天治核心成长混合型证券投资基金
(LOF)基金合同
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇二〇年十二月
目 录
一、前 言 .......................................................................................................................... 1
二、释 义 .......................................................................................................................... 2
三、基金的基本情况 ....................................................................................................... 6
四、基金份额的发售 ....................................................................................................... 7
五、基金备案 ................................................................................................................... 9
六、基金份额的交易、申购与赎回 ............................................................................ 10
八、基金合同当事人及权利义务 ................................................................................ 22
九、基金份额持有人大会 ............................................................................................ 31
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ................................................... 39
十一、基金的托管 ......................................................................................................... 41
十二、基金份额的登记 ................................................................................................. 42
十三、基金的投资 ......................................................................................................... 42
十四、基金的财产 ......................................................................................................... 51
十五、基金资产的估值 ................................................................................................. 53
十六、基金的费用与税收 ............................................................................................ 59
十七、基金的收益与分配 ............................................................................................ 61
十八、基金的会计与审计 ............................................................................................ 62
十九、基金的信息披露 ................................................................................................. 63
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................... 70
二十一、违约责任 ......................................................................................................... 72
二十二、争议的处理和适用的法律 ............................................................................ 73
二十三、基金合同的效力 ............................................................................................ 73
二十四、其他事项 ......................................................................................................... 74
一、前 言
为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利与义务,规范天治核心成
长混合型证券投资基金(LOF)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共
和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以
下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)及
其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益
的原则基础上,特订立《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下
简称“本合同”或“基金合同”)。
基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件,其他与本基金相关
的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本合同为准。基金合
同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同
取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受。基金合同的当事人按照法律法规和基金合同的规
定享有权利,同时需承担相应义务。
天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基金”)由
基金管理人按照法律法规和基金合同的规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对
基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。投资者投资于本基金,必须自担风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新
导致基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定不一致之处,应当以届时有效的
法律法规的规定为准,及时做出相应的修改和调整,同时就该等变更或调整进行公告。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基
金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年
9月1日起执行。
本基金的投资范围包括存托凭证,如果投资,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至
出现较大亏损的风险,以及与创新企业发行人、境外发行人、存托凭证发行机制和交易
机制等相关的风险。
二、释 义
在本合同中除非另有所指,下列术语或简称具有如下含义:
基金或本基金:指天治核心成长混合型证券投资基金(LOF);
基金合同:指《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及合同当事
人对其做出的修订;
招募说明书:指《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更
新;
基金产品资料概要:指《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料
概要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不
晚于2020年9月1日起执行)
基金份额发售公告:指《天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金份额发售
公告》;
托管协议:指基金管理人和基金托管人签订的《天治核心成长混合型证券投资基金
(LOF)托管协议》;
《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》;
《运作办法》:指《证券投资基金运作管理办法》;
《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》;
《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日起实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《业务规则》:指2004年8月17日深圳证券交易所发布并于2004年8月17日起
施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》;
