基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日
§1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
泰达宏利红利先锋混合
基金主代码
162212
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年12月3日
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
187,952,068.23份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红。
投资策略
1.资产配置策略
基金投资股票资产的最低比例为基金资产的60%,最高为95%,投资于债券资产的比例最高为40%,最低为0%。
2.股票投资策略
本基金兼顾投资于具有持续分红特征及潜力的红利股和具有成长潜力特征的上市公司,其中投资于红利股的比例不低于基金股票资产的80%。“红利股”应具备本基金对红利股定量筛选标准中的一项或多项特征。
3.债券投资策略
对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略, 结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
4、权证投资策略
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨慎可控的原则,进行权证投资。
业绩比较基准
75%×标普中国A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈沛
田青
联系电话
010-66577808
010-67595096
电子邮箱
irm@mfcteda.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-69-88888
010-67595096
传真
010-66577666
010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-108,628,530.71
235,919,929.89
155,020,740.06
本期利润
-146,038,623.92
145,649,561.68
45,724,260.03
加权平均基金份额本期利润
-0.4497
0.3525
0.0442
本期基金份额净值增长率
-25.88%
27.21%
11.46%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.0399
0.5274
0.2452
期末基金资产净值
195,452,901.51
582,283,811.38
796,272,616.84
期末基金份额净值
1.040
1.527
1.394
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.56%
0.87%
1.69%
0.56%
-0.13%
0.31%
过去六个月
-7.08%
0.90%
6.57%
0.60%
-13.65%
0.30%
过去一年
-25.88%
1.72%
-4.15%
1.08%
-21.73%
0.64%
过去三年
5.10%
2.12%
71.64%
1.38%
-66.54%
0.74%
过去五年
43.22%
1.84%
91.36%
1.23%
-48.14%
0.61%
自基金合同生效起至今
48.64%
1.69%
66.12%
1.19%
-17.48%
0.50%
注:本基金的业绩比较基准:75%×标普中国A 股红利机会指数+25%×上证国债指数。
标普中国A 股红利机会指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的具有高红利特征、盈利能力和利润增长率稳定且具有一定规模及流动性的股票作为样本股,以股息率的最大化及覆盖个股与行业的多样化为标准,使用股息率作为加权指标构建的指数。它可以综合反映沪深证券市场中高股息股票的整体状况和走势,比较符合本基金的投资策略和投资方向。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016
1.0000
26,389,642.98
7,602,325.07
33,991,968.05
2015
2.4100
76,361,785.61
17,137,195.47
93,498,981.08
2014
0.6100
52,433,629.92
15,736,366.88
68,169,996.80
合计
4.0200
155,185,058.51
40,475,887.42
195,660,945.93
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金在内的四十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
邓艺颖
本基金基金经理;投资副总监兼投资部总监
2015年4月3日
-
11
