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信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
基金合同
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................... 4
第二部分 释义 ............................................................................................................... 6
第三部分 基金的基本情况............................................................................................ 12
第四部分 基金份额分级 ............................................................................................... 14
第五部分 基金份额的发售............................................................................................ 17
第六部分 基金备案 ...................................................................................................... 19
第七部分 信诚信息安全份额的申购与赎回 ................................................................... 20
第八部分 信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额的上市交易............................... 29
第九部分 基金的非交易过户、转托管、转让、冻结与质押........................................... 31
第十部分 基金的份额配对转换..................................................................................... 33
第十一部分 基金合同当事人及权利义务....................................................................... 35
第十二部分 基金份额持有人大会 ................................................................................. 43
第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .............................................. 52
第十四部分 基金的托管 ............................................................................................... 55
第十五部分 基金份额的登记 ........................................................................................ 56
第十六部分 基金的投资 ............................................................................................... 58
第十七部分 基金的财产 ............................................................................................... 64
第十八部分 基金资产的估值 ........................................................................................ 65
第十九部分 基金的费用与税收..................................................................................... 71
第二十部分 基金的收益与分配..................................................................................... 74
第二十一部分 基金份额的折算..................................................................................... 75
第二十二部分 信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额的终止运作........................ 82
第二十三部分 基金的会计与审计 ................................................................................. 84
第二十四部分 基金的信息披露..................................................................................... 85
第二十五部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................. 92
第二十六部分 违约责任 ............................................................................................... 95
第二十七部分 争议的处理和适用的法律....................................................................... 96
第二十八部分 基金合同的效力..................................................................................... 97
第二十九部分 其他事项 ............................................................................................... 98
第三十部分 基金合同内容摘要..................................................................................... 99
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、
基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和
市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断
基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
2、基金管理人：指中信保诚基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚中证信息
安全指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金
份额发售公告》
8、上市交易公告书：指《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之信诚
信息安全A份额与信诚信息安全B份额上市交易公告书》
9、法律法规：指中国（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区和台湾地区）现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日发布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布
机关对其不时做出的修订
15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
18、基金份额分级：指本基金的基金份额包括信诚中证信息安全指数分级证
券投资基金之基础份额、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之A份额与
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之B份额。其中，信诚中证信息安全
指数分级证券投资基金之A份额与信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之
B份额的基金份额配比始终保持1：1的比例不变
19、信诚信息安全份额：指信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础
份额
20、信诚信息安全A份额：指本基金份额按基金合同约定规则所分离的预
期风险、预期收益较低的子份额
21、信诚信息安全B份额：指本基金份额按基金合同约定规则所分离的预
期风险、预期收益较高的子份额
22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
25、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者
26、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
29、销售机构：指中信保诚基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易
系统办理基金销售业务的会员单位
30、场外：通过深圳证券交易所交易系统以外的销售机构利用其自身柜台或
其他交易系统办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办
理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回
31、场内：通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券
交易所交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通
过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内
赎回
32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信保诚基金管
理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本
基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
34、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在登记结算系统
35、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记系统
36、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
37、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
38、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；基金投资者通过深证
证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需
持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统
39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过三个月
42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
44、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
工作日
45、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
46、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
47、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
