-1.1112% 基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 §1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
广发深证100指数分级
场内简称
深100基
基金主代码
162714
交易代码
162714
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年5月7日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
60,117,448.75份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年6月12日
下属分级基金的基金简称
广发深证100指数分级A
广发深证100指数分级B
广发深证100指数分级
下属分级基金的场内简称
深证100A
深证100B
深100基
下属分级基金的交易代码
150083
150084
162714
报告期末下属分级基金的份额总额
6,882,453.00份
6,882,454.00份
46,352,541.75份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对深证100指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，广发深证100 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；广发深证100 B份额具有高风险、高预期收益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
广发基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
段西军
田青
联系电话
020-83936666
010-67595096
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
95105828,020-83936999
010-67595096
传真
020-89899158
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-50,177.41
27,006,083.78
-949,592.02
本期利润
-9,549,440.94
19,519,404.73
22,114,169.67
加权平均基金份额本期利润
-0.1600
0.3135
0.2003
本期基金份额净值增长率
-14.06%
16.02%
29.47%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.1100
0.2776
-0.1444
期末基金资产净值
59,723,237.63
67,905,551.67
92,705,481.49
期末基金份额净值
0.9934
1.1871
1.0557
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-2.76%
0.82%
-2.95%
0.83%
0.19%
-0.01%
过去六个月
1.72%
0.89%
-1.06%
0.90%
2.78%
-0.01%
过去一年
-14.06%
1.73%
-15.70%
1.57%
1.64%
0.16%
过去三年
29.09%
1.96%
32.80%
1.81%
-3.71%
0.15%
自基金合同生效起至今
12.29%
1.75%
10.36%
1.65%
1.93%
0.10%
注：（1）本基金的业绩比较基准：95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发深证100指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年5月7日至2016年12月31日)
/
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发深证100指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注：合同生效当年(2012年)按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。
截至2016年12月31日，本基金管理人管理一百二十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为3048亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陆志明
本基金的基金经理；广发中证全指可选消费ETF基金的基金经理；广发中证全指医药卫生ETF基金的基金经理；广发中证全指信息技术ETF基金的基金经理；广发中证全指金融地产ETF基金的基金经理；广发可选消费联接基金的基金经理；广发医药卫生联接基金的基金经理；广发中证全指能源ETF基金的基金经理；广发中证全指原材料ETF基金的基金经理；广发中证全指主要消费ETF基金的基金经理；广发能源联接基金的基金经理；广发金融地产联接基金的基金经理；广发原材料联接基金的基金经理；广发主要消费联接基金的基金经理；数量投资部副总经理
2012-05-07
2016-07-28
17年
男，中国籍，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司任研究员，2001年5月至2010年8月在深圳证券信息有限公司任部门总监，2010年8月9日至2016年5月29日任广发基金管理有限公司数量投资部总经理，2011年6月3日至2016年7月27日任广发中小板300ETF基金的基金经理，2011年6月9日至2016年7月27日任广发中小板300ETF联接基金的基金经理，2012年5月7日至2016年7月27日任广发深证100指数分级基金的基金经理，2014年6月3日起任广发中证全指可选消费ETF基金的基金经理，2014年10月30日至2016年7月27日任广发百发100指数基金的基金经理，2014年12月1日起任广发中证全指医药卫生ETF基金的基金经理，2015年1月8日起任广发中证全指信息技术ETF基金的基金经理，2015年1月29日起任广发中证全指信息技术ETF联接基金的基金经理，2015年3月23日起任广发中证全指金融地产ETF基金的基金经理，2015年4月15日起任广发可选消费联接基金的基金经理，2015年5月6日起任广发医药卫生联接基金的基金经理，2015年6月25日起任广发中证全指能源ETF和广发中证全指原材料ETF基金的基金经理，2015年7月1日起任广发中证全指主要消费ETF基金的基金经理，2015年7月9日起任广发能源联接和广发金融地产联接基金的基金经理,2015年7月23日至2016年7月27日任广发医疗指数分级基金的基金经理,2015年8月18日起任广发原材料联接和广发主要消费联接基金的基金经理，2016年5月30日起任广发基金管理有限公司数量投资部副总经理。
罗国庆
本基金的基金经理；广发医疗指数分级基金的基金经理；数量投资部副总经理
2015-10-13
-
7年
男，中国籍，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，自2009年11月至2013年7月先后在深圳证券信息有限公司和华富基金管理有限公司任研究员及产品设计研究，2013年7月31日至今在广发基金管理有限公司先后任产品经理、量化研究员，2015年10月13日起任广发深证100指数分级和广发医疗指数分级基金的基金经理，2016年5月30日起任广发基金管理有限公司数量投资部副总经理。
魏军
本基金的基金经理；广发套利混合基金的基金经理；量化投资部副总经理
2014-04-01
2016-01-17
8年
