天治核心成长混合型证券投资基金
(LOF)更新的招募说明书(全文)
(2020年)
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇二〇年八月
重要提示
天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)于2005
年8月3日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]134号文核准公开募集。
本基金的基金合同于2006年1月20日正式生效。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本
基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内
容截止日为2020年8月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30日
(财务数据未经审计)。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
目 录
一、绪言 .................................................................................................................. 1
二、释义 .................................................................................................................. 2
三、基金管理人 ....................................................................................................... 5
四、基金托管人 ..................................................................................................... 12
五、相关服务机构 ................................................................................................. 16
六、基金的募集 ..................................................................................................... 36
七、基金合同的生效 ............................................................................................. 37
八、基金份额的上市交易 ..................................................................................... 38
九、基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 39
十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 ....................................... 49
十一、基金的投资 ................................................................................................. 50
十二、基金的业绩 ................................................................................................. 62
十三、基金的财产 ................................................................................................. 63
十四、基金资产的估值 ......................................................................................... 64
十五、基金的收益分配 ......................................................................................... 69
十六、基金的费用与税收 ..................................................................................... 71
十七、基金的会计与审计 ..................................................................................... 73
十八、基金的信息披露 ......................................................................................... 74
十九、风险揭示 ..................................................................................................... 80
二十、基金的终止与清算 ..................................................................................... 83
二十一、基金合同的内容摘要 .............................................................................. 85
二十二、基金托管协议的内容摘要 ...................................................................... 94
二十三、对基金份额持有人的服务 .................................................................... 100
二十四、其他应披露事项 ................................................................................... 102
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................ 104
二十六、备查文件 ............................................................................................... 105
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规以及《深圳证券交
易所上市开放式基金业务规则》、《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》编
写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书阐述了天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)的投资目标、理念、
策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本招募说明书。
二、释义
在本招募说明书中除非另有所指,下列术语或简称具有如下含义:
基金或本基金:指天治核心成长混合型证券投资基金(LOF);
基金合同:指《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及合同当事人
对其做出的修订;
招募说明书:指《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新;
基金产品资料概要:指《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概
要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行)
基金份额发售公告:指《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金份额发售公
告》;
托管协议:指基金管理人和基金托管人签订的《天治核心成长混合型证券投资基金
(LOF)托管协议》;
《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》;
《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》;
