0.6561% 基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
银华消费主题分级混合型证券投资基金
基金简称
银华消费分级混合
场内简称
消费分级
基金主代码
161818
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年9月28日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
222,975,347.61份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2011-10-17
下属分级基金的基金简称
消费A
消费B
消费分级
下属分级基金的交易代码
150047
150048
161818
报告期末下属分级基金份额总额
7,365,357.00份
29,461,431.00份
186,148,559.61份
基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略
本基金在大类资产配置过程中，将优先考虑对于股票类资产的配置，在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产上。我国经济从投资拉动转向消费拉动是大势所趋。在这一过程中，我国居民收入水平持续提高，各个消费子行业均受益于居民消费升级的大趋势。本基金将对经济转型过程及其带来的消费结构的变化趋势进行跟踪分析，不断发掘各个行业的投资机会。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品。从本基金所分离的两类基金份额来看，消费A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；消费B份额具有高风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益特征
低风险、收益相对稳定。
高风险、高预期收益。
较高风险、较高预期收益。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨文辉
田青
联系电话
(010)58163000
（010）67595096
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
（010）67595096
传真
(010)58163027
（010）66275853
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人办公地址
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-78,088,362.94
16,112,903.74
19,299,968.70
本期利润
-104,509,527.37
22,115,210.63
25,836,259.31
加权平均基金份额本期利润
-0.3814
0.1006
0.1616
本期加权平均净值利润率
-33.05%
5.98%
13.66%
本期基金份额净值增长率
-28.83%
21.33%
13.64%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配利润
8,853,439.80
58,512,372.80
35,970,556.80
期末可供分配基金份额利润
0.0397
0.3256
0.2463
期末基金资产净值
240,671,239.06
274,861,984.32
186,193,913.89
期末基金份额净值
1.079
1.530
1.275
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率
13.78%
59.86%
31.75%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.55%
0.77%
0.68%
0.74%
-2.23%
0.03%
过去六个月
-5.76%
0.84%
4.03%
0.76%
-9.79%
0.08%
过去一年
-28.83%
1.70%
-4.16%
1.19%
-24.67%
0.51%
过去三年
-1.87%
2.18%
33.82%
1.43%
-35.69%
0.75%
过去五年
24.08%
1.86%
43.54%
1.28%
-19.46%
0.58%
自基金合同生效起至今
13.78%
1.82%
32.50%
1.27%
-18.72%
0.55%
注：本基金主要投资于大消费行业中的优质上市公司，考虑本基金正常状态之下的股票资产投资比例，本基金选择市场代表性较好、具备较好公信力的中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%作为本基金的业绩比较基准。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于大消费行业上市公司股票的资产不低于股票资产的80%；权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括消费分级份额、消费A份额、消费B份额）不进行收益分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2016年12月31日，本基金管理人管理着70只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周思聪女士
本基金的基金经理
2014年1月13日
-
8年
硕士学位。2008年7月加入银华基金管理有限公司，历任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。自2016年11月17日起兼任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有证券从业资格。国籍：中国。
王树丽女士
本基金的基金经理助理
2016年11月10日
-
3.5年
硕士学位；2013年7月加入银华基金管理有限公司，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员，现任投资管理三部基金经理助理职务。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。
对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。
综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。
公平交易制度的执行情况
4.3.2.1整体执行情况说明
报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：
