长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同
长城久富核心成长混合型证券投资基金
(LOF)基金合同
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二○二○年十月
长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同
目 录
一、前言...................................................................................................................................................2
二、释义...................................................................................................................................................4
三、基金的基本情况...............................................................................................................................9
四、基金的历史沿革.............................................................................................................................10
五、基金的存续.....................................................................................................................................12
六、基金份额的上市交易、申购、赎回与转换.................................................................................13
七、基金的非交易过户与转托管.........................................................................................................22
八、基金份额的冻结、解冻及质押.....................................................................................................23
九、基金合同当事人及其权利义务.....................................................................................................24
十、基金份额持有人大会.....................................................................................................................31
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................................38
十二、基金托管.....................................................................................................................................41
十三、基金的销售.................................................................................................................................42
十四、基金份额的注册登记.................................................................................................................43
十五、基金的投资.................................................................................................................................44
十六、基金的融资、融券.....................................................................................................................48
十七、基金的财产.................................................................................................................................49
十八、基金财产估值.............................................................................................................................51
十九、基金费用与税收.........................................................................................................................57
二十、基金收益与分配.........................................................................................................................59
二十一、基金的会计与审计.................................................................................................................61
二十二、基金的信息披露.....................................................................................................................62
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................................67
二十四、业务规则.................................................................................................................................69
二十五、违约责任.................................................................................................................................70
二十六、争议的处理.............................................................................................................................71
二十七、基金合同的效力.....................................................................................................................72
长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同
一、前言
(一)订立《长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“本
基金合同”)的目的、依据和原则。
(1) 订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范长城久富核心成长混
合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权
益。
(2)订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风
险规定》”)和其他有关法律法规及相关规定。
(3)订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
(二)中国证监会有关本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证
券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最
低收益。
(三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基
金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为准。
本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基
金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人