51、份额配对转换：指根据基金合同的约定，本基金的信诚信息安全份额与
信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额之间的配对转换，包括分拆与合并
两个方面
52、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每两份信诚
信息安全份额的场内份额申请转换成一份信诚信息安全A份额与一份信诚信息
安全B份额的行为
53、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每一份信诚
信息安全A份额与一份信诚信息安全B份额进行配对申请转换成两份信诚信息
安全份额的场内份额的行为
54、会员单位：指具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售
业务的深圳证券交易所会员单位
55、日常交易：指场外申购和赎回、转换等场外基金交易，以及场内申购和
赎回、转换及上市交易等场内基金交易
56、上市交易：指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为
57、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
58、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
59、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进
行转托管的行为
60、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转托管的行为
61、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
62、巨额赎回：指本基金单个开放日，信诚信息安全份额净赎回申请(赎回
申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基
金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额（包括信诚信
息安全份额、信诚信息安全A份额和信诚信息安全B份额）的10%
63、元：指人民币元
64、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
69、固定收益品种：指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易
所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、
政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可
转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种
70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒介
71、标的指数：指中证信息安全主题指数
72、第三方估值机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公
司或者在法律法规允许的情况下，基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的
其他估值机构
73、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现
对中证信息安全主题指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。
五、基金的最低募集份额总额和募集金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为2亿元。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金具体认购费率情况由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
本基金的标的指数为中证信息安全主题指数。
九、基金份额的分级
本基金的基金份额包括信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份
额（以下简称“信诚信息安全份额”）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
之A份额（以下简称“信诚信息安全A份额”）、信诚中证信息安全指数分级证
券投资基金之B份额（以下简称“信诚信息安全B份额”）。根据对基金财产及
收益分配的不同安排，本基金的各类基金份额具有不同的风险收益特征。
信诚信息安全份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标
的指数相似的风险收益特征。信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额为可
以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中信诚信息安全A份额为稳健收
益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的风险收益特征，信诚信息安全
B份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的风险收益特
征。
第四部分 基金份额分级
本基金的基金份额分级及其基本运作如下：
一、基金份额结构
本基金的基金份额包括“信诚信息安全份额”、“信诚信息安全A份额”与
“信诚信息安全B份额”。其中，信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额的
基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。
二、基金的基本运作概要
1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购
的全部份额将确认为信诚信息安全份额；场内认购的全部份额将按1∶1的比例
确认为信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额。（具体认购方法参见基金份
额发售公告）
2、本基金合同生效后，信诚信息安全份额接受场外与场内申购和赎回；信
诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额只上市交易，不接受申购和赎回。
3、本基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的约定办理信诚信息安
全份额与信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额之间的份额配对转换业务。
4、本基金合同生效后，基金管理人按照基金合同约定在基金份额折算日对
基金份额进行折算。折算后基金运作方式及信诚信息安全A份额与信诚信息安
全B份额配比不变。
三、信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额概要
1、存续期限
自基金合同生效之日起存续。
2、基金份额配比
信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额的基金份额配比始终保持1∶1
的比例不变。
3、信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额的基金份额净值计算
信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额的基金份额净值是对相应基金
份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
信诚信息安全A份额和信诚信息安全B份额具有不同的净值计算规则，即
信诚信息安全A份额和信诚信息安全B份额的预期风险和预期收益特征不同。
在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算
规则对信诚信息安全A份额和信诚信息安全B份额分别进行基金份额净值计算。
本基金净资产优先分配信诚信息安全A份额的本金及信诚信息安全A份额
的约定收益，本基金在优先分配信诚信息安全A份额的本金及信诚信息安全A
份额的约定收益后的剩余净资产分配予信诚信息安全B份额。
信诚信息安全A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）
加计3%。本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民
币一年期整存整取基准利率为准，设定该日起（含该日）至第一个定期份额折算
的折算日（含该日，定期份额折算日原则上为每年的12月5日，若该日为非工
作日，则提前至该日之前的最后一个工作日。详见本基金合同第二十一部分基金
份额的折算）期间信诚信息安全A份额适用的年约定收益率；此后，将以每个
定期份额折算的折算日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存
整取基准利率为准，重新设定该日次日起（含该日的次日）至下一个定期份额折
算日（含该日）期间信诚信息安全A份额适用的年约定收益率。
例如：若本基金合同生效日为2015年5月5日，则以2015年5月5日中国
人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（税后）加计
3%作为该日起（含该日）至第一个定期份额折算的折算日（含该日）期间（2015
年5月5日至2015年12月4日。2015年12月5日为非工作日，根据定期份额
折算规则，第一个定期份额折算的折算日为该日之前的最后一个工作日）的约定
年收益率。本基金将以2015年12月4日中国人民银行公布并执行的金融机构人
民币一年期整存整取基准年利率（税后）加计3%作为该日次日（含该次日）起
至第二个定期份额折算的折算日（含该日）期间的约定年收益率，依此类推。
信诚信息安全A份额的约定年收益率除以365天得到信诚信息安全A份额
的约定日收益率。信诚信息安全A份额的基金份额净值以1.000元为基础，采用
信诚信息安全A份额的约定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。
信诚信息安全A份额在净值计算日应计约定收益的天数为自基金合同生效日或
最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际天数。
基金管理人并不承诺或保证信诚信息安全A份额的约定收益，如在本基金
存续期内基金资产出现极端损失的情况下，信诚信息安全A份额的基金份额持
有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。
（1）信诚信息安全份额的基金份额净值计算公式
T日信诚信息安全份额的基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值/T日本
基金的基金份额（包括信诚信息安全份额、信诚信息安全A份额、信诚信息安
全B份额）余额总数
（2）信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额的基金份额净值计算公式
假设T日为基金份额净值计算日，t＝min(自基金合同生效日至T日实际天
母
数，自最近一个份额折算日次日至T日实际天数)，NAVt为T日信诚信息安全
AB
份额的基金份额净值，NAVt为T日信诚信息安全A份额的基金份额净值，NAVt
为T日信诚信息安全B份额的基金份额净值，R年为信诚信息安全A份额的约定
年收益率。
tA
NAV t＝1+R年×
365
母BA
NAVt＝(NAVt-0.5×NAVt)/0.5
信诚信息安全份额、信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额的基金份
额净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。
（3）信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额的基金份额净值公告
信诚信息安全A份额和信诚信息安全B份额的基金份额净值在当天收市后
计算，并在下一日内与信诚信息安全份额的基金份额净值一同公告。如遇特殊情
况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额的终止运作
经基金份额持有人大会决议通过，信诚信息安全A份额与信诚信息安全B
份额可申请终止运作，并在终止运作后进行份额转换。该基金份额持有人大会决
议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人
大会的信诚信息安全份额、信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额各自的
基金份