汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）基金合同（由汇添富互利分级债券型证券投资基金转换而来）

汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）
基金合同
（由汇添富互利分级债券型证券投资基金转换而来）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言............................................................................................................ 1
第二部分 释义.............................................................................................................. 3
第三部分 基金的基本情况...................................................................................... 10
第四部分 基金份额的分级...................................................................................... 12
第五部分 基金份额的发售...................................................................................... 18
第六部分 基金备案.................................................................................................. 20
第七部分 基金份额的上市与交易.......................................................................... 21
第八部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 23
第九部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................. 37
第十部分 基金份额持有人大会.............................................................................. 45
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................................. 54
第十二部分 基金的托管.......................................................................................... 57
第十三部分 基金份额的登记.................................................................................. 58
第十四部分 基金的投资.......................................................................................... 60
第十五部分 基金的财产.......................................................................................... 69
第十六部分 基金资产估值...................................................................................... 70
第十七部分 基金费用与税收.................................................................................. 75
第十八部分 基金的收益与分配.............................................................................. 78
第十九部分 基金的会计与审计.............................................................................. 80
第二十部分 基金分级运作期届满的处理规则...................................................... 81
第二十一部分 基金的信息披露.............................................................................. 83
第二十二部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................. 90
第二十三部分 违约责任.......................................................................................... 92
第二十四部分 争议的处理和适用的法律.............................................................. 93
第二十五部分 基金合同的效力.............................................................................. 94
第二十六部分 其他事项.......................................................................................... 95
第二十七部分 基金合同内容摘要.......................................................................... 96
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下
简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、汇添富互利分级债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基
金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、根据基金合同的约定，基金合同生效后3年分级运作期已届满，汇添富
互利分级债券型证券投资基金已转换为汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF），
故基金合同中关于转换前分级运作的相关内容均不再适用。
七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指汇添富互利分级债券型证券投资基金或汇添富纯债债
券型证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）基
金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富纯债债
券型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》
及其更新
7、基金份额发售公告：指《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金份额
发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金运作管理办法》、2012年6月19日颁布《关于修改＜证券投
资基金运作管理办法〉第六条及第十二条的决定》及颁布机关对其不时做出的修
订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时作出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、分级运作期：指自基金合同生效之日或分级运作期起始日起至满3年的
最后一个工作日止，基金采取分级运作的期间
23、分级运作期起始日：第一个分级运作期起始日为基金合同生效日，其后
分级运作期起始日以基金管理人公告为准
24、分级运作期届满日：指分级运作期届满的最后一日
25、基金份额分级：指本基金通过基金收益分配安排，将基金份额分成预期
收益与风险不同的两个级别，即互利A份额和互利B份额
26、互利A：指汇添富互利分级债券型证券投资基金的互利A份额，互利A
根据基金合同的规定获取约定收益，并自分级运作期起始日起每满6 个月开放
一次，接受申购与赎回申请
27、互利B：指汇添富互利分级债券型证券投资基金的互利B份额，本基金
在扣除互利A 的应计收益后的全部剩余收益归互利B享有，亏损以互利B 的资
产净值为限由互利B 承担；互利B自分级运作期起始日起封闭运作，封闭期为
3 年
28、互利A的开放日：自分级运作期起始日起每满6个月的最后一个工作
日
29、互利A的基金份额折算：自分级运作期起始日起每满6个月的最后一
个工作日，互利A的基金份额净值调整为1.000 元，其基金份额数按折算比例
相应增加或减少的行为
30、互利B的封闭期：自分级运作期起始日起至满3年的最后一个工作日
止
31、转型转换：在转型转换日，本基金按照基金合同规定的份额转换规则，
互利A和互利B基金份额自动转型转换为上市开放式基金（LOF）份额
32、转型转换日：互利A和互利B基金份额自动转型转换为上市开放式基
金（LOF）份额的日期，与分级运作期届满日为同一天
33、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
34、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
35、场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和
赎回等业务的场所
36、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位办理基金
份额认购、申购、赎回和上市交易的场所
37、上市交易：基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中
竞价的方式买卖基金份额的行为
38、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
39、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机
构
40、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统
41、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
登记结算系统
42、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
43、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
44、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户。
基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和
场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记
机构的证券登记结算系统
45、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
46、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
47、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
48、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
49、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
50、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
51、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
