2.3349% 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年四月三十日
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 18
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 18
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 19
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 19
6.3 强调事项 ........................................................................................................................................ 19
6.4 其他信息 ........................................................................................................................................ 19
6.5 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 19
6.6 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 24
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 52
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 56
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 56
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 56
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 57
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 58
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 58
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 59
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 60
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 60
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 60
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 61
12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 62
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 62
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 62
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 63
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
基金简称 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数
场内简称 申万健康
基金主代码 163119
交易代码 163119
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 10日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 58,405,864.72份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 11月 1日
下属分级基金的基金简称
申万菱信中证申万新兴健康产
业主题投资指数
申万菱信中证申万新兴健康产
业主题投资指数 C
下属分级基金的交易代码 163119 007798
报告期末下属分级基金的份
额总额
57,882,296.51份 523,568.21份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证申万新兴健康产业主题投资指数的
有效跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构
建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
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本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着
谨慎原则，参与股指期货的投资。
在有效控制风险的前提下，本基金将对资产支持证券进行综合定价，选择低估
的品种进行投资。
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法
规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融
通证券出借业务。
业绩比较基准 中证申万新兴健康产业主题投资指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
风险收益特征
本基金为股票指数型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 贺倩
联系电话 021-23261188 010-66060069
电子邮箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008808588 95599
传真 021-23261199 010-68121816
注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址 上海市中山南路100号11层
北京市西城区复兴门内大街28号凯
晨世贸中心东座F9
邮政编码 200010 100031
法定代表人 刘郎 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司
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中国农业银行股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二
期 16楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2019年 2018年 2017年
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数 C
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数 C
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数 C
本期已实现收益 2,616,174.84 2,537.17 -5,412,872.13 - -12,446,828.69 -
本期利润 13,697,219.87 11,593.66 -14,145,975.72 - -6,079,293.54 -
加权平均基金份额本期利
润
0.2182 0.0814 -0.1995 - -0.0582 -
本期加权平均净值利润率 27.31% 7.25% -24.25% - -6.51% -
本期基金份额净值增长率 31.27% 15.36% -24.52% - -5.30% -
3.1.2期末数据和指标
2019年末 2018年末 2017年末
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数 C
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数 C
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数 C
期末可供分配利润 -9,006,643.71 13,209.51 -22,888,013.75 - -9,650,002.31 -
期末可供分配基金份额利
润
-0.1556 0.0252 -0.3360 - -0.1206 -
期末基金资产净值 50,452,008.05 604,013.40 45,233,996.93 - 70,379,526.11 -
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期末基金份额净值 0.8716 1.1536 0.6640 - 0.8797 -
3.1.3累计期末指标
2019年末 2018年末 2017年末
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数 C
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数 C
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数 C
基金份额累计净值增长率 -12.84% 15.36% -33.60% - -12.03% -
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申
购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实
际收益水平要低于所列数字。
3）本基金自 2019年 8月 8日起实施基金份额分级。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数：
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.25% 1.07% 7.21% 1.10% 0.04% -0.03%
过去六个月 9.33% 1.14% 8.59% 1.18% 0.74% -0.04%
过去一年 31.27% 1.45% 29.21% 1.50% 2.06% -0.05%
过去三年 -6.17% 1.34% -9.95% 1.38% 3.78% -0.04%
自基金合同生
效起至今
-12.84% 1.31% -12.94% 1.35% 0.10% -0.04%
2．申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数 C：
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.17% 1.07% 7.21% 1.10% -0.04% -0.03%
2019年 8月 8
日至今
15.36% 1.10% 16.60% 1.14% -1.24% -0.04%
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0) =1000；
%benchmark(t)= 95%*(中证申万新兴健康指数(t)/ 中证申万新兴健康指数(t-1)-1)+5%*银行同业
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存款利率（税后）/365；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 10月 10日至 2019年 12月 31日)
1、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数
2、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数 C
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数
注：2016年数据按基金合同生效当年实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
2、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数 C
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注：本基金自 2019年 8月 8日起实施基金份额分级。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏
源证券有限公司和三菱 UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于
2004年 1月 15日，注册地在中国上海，注册资本金为 1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公
司持有 67%的股份，三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2019年 12月 31日，公司
旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 38只开放式基金，形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超 345亿元，客户数超过 616万户。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
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任职日期 离任日期
龚丽丽
指数投
资部负
责人、
本基金
基金经
理
2019-11-27 - 8年
龚丽丽女士，硕士研究生。2011 年起
从事金融相关工作，曾任华泰柏瑞基金
研究员、专户经理、基金经理等。2017
年 08月加入申万菱信基金管理有限公
司，现任指数投资部负责人，申万菱信
中小板指数证券投资基金（LOF）、申
万菱信中证申万证券行业指数分级证
券投资基金、申万菱信深证成指分级证
券投资基金、申万菱信中证环保产业指
数分级证券投资基金、申万菱信上证
50 交易型开放式指数发起式证券投资
基金、申万菱信中证研发创新 100交易
型开放式指数证券投资基金、申万菱信
中证研发创新 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、申万菱信沪深
300价值指数证券投资基金、申万菱信
中证申万新兴健康产业主题投资指数
证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军
工指数分级证券投资基金、申万菱信中
证申万电子行业投资指数分级证券投
资基金、申万菱信中证申万医药生物指
数分级证券投资基金基金经理。
麻旭东
本基金
基金经
理助理
2019-11-29 - 8年
麻旭东先生，硕士研究生。2011 年起
从事金融相关工作，曾任职于西部证
券、国联安基金。2014年 06月加入申
万菱信基金管理有限公司，曾任产品与
金融工程总部金融工程师，现任指数投
资部指数研究员、基金经理助理。
荆一帆
本基金
原基金
经理
2017-03-16 2019-11-29 7年
荆一帆先生，硕士研究生。2012 年起
从事金融相关工作，曾任职于华夏基金
管理有限公司、国投瑞银基金管理有限
公司。2017年 01月至 2019年 12月任
职于申万菱信基金管理有限公司，曾任
申万菱信中证申万传媒行业投资指数
分级证券投资基金、申万菱信沪深 300
价值指数证券投资基金、申万菱信中证
申万新兴健康产业主题投资指数证券
投资基金（LOF）、申万菱信中证申万
电子行业投资指数分级证券投资基金、
申万菱信中证申万医药生物指数分级
证券投资基金、申万菱信中证军工指数
分级证券投资基金、申万菱信上证 50
交易型开放式指数发起式证券投资基
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告
第 13页共 63页
金、申万菱信中证研发创新 100交易型
开放式指数证券投资基金、申万菱信中
证研发创新 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经