基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月三十日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
中银货币
基金主代码
163802
交易代码
163802
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2005年6月7日
基金管理人
中银基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
5,064,909,520.87份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
中银货币A
中银货币B
下属分级基金的交易代码
163802
163820
报告期末下属分级基金的份额总额
430,333,285.95份
4,634,576,234.92份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判,决定资产组合的整体配置,并采用短期利率预测、组合久期制定、类别品种配置、收益率曲线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策略、先进的投资管理工具等多种投资管理方法,以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依据,将维护基金份额持有人利益作为最高准则。
业绩比较基准
税后活期存款利率:(1-利息税)× 活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型,债券型和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中银基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
薛文成
郭明
联系电话
021-38834999
010-66105799
电子邮箱
clientservice@bocim.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-38834788 400-888-5566
95588
传真
021-68873488
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点
上海市银城中路200号中银大厦26层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
中银货币A
中银货币B
中银货币A
中银货币B
中银货币A
中银货币B
本期已实现收益
15,782,077.12
747,222,537.86
17,315,806.97
2,665,231,277.72
46,661,629.98
2,312,335,140.01
本期利润
15,782,077.12
747,222,537.86
17,315,806.97
2,665,231,277.72
46,661,629.98
2,312,335,140.01
本期净值收益率
3.4682%
3.7305%
2.4741%
2.7198%
3.4129%
3.6614%
3.1.2期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
中银货币A
中银货币B
中银货币A
中银货币B
中银货币A
中银货币B
期末基金资产净值
430,333,285.95
4,634,576,234.92
640,731,870.18
126,962,210,243.70
674,647,231.86
163,416,101,720.98
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(2)本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.中银货币A:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9638%
0.0007%
0.0894%
0.0000%
0.8744%
0.0007%
过去六个月
1.8771%
0.0009%
0.1789%
0.0000%
1.6982%
0.0009%
过去一年
3.4682%
0.0036%
0.3549%
0.0000%
3.1133%
0.0036%
过去三年
9.6467%
0.0030%
1.0656%
0.0000%
8.5811%
0.0030%
过去五年
19.0487%
0.0036%
1.7753%
0.0000%
17.2734%
0.0036%
自基金合同生效起至今
47.4410%
0.0061%
11.1115%
0.0027%
36.3295%
0.0034%
2.中银货币B:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0247%
0.0007%
0.0894%
0.0000%
0.9353%
0.0007%
过去六个月
2.0000%
0.0010%
0.1789%
0.0000%
1.8211%
0.0010%
过去一年
3.7305%
0.0053%
0.3549%
0.0000%
3.3756%
0.0053%
过去三年
10.4531%
0.0025%
1.0656%
0.0000%
9.3875%
0.0025%
过去五年
20.5003%
0.0038%
1.7753%
0.0000%
18.7250%
0.0038%
自基金合同生效起至今
24.1687%
0.0015%
2.0790%
0.0002%
22.0897%
0.0013%
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围、(六)投资组合限制的规定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年6月7日至2017年12月31日)
1、中银货币A
/
2、中银货币B
/
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围、(六)投资组合限制的规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银货币市场证券投资基金