《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》;
《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日起实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《业务规则》:指2004年8月17日深圳证券交易所发布并于2004年8月17日起施
行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》;
《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订;
中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
银行监管机构:指中国银行业监督管理委员会、中国人民银行或其他经国务院授权
的机构;
深交所:指深圳证券交易所;
基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金管
理人、基金托管人和基金份额持有人;
基金管理人:指天治基金管理有限公司;
基金托管人:指交通银行股份有限公司;
基金份额持有人:指根据本基金合同合法取得基金份额的个人投资者和机构投资者;
个人投资者:指根据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券
投资基金的自然人投资者;
机构投资者:指根据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券
投资基金的法人、社会团体、其他组织和合格境外机构投资者;
合格境外机构投资者:指符合法律法规规定可投资于中国境内证券的中国境外的机
构投资者;
注册登记机构:指中国证券登记结算有限责任公司;
注册登记业务:指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括持有人基金
账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份
额持有人名册等;
注册登记系统:指中国证券登记结算有限公司开放式基金注册登记系统;
证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统;
销售机构:指天治基金管理有限公司及基金代销机构;
基金代销机构:指与基金管理人签订了销售服务代理协议,代为办理基金销售服务
业务的机构;
会员单位:指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位;
场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所 ;
场内:指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购、赎回和上市
交易的场所 ;
认购:指基金募集期内投资者申请购买本基金份额的行为;
申购:指在基金合同生效后,投资者根据基金合同申请购买本基金基金份额的行为;
赎回:指基金份额持有人按本基金合同规定以及基金的相关业务规则,要求基金管
理人购回本基金基金份额的行为;
上市交易:指基金存续期间投资者通过会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的
行为;
基金募集期:自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段,最长不超过三个
月;
存续期:指基金合同生效并存续的不定期期限;
基金合同生效日:指基金募集期结束并达到规定条件后,向中国证监会办理备案手
续并收到其书面确认之日;
工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
T日:指销售机构在规定时间受理投资者认购、申购、赎回或其他业务申请的日期;
系统内转托管:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)
之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为;
跨系统转登记:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间
进行转登记的行为;
开放式基金账户:指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的
账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统;
证券账户:指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户,包括
人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机
构的证券登记结算系统;
不可抗力:指不能预见、不能避免、不能克服的事件或因素,包括但不限于自然灾
害、战争、骚乱、火灾、疫病传播、恐怖主义行为、政府征用、没收、法律变化、突发停
电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易;
元:指人民币元;
指定媒介:指中国证监会指定的用以进行基金信息披露的全国性报刊及指定互联网
网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介;
流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基
金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:天治基金管理有限公司
2、住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室
3、成立日期:2003年5月27日
4、法定代表人:单宇
5、办公地址:上海市复兴西路159号
6、电话:021-60371155
7、联系人:赵正中
8、注册资本:1.6亿元人民币
9、股权结构:吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;中国
吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理层成员
单宇先生:董事长,硕士学历,曾任吉林省信托有限责任公司证券投资部经理,吉林
省宝路达投资管理有限公司总经理、天治基金管理有限公司筹备组成员,天治基金管理有
限公司副总经理、监事长,东北证券副总裁、副总裁兼合规总监,东方基金管理有限公司
董事、总经理,东北证券党委副书记,东证融通投资管理有限公司董事长、副董事长,现
任天治基金管理有限公司董事长。
徐克磊先生:董事,硕士学历,曾任泰达宏利基金管理有限公司(原湘财合丰基金管
理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司)IT部总经理、综合管理部总经理、营销策划
部总经理、公司总经理助理兼业务副总监、总经理助理兼新闻发言人,现任天治基金管理
有限公司总经理。
张纪军先生:董事,硕士学历,曾任吉林省信托投资有限责任公司自营部业务员、研
发部经理、深圳子公司总经理,吉林省亚东投资管理有限责任公司深圳子公司董事长、总
公司总经理助理、副总经理,现任吉林森工集团有限责任公司副总经理、吉林森工集团财
务有限责任公司董事长。
李巍先生:董事,中共党员,工程师职称。1996年起加入吉林省信托有限责任公司,
历任项目经理、信托业务部副总经理、北京信托一部总经理,现任吉林省信托有限责任公
司市场总监兼北京信托一部总经理。
武雷先生:独立董事,学士,历任北京市政府对外服务办公室、北京市金杜律师事务
所律师、北京市金杜律师事务所上海分所合伙人,现任君合律师事务所上海分所合伙人。
王万军先生:独立董事,硕士研究生学历,曾任职于吉林省经济体制改革委员会股份
制工作处,中国证监会吉林证监局,历任吉林证监局上市发行处副处长、机构监管处处长、
上市公司监管处处长,现任恒泰长财证券有限责任公司合规总监,并获聘担任深圳证券交
易所理事会行政复议委员会委员。
周鹏女士:独立董事,法学硕士,曾先后于中国环球律师事务所、金杜律师事务所、
盛德国际律师事务所、北京宽信律师事务所担任律师和资深律师,2012年担任中国华安投
资有限公司法律顾问,2016年担任中国信达(香港)控股有限公司风险总监兼法律顾问,
现为上海耀良律师事务所合伙人,为英国特许会计师公会准会员。
侯丹宇女士:监事会主席(职工监事),学士,经济师职称。历任吉林省信托有限责
任公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经
理、天治基金管理有限公司督察员、副总经理、工会主席,现任天治基金管理有限公司监
事会主席(职工监事)、公司党支部委员、公司工会主席。
牛葵女士:监事,本科学历,高级经济师职称。曾在吉林省信托有限公司星火项目部、
证券部、计划财务部、投行部、信托资产管理部工作,现任吉林省信托有限责任公司监察
审计部副总经理(主持工作)。
米巍先生:监事,本科学历,中共党员。2008年起加入中国吉林森林工业集团有限
责任公司,先后在吉林新合木业、金桥地板集团及吉林森工集团总部工作,现任中国吉林
森林工业集团有限责任公司资本运营部副部长。
