基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021年 07月 21日
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)2021年第 2季度报告
第 2页 共 12页
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金产品概况
基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
场内简称 添富贵金
基金主代码 164701
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年 08月 31日
报告期末基金份额总额(份) 171,963,195.78
投资目标
深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂
金、钯金等)价格的主要因素,把握不同品种贵
金属的长期价格趋势和短期市场波动,通过主
动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的
交易所交易基金(ETF),在严格控制风险的前提
下,力争基金收益率超越同期黄金价格走势。
投资策略
综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要
国家货币和利率政策、贵金属市场供求等多方
面因素,本基金重点投资于境外上市有实物黄
金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金
(ETF),长期持有结合动态调整。
本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策
略、交易所交易基金(ETF)投资策略、货币市
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)2021年第 2季度报告
第 3页 共 12页
场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略。
业绩比较基准 伦敦金价格收益率(折成人民币后)
风险收益特征
本基金为基金中基金,属于证券投资基金中较
高预期风险、较高预期收益的品种,主要投资
于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交
易所交易基金(ETF),其预期风险收益水平与
黄金价格相似。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人
英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.
中文名称:布朗兄弟哈里曼银行
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30
日)
1.本期已实现收益 -492,145.68
2.本期利润 2,061,963.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0120
4.期末基金资产净值 128,481,807.82
5.期末基金份额净值 0.747
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
1.49% 0.82% 2.50% 0.97% -1.01% -0.15%
过去六
个月
-8.79% 0.96% -7.52% 0.99% -1.27% -0.03%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)2021年第 2季度报告
第 4页 共 12页
过去一
年
-10.75% 1.00% -9.00% 1.07% -1.75% -0.07%
过去三
年
27.69% 0.88% 37.67% 0.96% -9.98% -0.08%
过去五
年
15.81% 0.79% 30.05% 0.86% -14.24% -0.07%
自基金
合同生
效日起
至今
-25.30% 0.95% -2.25% 0.99% -23.05% -0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011年 08月 31日)起 6个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)2021年第 2季度报告
第 5页 共 12页
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
(年)
说明
任职日期 离任日期
赖中立
本基金的
基金经理
2012年 11
月 01日
14
国籍:中国。学
历:北京大学中
国经济研究中心
金融学硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
格。从业经历:
曾任泰达宏利基
金管理有限公司
风险管理分析
师。2010年 8
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司,历任金融
工程部分析师、
基金经理助理。
2012年 11月 1
日至今任汇添富
黄金及贵金属证
券投资基金
(LOF)的基金经
理。2014年 3
月 6日至今任汇
添富恒生指数型
证券投资基金
(QDII-LOF)的
基金经理。2015
年 1月 6日至今
任汇添富深证
300交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2015
年 1月 6日至今
任深证 300交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015
年 5月 26日至
2016年 7月 13
日任汇添富香港
优势精选混合型
证券投资基金的
基金经理。2016
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)2021年第 2季度报告
第 6页 共 12页
年 12月 29日至
今任汇添富中证
环境治理指数型
证券投资基金
(LOF)的基金
经理。2017年 5
月 18日至今任
汇添富优选回报
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2017
年 11月 24日至
今任汇添富中证
港股通高股息投
资指数发起式证
券投资基金
(LOF)的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下:
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)2021年第 2季度报告
第 7页 共 12页
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、
3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2021年二季度,全球黄金市场在震荡中上行,纽约 Comex金价从 2021年 3月底的 1708.6
美元上涨至 2021年 6月底的 1770.6美元,单季度涨幅为 3.21%。
从经济基本面来看,美国进入经济复苏中后期,新兴市场压力较大。相较于美国,欧洲、
日本的经济复苏速度将有所滞后,尤其是日本,下半年整体反弹速度将更为缓慢。对于新兴
市场而言,下半年经济复苏压力较大。一方面,疫情仍处于爆发阶段,疫苗接种速度明显落
后,对经济恢复形成阻碍;另一方面,美国货币政策的收紧预期,将对新兴市场的货币政策
以及汇率造成压力,为应对市场预测的美国后续加息,新兴市场或提前一步收紧货币政策,
无疑对脆弱的经济再次形成压力。
从货币层面来看,在“后疫情”时代,全球央行的货币政策均处于无限宽松,财政负担
处于历史高位。美国相对于欧洲以及日本的经济恢复速度快,财政压力仍在政策限制之内,
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)2021年第 2季度报告
第 8页 共 12页
尤其是三季度的全民免疫,美国或先于欧洲和日本达成目标。美元指数维持高位。
我们认为,今年在全球经济增长分化、美国经济恢复强劲背景下,美强欧弱的格局延续,
这会对美元指数形成支撑,非美货币呈现不同程度的贬值压力。当前的美元强势环境对黄金
价格将形成较大压制,同时考虑到需求端最旺盛阶段已过、供给端约束逐步缓解以及美元指
数的不确定性增加,大宗商品波动风险也都将加剧。
本基金本报告期基金份额净值增长率为 1.49%。同期业绩比较基准收益率为 2.50%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目
金额
(人民币元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 117,256,772.85 90.12
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)2021年第 2季度报告
第 9页 共 12页
金融资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 11,925,936.12 9.17
8 其他资产 930,048.60 0.71
9 合计 130,112,757.57 100.00
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
注:本基金本报告期末未持有权益投资。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注:本基金本报告期末未有权益投资。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权益投资。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 ISHARES GOLD ETF 开放 BlackRock Fund 20,143,722.32 15.68
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)2021年第 2季度报告
第 10页 共 12页
TRUST 型 式 Advisors
2
SPROTT
PHYSICAL
GOLD TRUST
ETF
型
开放
式
Sprott Asset
Management LP
19,939,744.66 15.52
3
ABERDEEN
STNDRD
PHYSIC GLD
ETF
型
开放
式
Aberdeen
Standard
Investments
19,756,277.82 15.38
4
SWISSCANTO
PHYS GLD -
USD A
ETF
型
开放
式
GAM Investment
Management Swit
19,391,152.97 15.09
5
SPDR GOLD
SHARES
ETF
型
开放
式
State Street
Bank and Trust
Company
19,259,754.53 14.99
6
UBS ETF GOLD
H. CHF
ETF
型
开放
式
UBS Fund
Management
(Switzerland)
AG
18,766,120.55 14.61
5.10投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)2021年第 2季度报告
第 11页 共 12页
4 应收利息 916.05
5 应收申购款 929,132.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 930,048.60
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 171,847,720.90
本报告期基金总申购份额 19,210,390.37
减:本报告期基金总赎回份额 19,094,915.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 171,963,195.78
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)2021年第 2季度报告
第 12页 共 12页
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)募集的文件;
2、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金合同》;
3、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 07月 21日