-1.0747% 基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 31 日
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(原信诚中证基建工程指数分级证券投资基金转型)2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 30 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
自 2016年 7月 27日起,信诚中证基建工程指数分级证券投资基金不再设置基金份额的分级,并正式
变更为信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)。原信诚中证基建工程指数分级证券投资基金本报
告期自 2016年 1月 1日至 2016年 7月 26日止, 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)本报告期
自 2016年 7月 27日至 2016 年 12月 31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况(转型后) ............................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况(转型前) ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明(转型后) ....................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明(转型前) ....................................................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式............................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料............................................................................................................................... 7
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ........................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ........................................................................................... 8
3.2 基金净值表现(转型后) ............................................................................................................... 8
3.2基金净值表现(转型前) ........................................................................................................................ 9
3.2 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 11
4 管理人报告 ................................................................................................................................................ 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................. 16
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(原信诚中证基建工程指数分级证券投资基金转型)2016 年年度报告
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5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 16
6 审计报告(转型后) .................................................................................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ..................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................. 16
6审计报告(转型前) ......................................................................................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息............................................................................................................................. 18
6.2审计报告的基本内容.......................................................................................................................... 18
7 年度财务报表(转型后)............................................................................................................................. 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
7年度财务报表(转型前) ................................................................................................................................. 37
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 37
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 39
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 40
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 41
8投资组合报告(转型后) ................................................................................................................................. 65
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 65
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 66
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 66
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 68
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 70
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 70
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 71
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 71
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 71
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 71
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 71
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 72
8投资组合报告(转型前) ................................................................................................................................. 73
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 73
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 73
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 74
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 75
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 76
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 77
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 77
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 77
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 77
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 77
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(原信诚中证基建工程指数分级证券投资基金转型)2016 年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 78
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 78
9 基金份额持有人信息(转型后) ................................................................................................................. 79
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................. 79
9.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................................... 79
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................... 79
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 80
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................................................................... 80
9基金份额持有人信息(转型前) ...................................................................................................................... 80
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................... 80
9.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................................... 80
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................... 81
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 82
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................................................................... 82
10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 83
10.1 开放式基金份额变动(转型后) ......................................................................................................... 83
10.1 开放式基金份额变动(转型前) ......................................................................................................... 83
11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 83
11.2 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 83
11.3 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 84
11.4 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 84
11.5 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 84
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 84
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 84
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ................................................................. 84
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ....................................................................... 85
11.9 其他重大事件............................................................................................................................. 86
12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 91
13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 91
13.2 备查文件名称............................................................................................................................. 91
13.3 备查文件存放地点 ..................................................................................................................... 91
13.4 备查文件查阅方式 ..................................................................................................................... 91
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(原信诚中证基建工程指数分级证券投资基金转型)2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况(转型后)
基金名称 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
基金简称 信诚中证基建工程指数(LOF)
场内简称 基建工程
基金主代码 165525
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 27日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 178,200,138.19 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所(若有) 深圳证券交易所
上市日期(若有) 2016年 12月 9日
2.1 基金基本情况(转型前)
基金名称 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证基建工程指数分级
场内简称 基建工程
基金主代码 165525
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 6日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,361,569.94份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简
称
信诚中证基建工程指数
分级 A
信诚中证基建工程指数
分级 B
信诚中证基建工程指数
分级
下属分级基金的场内简
称
基建 A 基建 B 基建工程
下属分级基金的交易代
码
150313 150314 165525
报告期末下属分级基金
的份额总额
25,013.00 25,014.00 10,311,542.94
2.2 基金产品说明(转型后)
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资
纪律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提
供一个有效的投资工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的
指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(原信诚中证基建工程指数分级证券投资基金转型)2016 年年度报告
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指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净
值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本
基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理
的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎
原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来
对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预
期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法
有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预
期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。
2.2 基金产品说明(转型前)
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资
纪律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提
供一个有效的投资工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的
指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净
值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本
基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理
的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎
原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来
对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预
期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法
有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
信诚基建 A 份额具
有预期风险、预期
收益较低的特征。
信诚基建 B 份额具
有预期风险、预期
收益较高的特征。
本基金为跟踪指数
的股票型基金,具
有较高预期风险、
较高预期收益的特
征,其预期风险和
预期收益高于货币
市场基金、债券型
基金和混合型基
金。
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(原信诚中证基建工程指数分级证券投资基金转型)2016 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸名称
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业
天地 2号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年 7月 27日至 2016 年 12月 31日)
本期已实现收益 -1,524,441.30
本期利润 -3,502,377.55
加权平均基金份额本期利润 -0.0690
本期加权平均净值利润率 -5.82%
本期基金份额净值增长率 17.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年 12月 31日)
期末可供分配利润 16,039,442.63
期末可供分配基金份额利润 0.0900
期末基金资产净值 212,755,473.30
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(原信诚中证基建工程指数分级证券投资基金转型)2016 年年度报告
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期末基金份额净值 1.194
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年 12月 31日)
基金份额累计净值增长率 17.52%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日至 2016 年 7月 26日)
本期已实现收益 1,159,626.68
本期利润 1,698,390.32
加权平均基金份额本期利润 0.0512
本期加权平均净值利润率 5.07%
本期基金份额净值增长率 2.83%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年 7月 26日)
期末可供分配利润 247,418.64
期末可供分配基金份额利润 0.0239
期末基金资产净值 10,529,981.62
期末基金份额净值 1.016
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年 7月 26日)
基金份额累计净值增长率 2.45%
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 13.82% 1.50% 14.50% 1.62% -0.68% -0.12%
自基金合同
生效起至今
(2016/7/27
至
2016/12/31)
17.52% 1.35% 19.79% 1.43% -2.27% -0.08%
3.2.2 自基金转