基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年 3月 29日
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证 100
指数证券投资基金(以下简称“本基金”)2017年年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定,
于 2018年 3月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具
了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
2017年 7月 5日,本基金管理人发布了《关于融通深证 100指数证券投资基金增设 C类基金
份额并修订基金合同部分条款的公告》,于 2017年 7月 5日 C类基金份额(基金简称:融通深证
100指数 C,基金代码:004876),同时根据最新法律法规对《基金合同》和《托管协议》进行了
相应修改。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
其中:本基金 A/B类基金份额报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
本基金 C类基金份额报告期自 2017年 7月 6日(基金份额分类日)起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 56
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 56
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 58
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 59
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 59
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 63
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 64
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 64
13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 64
13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 64
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通深证 100指数证券投资基金
基金简称 融通深证 100指数
基金主代码 161604
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 9月 30日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,099,589,804.74份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 融通深证 100指数 A/B 融通深证 100指数 C
下属分级基金的交易代码: 161604 004876
下属分级基金的前端交易代码 161604 -
下属分级基金的后端交易代码 161654 -
报告期末下属分级基金的份额总额 6,099,307,727.82份 282,076.92份
注:2017年 7月 5日,本基金管理人发布了《关于融通深证 100指数证券投资基金增设 C类
基金份额并修订基金合同部分条款的公告》,于 2017年 7月 5日 C类基金份额(基金简称:融通
深证 100指数 C,基金代码:004876),同时根据最新法律法规对《基金合同》和《托管协议》进
行了相应修改。
2.2 基金产品说明
投资目标 运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证 100指数的跟踪误差,力
求实现对深证 100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中
国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。
投资策略 以非债券资产 90%以上的资金对深证 100 指数的成份股进行股票指数化投资。
股票指数化投资部分不得低于基金资产的 50%,采用复制法跟踪深证 100指数,
对于因流动性等原因导致无法完全复制深证 100指数的情况,将采用剩余组合
替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准 深证 100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
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风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 (0755)26948666 (010)66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95588
传真 (0755)26935005 (010)66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14层
北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14层
北京市西城区复兴门内大街 55号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2017年 2016年 2015年
融通深证 100指数 融通深证 100指 融通深证 100指数 A/B 融通深证 100指数 A/B
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A/B 数 C
本期已实现收益 728,872,069.30 5,428,317.88 -8,535,336.19 3,822,841,823.29
本期利润 1,546,892,157.14 4,320,032.18 -996,833,089.05 3,211,294,183.83
加权平均基金份额
本期利润
0.2971 0.1950 -0.2279 0.5069
本期加权平均净值
利润率
23.12% 15.68% -18.48% 35.50%
本期基金份额净值
增长率
23.76% 10.03% -15.07% 20.79%
3.1.2 期末数据和
指标
2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 1,717,984,476.54 71,879.95 1,015,883,476.50 1,870,142,646.32
期末可供分配基金
份额利润
0.2817 0.2548 0.2381 0.4164
期末基金资产净值 7,817,292,204.36 360,898.41 5,281,790,736.30 6,576,144,170.26
期末基金份额净值 1.282 1.279 1.238 1.464
3.1.3 累计期末
指标
2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值
增长率
354.60% 10.03% 267.31% 332.51%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润(已实现部分扣除未实现部分)。
4、融通深证 100指数 C统计期间为 2017年 7月 5日到 2017年 12月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通深证 100指数 A/B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.91% 1.11% 5.61% 1.09% -0.70% 0.02%
过去六个月 10.12% 0.94% 12.25% 0.93% -2.13% 0.01%
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过去一年 23.76% 0.87% 26.94% 0.86% -3.18% 0.01%
过去三年 26.96% 1.92% 33.22% 1.75% -6.26% 0.17%
过去五年 61.30% 1.69% 71.45% 1.57% -10.15% 0.12%
自基金合同
生效起至今
354.60% 1.75% 454.29% 1.71% -99.69% 0.04%
融通深证 100指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.66% 1.11% 5.61% 1.09% -0.95% 0.02%
过去六个月 10.03% 0.94% 12.33% 0.93% -2.30% 0.01%
自基金合同
生效起至今
10.03% 0.94% 12.33% 0.93% -2.30% 0.01%
注:本基金业绩比较基准项目分段计算,其中:2005 年 8 月 21 日之前(含此日)采用“深
证 100 指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2005 年 8 月 22 日起使用新基准即“深证 100
指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%”。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
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融通深证 100指数 A/B
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计
备
注
2017 2.300 1,323,901,601.91 650,415,129.85 1,974,316,731.76 -
2016 0.050 6,156,236.44 16,460,512.64 22,616,749.08 -
2015 - - - - -
合计 2.350 1,330,057,838.35 666,875,642.49 1,996,933,480.84 -
单位:人民币元
融通深证 100指数 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计
备
注
2017 2.200 26,567,429.17 35.91 26,567,465.08 -
合计 2.200 26,567,429.17 35.91 26,567,465.08 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于
2001年 5月 22日成立,公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。
截至 2017年 12月 31日,公司共管理六十五只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金(LOF)、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基
金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通
鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证
大农业指数基金(LOF)、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30混合基金、
融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融
通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券
基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基
金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、
融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基
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金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通颐
定期开放债券基金、融通人工智能指数基金(LOF)、融通新动力灵活配置混合、融通收益增强债
券基金和融通中国概念债券基金(QDII)。其中,融通债券基金、融通深证 100指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔 本基金的
基金经理
2014年 10月 25
日
- 9 何天翔先生,厦门大学经济学硕士、安徽大学
理学学士,9年证券投资从业经历,具有基金从
业资格。曾就职于华泰联合证券有限公司任金
融工程分析师。2010 年 3 月加入融通基金管理
有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投
资经理,现任融通深证 100 指数、融通军工分
级、融通证券分级、融通中证大农业指数基金
(LOF)(由原融通中证大农业指数分级证券投
资基金转型而来)、融通新趋势灵活配置混合、
融通国企改革新机遇灵活配置混合、融通通瑞
债券、融通人工智能指数(LOF)基金的基金经
理。
注:任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
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交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易