3.3781% 基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
目录
一、前言 .................................................................................................................... 2
二、释义 .................................................................................................................... 4
三、基金的基本情况 .............................................................................................. 10
四、基金份额的分类与净值计算规则 .................................................................. 12
五、基金份额的发售与认购 .................................................................................. 16
六、基金的备案 ...................................................................................................... 18
七、诺安稳健份额与诺安进取份额的上市交易 .................................................. 19
八、诺安创业成长份额的申购与赎回 .................................................................. 21
九、基金份额的登记、转托管及其他业务 .......................................................... 29
十、基金的份额配对转换 ...................................................................................... 31
十一、基金合同当事人及其权利义务 .................................................................. 33
十二、基金份额持有人大会 .................................................................................. 40
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .......................................... 47
十四、基金的托管 .................................................................................................. 50
十五、基金的销售 .................................................................................................. 51
十六、基金份额的注册登记 .................................................................................. 52
十七、基金的投资 .................................................................................................. 53
十八、基金的融资、融券 ...................................................................................... 59
十九、基金的财产 .................................................................................................. 60
二十、基金财产的估值 .......................................................................................... 61
二十一、基金费用与税收 ...................................................................................... 66
二十二、基金收益与分配 ...................................................................................... 69
二十三、基金份额折算 .......................................................................................... 70
二十四、诺安稳健份额与诺安进取份额的终止运作 .......................................... 77
二十五、基金的会计与审计 .................................................................................. 79
二十六、基金的信息披露 ...................................................................................... 80
二十七 基金的业务规则 ....................................................................................... 85
二十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................................... 86
二十九、违约责任 .................................................................................................. 89
三十、争议的处理 .................................................................................................. 90
三十一、基金合同的效力 ...................................................................................... 91
一、前言
（一）订立《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金
合同”）的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范诺安中证创业成长指
数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以
下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《流
动性风险规定》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）和《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）及其他法律法规的有关规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的
核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证
券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最
低收益。
（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基
金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为
准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依
本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当
事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本
基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
二、释义
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指诺安中证创业成长指数分级证券投资基金；
基金合同或本基金合同： 指《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》及
对本基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书： 指《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》
及其定期更新；
发售公告： 指《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额发售
公告》
托管协议 指《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》及
其任何有效修订和补充；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；
《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
《销售办法》： 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；
《运作办法》： 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；
《流动性风险规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订；
