华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2021年第2号(基金合同变更)
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零二一年四月 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
1
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2011 年 4
月 11 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华泰柏瑞
信用增利债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2011】526 号)和 2011 年 7
月 18 日《关于华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基
金部函【2011】535 号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于 2011 年 9 月 22
日正式生效。
华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公
司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、
由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施
过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程
序后,可以启用侧袋机制,具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2
施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。
请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭
证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发
行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金合同生效后三年内为封闭期,封闭期间投资者不能申购、赎回和转换本
基金份额,但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。在封闭期届满
日前的 30 个工作日之前,基金管理人将以现场或通讯方式召开基金份额持有人大
会,投票决定是否同意本基金继续封闭三年。如果基金份额持有人大会依据有关法
律法规和本基金合同的相关规定成功召开并决定继续封闭,经中国证监会核准,则
本基金继续封闭,即在上个封闭期届满后的次日起开始下一个三年封闭期;如果基
金份额持有人大会未能依据有关法律法规和本基金合同的相关规定召开或在基金份
额持有人大会上本基金继续封闭的决议未获得通过,则本基金在上个封闭期届满后
的次日起转为上市开放式基金(LOF),投资者可进行基金份额的申购、赎回。
一旦本基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将以上市开放式基金的运
作方式持续运作,不再每隔三年召开一次基金份额持有人大会决定基金运作方式。
投资者认购或申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金
产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的
基金产品,并且中长期持有。
华泰柏瑞基金管理有限公司于 2014 年 6 月 30 日起以通讯方式召开了华泰柏瑞
信用增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会,审议《关于华泰柏瑞信用增利
债券型证券投资基金封闭期结束后运作方式的议案》,表决投票时间自 2014 年 6 月
30 日起至 2014 年 7 月 31 日 17:00 止。公司于 2014 年 8 月 8 日发布《华泰柏瑞基华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
3
金管理有限公司关于华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金份额持有人大会出
席统计结果及基金运作方式变更的公告》,本次基金份额持有人大会中,持有人本人
直接出具意见和授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的华泰柏瑞信用增
利份额为 50,107,203.00 份,占权益登记日华泰柏瑞信用增利份额的 23.64%,未达
到《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金合同》关于“以通讯方式召开基金份额持有人大会”的有效开会条件。根据《华
泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》的约定,“如果基金份额持有人大会
未能依据有关法律法规和本基金合同的相关规定召开或在基金份额持有人大会上本
基金继续封闭的决议未获得通过,则本基金在上个封闭期届满后的次日起转为上市
开放式基金(LOF),投资者可进行基金份额的申购、赎回。一旦本基金转为上市开
放式基金(LOF)后,本基金将以上市开放式基金的运作方式持续运作,不再每隔
三年召开一次基金份额持有人大会决定基金运作方式。”
本基金于封闭期届满后的次日起(即 2014 年 9 月 22 日)转为上市开放式基金
(LOF),投资人可进行基金份额的申购与赎回。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书根据 2021 年 4 月 10 日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加侧袋机制并修改基金合同和托管协议的公告》,对基金合同
和托管协议变更事项进行更新。
本更新招募说明书关于基金合同和托管协议变更事项及基金管理人、基金托管
人信息的内容截止日为 2021 年 4 月 10 日。除非另有说明,本更新招募说明书所载
其余内容截止日为 2020 年 4 月 8 日,有关财务和业绩表现数据截止日为 2020 年 3
月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已于 2020 年 4 月 22 日对本次更新的招募华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
4
说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
目录
一、绪言 ................................................................................................................................................. 1
二、释义 ................................................................................................................................................. 2
三、基金管理人 ..................................................................................................................................... 9
四、基金托管人 ................................................................................................................................... 21
五、相关服务机构 ............................................................................................................................... 23
七、基金合同的生效 ........................................................................................................................... 65
八、基金份额的上市交易 ................................................................................................................... 67
九、基金份额的申购赎回与转换 ....................................................................................................... 70
十、基金运作方式的变更及相关事项 ............................................................................................... 81
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结及质押 ........................................................................... 83
十二、基金的投资 ............................................................................................................................... 85
十三、基金的业绩 ............................................................................................................................... 99
十四、基金的财产 ............................................................................................................................. 101
十五、基金资产估值 ......................................................................................................................... 102
十六、基金的收益与分配 ................................................................................................................. 107
十七、基金的费用与税收 ................................................................................................................. 109
十八、基金的会计与审计 ................................................................................................................. 112
十九、基金的信息披露 ..................................................................................................................... 113
二十、侧袋机制 ................................................................................................................................. 119
二十一、基金的风险揭示 ................................................................................................................. 123
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 128
二十三、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 131
二十四、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 149
二十五、对基金份额持有人的服务 ................................................................................................. 165
二十六、其他应披露事项 ................................................................................................................. 168
二十七、招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................................. 171
二十八、备查文件 ............................................................................................................................. 172 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
1
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下
简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称《流动性风险规定》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募
说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基
金基金合同》(以下简称基金合同)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明
的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基
金合同。
本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,
并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
基金或本基金: 指华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金;
基金合同或本基金合同: 指《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明
书》及其更新;
发售公告: 指《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金份额
发售公告》
托管协议 指《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金托管协议》
及其任何有效修订和补充;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银保监会: 指中国银行保险监督管理委员会;
《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务
委员会第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的