并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照《基金法》、本基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
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(四)本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》
实施之日起一年后开始执行。
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二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF),本基金由久富证券投资基金转型而成,并自长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)更名而来;
基金久富: 指久富证券投资基金,运作方式为契约型封闭式;
基金合同或本基金合同: 指《长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充;本基金合同由《久富证券投资基金合同》修订而成;
招募说明书: 指《长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新;
基金产品资料概要: 指《长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新
托管协议 指基金管理人和基金托管人签订的《长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及其不时做出的任何有效修订和补充,本托管协议由《久富证券投资基金托管协议》修订而成;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
深交所: 指深圳证券交易所;
《基金法》: 指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《运作办法》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
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《销售办法》: 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《信息披露办法》:《流动性风险规定》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订;
元: 指人民币元;
基金合同当事人: 指受本基金合同约束,根据本基金合同享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
基金管理人: 指长城基金管理有限公司;
基金托管人: 指交通银行股份有限公司;
基金份额持有人: 指依照法律法规或基金合同合法取得基金份额的投资人;
基金转型: 指对包括基金久富由封闭式转为开放式基金,调整存续期限,终止上市,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”等一系列事项的统称;
本基金合同生效日: 指本《长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效起始日,本基金合同自久富证券投资基金终止上市之日起生效,原《久富证券投资基金基金合同》自同一日起失效;
集中申购期 指本基金合同生效后仅开放申购、不开放赎回的一段时间,最长不超过1个月;
注册登记业务: 指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务。具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算和结算、基金销售业务确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记人: 指办理基金注册登记业务的机构,本基金的注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司;
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注册登记系统: 指中国证券登记结算有限公司开放式基金注册登记系统;
证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统;
会员单位: 指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位;
投资人: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定,经中国证监会批准可以投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人大会: 指按照本基金合同之规定召集、召开并由基金份额持有人进行表决的会议;
销售场所 指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内;
场外: 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所;
场内: 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所;
上市交易: 指基金存续期间投资者通过会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为;
存续期: 指自《久富证券投资基金基金合同》生效之日起至本《长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》终止且基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
申购: 指在本基金基金合同生效后的存续期间,投资人申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指基金份额持有人按本基金合同规定的条件,要求基金管理人
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购回本基金基金份额的行为;
巨额赎回: 指在本基金单个开放日内,基金净赎回申请份额(基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额)与净转出申请份额(基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额)之和超过上一开放日本基金总份额10%的情形。
基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的业务规则进行的本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为;
系统内转托管: 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为;
跨系统转登记: 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为;
费用类别: 指将基金份额持有人持有的基金份额依据其选择以前端或后端收费方式缴纳认购/申购费用所划分成的不同份额级别类型;
投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介;
基金账户: 指注册登记人为基金投资人开立的记录其持有的由该注册登记人办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
交易账户: 指销售机构为基金投资人开立的记录其持有的由该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额余额及其变动情况的账户;
长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同
开放日: 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期;
T 日: 指销售机构受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期;
T+n日: 指T日起(不包括T日)的第n个工作日;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入;
基金资产总值: 基金资产总值是指本基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和。
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值:流动性受限资产: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出的基金份额的资产净值;指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
基金财产估值:摆动定价机制: 指计算评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因素,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
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三、基金的基本情况
(一)基金名称
长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)。
(二)基金的类别
混合型证券投资基金。
(三)基金的运作方式
契约型上市开放式。
(四)基金投资目标
投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所
带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
(五)基金份额面值
人民币1.00元。
(六)基金存续期限
不定期。
长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同