《信息披露办法》： 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订；
元： 指人民币元；
基金管理人： 指诺安基金管理有限公司；
基金托管人： 指中国银行股份有限公司；
注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；
注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构
为中国证券登记结算有限责任公司；
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人；
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者；
基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份
额持有人或其合法的代理人进行表决的会议；
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基
金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月；
基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证
监会的书面确认之日；
基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算
完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告之日
存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为；
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买诺安创
业成长份额的行为；
赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件
要求将诺安创业成长份额兑换为现金的行为；
基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人
管理的其他基金的基金份额的行为；
转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从
一个销售机构托管到另一销售机构的行为；
定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣
款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人
指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方
式；
指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令；
标的指数 中证创业成长指数；
诺安创业成长份额： 本基金的基础份额。投资人在场外认/申购的诺安创业成长份
额不进行基金份额分拆；投资人在场内认购的诺安创业成长
份额将自动进行基金份额分离；投资人在场内申购的诺安创
业成长份额，可选择进行基金份额分拆，也可选择不进行基
金份额分拆；
诺安稳健份额： 诺安创业成长份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的
稳健收益类基金份额；
诺安进取份额： 诺安创业成长份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的
积极收益类基金份额；
诺安稳健份额的本金： 除非基金合同另有所指，对于每份诺安稳健份额而言，指1.00
元；
巨额赎回： 指本基金单个开放日，诺安创业成长份额净赎回申请(赎回申
请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申
请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一开放日全部基金份额（包括诺安稳健份额、诺安进取份
额和诺安创业成长份额）的10%时的情形；
场外： 指不通过深圳证券交易所交易系统而通过柜台或者其他交易
系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和
场所；
场内： 指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统
办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所；
注册登记系统： 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，
通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统；
证券登记结算系统： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系
统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在
本系统；
上市交易： 基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买
卖诺安稳健份额、诺安进取份额的行为；
《上市交易公告书》： 指《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安稳健份
额和诺安进取份额上市交易公告书》；
系统内转托管： 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销
售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交
易单元）之间进行转登记的行为；
跨系统转托管： 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登
记结算系统间进行转登记的行为；
自动分离： 指投资人在场内认购的每10份诺安创业成长份额在发售结
束后按4：6比例自动转换为4份诺安稳健份额和6份诺安进
取份额的行为；
配对转换： 指本基金的诺安创业成长份额与诺安稳健份额、诺安进取份
额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆和合并；
分拆： 根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每10份诺
安创业成长份额的场内份额申请转换成4份诺安稳健份额与
6份诺安进取份额的行为；
合并： 根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每4份诺
安稳健份额与6份诺安进取份额申请转换成10份诺安创业成
长份额的场内份额的行为；
诺安稳健份额约定年基准诺安稳健份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期
收益率： 定期存款利率（税后）+3.5%”， 同期银行人民币一年期定期
存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民
币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年
基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机
构人民币一年期存款基准利率（税后）+3.5%”。每份诺安稳
健份额年基准收益均以1.00元为基准进行计算，但基金管理
人并不承诺或保证诺安稳健份额持有人的该等收益，如在某
一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，诺安稳健份
额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风
险甚至损失本金的风险；
诺安稳健份额约定累计应诺安稳健份额依据约定年基准收益率及基金合同约定的截至
得收益： 计算日的实际天数计算的累计收益；
诺安进取份额应得资产及在每个会计年度期末，本基金净资产优先分配予诺安稳健份
收益： 额的本金及约定应得收益后的剩余净资产；
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构；
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站
或其它媒体；
基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户；
交易账户： 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买
卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户；
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
日。
T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数；
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息以及其他合法收入；
基金财产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；
基金财产净值： 指基金财产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值 指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值；
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的
银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等；
基金财产估值： 指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金财产净值
和基金份额净值的过程；
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充；
不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或
数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所
非正常暂停或停止交易等。
三、基金的基本情况
（一）基金名称
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
