基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市日期:2020年12月15日
公告日期:2020年12月10日
目 录
一、重要声明与提示 ...................................... 1
二、基金概览 ............................................ 2
三、基金的历史沿革与上市交易 ............................. 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ............. 5
五、基金主要当事人简介 ................................... 6
六、基金合同摘要 ....................................... 12
七、基金财务状况 ....................................... 13
八、基金投资组合 ....................................... 15
九、重大事件揭示 ....................................... 20
十、基金管理人承诺 ..................................... 21
十一、基金托管人承诺 ................................... 22
十二、基金上市推荐人意见 ................................ 23
十三、备查文件目录 ..................................... 24
附件:基金合同摘要 ..................................... 25
上市交易公告书
1
一、重要声明与提示
《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,银华沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对银华沪深300指数证券投资基金(LOF)上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅发布在本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新(以下简称招募说明书)。
上市交易公告书
2
二、基金概览
1、基金名称:银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
2、基金类型:股票型证券投资基金
3、基金运作方式:契约型开放式。
4、基金场内简称:银华300
基金简称:银华沪深300指数
5、基金代码:161811
6、基金份额总额:截至2020年12月8日,本基金的基金份额总额为111,957,071.68份
7、基金份额净值:截至2020年12月8日,本基金的基金份额净值为1.0154元
8、本次上市交易的基金份额:25,806,688.00份(截至2020年12月8日)
9、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
10、上市交易日期:2020年12月15日
11、基金管理人:银华基金管理股份有限公司
12、基金托管人:中国建设银行股份有限公司
13、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市交易公告书
3
三、基金的历史沿革与上市交易
(一)本基金的历史沿革
银华沪深300指数证券投资基金(LOF)由银华沪深300指数分级证券投资基金转型而来。
银华沪深300指数分级证券投资基金系于2014年1月7日由银华沪深300指数证券投资基金(LOF)转型而成。银华沪深300指数证券投资基金(LOF)于2009年8月17日获中国证监会证监许可【2009】793号文核准募集。
银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金管理人为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。基金管理人于2009年10月14日获得中国证监会书面确认,《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效。2013年10月14日至2013年11月14日,基金管理人以通讯方式召开银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会,大会审议了银华沪深300指数证券投资基金(LOF)采用分级运作的议案,内容包括银华沪深300指数证券投资基金(LOF)采用分级运作、基金更名和修订基金合同等。经2013年12月11日中国证监会基金部函[2013]1061号《关于银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议备案的回函》备案,该次基金份额持有人大会决议生效。自上述决议生效后,基金管理人向深圳证券交易所申请办理银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的终止上市。根据上述生效的基金份额持有人大会决议,自银华沪深300指数证券投资基金(LOF)终止上市之日起《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》失效且《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》生效,同时“银华沪深300指数证券投资基金(LOF)”更名为“银华沪深300指数分级证券投资基金”。
2020年7月13日,中国证监会《关于准予银华沪深300指数分级证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2020】1460号)准予银华沪深300指数分级证券投资基金变更注册。
2020年10月21日至2020年10月27日期间,银华沪深300指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于银华沪深
上市交易公告书
4
300指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,主要内容包括取消分级机制以及变更本基金基金名称、投资范围、投资比例、投资策略、基金费率和收益分配原则、增加基金自动清盘条款等,并基于上述修改,按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金合同部分条款进行相应修改。上述基金转型事项已于2020年10月28日经基金份额持有人大会决议自表决生效,自2020年11月30日起《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》失效且《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,银华沪深300指数分级证券投资基金正式变更为银华沪深300指数证券投资基金(LOF)。
自该日起,银华沪深300指数分级证券投资基金的基金名称变更为“银华沪深300指数证券投资基金(LOF)”。
根据《关于银华沪深300指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》以及《银华沪深300指数分级证券投资基金之银华300A份额与银华300B份额的终止上市公告》,银华300A份额与银华300B份额于2020年11月27日起终止在深圳证券交易所上市交易,并以2020年11月27日为份额折算基准日,基金管理人对登记在册的银华300份额、银华300A份额和银华300B份额办理了基金份额转换业务,并于2020年12月1日在《上海证券报》、深圳证券交易所网站及基金管理人网站发布了《关于银华沪深300指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告》。
(二)本基金上市交易的主要内容
1、本基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上[2020]1208号
2、上市交易日期:2020年12月15日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
4、基金场内简称:银华300
5、基金交易代码:161811
6、本次上市交易份额:25,806,688.00份 7、未上市交易份额的流通规定:对于托管在场外的份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
上市交易公告书