在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。
在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2.2同向交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
始于2015年开始复苏的美国经济是这一轮带动全球经济复苏的主要龙头，如果说过去二十年是伴随全球化和中国为首的新兴市场释放人口红利和基建投资拉动全球经济的话，那么这轮全球经济的复苏动力核心来自于美国的内生增长，而持续性则取决于新总统上任后的态度和执行。叠加2016年原油价格先跌后涨，带动整个大宗商品市场结束了三年的调整周期并且触底反弹，结合局部地区包括中国在内的供给侧改革初见成效，上游资源品价格大涨带动了中下游产业链进入到了补库存周期，全球经济从2016年四季度开始都出现复苏的迹象。但是与此同时，伴随过去两年美国连续加息的落地，以及美国这两年的经济表现拉开了与其他发达国家和发展中国家的经济差距，从而使得美元汇率持续走强，给发展中国家的流动性带来压力，2016年国内的流动性可以用逐步趋紧来形容，使得全年出现股债双双下跌的情况。
影响2016年宏观经济的另一个重要内生变量是国内环保从严驱动下的供给侧改革，以环保治理为根本目标，以实现供给侧的合理优化，并且淘汰落后产能为最终结果。最为明显的是传统的大周期性行业，包括钢铁、煤炭、有色冶炼等，而事实上，这一轮国家在法律、监察、工商等多个部门联合驱动的环保整治可以说是前所未有，还影响到了医药制造业、食品制造业等，对于上述行业中一直以较高标准做资本投入的龙头企业来说是非常大的利好，很多中小企业都无法按照最新的环保标准进行再投资生产，或者原有产能就被勒令退出市场，从而实现了供给侧改革去产能去库存的目的，这不仅对我国很多子行业ROE修复起到重要作用，而且对于中国未来更长时间绿色健康的发展起到关键性的促进作用。虽然2016年整体市场不好，但是上述不少行业和龙头企业均获得了正收益。A股市场中从全年来看表现最好的是兼有价值和成长属性的部分消费品行业，以及防御价值较高的银行板块。
本基金通过对今年全年市场投资逻辑主线的预判，加之自下而上在个股精选，对于业绩确定性较高的低估值传统消费，有明确提价逻辑的消费行业，以及有持续性政策刺激支持的新消费行业予以了重点的配置，主要包括医药、食品饮料、家电、农林牧渔、体育等板块，对于旅游、零售、电子等行业予以了阶段性配置；对于基本面处于略显平淡的纺织服装等板块给予了较低的配置。
仓位方面，本基金年初仓位相对较低，后面整体都保持了较高的仓位，主要看好可选消费品在消费升级大趋势下的成长性和低估值价值股在低利率环境下的资产配置价值。总体来说，基金规模和基金份额都较2015年有了较大的增长。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.079元，本报告期份额净值增长率为-28.83%，同期业绩比较基准增长率为-4.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年无论是实体经济、汇率还是国内金融体系，平稳发展，防范风险是核心关键，外围国家经济增长的不确定性加大，对国内A股市场的影响也更加复杂，通过汇率这个纽带，国内债券市场与美国债券市场的联动性进一步加强，我们对国内利率和流动性的考察框架也会同样发生变化。目前的一个合理预期是今年国内经济保增长压力较小，需要警惕的是阶段性的流动性快速收紧的风险，贯穿全年的投资机会或许在两个维度，一个是央企和国企改革有望进一步落地，随着2016年顶层设计的逐步完成，国企改革进入到执行层面，集团人事调整已经基本完成，试点的覆盖范围也在进一步扩大，因此2017年我们有望看到国企改革的受益面更大，对市场的驱动作用也更加明显。另一个比较好的投资机会是传统消费行业中增速比较平稳，龙头公司受益于品牌化，或者监管从严下的供给侧改革使得份额能够快速提升的板块。
对于市场结构我们的判断是创业板和成长股我们认为到了2017年二季度以后，随着估值和悲观预期的消化，很多有未来的行业龙头公司有望迎来很好的买入机会，一些新兴消费行业例如教育、体育等随着商业模式的探索和落地，有望出现可持续发展的盈利模式，市场也会给予再次的关注。对于低估值白马股，从去年底以来利率上行带来估值折价风险已经有所反应，2017年整体业绩增速预期和2016年相当，因此有望像2016年一样获取明显的绝对收益和超额收益，价值消费白马依然是我们2017年重点的配置方向之一。
随着互联网经济的发展，全球的整体经济环境近年来变化显著，研究和挑选优质的消费品个股尤其是能够适应新兴的经济环境，在新的市场条件下能够脱颖而出不断强化自身竞争优势的消费品子行业以及龙头公司一直是消费基金的主要工作。本基金持续致力于挖掘并投资于具有快速增长，具有长期投资价值的消费品企业公司，力争为持有人带来长期稳定的回报。我们将继续把工作的重心放在消费股的基本面的研究和持续跟踪上，尽可能多地为投资人带来较好的回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括消费分级份额、消费A份额、消费B份额）不进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本基金2016年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：银华消费主题分级混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
29,795,892.01
62,528,119.61
结算备付金
1,190,575.90
767,937.13
存出保证金
343,609.35
531,059.74
交易性金融资产
192,050,311.50
221,193,378.53
其中：股票投资
192,050,311.50
221,193,378.53
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
19,209,629.36
-
应收利息
9,627.12
9,080.73
应收股利
-
-
应收申购款
10,544.86
124,776.85
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
242,610,190.10
285,154,352.59
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
482,246.77
8,303,009.97
应付赎回款
91,288.11
149,238.24
应付管理人报酬
421,764.41
464,111.84
应付托管费
73,808.76
81,219.58
应付销售服务费
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