男，中国籍，数量经济学博士，持有中国证券投资基金业从业证书，2008年7月至2010年10月任广发基金管理有限公司量化研究员，2010年3月11日起至2011年10月18日任广发沪深300指数基金和广发中证500指数基金的基金经理助理，2011年10月19日至2016年1月17日任广发中小板300ETF及广发中小板300联接基金的基金经理，2014年4月1日至2016年1月17日任广发深证100指数分级基金的基金经理，2016年1月28日至2016年5月29日任另类投资部副总经理，2016年5月10日起任广发套利混合基金的基金经理，2016年5月30日起任量化投资部副总经理。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
运作期间内，本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、分拆、合并运作正常，运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的净值增长率为-14.06%，同期业绩比较基准收益率为-15.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年整年，中国经济全面实施供给侧结构性改革，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。回顾2016年的投资，市场整体震荡下行，但是存在受益供给侧改革的行业出现了结构性的投资机会。展望2017年，全球政治和经济动荡可能加剧。美元加息预期升温，全球负利率政策正在接近尾声。中国经济过剩产能的出清可能接近尾声，中央经济工作会议提出2017年货币政策“稳健中性”，2017年我国的货币政策会更加中性，以防风险去杠杆，预计2017年的投资机会会好于2016年， 但更多是行业结构性和大小盘风格的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了德师报(审)字(17)第P00489号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发深证100指数分级证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
-
-
银行存款
3,742,854.88
4,893,708.11
结算备付金
5,418.38
26,571.01
存出保证金
1,320.34
16,899.75
交易性金融资产
56,051,427.18
63,547,504.88
其中：股票投资
56,051,427.18
63,526,104.88
基金投资
-
-
债券投资
-
21,400.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
224,170.42
-
应收利息
858.62
1,053.70
应收股利
-
-
应收申购款
10,494.01
260,601.68
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
60,036,543.83
68,746,339.13
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
259,912.34
应付赎回款
5,658.36
108,620.45
应付管理人报酬
52,392.79
56,199.15
应付托管费
11,526.41
12,363.81
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
23,707.34
63,282.38
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
220,021.30
340,409.33
负债合计
313,306.20
840,787.46
所有者权益：
-
-
实收基金
53,111,853.78
52,026,460.85
未分配利润
6,611,383.85
15,879,090.82
所有者权益合计
59,723,237.63
67,905,551.67
负债和所有者权益总计
60,036,543.83
68,746,339.13
注：报告截止日2016年12月31日,基金广发深证100份额净值人民币0.9934元，基金广发深证100A份额参考净值人民币1.0500元,广发深证100B份额参考净值人民币0.9368元，基金份额总额60,117,448.75份,其中：广发深证100份额46,352,541.75份,广发深证100A份额6,882,453.00份，广发深证100B份额6,882,454.00份。
7.2 利润表
会计主体：广发深证100指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-8,337,684.28
21,228,603.52
1.利息收入
39,462.20
39,723.62
其中：存款利息收入
39,457.98
39,720.34
债券利息收入
4.22
3.28
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
978,162.68
28,494,980.29
其中：股票投资收益
49,212.67
27,807,361.39
基金投资收益
-
-
债券投资收益
3,050.56
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
925,899.45
687,618.90
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-9,499,263.53
-7,486,679.05
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
143,954.37
180,578.66
减：二、费用
1,211,756.66
1,709,198.79
1．管理人报酬
587,915.84
733,790.94
2．托管费
129,341.53
161,434.03
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
41,992.72
240,135.36
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
452,506.57
573,838.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-9,549,440.94
19,519,404.73
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-9,549,440.94
19,519,404.73
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发深证100指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
52,026,460.85
15,879,090.82
67,905,551.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-9,549,440.94
-9,549,440.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
1,085,392.93
281,733.97
1,367,126.90
其中：1.基金申购款
19,027,963.91
2,521,766.53
21,549,730.44
2.基金赎回款
-17,942,570.98
-2,240,032.56
-20,182,603.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
53,111,853.78
6,611,383.85
59,723,237.63