四、基金的历史沿革
长城久富核心成长混合型投资基金(LOF)由长城久富核心成长股票型投资基金(LOF)
更名而来,长城久富核心成长股票型投资基金(LOF)由久富证券投资基金转型而成。
(一)久富证券投资基金
久富证券投资基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意久富证券投资基金上市、
续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]11号)批准,由原富岛
基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范、合并而成的契约型封闭式证券投资基金,基金发起
人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交
所上市,基金存续期延长五年(至2007年5月20日)。本基金于2002年5月28日成功扩
募至5亿份基金单位,每份基金单位面值1元,发起人认购500万份,其余49500万份由社
会公众持有,扩募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。
2007年1月15日,久富证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论
通过了基金久富转型议案,内容包括基金久富由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、
终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2007年1月
31日证监基金字[2007]25号文核准,持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,基金管
理人将向深圳证券交易所申请基金终止上市,自基金终止上市之日起,原《久富证券投资基
金基金合同》失效,《长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,基金
正式转型为开放式基金,存续期限调整为无限期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基
金更名为“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”(现更名为《长城久富核心成长
混合型证券投资基金(LOF)基金合同》)。
(二)富岛基金、兴沈基金、久盛基金
富岛基金:海南富岛基金于92年4月经中国人民银行海南省分行[琼银字(1992)市
管字23号文]批准设立的。基金管理人为海南省证券公司,托管人为交通银行海南分行。富
岛基金为封闭型信托投资基金,封闭期为20年,基金规模为16000万单位。基金从1992
年8月3日起,在海南证券交易中心上市交易。富岛基金在1992年,送股比例为10送2股;
1996年为每10个基金派发现金1.50元(含税);1997年为每10个基金派发现金1.50元(含
税);其余年度均未进行分配。
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兴沈基金:兴沈基金是于1992年5月经中国人民银行沈阳市分行[沈银金字(1992)100
号文]批准设立的封闭式契约型不定存续期基金。沈阳市信托投资公司为发起人和管理人。
兴沈基金规模为3510万份基金单位,沈阳市信托投资公司作为发起人持有300万份基金单
位,其余3210万份基金单位均上市流通。兴沈投资基金于1992年10月23日在沈阳证券交
易中心上市,并于1994年3月7日与上海证券交易所联网上市。兴沈基金在1993年送股比
例为10送1.7股;1994年至1997年每年分红为每10个基金派发现金1.9元、1.5元、0.8
元、0.5元;以后年度均未进行分配。
久盛基金:久盛投资基金是江西省证券公司于1992年6月经中国人民银行江西省分行
[赣银字(1992)157号文]批准设立的封闭式契约型不定存续期基金。江西省证券公司为发
起人和管理人。久盛投资基金规模为3509万份基金单位,江西省证券公司作为发起人持有
290万份基金单位,其余3219万份基金单位均上市流通。久盛投资基金于1993年9月17
日在沈阳证券交易中心上市,并于1994年3月7日与上海证券交易所联网上市。久盛投资
基金历年平均分配率为10.20%。
依据《暂行办法》、《国务院办公厅转发中国证监会
知》(国办发(1999)28 号)及中国证监会《关于海南省原有投资基金清理规范方案的批复》
(证监基金字[2000]47号)、《关于江西省原有投资基金清理规范方案的批复》(证监基金字
[2000]20号)、《关于沈阳兴沈基金清理规范方案的批复》(证监基金字[2000]64号)的有关
精神,富岛、久盛、兴沈投资基金现被清理规范。
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五、基金的存续
(一)基金份额的变更登记
自基金久富终止上市之日起2个工作日内,基金管理人将向中国证券登记结算有限责任
公司申请办理基金份额的变更登记。基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司取得终止上市权益登记日的基金份额持有人名册之后,将进行基金份额更名以及必要的信
息变更,中国证券登记结算有限责任公司将根据基金管理人、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的明细数据进行投资者持有基金份额的初始登记。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60 个工作日出现前述
情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
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六、基金份额的上市交易、申购、赎回与转换
(一)基金份额的上市交易
基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的基金份额上市交易。
1、上市交易的地点
深圳证券交易所。
2、上市交易的时间
本基金拟在合同生效后6个月内开始在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定报刊
和网站上刊登公告。
3、上市交易的规则
(1)本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值;
(2)本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
(3)本基金买入申报数量为100份或其整数倍;
(4)本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币;
(5)本基金上市交易遵循深圳证券交易所相关业务规则的规定。
4、上市交易的费用
本基金上市交易的费用比照封闭式基金的有关规定办理。
5、上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统
同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
6、上市交易的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关业务规
则执行。
(二)基金份额的申购与赎回
1、场内基金份额的申购与赎回
(1)申购与赎回办理的场所
具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单
位(具体名单见开放申购赎回公告)。
(2)申购、赎回账户
长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同
投资人通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人
民币普通股票账户或证券投资基金账户。
(3)申购与赎回办理的开放日及开放时间
①开放日及开放时间
深圳证券交易所的工作日为本基金的场内申购赎回开放日。业务办理时间为深圳证券交
易所交易时间。在基金合同约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理。
②申购与赎回的开始时间
本基金自基金份额变更登记完成后开始办理申购,暂不开放赎回,集中申购期不超过1
个月。集中申购具体业务办理规则及时间在本基金相关公告中规定。集中申购期结束后,本
基金可暂停办理申购和赎回,暂停期间不超过3个月。暂停期间结束后,本基金将开放申购、
赎回。
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少3个工作日在至少一种指定媒介公告。
(4)申购与赎回的原则
①“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算。
②基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请。申购、
赎回申报单位以深圳证券交易所的规定为准。
③当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不
得撤销。
④当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。
(5)申购和赎回的费用及其用途
①申购费用
本基金的申购费率最高不超过5%,在申购时收取并由申购人承担,用于本基金的市场
推广、销售、注册登记等各项费用,具体办理规则和申购费用标准详见招募说明书。
②赎回费用
本基金的赎回费率最高不超过3%,其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于
1.5%的赎回费。赎回费用在投资人赎回基金份额时收取,其中,对持续持有期少于7日的投
资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者所收取的赎回费
25%归入基金财产,其余的用于支付注册登记费及其他必要的手续费。具体办理规则和赎回
长城久富核心成长混合型证券投资基