（二）基金的类别
股票型
（三）基金的运作方式
契约型、开放式
（四）基金投资目标
本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指
数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
（五）基金份额初始面值
本基金的初始面值为人民币1.00元
（六）基金最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。
（七）基金存续期限
不定期
（八）基金份额自动分离与分拆
基金发售结束后，投资人场内认购的全部诺安创业成长份额将按4:6 的比例自动分离成
预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的诺安稳健份额和积极收益类的诺安进
取份额，两类基金份额的基金资产合并运作。
投资人可在场内申购诺安创业成长份额，并可选择将其申购的诺安创业成长份额按4:6
的比例分拆为诺安稳健份额和诺安进取份额。
投资人在场外认购和申购的诺安创业成长份额不进行分拆，其通过跨系统转托管至场内
后，可选择将其持有的诺安创业成长份额按4:6的比例分拆为诺安稳健份额和诺安进取份额。
（九）基金份额的上市交易
本基金基金合同生效后，场内的诺安稳健份额和诺安进取份额将同时申请在深圳证券交
易所上市交易。
四、基金份额的分类与净值计算规则
（一）基金份额结构
本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（即“诺安
创业成长份额”）、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“诺安
稳健份额”）与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“诺安进取
份额”）。其中，诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持4:6的比例不变。
（二）基金份额的自动分离与分拆规则
基金发售结束后，本基金将投资人在场内认购的全部诺安创业成长份额按照4:6的比例
自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即诺安稳健份额和诺安进取份额。
根据诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额比例，诺安稳健份额在场内基金初始总份
额中的份额占比为40%，诺安进取份额在场内基金初始总份额中的份额占比为60%，且两类
基金份额的基金资产合并运作。
基金合同生效后，诺安创业成长份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申
购和赎回，但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交
易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
投资人可在场内申购和赎回诺安创业成长份额，投资人可选择将其场内申购的诺安创业
成长份额按4:6的比例分拆成诺安稳健份额和诺安进取份额。投资人可按4:6的配比将其持
有的诺安稳健份额和诺安进取份额申请合并为诺安创业成长份额后赎回。
投资人可在场外申购和赎回诺安创业成长份额。场外申购的诺安创业成长份额不进行分
拆，但基金合同另有规定的除外。投资人可将其持有的场外诺安创业成长份额跨系统转托管
至场内并申请将其分拆成诺安稳健份额和诺安进取份额后上市交易。投资人可按4:6的配比
将其持有的诺安稳健份额和诺安进取份额合并为诺安创业成长份额后赎回。
无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见本基金合同“二
十三、基金份额折算”），其所产生的诺安创业成长份额不进行自动分离。投资人可选择将
上述折算产生的诺安创业成长份额按4:6的比例分拆为诺安稳健份额和诺安进取份额。
（三）诺安稳健份额和诺安进取份额参考净值的计算规则
根据诺安稳健份额和诺安进取份额的风险和收益特性不同，本基金份额所分离的两类基
金份额诺安稳健份额和诺安进取份额具有不同的参考净值计算规则。
在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的参考净值计算规则对诺
安稳健份额和诺安进取份额分别进行参考净值计算，诺安稳健份额为低风险且预期收益相对
稳定的基金份额，本基金净资产优先确保诺安稳健份额的本金及诺安稳健份额累计约定应得
收益；诺安进取份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额，本基金在优先确保诺安稳健
份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为诺安进取份额的净资产。
在本基金存续期内，诺安稳健份额和诺安进取份额的参考净值计算规则如下：
1.诺安稳健份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）
+3.5%”， 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机
构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同
生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+3.5%”。年基准
收益均以1.00元为基准进行计算；
2.本基金每个工作日对诺安稳健份额和诺安进取份额进行参考净值计算。在进行诺安稳
健份额和诺安进取份额各自的参考净值计算时，本基金净资产优先确保诺安稳健份额的本金
及诺安稳健份额累计约定应得收益，之后的剩余净资产计为诺安进取份额的净资产。诺安稳
健份额累计约定应得收益依据诺安稳健份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计
算日诺安稳健份额应计收益的天数确定；
3. 每10份诺安创业成长份额所代表的4份诺安稳健份额和6份诺安进取份额分别计
入诺安稳健份额总额和诺安进取份额总额进行参考净值计算，并将分别按分离后的诺安稳健
份额和诺安进取份额的份额数享有获得份额折算的权利，每10份诺安创业成长份额所代表
的资产净值等于4份诺安稳健份额和6份诺安进取份额的资产净值之和；
4.在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内，若未发生基
金合同规定的不定期份额折算，则诺安稳健份额在参考净值计算日应计收益的天数按自基金
合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日的实际天数计算；若发生基金合同规定的不
定期份额折算，则诺安稳健份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年
度内不定期份额折算日至计算日的实际天数计算。
基金管理人并不承诺或保证诺安稳健份额的基金份额持有人的约定应得收益，如在某一
会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，诺安稳健份额的基金份额持有人可能会面临无
法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
（四）基金份额净值的计算
本基金作为分级基金，诺安稳健份额和诺安进取份额的参考净值计算规则依据以下公式
分别计算并公告T日诺安创业成长份额净值、诺安稳健份额参考净值、诺安进取份额参考净
值：
1.诺安创业成长份额的净值计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
T 日诺安创业成长份额的基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金
份额的总数
本基金作为分级基金，T 日本基金基金份额的总数为诺安稳健份额、诺安进取份额和诺
安创业成长份额的份额数之和。
2.诺安稳健份额和诺安进取份额的基金份额参考净值计算
t
NNAV=（1+R） 诺安稳健
10?NAV?4?NAV创业成长诺安稳健
错误!未找到引用源。 NAV=诺安进取
6
设Ｔ日为基金份额参考净值计算日，T=1,2,3…N；N 为当年实际天数；t=min{自年初至
T 日， 自基金合同生效日至T 日，自最近一次会计年度内份额折算日至T 日}；NAV创业成长
为Ｔ日每份诺安创业成长份额的基金份额净值；NAV为T 日诺安稳健份额的基金份诺安稳健
额参考净值； NAV错误!未找到引用源。为T日诺安进取份额的基金份额参考净值；诺安进取
R为诺安稳健份额约定年基准收益率。
诺安创业成长份额净值、诺安稳健份额参考净值、诺安进取份额参考净值的计算，均保
留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告。如遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。
五、基金份额的发售与认购
本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，按基金份额初始面值发售。
（一）发售时间
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间由基金管理人根
据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在基金份额发售公告中披露。
（二）发售方式
本基金通过场内、场外两种方式公开发售。在基金募集阶段，本基金以同一个基金份额
认购代码在场内和场外同时募集。
场外将通过基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网点（具体名单详见基金份额
发售公告或相关业务公告）或按基金管理人直销机构、代销机构提供的其他方式办理公开发
售。场内将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售（具体名单详见基
金份额发售公告或相关业务公告）。本基金认购期结束前获得基金代销业务资格的会员单位
也可代理场内基金份额的发售。尚未取得相应业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他
机构，可在本基金诺安稳健份额和诺安进取份额上市后，代理投资人通过深圳证券交易所交
易系统参与本基金诺安稳健份额和诺安进取份额的上市交易。
通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；通过
场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基