52、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
53、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
54、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放
式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳
证券交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订，中国证券登记结算
有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记
结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则及对其不时
做出的修订
55、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
56、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
57、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
58、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
59、系统内转托管：指基金份额持有人在本基金的注册登记系统内不同销售
机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
60、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统间进行转登记的行为
61、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
62、巨额赎回：分级运作期内，指在互利A 的单个开放日，经过申购与赎
回申请的成交确认后，互利A 的净赎回金额（互利A赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额所代表的份额净值之和）超过本基金前一开放日基金资产净值的
10%时的情形；本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，指单个开放日，基金
净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申
请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份
额的10%
63、元：指人民币元
64、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额
65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68、虚拟清算：即假定T日为本基金在分级运作期内的提前终止日，本基
金按照基金合同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得
到T日本基金两级基金份额的估算价值
69、基金份额参考净值：在T日基金资产净值计算的基础上，采用“虚拟清
算”原则计算得到T日本基金两级基金份额的估算价值。基金份额参考净值是对
两类基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值
70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来法律
法规变动，基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调
整
72、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
74、基金产品资料概要：指《汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）基金
产品资料概要》及其更新
75、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
76、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
分级运作期内，基金名称为“汇添富互利分级债券型证券投资基金”；分级
运作期届满，本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，基金名称为“汇添富纯
债债券型证券投资基金（LOF）。
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型
本基金分级运作期内，互利A自分级运作期起始日起每满6个月进行一次
折算，同时开放一次申购、赎回，互利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交
易。
分级运作期届满，本基金转型为上市开放式基金（LOF）。
在届时证券交易所业务规则允许的条件下，经基金管理人与基金托管人协商
一致，本基金将继续以分级运作模式存在（该事项无须召集基金份额持有人大
会）。届时基金管理人将依据《信息披露办法》的规定发布相关公告以安排基金
申购、赎回等事项。
四、基金的投资目标
在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资
价值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。
五、基金份额分级
分级运作期内，本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益
与风险不同的两个级别，即互利A和互利B基金份额。在本基金第一个分级运
作期内，两级份额的配比原则上不超过7:3。
有关本基金基金份额分级的规定详见本基金合同第四部分。
六、基金的最低和最高募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
本基金首次募集规模上限为30亿份（不包括利息折算的基金份额），其中互
利A上限21亿份，互利B上限9亿份，规模控制措施详见基金份额发售公告的
有关规定。
七、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费率最高不超过5%，具体费率按招募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
第四部分 基金份额的分级
一、概要
本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两
个级别，即互利A基金份额（基金份额简称“互利A”）和互利B基金份额（基
金份额简称“互利B”）。除收益分配、基金合同终止时的基金清算财产分配和基
金转换运作方式时的基金份额折算外，每份互利A和每份互利B享有同等的权
利和义务。此外，所有法律法规涉及的关于基金份额的占比的计算，包括但不限
于认购或持有基金份额的上限、参加基金份额持有人大会各种表决计票等，两级
基金的基金份额应单独进行计算，且两级基金在各自级别基金中的基金份额占比
均满足条件方为有效。
互利A和互利B分别募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比，所募
集的两级基金的基金资产合并运作。
二、基金份额的初始配比
互利A与互利B两级基金的基金份额的初始配比原则上不超过7:3。
本基金基金合同生效之日起3年内，互利A将自基金合同生效之日起每满6
个月开放一次，互利B封闭运作并上市交易。互利A的每次开放日，基金管理
人将对互利A进行基金份额折算，互利A的基金份额净值调整为1.000元，基
金份额持有人持有的互利A份额数按折算比例相应增减。
互利A的基金份额折算基准日与互利A的开放日为同一个工作日。
互利A的开放日结束后，两级基金的份额配比将根据申购份额与赎回份额
实际成交确认情况重新进行确定。两级份额的基金份额配比计算结果保留至小数
点后第9位，小数点第9位以后的部分四舍五入。在每次互利A的开放日后，
根据互利A份额折算和申购、赎回情况可能会出现两级份额配比大于或小于7:3
的情形。
三、互利A的运作
1.收益率
在基金分级运作期内，互利A约定年收益率＝一年期银行定期存款利率（税
后）×1.1+利差。
其中，计算互利A首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合
同生效之日中国人民银行最新公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基
准利率，该收益率即为互利A在基金合同生效后最初6个月的年收益率，适用
于基金合同生效日（含）到第1个开放日（含）的时间段；其后在互利A的每
个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行最新公布并执行的金融机构人民
币一年期定期存款基准利率重新设定互利A的约定年收益率，该收益率即为互
利A在接下来6个月的年收益率，适用于该开放日（不含）到下一个开放日（含）
的时间段。
基金管理人将视国内利率市场变化，在下一开放日开始前公告接下来6个月
适用的、互利A约定收益的利差值，其中利差的取值范围从0%（含）到2%（含）。
互利A的约定收益采用单利计算，互利A的年收益率计算按照四舍五入的
方法保留到小数点后第2位。
本基金净资产优先分配予互利A份额的本金及约定应得收益，剩余净资产
分配予互利B份额；在分级运作期内每个开放日，如本基金净资产等于或低于
互利A份额的本金及约定应得收益的总额，本基金净资产全部分配予互利A份
额后，仍存在额外未弥补的互利A份额本金及约定收益总额的差额，则不再进
行弥补。
基金管理人并不承诺或保证每个开放日互利A份额持有人的约定应得收益，
即如在分级运作期内本基金资产出现极端损失情况下，互利A份额仍可能面临
无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。
2.开放日
互利A 在分级运作期内每满6 个月开放一次，接受投资者的申购与赎回。
互利A 的开放日为自分级运作期起始日起每满6个月的最后一个工作日（基
金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。
因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回
的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
互利A 的第一次开放日为分级运作期起始日至6个月满的日期，如该日为
非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；第二次开放日为分级运作期起始日
至12个月满的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；以
此类推。如基金合同的生效日为2013年11月15日，基金合同生效之日起满6
个月、满12个月、满18个月的日期分别为2014年5月14日、2014年11月14
日、2015年5月14日，以此类推。其他各个开放日的计算方法相同。
3.基金份额折算
本基金分级运作期内，互利A将按以下规则进行基金份额折算。
（1） 折算基准日
本基金分级运作期内，互利A的基金份额折算基准日为自分级运作期起始
日起每满6个月的最后一个工作日。
互利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。
基金份额折算基准日的具体计算见“互利A的运作”关于开放日计算的相关
内容。
（2） 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的互利A所有份额。
（3） 折算频率
自分级运作期起始日起每满6个月折算一次。
（4） 折算方式
折算日日终，互利A的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额
持有人持有的互利A的份额数按照折算比例相应增减。
互利A的基金份额折算公式如下：
互利A的折算比例＝折算日折算前互利A的基金份额净值／1.000
互利A经折算后的份额数＝折算前互利A的份额数×互利A的折算比例
互利A经折算后的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以登记机
构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时，折算日折算前互利A的基金份额净值、互利A的
折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
（5） 基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业