建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金合同
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 基金合同
目 录
第一章 前言和释义 3
前 言 3
释 义 5
第二章 基金的基本情况 11
第三章 基金份额的场外认购 12
第四章 基金份额的场内认购 14
第五章 基金备案 16
第六章 基金份额的上市交易 17
第七章 基金份额的申购与赎回 19
第八章 基金合同当事人及权利义务 29
第九章 基金份额持有人大会 36
第十章 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 44
第十一章 基金的托管 46
第十二章 基金份额的注册登记 47
第十三章 基金的投资 49
第十四章 基金的财产 56
第十五章 基金资产估值 58
第十六章 基金费用与税收 63
第十七章 基金的收益与分配 65
第十八章 基金的会计与审计 67
第十九章 基金的信息披露 68
第二十章 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 75
第二十一章 业务规则 78
第二十二章 违约责任 79
第二十三章 争议的处理和适用的法律 80
第二十四章 基金合同的效力 81
第二十五章 其他事项 82
第二十六章 基金合同内容摘要 83
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第一章 前言和释义
前 言
为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范
建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基金”)运作,
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投
资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与格式
准则第6号《基金合同的内容与格式》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运
作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)、深圳证券交
易所有关业务规则及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资
者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《建信沪深300指数证券投资
基金(LOF)基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。
《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件,其
他与本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,
均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份
额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》
的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有
权利,同时需承担相应的义务。
本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集,并经中国证
监会核准。中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金,必
须自担风险。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险,详见本基金招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的
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修改或更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当
以届时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变
更或调整进行公告。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
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释 义
《基金合同》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
本合同、《基金合同》 《建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合
同》及对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门
规章及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《流动性风险管理规定》 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及不时作出的修订元 中国法定货币人民
币元
《指数基金指引》 中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号—
—指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的建信沪深300指数证券
投资基金(LOF)
招募说明书 《建信沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说
明书》,即用于公开披露本基金的基金管理人及基
金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同
的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、
基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产
的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基
金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基
金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对
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基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说
明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的
信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购
或申购申请的要约邀请文件,及其更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《建信沪深300指
数证券投资基金(LOF)托管协议》及其任何有效
修订和补充
发售公告 《建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份
额发售公告》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权
的机构
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金
份额的投资者
销售场所 场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场
内
场外 通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认
购、申购和赎回的场所
场内 通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认
购、申购和赎回、上市交易的场所
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金
销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、
赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网
点
会员单位 具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单
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位
注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括
投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及
基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持
有人名册等
基金注册登记机构 办理基金注册登记业务的机构,本基金的注册登记
机构为中国证券登记结算有限责任公司
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利
并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托
管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投
资基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金
的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门
批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团
体和其他组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法
募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、
保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资
基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
案手续,获得中国证监会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
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工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作
日
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日)
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的
行为
发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金
份额的行为,包括场内和场外
场外认购 基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本
基金份额的行为
场内认购 基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本
基金份额的行为
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金
管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自
《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理
赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金
管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自
《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理
巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎
回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的
情形
上市交易 基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价
的方式买卖基金份额的行为
系统内转托管 持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销
售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会
员单位(席位)之间进行转托管的行为
跨系统转托管 持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登
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记结算系统间进行转托管的行为
基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资
者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的
账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销
售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及
结余情况的账户
基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金
管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部
或部分基金份额转换为基金管理人管理的、已开通
基金转换业务的其他开放式基金(转入基金)的基
金份额的行为
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定
扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及
基金申购申请的一种投资方式
基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收
益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息
以及其他收入
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息
和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成
的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 基金资产净值除以基金份额总数