5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
(一)基金份额持有情况
截至2020年12月8日,本基金持有人户数为15,430户,平均每户持有的基金份额为7,255.81份;其中,场内基金份额持有人户数为1,090户,平均每户持有的基金份额为23,675.86份。
截至2020年12月8日,本基金基金总份额为111,957,071.68份,其中场内机构投资者持有的基金份额2,759,811.00份,占本基金总份额的2.47%;场内个人投资者持有的基金份额23,046,877.00份,占本基金总份额的20.59%;场外机构投资者持有的基金份额219,502.43份,占本基金总份额的0.20%;场外个人投资者持有的基金份额85,930,881.25份,占本基金总份额的76.75%。
(二)基金份额场内前十名持有人情况
截至2020年12月8日,本次上市交易的银华沪深300指数证券投资基金(LOF)份额场内前十名持有人情况
序号
基金份额持有人名称
持有银华300份额
占银华300份额比(%)
1
许文广
3,911,960.00
15.16
2
李祖平
2,254,683.00
8.74
3
覃贵良
1,678,231.00
6.50
4
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
1,423,082.00
5.51
5
陈淑芬
983,454.00
3.81
6
朱俊峰
638,252.00
2.47
7
杨镓源
620,000.00
2.40
8
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
559,102.00
2.17
9
符安民
479,858.00
1.86
10
王爽
427,655.00
1.66
合计
12,976,277.00
50.28
注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
上市交易公告书
6
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基本信息
名称:银华基金管理股份有限公司
法定代表人:王珠林
总经理:王立新
设立日期:2001年5月28日
注册资本:2.222亿元人民币
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
设立批准文号:中国证监会证监基金字[2001]7号
统一社会信用代码:914403007109283569
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
股东及其出资比例:
持股单位
占总股本比例
西南证券股份有限公司
44.10%
第一创业证券股份有限公司
26.10%
东北证券股份有限公司
18.90%
山西海鑫实业有限公司
0.90%
珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)
3.57%
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)
3.20%
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)
3.22%
联系人:冯晶
电话:010-58163000
传真:010-58163090
2、经营概况
上市交易公告书
7
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司,注册资本为2.222亿元人民币。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、FOF投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、内部审计部、人力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳管理部等24个职能部门,并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外,公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同时下设“主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策、基金中基金投资决策及基金投资顾问投资决策”六个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
各部门主要职能如下:
投资管理一部、投资管理二部:根据主动型A股投资决策委员会制定的原则进行投资。
投资管理三部:主要负责固定收益产品的投资、研究工作。
量化投资部:基金的投资管理(包括指数基金、ETF及主动量化基金的管理)、数量化投资策略和模型研究与开发、量化产品的设计和创新、为其他部门提供金融工程支持。
研究部:负责宏观策略、行业和公司研究。
市场营销部:负责营销策划、客户服务、市场推广、产品销售、销售渠道管
上市交易公告书
8
理等工作。
机构业务部:机构业务、特定客户资产管理业务(包括特定多个客户资产管理业务)产品营销、公募基金的高端客户直销、公司大客户服务与维护等工作。
产品开发部:负责新产品开发、现有产品管理、产品管理规划等工作。
境外投资部:负责公司QDII产品的投资、研究工作,并协助QDII产品的设计、发行等工作。
FOF投资管理部:负责基金中基金(FOF)及其他资产配置型投资管理业务,探索并开发各类资管领域的新型业务等。
交易管理部:负责公司所有产品的交易管理工作。
养老金业务部:负责企业年金业务的市场开发、客户维护和产品推广;负责全国社保基金和地方社保基金等养老金业务的市场开发、客户维护和产品推广。
风险管理部:负责公司风险管理体系的建设及风险监控工作。
运作保障部:负责公司基金的注册登记、资金清算、会计核算、估值。
信息技术部:负责信息系统规划、系统开发、维护及后台运作支持工作。
互联网金融部:负责线上业务,包括产品的线上直销、智能投顾、理财服务及金融科技创新。
投资银行部:负责公司的资本运作,以及与并购、融资等投资银行业务相关的一二级市场产品设计与实施。
公司办公室:负责公司董事会相关工作,负责文档、印鉴管理,公司品牌建设、市场调研以及其他行政工作。
人力资源部:负责人力资源规划、公司组织管理与发展等。
财务行政部:负责公司财务管理、会计核算,行政、后勤等相关工作。
深圳管理部:负责公司财务管理、会计核算、税务报送,与主管机关及相关单位的联络沟通,以及其他行政工作等。
监察稽核部:负责对公司各项业务进行合规性审查,对公司经营管理和基金运作的合规性进行检查并出具合规意见,处理日常法律事务、信息披露事务等。
战略发展部:以战略发展为导向,负责国内外资管行业新动向、行业政策、市场供求、竞争对手等的调查研究;负责拟定战略发展规划和实施方案供决策层讨论和决策;负责战略发展相关方案的落地及实施。
内部审计部:根据监管规范和公司要求,负责公司各项审计工作。
上市交易公告书
9
北京分公司:负责所辖区域内的行政管理。
青岛分公司:负责青岛地区市场业务及所辖区域内的行政管理。
上海分公司:负责上海地区市场业务及所辖区域内的行政管理。
信息披露负责人及咨询电话:杨文辉;010-58163096。
截至2020年10月31日,我司共有员工512人,其中已通过高管资格培训和考试的共6人,已通过基金从业资格考试(含通过高管资格考试)的共481人。
3、本基金基金经理
张凯先生:CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职,现任量化投资部副总监。自2012年11月14日至2020年11月25日担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2020年11月29日兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年8月29日起兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,自2019年12月6日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年11月26日起兼任银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。
(二)基金托管人
1、基金托管人基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
上市交易公告书
10
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:周海新
联系电话:(021)6063 7111
