-0.7894%
华宝中证1000指数分级证券投资基金
招募说明书（更新）
2020年重大信息临时更新
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2015年4月20日证监许可【2015】664号文注册，
进行募集。
基金管理人保证《华宝中证1000指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募
说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实
质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分
了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投
资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，本基金的指数投资风险、上市交易风险、杠杆机制风险、折/溢价风险、股指期货
等金融衍生品投资风险以及份额配对转换及份额折算等业务办理过程中的特定风险等。
本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预
期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来
看，华宝中证1000A份额具有较低风险、收益相对稳定的特征；华宝中证1000B份额具有较
高风险、较高预期收益的特征。但是，华宝中证1000A份额设置的约定年基准收益率并非保
证收益，基金管理人并不承诺或保证华宝中证1000A份额的基金份额持有人的本金及约定应
得收益，如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下，华宝中证1000A份额的基金份
额持有人可能面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
本基金场内认购的单笔最低认购份额为50,000份，场内申购的单笔申购申请的最低金
额为50,000元。
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金
合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险。
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系
统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产
投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板
股票。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
本招募说明书根据本基金管理人于2020年11月13日发布的《华宝基金管理有限公司
关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》进行更新，上述修订内容自2020年11月13
日起生效，其他所载内容截止日为2020年5月31日，有关财务数据和净值表现截止日为
2020年3月31日，数据未经审计。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9
月1日起执行。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................... 1
二、释义 ........................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 15
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 18
六、基金份额的分级与净值计算规则 ........................................... 32
七、基金的募集 ............................................................................................................................. 35
八、基金合同生效 ......................................................................................................................... 36
九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 37
十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 39
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻、转让等其他业务 ..................................... 48
十二、基金份额的配对转换 ......................................................................................................... 50
十三、基金的投资 ......................................................................................................................... 52
十四、基金的业绩 ......................................................................................................................... 63
十五、基金的财产 ......................................................................................................................... 64
十六、基金资产估值 ..................................................................................................................... 65
十七、基金收益与分配 ................................................................................................................. 69
十八、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 70
十九、基金份额的折算 ................................................................................................................. 72
二十、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 77
二十一、基金的信息披露 ............................................................................................................. 78
二十二、风险揭示 ......................................................................................................................... 84
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ..................................................................... 91
二十四、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 93
二十五、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 107
二十六、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 118
二十七、其他应披露事项 ........................................................................................................... 120
二十八、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 122
二十九、备查文件 ....................................................................................................................... 123
华宝中证1000指数分级证券投资基金 招募说明书
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)《、公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、其他有关规
定及《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了华宝中证1000指数分级证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等
与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
7-1
华宝中证1000指数分级证券投资基金 招募说明书
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华宝中证1000指数分级证券投资基金
2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有
效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证1000指数分级证券投
资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证1000指数分级证券投资基金招募说明书》及
其更新
7、基金产品资料概要：指《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金产品资料概要》及其
更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1
日起执行）
8、基金份额发售公告：指《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书：指《华宝中证1000指数分级证券投资基金之华宝中证1000A份额与华
宝中证1000B份额上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行
政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
15、《流动性规定》：指中国证监会 2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
7-2
华宝中证1000指数分级证券投资基金 招募说明书
变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有
条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发
行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及交易等业务
26、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业
务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳
证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售
业务的深圳证券交易所会员单位
27、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回等
业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外
赎回
28、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易系统办理基金份
额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回
也称为场内认购、场内申购、场内赎回
29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者开放式基
7-3
华宝中证1000指数分级证券投资基金 招募说明书
金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代
理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华
宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限
责任公司
31、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外
销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
32、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。通过场内
会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
33、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的
开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户，
记录在该账户下的基金份额登记在登记结算系统
34、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申
购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
35、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所
人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在证
券登记系统
36、基金合同生效日：指2015年6月4日
37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期：指2015年5月25日至2015年5月29日
39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
43、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务申请的工作日
44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务申请的时间段
45、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购
赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订，中国证券登
记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务
7-4
华宝中证1000指数分级证券投资基金 招募说明书
实施细则（修订版）》及对其不时做出的修订，以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
46、标的指数：指中证1000指数
47、华宝中证1000份额：指华宝中证1000指数分级证券投资基金的基础份额
48、华宝中证1000A份额：指华宝中证1000指数分级证券投资基金的稳健收益类份额
49、华宝中证1000B份额：指华宝中证1000指数分级证券投资基金的积极收益类份额
50、本金：除非基金合同文义另有所指，对于华宝中证1000A份额而言，指1.0000元
51、华宝中证1000A份额约定年基准收益率：华宝中证1000A份额约定年基准收益率为“同
期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+4%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一
次发生份额折算（包括定期份额折算和不定期份额折算）的份额折算基准日中国人民银行公布并
执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准。基金合同生效日至第一次基金份额折算基
准日（定期份额折算基准日或不定期份额折算基准日）期间的约定年基准收益率为“基金合同生
效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）+4%”
52、固定收益品种：指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会
认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中
期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期债、
资产支持证券、非公开定向债务融资工具、同业存单等品种
53、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
54、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
55、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
56、上市交易：指基金存续期间，投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买
卖华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额的行为
57、自动分离：指基金发售结束后，投资者场内认购的每2份华宝中证1000份额按照1：1
份额配比确认为华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的行为
58、配对转换：指本基金的华宝中证1000份额与华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额
之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆和合并
59、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其在场内持有的每2份华宝中证1000
份额申请转换成1份华宝中证1000A份额与1份华宝中证1000B份额的行为
60、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每1份华宝中证1000A份额
与1份华宝中证1000B份额申请转换成2份场内华宝中证1000份额的行为
7-5
华宝中证1000指数分级证券投资基金 招募说明书
61、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申
请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额
的行为
62、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售
机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
63、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之
间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为
64、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的华宝中证1000份额在登记结算系统和证券登
记系统间进行转托管的行为
65、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额
及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申
购申请的一种投资方式
66、巨额赎回：指本基金单个开放日，华宝中证1000份额净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过上一开放日基金总份额（包括华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额与华宝中证1000B
份额）的10%
67、元：指人民币元
68、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
69、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
产的价值总和
70、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
71、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
72、基金份额参考净值：指在基金份额净值计算的基础上，根据基金合同给定的计算公式得
到的基金份额估算价值，按基金份额的不同，可区分为华宝中证1000A份额参考净值、华宝中证
1000B份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有
人可获得的实际价值
73、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净
值的过程
74、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包
7-6
华宝中证1000指数分级证券投资基金 招募说明书
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
75、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
7-7
华宝中证1000指数分级证券投资基金 招募说明书
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人：孔祥清
总经理：HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）
成立日期：2003年3月7日
注册资本：1.5亿元人民币
电话：021－38505888
联系人：章希
股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有49%的股份。
（二） 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝
钢集团财务有限公司总经理，华宝投资有限公司副总经理，中国宝武钢铁集团有限公司产业金融
党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董事长、中国太平洋保
险（集团）股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分
析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总
监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。
魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港
人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中
通快递董事。
周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）
投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有
限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
7-8
华宝中证1000指数分级证券投资基金 招募说明书
胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国
集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助
理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务
副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺
投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会主席、执行
委员会主席。
陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合
伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。
2、监事会成员
朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华
平集团执行董事。
黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织
部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经