过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、中银货币A
/
2、中银货币B
/
注:本基金于2012年3月29日实施分级,分级生效当年(2012)的B类基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
中银货币A:
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2017
14,733,105.64
111,645,172.44
-110,596,200.96
15,782,077.12
-
2016
16,289,067.13
1,273,803.39
-247,063.55
17,315,806.97
-
2015
39,187,877.67
9,991,026.71
-2,517,274.40
46,661,629.98
-
合计
70,210,050.44
122,910,002.54
-113,360,538.91
79,759,514.07
-
中银货币B:
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2017
655,133,056.55
202,685,682.27
-110,596,200.96
747,222,537.86
-
2016
2,277,065,055.18
431,732,345.41
-43,566,122.87
2,665,231,277.72
-
2015
1,786,502,002.39
487,968,833.87
37,864,303.75
2,312,335,140.01
-
合计
4,718,700,114.12
1,122,386,861.55
-116,298,020.08
5,724,788,955.59
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
截至2017年12月31日,本管理人共管九十二只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF)、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金,中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金,中银新财富灵活配置混合型证券投资基金,中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金,中银战略新兴产业股票型证券投资基金,中银机构现金管理货币市场基金,中银美元债债券型证券投资基金(QDII)、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财90天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金、中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金、中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金、中银金融地产混合型证券投资基金、中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银量化价值混合型证券投资基金、中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金、中银利享定期开放债券型证券投资基金、中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金,同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
白洁
本基金的基金经理、中银理财7天债券基金基金经理、中银产业债基金基金经理、中银安心回报债券基金基金经理、中银新机遇基金基金经理、中银颐利基金基金经理、中银睿享基金基金经理、中银悦享基金基金经理、中银富享基金基金经理、中银丰庆基金基金经理、中银信享基金基金经理
2011-03-17
-
12
中银基金管理有限公司副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2011年3月至今任中银货币基金基金经理,2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至今任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至今任中银颐利基金基金经理,2016年9月至今任中银睿享基金基金经理,2016年9月至今任中银悦享基金基金经理,2017年3月至今任中银富享基金基金经理,2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理,2017年9月至今任中银信享基金基金经理。具有12年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
方抗
本基金的基金经理、中银增利基金基金经理、中银国有企业债基金基金经理、中银机构货币基金基金经理、中银理财90天债券基金基金经理
2014-08-18
-
9
中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014年8月至今任中银增利基金基金经理,2014年8月至今任中银货币基金基金经理,2015年9月至今任中银国有企业债基金基金经理,2015年12月至今任中银机构货币基金基金经理,2017年3月至今任中银理财90天债券基金基金经理。具有9年证券从业年限。具备基金从业资格。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
本报告期内,本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,并对连续四个季度的不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,本报告期内公司对各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
