修改基金合同部分条款的公告》进行更新,前述修订
内容自2021年3月31日起生效。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................... 1
二、释义 ........................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 14
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 16
六、基金的历史沿革 ..................................................................................................................... 30
七、基金的存续 ............................................................................................................................. 31
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 32
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 43
十、基金的财产 ............................................................................................................................. 49
十一、基金资产估值 ..................................................................................................................... 50
十二、基金收益与分配 ................................................................................................................. 55
十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 57
十四、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 60
十五、基金的信息披露 ................................................................................................................. 61
十六、风险揭示 ............................................................................................................................. 67
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................................................... 76
十八、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 78
十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 91
二十、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................... 102
二十一、其他应披露事项 ........................................................................................................... 104
二十二、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 105
二十三、备查文件 ....................................................................................................................... 106
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)、《公开募集
证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)、其他有关规定
及《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了华宝中证1000指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投
资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和
义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华宝中证1000指数证券投资基金,由华宝中证1000指数分级证券投资
基金转型而来
2、基金管理人:指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修
订和补充,基金合同由《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》修订而成
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证1000指数证券投资基
金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《华宝中证1000指数证券投资基金招募说明书》及其更
新
7、基金产品资料概要:指《华宝中证1000指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日
起执行)
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政
规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,
经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月
1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国
人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人
民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基
金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并经
2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募
集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办
法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外
机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,销售基金份额,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,
以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所
交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳
证券交易所会员单位
26、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购和赎回等业务的
场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
27、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易系统办理基金份
额申购、赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎
回
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基
金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代
理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华
宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限
责任公司
30、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外
销售机构申购的基金份额登记在本系统
31、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。通过场内
会员单位申购的基金份额登记在本系统
32、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的
开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,
记录在该账户下的基金份额登记在登记结算系统
33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资者通过该销售机构办理申购、赎
回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
34、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所
人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在证
券登记系统
35、基金合同生效日:指《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》生效日,原《华宝中
证1000指数分级证券投资基金基金合同》自同一日终止
36、基金转型实施日:指基金管理人公告的华宝中证1000指数分级证券投资基金转型为华宝
中证1000指数证券投资基金的实施日期。《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》经基金
管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签章,并经华宝中证1000指数分
级证券投资基金的基金份额持有人大会决议通过,自基金转型实施日起生效,《华宝中证1000指
数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效
37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、存续期:指原《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》生效至《华宝中证1000
指数证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限
39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》:指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华宝基金管理有限
公司、基金销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修订
45、标的指数:指中证1000指数,及其未来可能发生的变更
46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
48、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申
请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额
的行为
49、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售
机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
50、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之
间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为
51、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间
进行转托管的行为
52、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额
及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申
购申请的一种投资方式
53、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一
开放日基金总份额的10%
54、元:指人民币元
55、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
56、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
产的价值总和
57、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
58、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
59、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净
值的过程
60、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露
办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站)等媒介
61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条
件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
62、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额
持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
63、转融通证券出借业务:指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金
融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付
费用的业务
64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
总经理:XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)
成立日期:2003年3月7日
注册资本:1.5亿元人民币
电话:021-38505888
联系人:章希
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有49%的股份。
(二) 基金管理人主要人员情况
1.董事会信息
朱永红先生,董事长,博士。曾任武汉钢铁(集团)公司战略研究室主任、财务总监兼计划
财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长,中国宝武钢铁
集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书,宝山钢铁股份有限公司监事会主席,华宝投资
有限公司董事长,中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会主席,华宝信托有限责任公司董
事长,宝钢集团财务有限责任公司董事长。
XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融
分析师,Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司营运
总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。
魏臻先生,董事。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香港
人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中
通快递董事。
周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香港)
投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理股份有
限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国
集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助
理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务
副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷
旺投资管理有限公司执行董事兼总经理,大成食品(亚洲)有限公司执行董事、董事会主席、执
行委员会主席。
陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合
伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。
2、监事会信息
朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国华
平集团执行董事。
黄洪永先生,监事,硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管,宝钢工程党委组织
部、人力资源部部长,广东钢铁集团规划部副部长,广东宝钢置业副总经理,宝钢集团人事效率
总监、领导力发展总监,中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融党
工委副书记、纪工委书记。
王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼
互金策划部总经理。
江滨女士,监事,硕士。曾任华宝基金管理有限公司法务经理,高级法务经理,监察稽核部
副总经理、总经理。现任华宝基金管理有限公司助理总监兼合规审计部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
朱永红先生,董事长,简历同上。
XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)女士,总经理,简历同上。
向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限
公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经
理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长
助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
周雷先生,督察长,硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会,
曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。
李孟恒先生,首席信息官,硕士。曾在T.A. Consutanted LTD.从事开发及技术管理工作。
2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作,后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理,
营运副总监兼信息技术部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席信息官。
4、本基金基金经理
硕士。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理
助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝
上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016年8月起任华宝中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年4月起任华宝中证500指数增强型发
起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。
5、权益投资决策委员会成员
蔡目荣先生,投资副总监、国内投资部总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经
理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理。
闫旭女士,投资副总监、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生,助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。
曾豪先生,研究部总经理、华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理、华宝研究精选混合
型证券投资基金基金经理。
光磊先生,投资副总监、国内投资部副总经理、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金
经理、华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、华宝大健康混合型证券投资基金基金经理、华宝万物互联灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、华宝成长策略混合型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申
购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额的申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,并建立
健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五) 基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合
规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)等。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构,建立
清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归
类。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性
的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进
入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范
围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的
风险,则制定适当的控制