赵正中先生:职工监事,本科学历, 1998年起就职于中国纺织大学,2000年起就职
于广发证券股份有限公司,2003年加入天治基金管理有限公司,曾任信息技术部副总监、
监察稽核部副总监,现任公司监察稽核部总监。
张健先生,职工监事,硕士研究生。2003年起加入天治基金管理有限公司,先后担
任综合管理部行政主管、副总监、总监,现任综合管理部总监、公司工会委员。
刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、自
营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长,现任天治基金管理有限公司督察
长。
闫译文女士:副总经理,硕士研究生,中共党员,高级经济师职称。1996年至2009
年在吉林省信托有限责任公司任职,先后担任团总支书记、自营业务部副经理、经理、证
券部经理、市场研发部经理,2009年6月起加入天治基金管理有限公司,曾任公司财务
总监、总经理助理、副总经理,现任天治基金管理有限公司副总经理、首席信息官。
2、本基金基金经理
许家涵先生:经济学、文学双学士,具有基金从业资格,证券从业经验15年。2005
年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至
今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部
总监,现任权益投资部总监,2015年6月2日起任本基金的基金经理,2019年2月28
日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月23日起任天
治财富增长证券投资基金的基金经理。
本基金历任基金经理:2006年1月20日(基金合同生效日)至2008年10月31日,
余明元先生任基金经理;2006年9月14日至2007年4月12日,吴鹏先生任基金经理;
2008年4月11日至2011年9月9日,吴涛先生任基金经理。2010年12月31日至2015
年6月12日,秦海燕女士任基金经理。
3、投资决策委员会成员
天治基金管理有限公司总经理徐克磊先生,投资总监兼权益投资部总监许家涵先生,
研究总监尹维国先生,投资副总监兼固定收益部总监王洋女士, 量化投资部总监TIAN
HUAN先生。4、上述人员之间无亲属关系。
(三)基金管理人的职责
基金管理人应当履行下列职责:
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》等法律法规的行为,并承诺建
立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生;
2、基金管理人承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止以基金财产
从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的
股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基
金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产;
(9)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章。其中
内控大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指
导,内控大纲明确了内控目标、内控原则、内控环境、内控措施等内容。基本管理制度包
括风险控制制度、基金会计制度、信息披露制度、档案管理制度、信息系统管理制度、行
政管理制度、监察稽核制度和危机处理制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,
对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
1、风险管理和内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)有效性原则:内部控制应当科学、合理、有效,公司全体职员必须竭力维护内
部控制制度的有效执行,任何职员不得拥有超越制度约束的权力。
(3)独立性原则:公司应当在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要
的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。监察稽核部保持高度
的独立性和权威性,协助和配合督察长负责对公司各部门内部风险管理工作进行稽核和检
查。
(4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制,并通过切实
可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(5)防火墙原则:公司基金财产、固有财产和其他财产的运作应当分离,基金投资
研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位应当在物理上和制度上适当隔离。
(6)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(7)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,公司将根据国家法律法规、政策制度等
外部环境的改变和公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化及时对公司内部
控制体系进行相应的修改和完善。
(8)定性和定量相结合原则:在以上原则的基础上,建立定量的风险控制指标体系,
使风险控制更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部控制组织体系及职能
公司内部控制组织体系是一个分工明确的组织结构,具体而言包括如下组成部分:
(1)董事会合规与风险控制委员会:作为董事会下设的专门委员会,其主要职能是:
检查公司经理层遵守有关法律法规和公司章程规定的情况;监督、控制公司在机构设置、
管理制度、经营决策程序、内控体系等方面的合规合法性,发现问题及时向董事会汇报;
研究拟订公司的风险管理战略和政策,报董事会批准;组织制订公司风险控制制度;检查
公司风险控制制度的完善性;检查评估公司风险控制制度的执行情况;检查公司部门内部
控制制度的制定、完善和执行;负责组织对公司存在的重大风险隐患或出现的重大风险事
故进行内部调查,并将调查结果和处理意见报告董事会,由董事会决议作出处理。
(2)督察长:督察长负责公司的督察稽核工作,对董事会负责,对公司的各项制度、
业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。
(3)内部控制委员会:内部控制委员会是公司内部协助经营管理层进行风险控制与
风险管理的非常设机构,负责公司内部控制层面的风险监控。
(4)投资决策委员会:投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,在内部控制组
织体系中负责基金投资决策层面的风险管理。
(5)监察稽核部:监察稽核部全面负责公司的监察稽核工作,对公司内部控制制度
和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查,向公司管理层和有关机构提供独立、客
观、公正的意见或建议。
(6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工重要的责任。各部门的主管在
权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各个员工根据国家法律法规、公
司规章制度、道德规范和行为准则、本人的岗位职责进行自律。
3、风险管理和内部控制基本制度
(1)风险控制制度
内部风险控制制度由一系列的具体制度构成。公司根据自身经营特点设立顺序递进、
权责统一、严密有效的四层监控防线:即一线岗位自控与互控为基础的第一层监控防线;
部门内各子部门、部门和部门之间的自控和互控为基础的第二层监控防线;内部监察稽核
部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督反馈的第三层监控防线;以内部控制委员会
为主体的第四层监控防线,实施对公司各类业务和风险的总体控制。
(2)监察稽核制度
公司设立独立的监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国家的有关法律法规和公
司内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法对监察稽核对象进
行公正客观的检查和评价。
(3)投资管理制度
本公司制定的基金投资管理制度和业务操作规程包括基本管理制度、部门管理制度以
及业务手册三个层次。①本公司制定的基金投资基本管理制度用以规范基金投资管理方面
的相关工作,包括投资管理的基本原则、决策程序、组织架构,以及投资管理过程中涉及
的投资、研究、交易、投资表现评估、投资风险分析和风险控制等工作的基本规范、程序
和职责等。②投资管理相关部门权益投资部、固定收益部、量化投资部、交易部和研究发
展部等分别制定了部门管理制度,用以规范每个部门的岗位、职责、业务和人员等。③编