2017年,全球经济稳定复苏,主要经济体经济走势均出现回升,全球货币政策逐渐退出宽松。具体情况来看,美国经济表现整体强势,经济景气不断提升,制造业PMI指数从2016年末的54.5大幅上升至59.3水平,通胀达到 2%的长期均衡水平,就业持续改善,失业率从4.7%进一步下降至4.1%左右,美联储全年加息三次并公布缩表计划,货币政策逐步收紧。欧元区经济持续复苏,制造业PMI指数从54.9上升至60.6,CPI同比增速稳定至1.3%左右。日本经济从下半年开始小幅复苏,PMI指数从2016年末的52.4上升至54.1,通胀回暖,就业改善,失业率从3.1%降至2.8%。
国内经济方面,在国内外需求复苏影响下,宏观经济保持韧性,经济结构出现重大变革,推进供给侧结构性改革。2017 年 GDP 实际同比增长 6.9%,较2016年提升0.2个百分点。通胀总体处于低位,CPI 同比增长 1.6%,PPI 从年初的6.9%回落到年末的 4.9%。从经济增长动力来看,基础设施投资建设和出口对经济增长贡献较多,基建投资同比增长约 14%,美元计价出口增速大幅回升至11%以上。政策方面,央行货币政策稳健中性,实际操作中性偏紧,抑制资产泡沫,防范金融风险,推进金融去杠杆,全年 M2 同比增长 8.2%,社会融资规模同比增长12%,新增人民币贷款 13.5万亿元。
2. 市场回顾
2017年,债券收益率全年震荡上行,债券指数普遍下跌,全年中债总全价指数下跌4.26%,中债银行间国债全价指数下跌4.83%,中债企业债总全价指数下跌 9.84%。具体来看,一季度国内经济延续回暖趋势,债市还面临表外理财首次纳入MPA考核、央行两次上调货币政策工具利率、美联储在3月加息如期落地等多重利空,长端收益率震荡上行,十年国债收益率上行27bp至3.28%,十年国开债上行36bp至4.06%。二、三季度金融去杠杆和风险防范成为监管主基调,监管层表态加强监管协调后市场情绪略有平复,二季度债市收益率仍旧向上寻顶但上行趋缓,而在三季度,由于前期市场普遍预期下半年经济下行未被证实,债市收益率走势表现纠结,十年国开债上下波动在不到20bp区间内,呈现窄幅震荡走势。四季度基本面仍然维持较强的韧性,十九大会议后各项监管政策逐步落地,也强化了市场对强监管的预期,债券市场经历了快速的调整,10年国债上行了40bp、10年国开债至高点上行约75bp。货币市场方面,主要受货币政策与金融监管政策的影响,年初上行速度较快,下半年央行维持“削峰填谷”操作后,资金利率表现较为平稳,全年利率中枢有所抬升,银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.72%,7 天回购加权平均利率均值在3.35%。
3. 运行分析
今年以来,货币市场资金面稳中略紧,资金面每月波动幅度较去年同期明显加大,货币基金规模的波动性也随之加大。本基金及时调整组合剩余期限,降低杠杆水平,积极主动防御,有效地控制了流动性风险,保证了货币基金在低风险状况下的平稳运行。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
中银货币A:报告期内,本基金份额净值增长率为3.4682%,同期业绩比较基准收益率为0.3549%。
中银货币B:报告期内,本基金份额净值增长率为3.7305%,同期业绩比较基准收益率为0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,全球经济进入普遍复苏阶段,美国经济继续温和扩张,通胀预期回升,欧洲日本经济持续复苏,全球主要经济体货币政策逐步正常化。鉴于对当前经济和通胀增速的判断,国内经济基本面下行压力仍客观存在,但宏观政策保持定力,从追求增速向追求质量和效益的方向转变,仍将注重于经济结构调整和金融风险防控,控制宏观杠杆率。积极的财政政策取向不变,重在结构调整,货币政策保持中性,管住货币供给总闸门,保持货币信贷和社会融资规模合理增长,金融监管持续推进。社会融资方面,银监会将重点控制居民杠杆率的过快增长,继续压缩同业投资,严格规范交叉金融产品,推动银行及早开始理财业务转型。
综合上述分析,我们对2018年债券市场的走势判断保持谨慎乐观。预计2018年宏观调控政策整体保持稳定,双支柱调控框架下金融监管持续推进,货币政策以稳健中性为主,加强监管协调,维护合理稳定的流动性。预计银行间7天回购利率可能小幅下行,银行间资金面状况整体也有望保持稳定。经济基本面有一定下行压力,赤字率下调及地方融资强监管后基建投资可能出现增速下行,房地产投资在地产调控的大背景下,难以拉动经济增长,制造业投资保持稳中有升。物价方面,通胀预期虽有所抬升但整体对债市的压力较低,PPI持续回落。海外方面,美联储全年预计加息3到4次,欧央行也存在较大退出量化宽松政策的可能,因此对全球债市形成一定压力。考虑到金融改革的深化和金融监管的趋严,经济基本面存在下行压力,货币政策取向总体中性,但利率债供给压力不小,预计全年债券收益率中枢可能呈震荡下行走势,在出现经济下行、监管放松、供需压力下降、流动性改善等情况时,适当捕捉债券市场的阶段性机会。信用债方面,经济下行叠加去杠杆背景下违约风险事件发生概率较高,需规避信用风险较大的品种。
具体操作上,在做好组合流动性管理的基础上,合理控制久期和杠杆比例,既不过于激进,又不过于保守,采取稳健配置的投资策略。同时,积极把握短融、同业存单和存款市场的投资机会也是本基金的重要投资策略。作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时基金运营部按要求向公司信息披露部门提交临时公告,对外公布。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,比如《证券投资基金流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定:基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。
本基金为货币基金,根据基金合同约定,基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;每月集中支付收益。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中银货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说