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
82,317,034.01
10,388,447.48
92,705,481.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
19,519,404.73
19,519,404.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-30,290,573.16
-14,028,761.39
-44,319,334.55
其中：1.基金申购款
83,915,065.07
28,058,776.56
111,973,841.63
2.基金赎回款
-114,205,638.23
-42,087,537.95
-156,293,176.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
52,026,460.85
15,879,090.82
67,905,551.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可字[2012]200号文《关于同意广发深证100指数分级证券投资基金设立的批复》的批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同) 和其他相关法律法规的规定发起，于2012年5月7日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金募集期间为2012年3 月27 日至2012 年4月26日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集资金为人民币567,698,320.60元，有效认购户数为2,064户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币115,509.75元，折合基金份额 114,755.16份，折算差额人民币754.59元计入基金资产，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于2012年5月7日生效，基金合同生效日的基金份额总额为567,698,320.60份。
本基金的基金份额包括广发深证100指数分级证券投资基金之基础份额（简称广发深证100份额，场内简称广发100，基金代码：162714）、广发深证100指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（场内简称广发100 A份额）与广发深证100指数分级证券投资基金之积极收益类份额（场内简称广发100 B份额）。其中，广发100 A份额、广发100 B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。
在广发100 A份额、广发100份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日，基金管理人将根据基金合同的规定对本基金的广发100 A份额、广发100份额进行定期份额折算。对于广发100 A份额期末的约定应得收益，即广发100 A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内广发100份额分配给广发100 A份额持有人。广发100份额持有人持有的每2份广发100份额将按1份广发100 A份额获得新增广发100份额的分配。持有场外广发100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发100份额的分配；持有场内广发100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发100份额的分配。经过上述份额折算，广发100 A份额的基金份额参考净值和广发100份额的基金份额净值将相应调整。
除以上定期份额折算外，本基金根据基金合同的规定，还将在以下两种情况进行份额折算，即当广发100份额的基金份额净值达到2.0000元后，本基金将分别对广发100 A份额、广发100 B份额和广发100份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保广发100 A份额和广发100 B份额的比例为1:1，份额折算后广发100 A份额、广发100 B份额的基金份额参考净值和广发100份额的基金份额净值均调整为1元；当广发100 B份额的基金份额参考净值达到0.2500元后，本基金将分别对广发100 A份额、广发100 B份额和广发100份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保广发100 A份额和广发100 B份额的比例为1：1，份额折算后广发100份额、广发100 A份额和广发100 B份额的基金份额参考净值均调整为1元。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%，其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金业绩比较基准：95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
本基金的财务报表于2017年3月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
中国建设银行股份有限公司
基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、直销机构
广发证券股份有限公司
基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司
基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司
基金管理人股东
康美药业股份有限公司
基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司
基金管理人股东
GF International Investment Management Limited（广发国际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司
基金管理人控股子公司
注：本报告期内无存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司
14,772,387.65
52.12%
68,685,153.54
47.79%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司
13,757.80
52.72%
13,403.60
56.54%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司
62,531.58
48.03
0.00
0.00
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
587,915.84
733,790.94
其中：支付销售机构的客户维护费
29,605.22
37,803.92
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
129,341.53
161,434.03
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
报告期初持有的基金份额
25,324,160.05
-
报告期间申购/买入总份额
-
25,324,160.05
报告期间因拆分变动份额
746,726.26
-
减：报告期间赎回/卖出总份额
-
-
报告期末持有的基金份额
26,070,886.31
25,324,160.05
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