《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做
出的修订
中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
银行监管机构:指中国银行业监督管理委员会、中国人民银行或其他经国务院授权
的机构;
深交所:指深圳证券交易所;
基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金管
理人、基金托管人和基金份额持有人;
基金管理人:指天治基金管理有限公司;
基金托管人:指交通银行股份有限公司;
基金份额持有人:指根据本基金合同合法取得基金份额的个人投资者和机构投资
者;
个人投资者:指根据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券
投资基金的自然人投资者;
机构投资者:指根据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券
投资基金的法人、社会团体、其他组织和合格境外机构投资者;
合格境外机构投资者:指符合法律法规规定可投资于中国境内证券的中国境外的机
构投资者;
注册登记机构:指中国证券登记结算有限责任公司;
注册登记业务:指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括持有人基金
账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金
份额持有人名册等;
注册登记系统:指中国证券登记结算有限公司开放式基金注册登记系统;
证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统;
销售机构:指天治基金管理有限公司及基金代销机构;
基金代销机构:指与基金管理人签订了销售服务代理协议,代为办理基金销售服务
业务的机构;
会员单位:指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位;
场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场
所 ;
场内:指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购、赎回和上市
交易的场所 ;
认购:指基金募集期内投资者申请购买本基金份额的行为;
申购:指在基金合同生效后,投资者根据基金合同申请购买本基金基金份额的行
为;
赎回:指基金份额持有人按本基金合同规定以及基金的相关业务规则,要求基金管
理人购回本基金基金份额的行为;
上市交易:指基金存续期间投资者通过会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的
行为;
基金募集期:自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段,最长不超过三个
月;
存续期:指基金合同生效并存续的不定期期限;
基金合同生效日:指基金募集期结束并达到规定条件后,向中国证监会办理备案手
续并收到其书面确认之日;
工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
T日:指销售机构在规定时间受理投资者认购、申购、赎回或其他业务申请的日
期;
系统内转托管:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)
之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为;
跨系统转登记:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间
进行转登记的行为;
开放式基金账户:指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的
账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统;
证券账户:指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户,包括
人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记
机构的证券登记结算系统。
不可抗力:指不能预见、不能避免、不能克服的事件或因素,包括但不限于自然灾
害、战争、骚乱、火灾、疫病传播、恐怖主义行为、政府征用、没收、法律变化、突发
停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易;
元:指人民币元;
指定媒介:指中国证监会指定的用以进行基金信息披露的全国性报刊及指定互联网
网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒
介。
流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款
(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行
股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)
(二)基金的类别
混合型
(三)基金的运作方式
契约型上市开放式
(四)基金的投资目标
通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,
并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在
控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。
(五)最低募集份额总额
2亿份
(六)基金份额初始面值和认购费用
本基金份额初始面值为1.0000元人民币,认购费用详见招募说明书。
(七)基金存续期限
不定期
四、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间:自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见《基金份额
发售公告》。
2、发售方式:本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的营业网点
(具体名单见基金份额发售公告)公开发售,同时通过深圳证券交易所上网定价发售。
3、发售对象:合格的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买
者除外)。
(二)基金份额的认购和持有限额
1、投资者通过场内认购的,必须按照基金份额认购;投资者通过场外认购的,必
须按照金额进行认购。
2、本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,基金管
理人将认购无效的款项退回。
3、认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。基金投资者在基金募集期内可
多次认购,认购一经受理不得撤销。
4、通过场外的认购:单笔最低认购金额限制详见招募说明书和本基金份额发售公
告。
5、通过场内的认购:首次单笔认购份额限制详见招募说明书和本基金份额发售公
告。
(三)认购费用
基金的认购费率详见招募说明书。认购费用用于支付发售期间审计费、律师费、注
册登记费、销售费及市场推广等费用。募集期间发生的各项费用不从基金财产中列支。
(四)基金场外认购份额的计算
基金场外认购份额的具体计算方法如下:
净认购金额=认购总金额/(1+认购费率)
认购手续费=认购总金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值
认购份额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。认购资金募集期间的利息,在基
金募集期结束时折算成基金份额,归投资人所有。
(五)基金场内认购金额和利息折算的份额的计算
基金场内认购金额和利息折算的份额的计算方法如下:
认购金额=挂牌价格×(1+券商佣金比率)×认购份额
券商佣金=挂牌价格×认购份额×券商佣金比率
净认购金额=挂牌价格×认购份额
利息折算的份额=利息/挂牌价格
认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利
息折算的份额保留至1份,余额计入基金财产。
(六)基金募集规模
本基金不设募集规模上限。
五、基金备案
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基
金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基
金管理人依据法律法规及招募说明书、基金份额发售公告可以决定停止基金发售,并在
聘请法定验资机构验资后向中国证监会办理基金备案手续。
基金管理人在募集期间达到基金合同的备案条件,应当自基金募集结束后的10日
内聘请验资机构验资,并在收到验资报告后10日内依法向中国证监会办理基金合同备
案手续,自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管
理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得
动用。认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
基金管理人在募集期间未能达到基金合同的备案条件,基金合同不能生效,基金管
理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后
30天内退还基金认购人。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额
本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形
的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。存续期间内,本基金的基
金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人,或连续60个工作日基金资产净值
低于人民币5000万元,基金管理人有权利宣布基金合同终止。法律法规另有规定的,
从其规定办理。
六、基金份额的交易、申购与赎回
(一)基金份额的上市交易
基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的基金份额上市交
易。
1、上市交易的地点
深圳证券交易所。
2、上市交易的时间
本基金拟在合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定
