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华宝中证1000指数证券投资基金
招募说明书（更新）
2021年定期更新
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
华宝中证1000指数证券投资基金由华宝中证1000指数分级证券投资基金转型而来。
华宝中证1000指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会2015年4月20日证监许
可【2015】664号文注册，进行募集，基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为
中国建设银行股份有限公司。华宝中证1000指数分级证券投资基金于2020年8月12日经
中国证监会《关于准予华宝中证1000指数分级证券投资基金变更注册的批复》（证监许可
[2020]1798号文）准予变更注册。
华宝中证1000指数分级证券投资基金自2015年5月25日至2015年5月29日进行公
开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《华
宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》于2015年6月4日正式生效。
2020年10月9日至2020年10月18日，华宝中证1000指数分级证券投资基金基金份
额持有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于华宝中证1000指数分级证券投资基
金转型及基金合同修改有关事项的议案》，同意华宝中证1000指数分级证券投资基金转型
为华宝中证1000指数证券投资基金，取消分级运作机制、由分级基金转为普通指数基金，
修改基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配等内容，基金名称相
应变更为“华宝中证1000指数证券投资基金”并修订《华宝中证1000指数分级证券投资基
金基金合同》。上述基金转型事项已于2020年10月19日经持有人大会表决通过生效，自
2020年11月19日起，《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》生效，《华宝中证1000
指数分级证券投资基金基金合同》同日失效，华宝中证1000指数分级证券投资基金正式变
更为华宝中证1000指数证券投资基金。
基金管理人保证《华宝中证1000指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明
书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中
国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断
或者保证。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机
构停止服务、成份券停牌等潜在风险。
本基金的标的指数为中证1000指数，指数编制方法如下：
（1）样本空间：同中证全指指数的样本空间；
（2）选样方法：
剔除样本空间内中证800指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券；将样
本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；将样本
空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名在1000名之前的证券作
为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分
了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因经济因素、政治因素、
投资心理和交易制度等因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，流动性风险，本基金的
特有风险（包括指数化投资风险）、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、
其他风险等。其中，指数化投资的风险包括：目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、
目标指数波动的风险、标的指数编制和计算的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成
份股权重较大的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务、成份股停牌的风险的
风险等风险。
本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预
期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金
合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险。
基金资产投资于股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，
当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采
用每日无负债结算制度，如果没有在规定时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给
投资带来重大损失。
本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
价格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指
受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上
进行较大数量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债
务人违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格
下降，造成基金财产损失。
本基金将来可按照法律法规和监管部门的有关规定参与融资业务。融资业务存在信用风
险、投资风险和合规风险等风险。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不
限于流动性风险、信用风险、市场风险等。
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系
统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产
投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板
股票。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本次更新招募说明书所载内容截止日为2021年6月30日，有关财务数据和净值表现
截止日为2021年6月30日，数据未经审计。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................... 1
二、释义 ........................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 15
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 18
六、基金的历史沿革 ..................................................................................................................... 30
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 31
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 32
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 43
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 54
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 55
十二、基金资产估值 ..................................................................................................................... 56
十三、基金收益与分配 ................................................................................................................. 61
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 63
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 66
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 67
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 73
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................................................... 81
十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 83
二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 96
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 107
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 109
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 112
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 113
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《公开募集
证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、其他有关规定
及《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了华宝中证1000指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投
资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华宝中证1000指数证券投资基金，由华宝中证1000指数分级证券投资
基金转型而来
2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《华宝中证1000指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修
订和补充，基金合同由《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》修订而成
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证1000指数证券投资基
金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证1000指数证券投资基金招募说明书》及其更
新
7、基金产品资料概要：指《华宝中证1000指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日
起执行）
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政
规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，
经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月
1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国
人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人
民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基
金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经
2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募
集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办
法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外
机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，
以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所
交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳
证券交易所会员单位
26、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购和赎回等业务的
场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
27、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易系统办理基金份
额申购、赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎
回
28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基
金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和