43.37%
44.27%
注：基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发深证100指数分级
注：本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限公司
3,742,854.88
39,038.27
4,893,708.11
37,520.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300591
万里马
2016-12-30
2017-01-10
新股流通受限
3.07
3.07
1,519.00
4,663.33
4,663.33
-
300586
美联新材
2016-12-26
2017-01-04
新股流通受限
9.30
9.30
908.00
8,444.40
8,444.40
-
300587
天铁股份
2016-12-28
2017-01-05
新股流通受限
14.11
14.11
604.00
8,522.44
8,522.44
-
002838
道恩股份
2016-12-28
2017-01-06
新股流通受限
15.28
15.28
682.00
10,420.96
10,420.96
-
300583
赛托生物
2016-12-29
2017-01-06
新股流通受限
40.29
40.29
1,209.00
48,710.61
48,710.61
-
注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000166
申万宏源
2016-12-21
重大事项停牌
6.25
2017-01-26
6.29
143,957.00
1,463,841.63
899,731.25
-
000540
中天城投
2016-11-28
重大事项停牌
6.93
2017-01-03
7.00
60,400.00
502,216.46
418,572.00
-
000750
国海证券
2016-12-15
重大事项停牌
6.97
2017-01-20
6.27
49,357.00
459,603.95
344,018.29
-
002129
中环股份
2016-04-25
重大事项停牌
8.27
-
-
23,000.00
281,638.41
190,210.00
-
300104
乐视网
2016-12-07
重大事项停牌
35.80
2017-01-16
36.88
24,115.00
883,636.06
863,317.00
-
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为53,254,816.90元，属于第二层级的余额为2,715,848.54元，属于第三层级的余额为80,761.74元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票。
(2015年12月31日：第一层级56,132,663.75 元，第二层级7,393,441.13元，第三层级21,400.00元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的债券)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
56,051,427.18
93.36
其中：股票
56,051,427.18
93.36
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
3,748,273.26
6.24
7
其他各项资产
236,843.39
0.39
8
合计
60,036,543.83
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
2,274,507.60
3.81
B
采矿业
-
-
C
制造业
28,008,278.22
46.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
282,098.85
0.47
F
批发和零售业
929,327.80
1.56
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
6,595,337.64
11.04
J
金融业
7,863,076.61
13.17
K
房地产业
3,399,723.08
5.69
L
租赁和商务服务业
619,610.00
1.04
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
1,423,743.84
2.38
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
1,534,406.04
2.57
S
综合
423,858.68
0.71
合计
53,353,968.36
89.34
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
343,476.00
0.58
C
制造业
2,011,552.82
3.37
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
342,430.00
0.57
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
2,697,458.82
4.52
8.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
000333
美的集团
94,488
2,661,726.96
4.46
2
000651
格力电器
100,722
2,479,775.64
4.15
3
300498
温氏股份
64,580
2,274,507.60
3.81
4
000002
万 科Ａ
87,066
1,789,206.30
3.00
5
000001
平安银行
178,409
1,623,521.90
2.72
6
000725
京东方Ａ
537,657
1,537,699.02
2.57
7
000858
五 粮 液
39,148
1,349,823.04
2.26
8
000776
广发证券
64,100
1,080,726.00
1.81
9
002415
海康威视
41,771
994,567.51
1.67
10
002450
康得新
50,695
968,781.45
1.62
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
300072
三聚环保
12,200
564,738.00
0.95
2
002007
华兰生物
11,800
421,850.00
0.71
3
002340
格林美
56,600
370,730.00
0.62
4
000983
西山煤电
40,600
343,476.00
0.58
5
002310
东方园林
24,200
342,430.00
0.57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
300498
温氏股份
2,025,625.00
2.98
2
000333
美的集团
683,008.00
1.01
3
002739
万达院线
663,810.18
0.98
4
002466
天齐锂业
605,958.00
0.89
5
300072
三聚环保
564,008.00
0.83
6
002183
怡 亚 通
466,158.00
0.69
7
002252
上海莱士
458,569.00
0.68
8
002007
华兰生物
421,326.00
0.62
9
002340
格林美
371,391.00
0.55
10
000413
东旭光电
368,275.00
0.54
11
002460
赣锋锂业
352,841.00
0.52
12
000983
西山煤电
343,893.00
0.51