基金份额价格 基金场内基金份额交易价格按照交易所交易系统
集中竞价产生,基金份额申购赎回价格按照基金份
额净值加减一定的手续费产生
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值的过程
货币市场工具 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存
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单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七
天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;
期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
金融工具
指定媒介 中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报
刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金
托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒
介
流动性受限资产 由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日
在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件。
基金产品资料概要 《建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金产品
资料概要》及其更新
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第二章 基金的基本情况
一、基金名称
建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
二、基金的类别
股票型
三、基金的运作方式
契约型、上市开放式
四、上市交易所
深圳证券交易所
五、标的指数
沪深300指数
六、基金的投资目标
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
八、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费率最高不超过5%,具体费率按招募说明书的规定执行。
九、基金存续期限
不定期
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第三章 基金份额的场外认购
本基金的发售包括场外认购和场内认购两种方式。本章是有关基金的场外认
购,发售后登记在注册登记系统的基金份额适用本章的相关规定。本章不适用于
发售后登记在证券登记结算系统的基金份额,此等份额适用下一章“基金份额的
场内认购”的相关规定。
本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元,按初始发售面值发售。
一、募集期
自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见《招募说明书》及《发
售公告》。
二、发售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、募集目标
本基金不设募集目标上限。
四、销售渠道
基金投资者可通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点进行
场外认购。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次
认购,认购一经受理不得撤销。
基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构
确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为
准。
五、认购费用
本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率最高不超过
认购金额的5%,具体在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产,主
要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
六、募集期利息的处理方式
《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。认
购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利
息转份额以基金注册登记机构的记录为准。
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七、基金认购份额的计算
1、基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购
金额。计算公式为:
(1)净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);
(2)认购费用 = 认购金额-净认购金额;
(3)认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值。
2、认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的误差计入基金财产。
3、本基金的认购费率将按照《运作办法》、《销售办法》的规定,参照行业
惯例,结合市场实际情况收取。具体费率详见本基金的《招募说明书》和《发售
公告》。
八、基金份额的认购和持有限额
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制,具体限制请参
见《招募说明书》或相关公告。
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第四章 基金份额的场内认购
本基金的发售包括场内认购和场外认购两种方式。本章是有关基金的场内认
购,发售后登记在证券登记结算系统的基金份额适用本章的相关规定。本章不适
用于发售后登记在注册登记系统的基金份额,此等份额适用上一章“基金份额的
场外认购”的相关规定。
本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元,按初始发售面值发售。
挂牌价格为基金初始发售面值。
一、募集期
自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见《招募说明书》及《发
售公告》。
二、发售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、募集目标
本基金不设募集目标上限。
四、销售渠道
本基金通过深圳证券交易所上网公开发售。
销售渠道为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单见
发售公告)。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,
认购一经受理不得撤销。
五、认购费用
本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率最高不超过
认购金额的5%,具体在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产,主
要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
六、募集期利息的处理方式
《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。认
购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利
息转份额以基金注册登记机构的记录为准。
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七、基金认购份额的计算
1、基金场内认购采用份额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净
认购金额。计算公式为:
(1)认购金额=挂牌价格×(1+认购费率)×认购份额
(2)认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率
(3)净认购金额=挂牌价格×认购份额
(4)利息折算的份额=利息/ 挂牌价格
2、利息折算的份额保留至整数位(最小单位为一份),余额计入基金资产。
3、本基金的认购费率将按照《运作办法》、《销售办法》的规定,参照行业
惯例,结合市场实际情况收取。具体费率详见本基金的《招募说明书》和《发售
公告》。
八、基金份额的认购和持有限额
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制,具体限制请参
见《招募说明书》或相关公告。
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第五章 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购户数不少于200户的条件下,基金
管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法
定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案
手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束
前,任何人不得动用。
《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归
投资者所有。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同
期存款利息。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
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第六章 基金份额的上市交易
本基金的日常交易包括上市交易和申购赎回两种方式。本章是有关基金的上
市交易。
一、上市交易的地点
深圳证券交易所。
二、上市交易的时间
如若满足上市条件,本基金在合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上
市交易。
在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3 个工作日将基金份额
上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在指定
报刊上刊登公告。
三、上市交易的规则
(1)本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值;
(2)本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
(3)本基金买入申报数量为100 份或其整数倍;
(4)本基金申报价格最小变动单位为0.001 元人民币;
(5)本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及其他有关规定。
四、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
五、上市交易的行情揭示
本基金在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布
系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
六、上市交易的停复牌
本基金的停复牌按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。
七、暂停上市的情形和处理方式
本基金上市后,发生下列情况之一时,应暂停上市交易:
(1)不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》第五条所规定的
上市条件;
(2)违反法律、行政法规,被中国证监会决定暂停上市;
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(3)严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》;
(4)深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
发生上述暂停上市情形时,基金管理人在接到深圳证券交易所通知后,应依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登暂停上市公告。
八、恢复上市的公告
暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请,
经深圳证券交易所核准后,可恢复本基金上市,并在指定媒介上刊登恢复上市公
告。
九、终止上市的情形和处理方式
发生下列情况之一时,本基金应终止上市交易:
(1)自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
(2)基金合同终止;
(3)基金份额持有人大会决定提前终止上市;
(4)基金合同约定的终止上市的其他情形;
(5)深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。
发生上述终止上市情形时,基金管理人在报经中国证监会批准后终止本基金
的上市,并在指定媒介上刊登终止上市公告。
十、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,
且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
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第七章 基金份额的申购与赎回
本基金的日常交易包括申购赎回和上市交易两种方式。本章是有关基金的申
购和赎回。
基金份额的申购与赎回包括基金份额的场内申购与赎回和基金份额的场外
申购与赎回两种方式。两种方式的主要不同点详见《招募说明书》。
一、申购与赎回场所
场内申购与赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位(具
体名单见本基金发售公告)。
场外申购赎回场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构(具体
名单见本基金招募说明书、发售公告或基金管理人网站)。
基金投资者应当在上述销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增
减基金销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,
基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介公告。
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回
时除外),投资者应当在开放日办