报刊和网站上刊登公告。
3、上市交易的规则
(1)本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值;
(2)本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
(3)本基金买入申报数量为100份或其整数倍;
(4)本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币;
(5)本基金上市交易遵循深圳证券交易所相关业务规则的规定。
4、上市交易的费用
本基金上市交易的费用比照封闭式基金的有关规定办理。
5、上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系
统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
6、上市交易的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关业务
规则执行。
(二)基金份额的申购与赎回
1、场内基金份额的申购与赎回
(1)申购与赎回办理的场所
具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员
单位(具体名单见开放申购赎回公告)。
(2)申购、赎回账户
投资人通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立
的人民币普通股票账户或证券投资基金账户。
(3)申购与赎回办理的开放日及开放时间
①开放日及开放时间
深圳证券交易所的工作日为本基金的场内申购赎回开放日。业务办理时间为深圳证
券交易所交易时间。在基金合同约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理。
②申购与赎回的开始时间
本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月的时间开始办理。
在确定申购、赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开放日3个工作日前在至少
一种指定报刊和网站上刊登公告。
(4)申购与赎回的原则
①“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算。
②基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请。申
购、赎回申报单位以深圳证券交易所的规定为准。
③当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束
后不得撤销。
(5)申购和赎回的费用及其用途
①申购费用
本基金的申购费率最高不超过5%,在申购时收取并由申购人承担,用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用,具体办理规则和申购费用标准详见招募说明
书。
②赎回费用
本基金的赎回费率最高不超过3%,在投资人赎回基金份额时收取,其中对持续持
有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产,对于持续持有
期不少于7日的投资者,所收取的赎回费25%归入基金财产,赎回费未归入基金财产
的部分的用于支付注册登记费及其他必要的手续费。具体办理规则和赎回费用标准详见
招募说明书。
③基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费用和赎回费用标准,调整后
的申购费用和赎回费用标准在最新的招募说明书中列示。上述费用标准如发生变更,基
金管理人最迟应于新的费用标准实施日前3日内在至少一种中国证监会指定媒介公
告。
(6)基金申购份额、赎回金额的计算方式
本基金根据基金份额净值计算申购份额和赎回金额。
①基金申购份额的计算方法:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购手续费=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
场内申购份额保留到整数位,不足1份额对应的资金返还至投资者资金账户。
②基金赎回金额的计算方法:
赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值
赎回手续费=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费
赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。
(7)申购与赎回的登记结算
基金申购、赎回的登记结算按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。
2、场外基金份额的申购与赎回
(1)申购与赎回场所
①投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金的申购、赎回。
②基金管理人可以酌情增加或减少基金销售机构,并在基金管理人网站公示。
③销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。
(2)申购、赎回的办理时间
①开放日
基金开放日为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。基金开放日为上海证券
交易所、深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的交易时间。若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或其他原因,基
金管理人将视情况进行相应的调整并公告。在基金合同约定时间外提交的申请按下一交
易日申请处理。
②申购、赎回的开始日及业务办理时间
本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月开始办理。
③申购、赎回的公告
在确定申购、赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开始日前3个工作日内在至少
一种中国证监会指定报刊和网站上公告。
(3)申购、赎回的原则
①“未知价”原则,即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为
基准进行计算。
②“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以持有的基金份额申请。
③赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申(认)购的先后次序进行顺序赎回。
④当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。
⑤基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述
原则时,基金管理人必须最迟在新规则实施日前3日内在至少一种中国证监会指定的报
刊和网站上公告。
(4)申购、赎回的程序
①申请方式:书面申请或销售机构规定的其他方式。
②投资人在提交申购基金的申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资
人在提交赎回申请时,账户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的
申请无效而不予成交。
③申购、赎回的确认与通知:T日提交的有效申请,投资人可在T+2日到销售网点
柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
④申购、赎回款项的支付:基金申购采用全额缴款方式。基金份额持有人赎回申请
确认后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账
户。
⑤T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,可以
适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(5)申购、赎回的数额约定
①基金管理人有权决定投资者每次申购、赎回和在登记注册机构保留的最低基金份
额余额,具体数额限制请参见招募说明书或有关公告。
②基金管理人有权规定单个投资者累计持有基金份额的最高上限。具体规定请参见
招募说明书或有关公告。
③在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,基金管理人有权根据市场情况
调整上述各项限制。基金管理人最迟应于该调整生效前3个工作日内在至少一种中国
证监会指定的报刊和网站上刊登公告。
④当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理
人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、
暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资
运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关
公告。
(6)申购、赎回的费用
申购费用由投资者承担,不列入基金财产,用于基金的市场推广、销售、注册登记
等各项费用,申购费率不超过5%。赎回费用由投资者承担,其中对持续持有期少于7
日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7
日的投资者收取的赎回费,其中25%计入基金财产,赎回费未归入基金财产的部分作
为注册登记费和其他手续费,赎回费率不超过3%。
本基金申购、赎回费率由基金管理人根据基金合同的规定确定并在招募说明书或有
关公告中列示。在不违反法律法规和基金合同约定的前提下,基金管理人有权根据市场
情况调整收费方式及相关费率,但最迟应于调整生效前3个工作日内在至少一种中国
证监会指定的报刊和网站上刊登公告。
当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆
动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投
资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,经相关监管部门核准,
基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(7)基金申购份额、赎回金额的计算方式
①基金申购份额的计算方法:
净申购金额=申