证券投资基金中的较低风险品种,
风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为 2017 年 2 月 3 日,其中投资组合报告与
基金业绩截止日期为 2016 年 12 月 31 日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司于 2017 年 2 月 28 日对本招募说明
书(2017 年 3 月更新)进行了复核。 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................................ 1
二、释义 ........................................................................................................................................................ 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................................ 9
四、基金托管人 .......................................................................................................................................... 24
五、相关服务机构 ...................................................................................................................................... 29
六、基金的募集与基金合同的生效 .......................................................................................................... 36
七、基金的上市交易 .................................................................................................................................. 38
八、基金份额的申购与赎回 ...................................................................................................................... 41
九、基金的投资 .......................................................................................................................................... 56
十、基金的业绩 .......................................................................................................................................... 75
十一、基金的财产 ...................................................................................................................................... 77
十二、基金资产估值 .................................................................................................................................. 78
十三、基金的收益与分配 .......................................................................................................................... 85
十四、基金费用与税收 .............................................................................................................................. 87
十五、基金的会计与审计 .......................................................................................................................... 91
十六、基金的信息披露 .............................................................................................................................. 92
十七、基金的转型 .....................................................................................................................................100
十八、基金的风险揭示 .............................................................................................................................105
十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 .........................................................................109
二十、《基金合同》的内容摘要 ............................................................................................................. 112
二十一、基金托管协议的内容摘要 .........................................................................................................146
二十二、对基金份额持有人的服务 .........................................................................................................172
二十三、其他应披露事项 .........................................................................................................................174
二十四、招募说明书存放及查阅方式 .....................................................................................................175
二十五、备查文件 .....................................................................................................................................176 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
1
一、绪言
《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简
称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《深圳证券交易所证券
投资基金上市规则》和其他有关法律法规及《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由国投瑞银基金
管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书依据《基金合同》编写,并经中国证监会注册。《基金合同》是
约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取
得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定享有权利、承担义务,投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅《基金合同》。
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
2
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人:指国投瑞银基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国投瑞银双债丰利
两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书或本招募说明书:指《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基
金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
3
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施
的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依
法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售场所:指销售本基金基金份额的场所,包括场外销售场所和场内销售
场所,分别简称“场外”和“场内”
23、会员单位:指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
4
24、场外:指不利用交易所交易系统,而通过各销售机构柜台系统办理基金份
额认购、申购、赎回等业务的场所
25、场内:指深圳证券交易所内会员单位利用交易所交易系统办理基金份额认
购、申购、赎回等业务的场所和上市交易的场所
26、上市交易:指基金合同生效后投资人通过深圳证券交易所会员单位以集中
竞价的方式买卖基金份额的行为
27、销售机构:指国投瑞银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算
有限责任公司
30、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系
统,通过场外代销机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统
31、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记结算
系统
32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
5
办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起基金的基金份额变动及结余情况
的账户
34、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开
立的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户
35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日
期
36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过 3 个月
38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、A 类基金份额:指在投资人认购、申购时收取前端认购、申购费用的基金
份额。A 类基金份额在交易所上市交易且可进行跨系统转托管
40、C 类基金份额:指在投资人认购、申购时不收取认购费、申购费,但从本
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。C 类基金份额不在交易所上市交易,
不能进行跨系统转托管