金融学硕士,2004年5月至2005年4月就职于中国工商银行广东省分行公司业务部;2005年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部副总监、投资副总监兼研究部总监,现任投资副总监兼基金投资部总监;具备11年基金从业经验,11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令;基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。
本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了30次。30次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,但由于个股流动性较差,交易量小,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年1季度,市场先抑后扬,走出了一波反弹行情。1月份市场出现大幅调整。从市场影响因素来分析:其一,人民币离岸市场波动叠加海外对冲基金攻击港币使得投资人担忧人民币贬值是最主要的原因;其二,新年伊始的熔断机制使得市场流动性受到极大限制;其三,1月8日开始大股东解禁限制到期形成的减持压力;其四,银行票据骗贷案件使得银行银根缩进。2月份春节后市场出现明显的上涨,主要原因是风险偏好和预期发生较大的变化,1)美联储加息概率下降。2)人民币贬值预期下降。3)经济增长下行担忧缓解。3月份,进入两会政策观察期,战略新兴板暂时搁置,美国暂不加息且年内加息预期次数从4次降为2次,叠加房地产成交、投资数据利于经济短期企稳,市场风险偏好再次回升。
2016年2季度,市场走势波动加大,结构性行情的特点非常明显。4月份,伴随着3月份和1季度经济数据的出台,市场对经济阶段性企稳回升的预期非常高的同时也对通胀回升导致货币政策转向充满了担忧。与此同时,美联储的议息会议也使得市场提升对美国经济及其货币政策走向的关注,鸽派观点一出美元大幅走弱,进一步降低了6月美联储加息的预期;5月份,随着4月高频数据的跟踪以及监管机构对中概股借壳回归、上市公司并购等监管趋紧,同时叠加权威机构对经济增长的观点,使得市场风险偏好急剧下降,并大幅降低了对经济持续走稳的预期,市场出现较大的调整;6月份,是投资者关注度最高的一个月份,这个月的投资大事件包括中国A股是否纳入MSCI新兴市场指数、美联储6月议息会议、英国脱欧公投,以及欧洲杯足球大赛。与此同时,6月底是年中节点,万科A复牌等都考验投资人的风险偏好。从市场表现来看,走势强于市场预期。即便是中国A股没有如期加入MSCI指数,以及英国意外脱欧等事件影响下,A股保持独立的结构性行情的特征。
2016年3季度,市场整体走势平稳。7月市场指数放量上攻到3000点上方,尤其是消费、供给测改革、国企改革等板块的表现相对较强,与此同时,监管机构对次新股、股价异动个股采取的临时停牌措施,以及受并购重组借壳上市等新规影响,部分个股出现较大的跌幅。整体来看,市场仍然延续结构性行情的特征,行业表现差异仍然较大。8月市场迎来了深港通获批的消息,同时也经历了万科复牌后恒大地产举牌的事件,房地产行业作为资产类配置,再一次将保险公司举牌概念激发,地产、商业、消费品等板块均出现较大的涨幅。与此同时,期货市场黑色系、玻璃的大幅上涨带着股票市场相关品种大幅上涨。随着7月份信贷数据的披露,民间投资的进一步下滑使得投资者对于PPP相关概念的公司关注度大幅提升;新股市值要求的提升,使得低估值品种得到一定增量资金的增持。进入9月份,市场预期开始变得相对模糊,一方面中报业绩窗口期结束,上市公司基本面信息披露告一段落;另一方面,G20会议已经召开,作为年内在国内举办的国际大会,维稳预期相对强烈;与此同时,市场分歧比较大的层面包括:1)人民币汇率相对高估的风险;2)货币政策和财政政策的平衡;3)美联储9月议息会议,非农就业数据的波动使得对美联储加息的判断出现分歧。
2016年4季度的市场,市场走势波动较大。10月份,市场预期开始变得非常的混乱,原因包括:1)国庆期间房地产调控政策,使得房地产产业链的销量、新开工投资等预期降低,进一步影响投资者对明年经济增长的担心;2)美国经济数据持续好转,美联储12月加息预期强化,叠加美国大选,美股、新兴市场股票市场有调整压力;3)G20会议之后,人民币高估的风险开始释放,外汇储备流出;4)深港通开通在即,部分高分红价值型个股出现资金流出现象;11月份,美联储议息会议如期,市场对12月加息的预期大幅提升,甚至开始担心2017年美联储加息的次数;接着,美国大选期间希拉里的健康问题以及FBI对邮件门调查期间风险资产的下跌,以及川普当选前后市场大幅波动,以致美元的走强,和美国通胀预期的形成,刺激了全球风险资产尤其是工业金属的大幅上涨。最后,国内政治层面确定党的核心,市场对国内财政政策刺激经济的预期也再次强化,叠加国内供给侧改革带来的煤炭、钢铁价格的大幅上涨。12月份,受监管机构对债券市场杠杆交易的监管,以及对保险公司利用万能险资金来短期炒作二级市场股票等行为进行监控,期货市场不断调整保证金比例,期货市场、债券市场和股票市场都经历了一轮较大的调整;其次,美元指数大幅走强,以及人民币汇率上行,新兴市场国家资金流出,带来风险资产价格出现波动;接着,房地产调控仍在加码,施工建设进入淡季,煤炭、钢铁、有色金属价格都出现高位回落。
