基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 30 日
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹成长
证券投资基金(以下简称“本基金”)2016 年年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定,
于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具
了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 12
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 12
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 14
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 16
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 50
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 50
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 51
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 52
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 52
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 52
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 53
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 53
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 55
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 57
12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 57
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 57
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通蓝筹成长证券投资基金
基金简称 融通蓝筹成长混合
基金主代码 161605
前端交易代码 161605
后端交易代码 161655
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 689,010,366.15 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 组合投资,资本增值,为持有人获取长期稳定的投资
收益。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配
置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖
掘个股。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指
数收益率×25%
风险收益特征 力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 (0755)26948666 (010)66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088 、( 0755 )
26948088 95588
传真 (0755)26935005 (010)66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
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基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -110,510,092.13 479,139,051.09 455,585,078.50
本期利润 -170,280,224.99 479,923,232.83 465,768,351.48
加权平均基金份额本期利润 -0.2348 0.4770 0.3369
本期加权平均净值利润率 -19.37% 36.25% 31.47%
本期基金份额净值增长率 -16.66% 32.90% 35.67%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 127,219,610.87 316,073,047.47 460,027,710.78
期末可供分配基金份额利润 0.1846 0.4344 0.3834
期末基金资产净值 816,229,977.02 1,043,681,825.35 1,659,790,094.30
期末基金份额净值 1.185 1.434 1.383
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 321.05% 405.23% 280.17%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016 年年度报告
过去三个月 -1.41% 0.68% 0.74% 0.54% -2.15% 0.14%
过去六个月 -4.28% 0.79% 3.39% 0.57% -7.67% 0.22%
过去一年 -16.66% 1.41% -8.55% 1.05% -8.11% 0.36%
过去三年 50.26% 1.58% 37.32% 1.35% 12.94% 0.23%
过去五年 65.39% 1.37% 39.70% 1.22% 25.69% 0.15%
自基金合同
生效起至今 321.05% 1.32% 146.20% 1.35% 174.85% -0.03%
注:本基金业绩比较基准项目分段计算,其中:2009 年 12 月 31 日(含此日)之前采用“国
泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2010 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 30 日(含此
日)采用 “沪深 300 指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”, 自 2015 年 10 月 1
日起采用新基准“沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额 年度利润分配合计 备注
2016 0.100 2,472,683.64 4,802,750.52 7,275,434.16 -
2015 3.000 439,645,570.32 217,655,937.30 657,301,507.62 -
2014 0.500 27,414,855.84 45,044,821.53 72,459,677.37 -
合计 3.600 469,533,109.80 267,503,509.35 737,036,619.15 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,
于 2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新
时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。
截至 2016 年 12 月 31 日,公司共管理六十二只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
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指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金(LOF)、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通
健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混
合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数
基金、融通中证大农业指数基金(LOF)、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成
长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增
裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、
融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通
新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通
新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通
现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债
券基金和融通通穗债券基金。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业
年限 说明 任职日期 离任日期
薛冀颖
本基金的
基金经理
2015 年 6 月 19 日 - 5
薛冀颖先生,清华大学工学博士、西
安电子科技大学工学学士,5 年证券
投资从业经历,具有基金从业资格。
历任鹏华基金管理有限公司研究员。
2014年9月加入融通基金管理有限公
司,现任融通蓝筹成长混合基金的基
金经理。
注:任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业
务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年市场分化较大,周期和消费等板块表现相对突出,而偏成长的 TMT 等板块跌幅较大。
本基金年初对市场持谨慎态度,在市场熔断时仓位相对较低,不过因在持仓结构上偏成长股,
在基金净值回撤的控制上也不够理想。之后本基金认为市场经历三次大幅下跌后,系统性风险已
经较充分释放,市场会出现明显的结构性分化,应积极寻找行业景气向上和基本面出现积极变化
的领域。因此,随后三个季度蓝筹成长基金仓位较一季度有所增加,二季度在新能源汽车、有色
金属和电子等领域进行了配置,取得了一定收益。不过三季度新能源、TMT 等成长性板块有明显
跌幅,而偏防御的消费板块相对受市场青睐,因蓝筹成长基金持股偏成长,没有契合三季度的市
场风格,影响了净值表现。四季度后市场在结构方面以险资举牌、国企改革等主题表现突出,蓝
筹成长基金在这些领域配置不多,但持仓较多的一些个股表现相对突出有一定弥补。简而言之,
本基金在年初市场大幅下跌时在净值回撤方面有一定控制,但全年结构总体偏成长,没有很好的
契合市场风格。
融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金 2016 年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-16.66%,业绩比较基准收益率为-8.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
自市场经历几次较大幅度调整以来,市场风险偏好明显下降,从各个国家证券市场的历史看,
“牛市”结束后市场一般会经历相对较长的调整期,在此过程中板块和个股会出现明显分化,高
估值并且业绩不达预期的个股会有较大跌幅,而业绩增长确定性相对较高的个股表现突出,如果
在估值合理的基础上具有更高的业绩增速,会更受投资者的偏爱。
目前市场相比之前高点有较大跌幅,并且有相对较长时间调整,系统性风险已较充分释放,
另一方面,相比过去几年,流动性在相对收紧,并且政府在引导资金脱虚向实,因此预计市场波
动幅度不大,大概率在较长时间周期内维持震荡走势,更多在于精选个股,没有业绩只讲概念的
公司与优质公司的股价分化或将会进一步加大。并且在较多新股不断上市的背景下,谨慎选股更
加重要,需要对各行业所处的发展阶段、目前的行业格局和未来的发展潜力有深入认知。在此基
础上,综合考量公司竞争优势、治理结构、未来发展战略、财务状况、盈利增长的可持续性及未
来战略等因素选出优质公司并择时进行配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发,继续致力于内控制度与机制的完善,加强
合规控制与风险防范,确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法,对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核,及时发现风
险隐患,提出整改建议,并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面,公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点,制定年度检查计划,并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估,按照不同的检查频率,对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查,检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性,检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内,加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台
运作风险等敏感、重点项目的关注,确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及
风险事故。
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