13
002310
东方园林
342,769.00
0.50
14
002407
多氟多
322,128.00
0.47
15
002176
江特电机
318,378.00
0.47
16
300431
暴风集团
308,421.00
0.45
17
002673
西部证券
302,459.00
0.45
18
002027
分众传媒
301,958.00
0.44
19
000988
华工科技
292,710.00
0.43
20
000166
申万宏源
277,800.00
0.41
注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
000002
万 科Ａ
1,757,049.00
2.59
2
000425
徐工机械
367,793.80
0.54
3
000061
农 产 品
365,238.25
0.54
4
300058
蓝色光标
325,195.90
0.48
5
000581
威孚高科
314,475.95
0.46
6
000039
中集集团
309,290.32
0.46
7
000970
中科三环
296,118.75
0.44
8
000712
锦龙股份
280,339.00
0.41
9
000402
金 融 街
272,220.00
0.40
10
000778
新兴铸管
269,954.44
0.40
11
002024
苏宁云商
251,088.00
0.37
12
300002
神州泰岳
248,535.15
0.37
13
002146
荣盛发展
232,351.12
0.34
14
000598
兴蓉环境
232,007.15
0.34
15
000629
*ST钒钛
226,887.50
0.33
16
000883
湖北能源
224,439.00
0.33
17
000031
中粮地产
223,420.00
0.33
18
002353
杰瑞股份
218,575.06
0.32
19
000651
格力电器
214,106.00
0.32
20
000800
一汽轿车
212,186.26
0.31
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
15,354,263.56
卖出股票的收入（成交）总额
13,378,890.40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,320.34
2
应收证券清算款
224,170.42
3
应收股利
-
4
应收利息
858.62
5
应收申购款
10,494.01
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
236,843.39
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
广发深证100指数分级A
164
41,966.18
4,577,562.00
66.51%
2,304,891.00
33.49%
广发深证100指数分级B
399
17,249.26
27,777.00
0.40%
6,854,677.00
99.60%
广发深证100指数分级
1,812
25,580.87
27,873,056.30
60.13%
18,479,485.45
39.87%
合计
2,375
25,312.61
32,478,395.30
54.02%
27,639,053.45
45.98%
9.2 期末上市基金前十名持有人
广发深证100指数分级A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001
3,036,182.00
44.11%
2
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－华夏未来泽时进取6
400,000.00
5.81%
3
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
327,783.00
4.76%
4
卢珊珊
326,514.00
4.74%
5
华夏未来资本管理有限公司－华夏未来泽时进取5号私募证券投
300,000.00
4.36%
6
华夏未来资本管理有限公司－华夏未来启航一号私募证券投资基金
300,000.00
4.36%
7
谭惠玲
250,024.00
3.63%
8
黄贤民
138,448.00
2.01%
9
鹏华资产－平安银行－鹏华资产搏股通金29号（华夏未来）主动
100,100.00
1.45%
10
王庆丰
96,103.00
1.40%
广发深证100指数分级B
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
葛照明
985,170.00
14.31%
2
陈央娣
388,433.00
5.64%
3
田建明
261,002.00
3.79%
4
谭惠玲
250,024.00
3.63%
5
杨耿强
240,000.00
3.49%
6
田蕴
216,200.00
3.14%
7
谭志伟
180,907.00
2.63%
8
唐惠红
174,200.00
2.53%
9
尤泽彤
150,000.00
2.18%
10
牛玉娟
136,000.00
1.98%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
广发深证100指数分级A
0
广发深证100指数分级B
0
广发深证100指数分级
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
广发深证100指数分级A
0
广发深证100指数分级B
0
广发深证100指数分级
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发深证100指数分级A
广发深证100指数分级B
广发深证100指数分级
基金合同生效日（2012年5月7日）基金份额总额
110,591,152.00
110,591,153.00
346,516,015.60
本报告期期初基金份额总额
7,435,834.00
7,435,835.00
42,330,475.93
本报告期基金总申购份额
-
-
21,532,735.60
减：本报告期基金总赎回份额
-
-
20,309,150.32
本报告期基金拆分变动份额
-553,381.00
-553,381.00
2,798,480.54
本报告期期末基金份额总额
6,882,453.00
6,882,454.00
46,352,541.75
注：拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额及份额折算所得份额。
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的副总经理。自2016年10月13日起，本基金管理人聘任张敬晗为公司的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：
1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。
2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。
除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
光大证券
1
1,495,958.98
5.28%
1,094.03
4.19%
-
广发证券
2
14,772,387.65
52.12%
13,757.80
52.72%
-
申银万国
1
12,075,864.12
42.60%
11,246.44
43.09%
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
光大证券
24,458.06
100.00%
-
-
-
-
广发基金管理有限公司
二〇一七年三月二十八日