报告期内,我们的操作策略是坚持行业景气度比较和精选个股的配置思路,综合长期经济发展方向以及短期行业景气度排序,重点配置消费、医药、新能源汽车等为代表的具有长期发展前景的板块;结合行业景气度判断,加大了农业、石油炼化、造纸等这些景气子板块的配置,同时减少在行业和主题之间频繁的切换。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.04元,本报告期份额净值增长率为-25.88%,同期业绩比较基准增长率为-4.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,市场关注度最高的问题包括:1)川普新政是否以财政政策刺激经济为核心,同时加快美元加息的节奏,采取减税等政策鼓励资金回流美国,在美元走强、美国经济再通胀、资金回流美国等背景下,新兴市场国家的汇率和经济压力;2)中国经济在房地产再次调控的背景下,是否会出现稳增长的压力,以基础设施建设为核心的财政政策扩张的空间,以及在通胀和贬值双重压力下货币政策的边际变化;3)在严控资产价格风险的监管环境下,期货、债券、银行理财、权益市场可能面临的风险。
从宏观经济层面来看,本轮经济的启动依旧是受益于货币政策与财政政策的放松。从中国的货币政策放松到价格的传递来看,历时大约1年到1年半左右的时间。如果这轮货币政策宽松的高点在2016年年初,价格与利润的高点可能在2017年的二季度。后续需要紧密跟踪货币政策和财政政策对经济增长的稳定和刺激效应。
从行业配置角度,我们重点看好的方向包括:(一)从市净率、市盈率和股息率来看,金融板块仍属于市场洼地,而随着经济短期企稳与股票市场回暖,未来业绩改善的预期也为金融板块的启动创造了条件。(二)中央经济工作会议强调,去产能要与深化国有企业改革结合起来,并把国企改革放在2017年基础性关键性改革第一位。 板块配置上,我们的操作策略是重点配置银行、消费(食品饮料、家居、汽车)、周期品(工业金属、化工、机械)等。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金于2016年1月12日公告按每10份基金份额派发0.60元进行利润分配,权益登记日、除权日为2016年1月14日,红利发放日为2016年1月15日,共分配19,637,648.13元;本基金于2016年4月11日公告按每10份基金份额派发0.20元进行利润分配,权益登记日、除权日为2016年4月13日,红利发放日为2016年4月14日,共分配 7,969,549.04 元;本基金于2016年7月8日公告按每10份基金份额派发0.20元进行利润分配,权益登记日、除权日为2016年7月12日,红利发放日为2016年7月13日,共分配 6,384,770.88 元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为33,991,968.05元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2016年年度报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
9,326,892.08
228,508,903.15
结算备付金
1,701,698.24
7,001,097.89
存出保证金
293,277.46
1,400,770.45
交易性金融资产
185,105,249.69
348,792,701.55
其中:股票投资
185,105,249.69
348,792,701.55
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
581,560.72
-
应收利息
3,445.53
35,783.04
应收股利
-
-
应收申购款
37,723.51
553,623.66
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
197,049,847.23
586,292,879.74
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
10,308.53
192,633.30
应付管理人报酬
274,460.42
763,745.51
应付托管费
45,743.40
127,290.96
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
866,399.66
2,824,967.23
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
400,033.71
100,431.36
负债合计
1,596,945.72
4,009,068.36
所有者权益:
实收基金
187,952,068.23
381,233,609.37
未分配利润
7,500,833.28
201,050,202.01
所有者权益合计
195,452,901.51
582,283,811.38
负债和所有者权益总计
197,049,847.23
586,292,879.74
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.040元,基金份额总额187,952,068.23份。
7.2 利润表
会计主体:泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-129,848,907.60
177,915,714.92
1.利息收入
537,928.28
760,876.88