2、主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2020年二季度末,中国建设银行已托管1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年及2019年分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”。
(三)基金验资机构
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
上市交易公告书
11
法定代表人:毛鞍宁
经办注册会计师:王珊珊、贺耀
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:贺耀
上市交易公告书
12
六、基金合同摘要
基金合同摘要见附件。
上市交易公告书
13
七、基金财务状况
本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
本基金2020年12月8日资产负债表(未经审计)如下:
银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
2020年12月8日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
资产
银行存款
13,448,694.39
结算备付金
468,004.31
存出保证金
53,924.46
交易性金融资产
104,215,597.87
其中:股票投资
104,215,597.87
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
2,781,875.53
应收股利
-
应收利息
19,597.86
应收申购款
479,698.23
其他资产
-
资产总计
121,467,392.65
负债及所有者权益
负债
应付证券清算款
-
应付管理人报酬
26,765.88
应付托管费
5,888.48
应付交易费用
77,331.22
应付税费
-
应付赎回款
7,447,351.36
其他负债
223,264.49
负债合计
7,780,601.43
所有者权益
实收基金
69,463,653.42
上市交易公告书
14
未分配利润
44,223,137.80
所有者权益合计
113,686,791.22
负债及所有者权益总计
121,467,392.65
截至2020年12月8日,银华沪深300指数证券投资基金(LOF)份额净值为1.0154元。
上市交易公告书
15
八、基金投资组合
截至公告前两个工作日即2020年12月8日,银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的投资组合如下:
(一) 基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
104,215,597.87
85.80
其中:股票
104,215,597.87
85.80
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
13,916,698.70
11.46
8
其他资产
3,335,096.08
2.75
9
合计
121,467,392.65
100.00
注:由于四舍五入的原因,“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有尾差。
(二)按行业分类的股票投资组合
1、2020年12月8日指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
398,218.02
0.35
B
采矿业
1,112,548.25
0.98
C
制造业
57,776,215.82
50.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,628,622.19
1.43
E
建筑业
805,605.42
0.71
F
批发和零售业
545,035.52
0.48
G
交通运输、仓储和邮政业
2,988,739.84
2.63
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,120,595.79
2.74
J
金融业
26,439,631.51
23.26
上市交易公告书
16
K
房地产业
2,587,193.95
2.28
L
租赁和商务服务业
2,170,415.96
1.91
M
科学研究和技术服务业
940,432.00
0.83
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
755,466.00
0.66
Q
卫生和社会工作
1,438,379.34
1.27
R
文化、体育和娱乐业
1,378,948.55
1.21
S
综合
-
-
合计
104,086,048.16
91.56
2、2020年12月8日积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
129,549.71
0.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
129,549.71
0.11
上市交易公告书
17
3、2020年12月8日按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金2020年12月8日未持有港股通股票投资。
(三)2020年12月8日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
1、2020年12月8日指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
期末市值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
47,957
4,222,613.85
3.71
2
300122
智飞生物
24,100
3,359,058.00
2.95
3
000568
泸州老窖
17,456
3,348,933.60
2.95
4
600887
伊利股份
78,253
3,183,332.04
2.80
5
600519
贵州茅台
1,546
2,860,100.00
2.52
6
000858
五粮液
10,007
2,721,904.00
2.39
7
600438
通威股份
89,439
2,611,618.80
2.30
8
600036
招商银行
56,001
2,478,604.26
2.18
9
601012
隆基股份
31,589
2,291,466.06
2.02
10
601166
兴业银行
112,821
2,285,753.46
2.01
2、2020年12月8日积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
2020年12月8日市值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
688600
皖仪科技
3,281
64,865.37
0.06
2
688338
赛科希德
982
64,684.34
0.06
注:本基金于2020年12月8日仅持有上述积极投资股票。
(四)2020年12月8日按债券品种分类的债券投资组合
2020年12月8日,本基金未持有债券。
(五)2020年12月8日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
2020年12月8日,本基金未持有债券。
(六)2020年12月8日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
上市交易公告书
18
2020年12月8日,本基金未持有资产支持证券。
(七)2020年12月8日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
2020年12月8日,本基金未持有权证。
(八)2020年12月8日本基金投资的股指期货交易情况说明
2020年12月8日,本基金未持有股指期货。
2020年12月8日,本基金自基金合同生效日至2020年12月8日未进行股指期货交易。
(九)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体自基金合同生效日至2020年12月8日没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、自基金合同生效日至2020年12月8日,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成如下:
序号
其他资产
金额(元)
1
存出保证金
53,924.46
2
应收证券