基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020年 4月 30日
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 2 页 共 65 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
2019年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 3 页 共 65 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18
§5 托管人报告..........................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................19
§6 审计报告..............................................................................................................................................20
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................20
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................20
§7 年度财务报表......................................................................................................................................23
7.1 资产负债表.................................................................................................................................23
7.2 利润表.........................................................................................................................................24
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................25
7.4 报表附注.....................................................................................................................................26
§8 投资组合报告......................................................................................................................................50
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................51
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 4 页 共 65 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................51
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................51
8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................52
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................53
9.2 期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................53
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................53
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................53
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................55
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................56
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................56
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................57
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................58
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................61
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................61
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................61
§13 备查文件目录....................................................................................................................................62
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................62
13.2 存放地点...................................................................................................................................62
13.3 查阅方式...................................................................................................................................62
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 5 页 共 65 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称 诺安纯债定期开放债券
场内简称 诺安纯债
基金主代码
163210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 27日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
153,735,951.77份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期
2013年 6月 24日
下属分级基金的基金简称:
诺安纯债 诺安债 C
下属分级基金的场内简称:
诺安纯债
-
下属分级基金的交易代码:
163210 163211
报告期末下属分级基金的份额总额
128,366,211.26份 25,369,740.51份
注:本基金的 A类份额通过场内和场外两种方式交易,上市的证券所为“深圳证券交易所”,场
内简称“诺安纯债”,场内代码 163210。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响债券市场各类要素的分析以及
投资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。
投资策略 1、封闭期投资策略
在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的
流动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进
行适当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将
主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
2、开放期投资安排
在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态,基金管理人将采取各
种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性
的需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放期操作规
范流程和应急预案,做好应付极端情况下赎回的准备。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 马宏 郭明
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 6 页 共 65 页
联系电话
0755-83026688
(010)66105799
电子邮箱
info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真
0755-83026677
(010)66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人 秦维舟 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺
安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)
北京市东长安街 1号东方广场毕马
威大楼 8层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 7 页 共 65 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2019年 2018年 2017年
诺安纯债 诺安债 C 诺安纯债 诺安债 C 诺安纯债 诺安债 C
本期已实
现收益
19,699,440.9
5
3,575,618.
25
25,609,519.
95
4,389,364.
80
27,557,604
.68
4,777,15
0.17
本期利润
10,986,153.8
9
1,912,629.
89
31,234,754.
41
5,414,064.
90
5,720,140.
66
776,631.
91
加权平均
基金份额
本期利润
0.0556 0.0510 0.0893 0.0841 0.0164 0.0121
本期加权
平均净值
利润率
5.04% 4.66% 8.09% 7.69% 1.55% 1.15%
本期基金
份额净值
增长率
5.43% 5.05% 8.45% 7.94% 1.53% 1.15%
3.1.2 期
末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供
分配利润
50,306,937.6
0
9,468,496.
10
138,797,220
.37
24,144,880
.31
107,562,46
5.96
18,730,8
15.41
期末可供
分配基金
份额利润
0.3919 0.3732 0.3968 0.3751 0.3075 0.2910
期末基金
资产净值
133,239,375.
55
26,262,340
.79
403,952,357
.91
73,535,123
.82
372,717,60
3.50
68,121,0
58.92
期末基金
份额净值
1.038 1.035 1.155 1.142 1.065 1.058
3.1.3
累计期末
指标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额
累计净值
增长率
60.65% 56.35% 52.38% 48.83% 40.50% 37.89%
注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 8 页 共 65 页
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安纯债
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
0.87% 0.05% 0.70% 0.01% 0.17% 0.04%
过去六个月
2.47% 0.05% 1.41% 0.01% 1.06% 0.04%
过去一年
5.43% 0.06% 2.79% 0.01% 2.64% 0.05%
过去三年
16.08% 0.07% 8.37% 0.01% 7.71% 0.06%
过去五年
40.31% 0.08% 15.83% 0.01% 24.48% 0.07%
自基金合同
生效起至今
60.65% 0.10% 23.45% 0.01% 37.20% 0.09%
诺安债 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
0.68% 0.05% 0.70% 0.01% -0.02% 0.04%
过去六个月
2.27% 0.06% 1.41% 0.01% 0.86% 0.05%
过去一年
5.05% 0.06% 2.79% 0.01% 2.26% 0.05%
过去三年
14.69% 0.07% 8.37% 0.01% 6.32% 0.06%
过去五年
37.51% 0.08% 15.83% 0.01% 21.68% 0.07%
自基金合同
生效起至今
56.35% 0.10% 23.45% 0.01% 32.90% 0.09%
注:本基金的业绩比较基准为:三年期定期存款税后收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 9 页 共 65 页
诺安纯债
诺安债 C
注:本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 10 页 共 65 页
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安纯债
诺安债 C
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 11 页 共 65 页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 12 页 共 65 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2019年 12月 31日,本基金管理人共管理 60只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增
强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安
全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混
合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资
基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期
开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证
券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投
资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安
稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券
投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创
新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混
合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资
基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺
安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回
报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股
票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起
式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、
诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券
型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺
安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 13 页 共 65 页
任职日期 离任日期
谢志华
本基金基
金经理
2013年 5月
25日
- 14
理学硕士,具有基金
从业资格。曾先后任
职于华泰证券有限责
任公司、招商基金管
理有限公司,从事固
定收益类品种的研究、
投资工作。曾于
2010年 8月至 2012
年 8月任招商安心收
益债券基金经理,
2011年 3月至 2012
年 8月任招商安瑞进
取债券基金经理。
2012年 8月加入诺
安基金管理有限公
司,任投资经理,现
任固定收益事业部副
总经理、总裁助理。
2013年 11月至 2016
年 2月任诺安泰鑫一
年定期开放债券基金
经理,2015年 3月
至 2016年 2月任诺
安裕鑫收益两年定期
开放债券基金经理,
2013年 6月至 2016
年 3月任诺安信用债
券一年定期开放债券
基金经理,2014年
6月至 2016年 3月
任诺安永鑫收益一年
定期开放债券基金经
理,2013年 8月至
2016年 3月任诺安
稳固收益一年定期开
放债券基金经理,
2014年 11月至 2017
年 6月任诺安保本混
合基金经理,2015
年 12月至 2017年
12月任诺安利鑫保
本混合及诺安景鑫保
本混合基金经理,
2016年 1月至 2018
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 14 页 共 65 页
年 1月任诺安益鑫保
本混合基金经理,
2016年 2月至 2018
年 3月任诺安安鑫保
本混合基金经理,
2017年 12月至 2018
年 1月任诺安利鑫混
合基金经理,2016
年 4月至 2018年 5
月任诺安和鑫保本混
合基金经理,2014
年 11月至 2018年 6
月任诺安汇鑫保本混
合基金经理,2017
年 12月至 2018年 7
月任诺安景鑫混合基
金经理,2017年 6
月至 2019年 1月任
诺安行业轮动混合基
金经理,2013年 5
月至 2019年 6月任
诺安鸿鑫保本混合基
金经理。2013年 5
月起任诺安纯债定期
开放债券基金经理,
2013年 12月起任诺
安优化收益债券基金
经理,2014年 11月
起任诺安聚利债券基
金经理,2016年 2
月起任诺安理财宝货
币、诺安聚鑫宝货币
及诺安货币基金经
理,2018年 5月起
任诺安天天宝货币基
金经理,2018年 7
月起任诺安汇利混合
基金经理,2019年
3月起任诺安鼎利混
合基金经理。
注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
诺安纯债定期开放债券 2019年年度报告
第 15 页 共 65 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安纯债定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券
投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》
的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据