41、运作周期:本基金以 2 年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生
效日(含当日)或每个开放期结束之日次日起(含当日)至 2 年后的年度对应日的
前一日止。在运作周期内,本基金不办理申购与赎回业务,A 类基金份额可上市交
易,C 类基金份额不上市交易
42、开放期:本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期,期国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
6
间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过
20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如运作周期结束之后
的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,
开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开
放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期
时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次工作日起,继续计算该
开放期时间
43、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正
常交易日
44、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
45、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
46、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
47、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、《业务规则》:指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金
管理人、代销机构等相关业务规则和实施细则
49、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
50、申购:指本基金开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
51、赎回:指本基金开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
7
52、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告,
申请将其持有基金管理人管理的任一开放式基金或基金中的某一类别份额(转出基
金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金或其他类
别份额(转入基金)的基金份额的行为
53、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不
同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行
转托管的行为
54、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证
券登记结算系统间进行转登记的行为
55、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
56、巨额赎回:指本基金开放期内的单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请
份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 20%
57、元:指人民币元
58、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
59、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
60、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
61、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
8
62、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
63、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及
其他媒介
64、不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合
同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部
分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚
乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或
其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
9
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人:叶柏寿
设立日期:2002 年 6 月 13 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
客服电话:400-880-6868
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投泰康信托有限公司 51%
瑞士银行股份有限公司(UBS AG) 49%
合计 100%
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
10
(二)主要人员情况
1、董事会成员
叶柏寿先生,董事长,中国籍,经济学学士,现任国家开发投资公司副总经济
师、国投资本控股有限公司董事长(法定代表人)、国投泰康信托有限公司董事长
(法定代表人)、国投财务有限公司董事、国投电力控股股份有限公司监事会主席、
国投融资租赁有限公司董事长。曾任国家计委经济研究所干部、研究室副主任,国
家开发投资公司财务会计部干部、处长、副主任、主任,国投资本控股有限公司副
董事长。
王彬女士,总经理,董事,中国籍,香港中文大学工商管理硕士,高级经济师,
兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。
曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副
总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,北京
京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京
市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。
董日成先生,董事,中国香港籍,英国 Sheffield 大学学士,现任瑞银资产管理
(香港)有限公司中国区董事总经理,兼任国投瑞银资产管理(香港)有限公司董
事。曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银资产管理对冲基金亚
太区首席营运官,瑞银资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理部门主管,国投瑞
银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理人公司亚太地区首席
营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。
李涛先生,董事,中国籍,管理学硕士,现任国投泰康信托有限公司财务总监,
曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
11
理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业
务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。
黄雪婷女士,董事,中国香港籍,西澳大学工商学学士。现任瑞银资产管理(新
加坡)有限公司亚太区产品开发及管理主管,曾任美盛集团(Legg Mason, Inc.) 亚
洲及澳大利亚产品开发部主管,瀚亚投资(Eastspring Investments)区域投资解决
方案及基金平台主管,富达基金(Fidelity) 亚洲产品部董事,苏黎世保险(Zurich
Insurance Company)业务规划及项目高级经 理,怡富基金 Jardine Fleming
(JPMorgan) 产品开发部业务分析师。
李哲平先生,独立董事,中国籍,金融学硕士,现任当代金融家杂志社主编、
中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、
中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。
史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士,现任北京金诚同达律师事务所高
级合伙人、律师,主要从事公司经常性业务及 IPO、上市公司再融资及重大重组、
证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务;兼任中国忠旺控股有限公司(香港
主板上市)独立董事,昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(中小板上市)独
立董事,北京公共交通控股(集团)有限公司外部董事(北京市国资委任命)。曾
任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。
龙涛先生,独立董事,中国籍,硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长,
中央财经大学会计系副教授,兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司
独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担
任审计和财务分析工作。
2、监事会成员 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2017 年 3 月更新)
12
卢永燊先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士,现任瑞银资产管理公
司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资产管理公司
泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。
张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济师。现任国投泰康信
托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开
发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公
司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。
王明辉先生,监事,中国籍,经济学硕士,特许金融分析师协会会员、全球风
险协会会员,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审
计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部部门总经理。曾任职国
投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计
总部审计总监。
冯伟女士,监事,中国籍,经济学硕士,高级会计师。现任国投瑞银基金管理
有限公司总经理助理。曾任职中融基金管理有限公司清算主管,深圳投资基金管理
有限公司投研人员。
3、公司高级管理人员及督察长
王彬女士,总经理,董事,中国籍,香港中文大学工商管理硕士,高级经济师,
兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。
曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副
总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,北京
京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京
市人民政府新闻