《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修
订;
《销售办法》: 指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7
月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不
时做出的修订;
《运作办法》: 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
3
月 1 日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不
时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及不时作出的修订;
《流动性风险规定》: 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
元: 指人民币元;
基金管理人: 指华泰柏瑞基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国银行股份有限公司;
注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包
括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及
基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有
人名册等;
注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登
记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司或接受华泰柏瑞
基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务
的机构;
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
4
投资基金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设
立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业
法人、事业法人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基
金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核
准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长
不超过 3 个月;
封闭期: 指根据本合同中关于基金运作方式的约定,对本基金
采取封闭式运作的期间,在该期间内基金份额保持不
变,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金;
基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和
基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规
定的,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理
备案手续后,中国证监会的书面确认之日;
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申
请购买本基金基金份额的行为; 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
5
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买
本基金基金份额的行为;
赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人
按基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基
金份额的行为;
基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将
其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为;
转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金
份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为;
上市交易: 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞
价的方式买卖基金份额的行为;
场外: 指不利用深圳证券交易所的交易系统,而通过各销售
机构柜台系统办理基金份额认购、申购、赎回等业务
的场所;
场内: 指通过深圳证券交易所的交易系统办理基金份额认
购、申购、赎回等业务的场所和上市交易的场所;
证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记结算系统;
注册登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司基金注册登记系
统,又简称为 TA 系统;
指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托
管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令; 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
6
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托,代为
办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销柜台、公司网站及基金代销机构
的代销网点;
会员单位: 指经相关证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司认可的交易所会员单位;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊
及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管
人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介;
基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由
该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变
动情况的账户;
交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引
起的基金份额的变动及结余情况的账户;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请
的开放日;
T+n 日: 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价
差、银行存款利息以及其他合法收入; 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
7
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款
项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总
和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所
得的单位基金份额的价值;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在
10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约
定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限
的新股及非公开发行股票、资产支持证券,因发行人
债务违约无法进行转让或交易的债券等
侧袋机制: 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专
门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,
确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。
侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户;
特定资产: 包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)
按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值
存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在
重大不确定性的资产;
基金财产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
8
产净值和基金份额净值的过程;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法
解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性
文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力:
基金产品资料概要:
指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,
包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫
情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发
停电以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或
停止交易等;
指《华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新。
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
9
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号
17 层
法定代表人:贾波
成立日期: 2004 年 11 月 18 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:汪莹白
联系电话:400-888-0001,(021)38601777
股权结构:PineBridge Investments LLC(柏瑞投资有限责任公司)49%、华泰
证券股份有限公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001 年 7 月至 2016
年 11 月在华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、
南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
10
北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司。
陆春光先生:董事,学士,2009 年 5 月加入华泰证券,曾任网络金融部互联网
运营团队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理,现任华泰证券上海分公
司副总经理(主持工作)。
Anthony Fasso 先生:董事,学士,1984 年加入 Bankers Trust,1995 年至 2000
年先后任 Bankers Trust Funds Management 董事(亚洲)、高级副总裁及常务董事(香
港)。2000 年至 2001 年担任 iRegent Group Limited 营销经理(香港),2001 年至 2003
年担任 Julius Baer Investment Advisory (Asia) Ltd 行政总裁及机构资产管理部门主管
(香港),2003 年至 2004 年担任 Deutsche Asset Management 私人财富管理董事(墨
尔本),2005 年至 2010 年担任 AXA Investment Managers 亚太区行政总裁及全球执
行委员会成员(巴黎/香港),2010 年至 2018 年担任 AMP Capital 国际业务行政总裁
及全球客户部门(香港)主管,2019 年至今担任柏瑞投资行政总裁(亚洲,日本除
外)。
杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业
顾问有限公司,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公
司管理部经理,1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司
管理部经理、资深经理、协理,2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾
问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券
投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中
国证券监督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总
经理。2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
11
李晗女士:独立董事,硕士,2007 年加入天元律师事务所,2015 年至今任该律
师事务所合伙人。
李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于 Lazard & Co.旧金山办事处以及 Lazard
Asia 香港办事处,2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management
Limited 董事。2002 年至今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执行董
事,2006 年至今同时担任新加坡上市公司 TIH Limited 董事。
文光伟先生:独立董事,博士,1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系
助教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989 年 12
月至 1991 年 6 月期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015 年 3 月从中国人民大
学退休。
陆桢女士:独立董事,硕士,曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪
清云智慧能源有限公司高级副总裁,2018 年至今任融讯商业保理(深圳)有限公司
创始人兼 CEO,2019 年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。
2、监事会成员
王永筠女士:监事长,硕士,香港会计师公会会员。2004 年至 2008 年任职于
德勤,2008 年至 2019 年担任黑石集团(香港)有限公司财务部门董事,2019 年起
担任柏瑞投资财务部门高级副总裁(亚洲,日本及台湾除外)。
刘晓冰先生:监事,二十六年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司,曾任无
锡解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无
锡城市中心营业部总经理,无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司
苏州分公司总经理。
柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务,
2001-2004 年任华安基金